수고하십니다.
코스피선물 챠트에서 수정주가를 적용하면
만기일과 만기다음날의 갭이 보정되는건가요?
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2025-02-03 16:23:44.0
안녕하세요? 예스스탁입니다.
연결선물 차트에서 '수정주가'를 적용하실 경우, 알고 계신 내용처럼 만기일과 만기다음날의 갭을 보정해 주는 기능인데 조금 더 정확하게는,
최근월물이 만기일이 된 경우 최근월물과 차근월물의 종가가 서로 차이가 발생하게 되는데, 이 가격차이 만큼을 최근월물 종가를 차근월물의 종가로 맞추어주고 최근월물을 포함한 그 이전의 모든 가격데이타에 대해서 그 가격 차이만큼을 보정해 주는 방법으로 처리합니다.
그런데 ,이 기능은 과거 실제 발생되었더 선물 가격을 소급해서 수정해 주기 때문에 현재 시점에서 시뮬레이션 한 결과와 과거 실제로 진행되었던 데이터에 적용했던 결과에 차이가 발생하게 됩니다. 이런 이유로 연결선물 차트에서는 '수정주가'를 적용하지 않고 사용하는 것이 일반적입니다.
선물 연결차트에서 수정주가는 단지 시각적으로 월물간 갭을 보정해서 본다는 의미로만 사용하셔야 할것 같습니다.
감사합니다.
> ujm 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 선물에서 수정주가란
> 수고하십니다.
코스피선물 챠트에서 수정주가를 적용하면
만기일과 만기다음날의 갭이 보정되는건가요?