안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)

종목은 마이크로 나스닥 선물이고 검색 주기는 700틱 및 900틱 이었으며 프로그램은 제가 만든 것입니다. 시작일자는 24년11월25일 900틱으로 시뮬레이션 챠트를 열었으며 이 챠트에 프로그램을 적용하니주기는 25년 1월6일 ~ 1월13일로 나타나며 첨부파일 시뮬2~4와 같이 결과치가 다르게 나타나고 있습니다. 이는 같은 프로그램(코딩)이지만 챠트를 열때마다 챠트가 동일하게 적용되지 않는 것으로 판단이 됩니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)

안녕하세요? 예스스탁입니다. 구분에 YT4로 올리셔서 im증권 예스트레이더라고 판단하고 답변을 드렸었습니다. 해외선물의 경우는 데이터를 각 증권사와 선물사에서 제공/관리하고 있는데, 데이터 양이 많아서 실시간과 이후 재조회 데이터가 대부분 다릅니다. 이때문에 틱차트의 경우는 재적용하시면 봉차트 전체가 바뀌게 되므로 대부분 성과가 다르게 나오게 됩니다. 틱차트 사용시에는 이와 같은 한계가 있기 때문에 가급적 분봉 데이터를 이용하시기를 권해드립니다.(분봉에서도 차이가 발생될 수는 있지만, 틱봉의 경우는 데이터 한건만 달라져도 이후 차트가 모두 다르게 그려지므로 성과가 많이 달라질 수 있습니다.) 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 종목은 마이크로 나스닥 선물이고 검색 주기는 700틱 및 900틱 이었으며 프로그램은 제가 만든 것입니다. 시작일자는 24년11월25일 900틱으로 시뮬레이션 챠트를 열었으며 이 챠트에 프로그램을 적용하니주기는 25년 1월6일 ~ 1월13일로 나타나며 첨부파일 시뮬2~4와 같이 결과치가 다르게 나타나고 있습니다. 이는 같은 프로그램(코딩)이지만 챠트를 열때마다 챠트가 동일하게 적용되지 않는 것으로 판단이 됩니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)

제가 의문을 가지는 것은 실시간 챠트와 과거챠트의 차이를 이야기 하는 것이 아니라 시뮬레이션 챠트(과거챠트)을 불러올 때(바로 바로 불러오더라도) 주기(기간)이 다르지 않는데도 결과값이 틀리게 나온다는 것입니다. 코딩은 변화가 없으니 과거의 챠트가 시뮬레이션을 돌릴때마다 다르게 나온다는 것은 어디에서의 문제인지는 모르겠으나 이 데이터는 쓸수가 없는 데이터 이겠지요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 구분에 YT4로 올리셔서 im증권 예스트레이더라고 판단하고 답변을 드렸었습니다. 해외선물의 경우는 데이터를 각 증권사와 선물사에서 제공/관리하고 있는데, 데이터 양이 많아서 실시간과 이후 재조회 데이터가 대부분 다릅니다. 이때문에 틱차트의 경우는 재적용하시면 봉차트 전체가 바뀌게 되므로 대부분 성과가 다르게 나오게 됩니다. 틱차트 사용시에는 이와 같은 한계가 있기 때문에 가급적 분봉 데이터를 이용하시기를 권해드립니다.(분봉에서도 차이가 발생될 수는 있지만, 틱봉의 경우는 데이터 한건만 달라져도 이후 차트가 모두 다르게 그려지므로 성과가 많이 달라질 수 있습니다.) 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 종목은 마이크로 나스닥 선물이고 검색 주기는 700틱 및 900틱 이었으며 프로그램은 제가 만든 것입니다. 시작일자는 24년11월25일 900틱으로 시뮬레이션 챠트를 열었으며 이 챠트에 프로그램을 적용하니주기는 25년 1월6일 ~ 1월13일로 나타나며 첨부파일 시뮬2~4와 같이 결과치가 다르게 나타나고 있습니다. 이는 같은 프로그램(코딩)이지만 챠트를 열때마다 챠트가 동일하게 적용되지 않는 것으로 판단이 됩니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)

