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체결 슬리피지

대략 14 거래일 동안 모의투자로 테스트 하고 있습니다. 진입,청산 모두 현재가 +-1호가 또는 상대호가 주문으로 테스트 했고 시간정정을 6초 현재가, 10초 상대호가로 setting을 했습니다. (성능보고서 - 모의투자)의 1일 슬리피지가 3P 정도 되는데....daily로 수익을 내고 있습니다. 당연히 신호가격이 아닌 현재가 또는 상대호가 주문이기때문에 많은 슬리피지가 발생한다고 생각합니다. 그러면....... (모의투자 - 실매매)의 슬리피지가 어느정도 발생할까요? 즉, 모의투자가 실매매와 어떤 차이가 있는지.... 또 모의투자 체결 메카니즘이 어떻게 되는지 궁금합니다.

마수거리

2011-10-25

649

글번호 205550

기타

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옵션 합성 증거금 관련 문의

항상 도움 감사드립니다.. 옵션의 합성 포지션 증거금 계산법 문의 드립니다. 양매도나.. 콜풋콘돌 매수인경우에 증거금 산정 하는 법을 알고 싶습니다.. 1. 스트래들매도 2. 스트랭글매도 3. 콜 콘돌매수 4. 풋 콘돌매수 5. 콜 스프레드 6. 풋 스프레드 그리고 예를들어 스프레드인 경우에는.. 그냥 양매도 보다 위탁증거금은 적게 잡히지만.. 주문이 따로따로 들어가기때문에.. 주문시에는 위탁증거금 보다 큰 금액이 있어야 되는것으로 알고 있습니다.. 오늘 지수로 보면 콜스프래드를 구현 하면(콜 242 매도 / 콜 240 매수) 인 경우에 콜 242만 매도 하는것 보다 위탁증거금은 적게 잡히는것으로 알고 있습니다. 한단위의 콜스프래드를 구현하려면 위탁증거금이 100만원이 필요하다면 주문시에는 4~500만원정도 필요 하더군요.. 그래서 1천만원이 있어도 위탁증거금으로 보면 콜스프래드를 10개 정도 포지션을 구현할수 있지만 실제로 하면 매도를 위한 최소 위탁증거금인 4~500정도 때문에 2~5개 정도 밖에 할수 없었습니다.. 매도한번 매수한번 매도한번 매수한번 이런식으로 손으로 매매 하였는데요.. 계산 방법이 있나요..?

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2011-10-24

908

글번호 205549

예스트레이더 (iM증권)

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가능한 많은 종목을 조회하고 싶습니다.

주식-기본화면 4개 + 개별창 5개를 띄워 한 화면에 보고 있습니다만 주식-기본화면(4개짜리 창)을 여러개 띄워 20~30개정도의 종목을 보고 싶습니다. 기본화면이 아니라도 가능한 많은 창을 띄우려면 주식-기본화면 + 개별종목들을 일일히 할수밖에 없는지요?

용나미

2011-10-24

628

글번호 205548

예스트레이더 (iM증권)

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옵션 과거 데이터

옵션의 과거 데이터를 받을 수 있을까요? 데이터가 유료라면 가격은 어떻게 되나요? 현재가 1111물인데 1110물 5분봉 데이터를 받아서 시뮬레이션시 참조데이터로 이용하고 싶은데요. 방법이 없나요?

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2011-10-24

656

글번호 205543

예스트레이더 (iM증권)

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주문 순서

동일한 시스템으로 차트여러개를 띄워서 여려계좌를 거래하려고 합니다. 계좌별 주문우선순위를 정할수가 있나요? 똑같은 조건에 주문이 나가더라도 계좌별로 미세하게 주문순서가 다른게 나오는데 이때 계좌별 주문우선순위를 정할수 있는 방법은 없나요?

하기는해봤나

2011-10-24

524

글번호 205542

예스트레이더 (iM증권)

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YT 모의투자 수수료

예스트레이더의 모의투자 수수료가 0.0098%로 고정되어 있는데... 사용자가 원하는 값으로 변경가능한지요. 타 증권사는 요청하면 변경가능한데 yt도 가능한지 문의드립니다.