안녕하세요? 예스스탁입니다. 해외선물의 경우 저희 예스스탁에서 데이터를 관리하지 않아서 정확한 원인을 답변드리기는 어려울것 같습니다. 시스템전략과 시스템설정이 동일한데, 결과가 다르게 나온다면 데이터가 조회시마다 달라지기 때문이라고 판단됩니다. 일반적으로 동일 전략을 적용했을때 결과가 달라진다면 다음 순서로 확인을 하게 됩니다. 1. 데이터의 동일성 여부 2. 매매전략의 동일성 여부 3. 시스템설정의 동일성 여부 올려주신 내용으로 판단해 볼 때 해당 현상이 발생되는 원인으로 추정되는 것은 데이터 조회시 직전에 조회되었던 것과 다른 서버로 데이터를 내려받는 경우인데, 서버마다 다른 데이터를 저장하고 있는 경우를 예상해 볼 수 있습니다. 하지만, 경험적으로 볼 때 이런 현상은 거의 보지 못했기 때문에 이 내용일 것이라고 단정드릴 수는 없을것 같습니다. 간단히 아래 지표식을 이용해서 마지막 지표값이 이전 조회 시점의 지표값과 동일한지 확인은 해 볼 수 있겠습니다. var1 = var1 + O + H + L + C; plot1(var1); 만일 마지막 봉에서 적용한 지표값이 달라진다면 이전 조회 시점의 데이터와 최근 조회시점의 데이터가 서로 다른 것으로 확인이 됩니다. 만일 데이터 결과값이 동일하다면 시스템설정이 동일한지 다시 확인해 보시면 될것 같습니다. 해외선물에서 틱차트는 선물사(증권사) 마다 차이가 있기는 하지만, 대략 1주일 정도의 데이터를 제공하고 있습니다. 국내 선물에서는 수년의 데이터로 검증해 볼 수 있는 것과는 큰 차이가 있습니다. 또, 실시간과 재조회 시점의 데이터가 달라지기 때문에 틱차트를 이용한 시스템트레이딩은 권해드리지 않습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 제가 질문을 한 것은? > 제가 의문을 가지는 것은 실시간 챠트와 과거챠트의 차이를 이야기 하는 것이 아니라 시뮬레이션 챠트(과거챠트)을 불러올 때(바로 바로 불러오더라도) 주기(기간)이 다르지 않는데도 결과값이 틀리게 나온다는 것입니다. 코딩은 변화가 없으니 과거의 챠트가 시뮬레이션을 돌릴때마다 다르게 나온다는 것은 어디에서의 문제인지는 모르겠으나 이 데이터는 쓸수가 없는 데이터 이겠지요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 구분에 YT4로 올리셔서 im증권 예스트레이더라고 판단하고 답변을 드렸었습니다. 해외선물의 경우는 데이터를 각 증권사와 선물사에서 제공/관리하고 있는데, 데이터 양이 많아서 실시간과 이후 재조회 데이터가 대부분 다릅니다. 이때문에 틱차트의 경우는 재적용하시면 봉차트 전체가 바뀌게 되므로 대부분 성과가 다르게 나오게 됩니다. 틱차트 사용시에는 이와 같은 한계가 있기 때문에 가급적 분봉 데이터를 이용하시기를 권해드립니다.(분봉에서도 차이가 발생될 수는 있지만, 틱봉의 경우는 데이터 한건만 달라져도 이후 차트가 모두 다르게 그려지므로 성과가 많이 달라질 수 있습니다.) 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 종목은 마이크로 나스닥 선물이고 검색 주기는 700틱 및 900틱 이었으며 프로그램은 제가 만든 것입니다. 시작일자는 24년11월25일 900틱으로 시뮬레이션 챠트를 열었으며 이 챠트에 프로그램을 적용하니주기는 25년 1월6일 ~ 1월13일로 나타나며 첨부파일 시뮬2~4와 같이 결과치가 다르게 나타나고 있습니다. 이는 같은 프로그램(코딩)이지만 챠트를 열때마다 챠트가 동일하게 적용되지 않는 것으로 판단이 됩니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)

제가 캡처 올린것을 자세히 한번더 보시기 바랍니다. 그림1과 같이 기본챠트속성 설정은 똑 같았으며 그림2~3의 캡처는 1~2분이내에 한것으로 봉수에 영향을 줄 만큼의 시간차는 아니라고 생각이 됩니다. 증권회사의 원본 데이터가 수시로 바뀌지는 않을 것으로 생각이 됩니다. 기본챠트 속성 설정시 분봉은 즉시 챠트가 생성이 되지만 틱봉은 약간의 텀이 있게 챠트가 생성됩니다. 챠트를 불러오는 과정에서 틱봉은 문제가 발생되지 않나 생각이 됩니다. 틱차트를 이용한 시스템트레이딩은 권해드리지 않는다고 말씀을 하셨는데 참고는 하겠습니다만 이문제는 제가 틱봉을 사용하고 않느냐의 문제가 아니고 챠트 생성은 정확하고 일관성이 있어야 된다고 생각이 됩니다. 분봉도 전략실행 챠트와 시뮬레이션 챠트에서의 결과치는 가끔 다르게 나타날때도 있습니다. 지나간 데이터에서도 그런 경우가 아주 가끔 있습니다. 그렇다고 분봉도 사용하지 않을 수는 없지 않겠습니까. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 제가 질문을 한 것은? > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 해외선물의 경우 저희 예스스탁에서 데이터를 관리하지 않아서 정확한 원인을 답변드리기는 어려울것 같습니다. 시스템전략과 시스템설정이 동일한데, 결과가 다르게 나온다면 데이터가 조회시마다 달라지기 때문이라고 판단됩니다. 일반적으로 동일 전략을 적용했을때 결과가 달라진다면 다음 순서로 확인을 하게 됩니다. 1. 데이터의 동일성 여부 2. 매매전략의 동일성 여부 3. 시스템설정의 동일성 여부 올려주신 내용으로 판단해 볼 때 해당 현상이 발생되는 원인으로 추정되는 것은 데이터 조회시 직전에 조회되었던 것과 다른 서버로 데이터를 내려받는 경우인데, 서버마다 다른 데이터를 저장하고 있는 경우를 예상해 볼 수 있습니다. 하지만, 경험적으로 볼 때 이런 현상은 거의 보지 못했기 때문에 이 내용일 것이라고 단정드릴 수는 없을것 같습니다. 간단히 아래 지표식을 이용해서 마지막 지표값이 이전 조회 시점의 지표값과 동일한지 확인은 해 볼 수 있겠습니다. var1 = var1 + O + H + L + C; plot1(var1); 만일 마지막 봉에서 적용한 지표값이 달라진다면 이전 조회 시점의 데이터와 최근 조회시점의 데이터가 서로 다른 것으로 확인이 됩니다. 만일 데이터 결과값이 동일하다면 시스템설정이 동일한지 다시 확인해 보시면 될것 같습니다. 해외선물에서 틱차트는 선물사(증권사) 마다 차이가 있기는 하지만, 대략 1주일 정도의 데이터를 제공하고 있습니다. 국내 선물에서는 수년의 데이터로 검증해 볼 수 있는 것과는 큰 차이가 있습니다. 또, 실시간과 재조회 시점의 데이터가 달라지기 때문에 틱차트를 이용한 시스템트레이딩은 권해드리지 않습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 제가 질문을 한 것은? > 제가 의문을 가지는 것은 실시간 챠트와 과거챠트의 차이를 이야기 하는 것이 아니라 시뮬레이션 챠트(과거챠트)을 불러올 때(바로 바로 불러오더라도) 주기(기간)이 다르지 않는데도 결과값이 틀리게 나온다는 것입니다. 코딩은 변화가 없으니 과거의 챠트가 시뮬레이션을 돌릴때마다 다르게 나온다는 것은 어디에서의 문제인지는 모르겠으나 이 데이터는 쓸수가 없는 데이터 이겠지요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 구분에 YT4로 올리셔서 im증권 예스트레이더라고 판단하고 답변을 드렸었습니다. 해외선물의 경우는 데이터를 각 증권사와 선물사에서 제공/관리하고 있는데, 데이터 양이 많아서 실시간과 이후 재조회 데이터가 대부분 다릅니다. 이때문에 틱차트의 경우는 재적용하시면 봉차트 전체가 바뀌게 되므로 대부분 성과가 다르게 나오게 됩니다. 틱차트 사용시에는 이와 같은 한계가 있기 때문에 가급적 분봉 데이터를 이용하시기를 권해드립니다.(분봉에서도 차이가 발생될 수는 있지만, 틱봉의 경우는 데이터 한건만 달라져도 이후 차트가 모두 다르게 그려지므로 성과가 많이 달라질 수 있습니다.) 