마수거리

2011-10-23

684

글번호 205540

예스트레이더 (iM증권)

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주문취소관련 문의사항입니다.

주신답변으로 많은것을 배우고 있습니다. 감사드립니다.^^ 5215번 아래에 질문드렸던 사항에 대해서 추가적으로 문의사항이 있습니다. Buy, ExitLong, Sell, ExitShort 함수시에 진입만 하고 체결이 되지 않은것에 대해서 주문취소를 할수 있는 함수가 있는지요? HTS에도 주문한 내역에 대해서 체결되지 않으면 주문취소라는 버튼이 있는데요. 여기서도 이런 함수가 있는지요? 의견부탁드립니다. 2. 아래의 함수를 가지고 된다고 하면 방어조건을 만들려고 하는데요. 아래의 함수들은 모두 신호발생에 대해서 카운팅 하는것인지요? 아니면 진입후 체결된에만 대해서 카운팅을 하는지 궁금합니다. CurrentContracts 포지션의 청산되지 않은 진입 계약수 CurrentEntries 포지션의 청산되지 않은 진입 횟수 감사합니다^^

나목워부

2011-10-21

678

글번호 205535

예스트레이더 (iM증권)

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혹시 원인파악이 되었는지요...

시세 처리는 모의투자나 실매매가 동일하기 때문에 올리신 내용만큼 차이가 나는 것은 저희로서도 잘 이해가 되지 않는 부분입니다. 장중에 테스트를 해보면서 원인을 파악하고 답변을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. > 마수거리 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 5201 답변에 재질문 > 실매매와 모의투자 모두 예스트레이더로 이용을 했습니다. 데이터 전송시간에 따른 시간 차의 문제라 하면 아래와 같이 실매매가 모의투자보다 더 높은 가격에 진입했다는 얘기는 실매매 YT가 모의투자 YT보다 lagging이 심하다고 볼 수 있을까요? 챠팅은 양쪽 모두 3개를 동일하게 셋팅을 한 상태입니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 문의 드립니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 우리투자증권 모의투자는 모의투자 서버를 다른 업체에서 제공하기 때문에 이에 대한 정확한 답변은 어려울것 같습니다. 이에 대해서는 우리투자증권에 문의를 해 보셔야 할것 같습니다. 예스트레이더에서 발생된 현상이라면 실시간 차트와 모의투자 차트에서 서로 시간 차이가 나는 데이타가 전송되었기 때문일것이라고 여겨지는데, 이 부분에 대해서는 어떤 프로그램을 사용하시는지 확인해 주시면 추가로 확인해 보도록 하겠습니다. 참고로 주문가격은 신호가 발생되면 그 순간의 현재가를 조회해서 현재가+-1호가로 주문을 내게 됩니다. 따라서 이런 가격 차이가 난다는 것은 모의투자 프로그램에 어떤 오류가 없다고 가정할때 실시간 차트와 모의투자 차트의 데이타 전송 시간에 차이가 있기 때문일 것으로 추정합니다. 감사합니다. > 마수거리 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 드립니다. > 같은 로직, 동일한 주문방식(현재가 +-1호가)로 모의투자와 실매매를 실험해 보았습니다. 그런데 주문가격이 차이가 납니다. 모의투자에서는 buy 242.85 실매매에서는 buy 243.10 왜 이런 차이가 발생되는지 설명 좀 부탁드립니다. 체결가격 차이는 이해가 되지만 주문가격 차이는 이해가 않됩니다.

마수거리

2011-10-21

657

글번호 205534

기타

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해외지수 참조관련

시뮬레이션 차트에서 data1 에 CME 야간선물 널고 data2 에 S&P 널고 전략을 만드니 시뮬레이션이 올바르게 되지를 않네요. 지표에서 Plot(data2(c)) 같은 단순한 명령어도 동작하지가 않습니다. if stime==233000 then Begin kpinit = c; snpinit = data2(c); MessageLog("kpinit:%.2f snpinit:%.2f", kpinit, snpinit); end; 이런 코드에서도 messagelog 발생하지 않구요. 다른 사용법이 있는지 문의드립니다.

괴델

2011-10-20

599

글번호 205533

NH트레이더 (NH투자증권)