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 종목은 마이크로 나스닥 선물이고 검색 주기는 700틱 및 900틱 이었으며 프로그램은 제가 만든 것입니다. 시작일자는 24년11월25일 900틱으로 시뮬레이션 챠트를 열었으며 이 챠트에 프로그램을 적용하니주기는 25년 1월6일 ~ 1월13일로 나타나며 첨부파일 시뮬2~4와 같이 결과치가 다르게 나타나고 있습니다. 이는 같은 프로그램(코딩)이지만 챠트를 열때마다 챠트가 동일하게 적용되지 않는 것으로 판단이 됩니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)

안녕하세요? 올려주신 그림을 보고 현상을 유추하기는 어려울것 같습니다. 그래서 지표로 데이터가 바뀌는지 확인해 보라고 말씀드렸던 것입니다. 서버 데이터가 이상이 없는데, 차트에서 틱 봉 데이터를 잘못 만들거나 하지는 않습니다.이 부분은 확실히 말씀드릴 수 있습니다. 올려드린 지표로 데이터 값이 변하는 지를 먼저 확인해 보시기 바랍니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 제가 캡처 올린것을 자세히 한번더 보시기 바랍니다. > 제가 캡처 올린것을 자세히 한번더 보시기 바랍니다. 그림1과 같이 기본챠트속성 설정은 똑 같았으며 그림2~3의 캡처는 1~2분이내에 한것으로 봉수에 영향을 줄 만큼의 시간차는 아니라고 생각이 됩니다. 증권회사의 원본 데이터가 수시로 바뀌지는 않을 것으로 생각이 됩니다. 기본챠트 속성 설정시 분봉은 즉시 챠트가 생성이 되지만 틱봉은 약간의 텀이 있게 챠트가 생성됩니다. 챠트를 불러오는 과정에서 틱봉은 문제가 발생되지 않나 생각이 됩니다. 틱차트를 이용한 시스템트레이딩은 권해드리지 않는다고 말씀을 하셨는데 참고는 하겠습니다만 이문제는 제가 틱봉을 사용하고 않느냐의 문제가 아니고 챠트 생성은 정확하고 일관성이 있어야 된다고 생각이 됩니다. 분봉도 전략실행 챠트와 시뮬레이션 챠트에서의 결과치는 가끔 다르게 나타날때도 있습니다. 지나간 데이터에서도 그런 경우가 아주 가끔 있습니다. 그렇다고 분봉도 사용하지 않을 수는 없지 않겠습니까. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 제가 질문을 한 것은? > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 해외선물의 경우 저희 예스스탁에서 데이터를 관리하지 않아서 정확한 원인을 답변드리기는 어려울것 같습니다. 시스템전략과 시스템설정이 동일한데, 결과가 다르게 나온다면 데이터가 조회시마다 달라지기 때문이라고 판단됩니다. 일반적으로 동일 전략을 적용했을때 결과가 달라진다면 다음 순서로 확인을 하게 됩니다. 1. 데이터의 동일성 여부 2. 매매전략의 동일성 여부 3. 시스템설정의 동일성 여부 올려주신 내용으로 판단해 볼 때 해당 현상이 발생되는 원인으로 추정되는 것은 데이터 조회시 직전에 조회되었던 것과 다른 서버로 데이터를 내려받는 경우인데, 서버마다 다른 데이터를 저장하고 있는 경우를 예상해 볼 수 있습니다. 하지만, 경험적으로 볼 때 이런 현상은 거의 보지 못했기 때문에 이 내용일 것이라고 단정드릴 수는 없을것 같습니다. 간단히 아래 지표식을 이용해서 마지막 지표값이 이전 조회 시점의 지표값과 동일한지 확인은 해 볼 수 있겠습니다. var1 = var1 + O + H + L + C; plot1(var1); 만일 마지막 봉에서 적용한 지표값이 달라진다면 이전 조회 시점의 데이터와 최근 조회시점의 데이터가 서로 다른 것으로 확인이 됩니다. 만일 데이터 결과값이 동일하다면 시스템설정이 동일한지 다시 확인해 보시면 될것 같습니다. 해외선물에서 틱차트는 선물사(증권사) 마다 차이가 있기는 하지만, 대략 1주일 정도의 데이터를 제공하고 있습니다. 국내 선물에서는 수년의 데이터로 검증해 볼 수 있는 것과는 큰 차이가 있습니다. 또, 실시간과 재조회 시점의 데이터가 달라지기 때문에 틱차트를 이용한 시스템트레이딩은 권해드리지 않습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 제가 질문을 한 것은? > 제가 의문을 가지는 것은 실시간 챠트와 과거챠트의 차이를 이야기 하는 것이 아니라 시뮬레이션 챠트(과거챠트)을 불러올 때(바로 바로 불러오더라도) 주기(기간)이 다르지 않는데도 결과값이 틀리게 나온다는 것입니다. 코딩은 변화가 없으니 과거의 챠트가 시뮬레이션을 돌릴때마다 다르게 나온다는 것은 어디에서의 문제인지는 모르겠으나 이 데이터는 쓸수가 없는 데이터 이겠지요. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 구분에 YT4로 올리셔서 im증권 예스트레이더라고 판단하고 답변을 드렸었습니다. 해외선물의 경우는 데이터를 각 증권사와 선물사에서 제공/관리하고 있는데, 데이터 양이 많아서 실시간과 이후 재조회 데이터가 대부분 다릅니다. 이때문에 틱차트의 경우는 재적용하시면 봉차트 전체가 바뀌게 되므로 대부분 성과가 다르게 나오게 됩니다. 틱차트 사용시에는 이와 같은 한계가 있기 때문에 가급적 분봉 데이터를 이용하시기를 권해드립니다.(분봉에서도 차이가 발생될 수는 있지만, 틱봉의 경우는 데이터 한건만 달라져도 이후 차트가 모두 다르게 그려지므로 성과가 많이 달라질 수 있습니다.) 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 종목은 마이크로 나스닥 선물이고 검색 주기는 700틱 및 900틱 이었으며 프로그램은 제가 만든 것입니다. 시작일자는 24년11월25일 900틱으로 시뮬레이션 챠트를 열었으며 이 챠트에 프로그램을 적용하니주기는 25년 1월6일 ~ 1월13일로 나타나며 첨부파일 시뮬2~4와 같이 결과치가 다르게 나타나고 있습니다. 이는 같은 프로그램(코딩)이지만 챠트를 열때마다 챠트가 동일하게 적용되지 않는 것으로 판단이 됩니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 주식 종목의 틱차트는 '전략실행차트'에서만 제공되며 약 1주일치 데이터가 제공되고 있습니다. Kospi200지수선물(연결선물지수) 틱차트는 '전략실행차트'에서 봉개수 기준으로 1만봉을 제공하고, 시뮬레이션 차트에서는 2012년 1월 18일 이후의 전체 기간 틱데이터를 조회할 수 있습니다. 그리고 틱데이터 적용시마다 결과값이 달라진다고 하셨는데, 이 내용은 확인하신 종목, 주기, 프로그램을 알려주시면 추가 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 하날랑 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션에서의 틱챠트 > 시스템트레이딩에서의 가장 큰 장점중 하나는 변수의 최적화를 자동으로 찾을 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 분챠트를 활용하다가 틱 챠트에서는 어떤 변화가 일어나는지 틱 챠트를 열어보니 제가 뭘 잘못했는지는 모르지만 챠트가 한번은 정상적으로 나오는 것 같고 한번은 다르게 나오는 것을 발견했습니다. 변수값을 최적화 한 후 확인차 다시 띄어 보았더니 결과 값이 완전히 다르게 나타 나서 이상하다 싶어 몇 번을 다시 하니 최적화한 챠트가 띄어지는 것을 발견했습니다. 질문1, 이러한 현상을 없앨 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다. (사실 어느 챠트가 정상일지 구분하기도 어렵습니다.) 질문2. 700틱(900틱) 챠트에 있어서 과거의 시작일자는 언제까지 가능한지요? (예 1개월전, 2개월전, 최소 2주전은 가능하면 좋겠습니다.)