답변완료
문의드립니다.
과거 글들을 뒤져가면서 시스템이 어떤게 좋은지 봤는데요.
보상비율이나 손익비, sharpe ratio 등에 어떤거에 더 가중치를 둬야할지 헷갈립니다.
사람 성향에 따라 어떤 시스템이 좋은지 선택해야겠지만
보편적으로 봤을때 관리자 분은 어떤걸 선택하실지
어떤거에 더 중점을 두실지 궁금합니다.
벌써 몇 천만원씩 손실발생하면서 시스템 만들고 있다보니
손실 그만나고 싶어요.
코스피 기준 (1pt당 250,000원)
2017년 1월 1일 부터~
전체
총손익(Pt) 555.04
미청산포함 총손익(Pt) 558.42
총수익(Pt) 632.9
총손실(Pt) -77.86
기간 가격 변화(Pt)
가격 변화대비 수익률(%)
연평균 가격변화(Pt)
연평균 손익(Pt) 151.41
총거래 횟수 116
수익거래 횟수 88
손실거래 횟수 28
승률(%) 75.86
평균손익(Pt) 4.78
평균손익비 2.59
최대수익(Pt) 30.96
평균수익(Pt) 7.19
최대연속 수익거래 횟수 12
수익거래 평균 봉 개수 149
최대손실(Pt) -10.41
평균손실(Pt) -2.78
최대연속 손실거래 횟수 4
손실거래 평균 봉 개수 108
최대손실폭(Pt) -17.01
보상비율(%) 32.64
총수익/총손실(Pt) 8.13
투자요구금액(Pt) 279.36
수익률(%) 198.69
총손익(Pt) 555.04
총수익(Pt) 632.9
총손실(Pt) -77.86
총수익/총손실 8.13
평균 손익(Pt) 4.78
평균 손익비(Pt) 2.59
승률(%) 75.86
조정총손익(Pt) 472.86
조정총수익(Pt) 565.44
조정총손실(Pt) -92.58
조정총수익/조정총손실 6.11
손익표준편차 6.56
수익표준편차 5.58
손실표준편차 2.26
특이치제거 총손익(Pt) 367.82
특이치제거 총수익(Pt) 473.85
특이치제거 총손실(Pt) -48.52
변동계수(%) 137.1
Sharpe Ratio 0.79
RINA Index 168.99
평균진입효율(%) 69.23
평균청산효율(%) 60.75
평균총효율(%) 29.98
수수료(Pt) 6.66
슬리피지(Pt) 6.66
코스닥 기준
2017년 1월 1일 부터 ~
전체
총손익(Pt) 3,463.92
미청산포함 총손익(Pt) 3,476.89
총수익(Pt) 4,180.56
총손실(Pt) -716.64
기간 가격 변화(Pt)
가격 변화대비 수익률(%)
연평균 가격변화(Pt)
연평균 손익(Pt) 944.94
총거래 횟수 132
수익거래 횟수 99
손실거래 횟수 33
승률(%) 75
평균손익(Pt) 26.24
평균손익비 1.94
최대수익(Pt) 166.49
평균수익(Pt) 42.23
최대연속 수익거래 횟수 15
수익거래 평균 봉 개수 144
최대손실(Pt) -92.64
평균손실(Pt) -21.72
최대연속 손실거래 횟수 3
손실거래 평균 봉 개수 142
최대손실폭(Pt) -196.08
보상비율(%) 17.67
총수익/총손실(Pt) 5.83
투자요구금액(Pt) 1,011.68
수익률(%) 342.39
총손익(Pt) 3,463.92
총수익(Pt) 4,180.56
총손실(Pt) -716.64
총수익/총손실 5.83
평균 손익(Pt) 26.24
평균 손익비(Pt) 1.94
승률(%) 75
조정총손익(Pt) 2,919.01
조정총수익(Pt) 3,760.40
조정총손실(Pt) -841.39
조정총수익/조정총손실 4.47
손익표준편차 40.87
수익표준편차 32.68
손실표준편차 20.24
특이치제거 총손익(Pt) 2,318.55
특이치제거 총수익(Pt) 2,562.77
특이치제거 총손실(Pt) -439.85
변동계수(%) 155.73
Sharpe Ratio 1.05
RINA Index 127.89
평균진입효율(%) 67.49
평균청산효율(%) 64.19
평균총효율(%) 31.68
수수료(Pt) 29.27
슬리피지(Pt) 29.27
나스닥기준
2019년 1월 1일부터~
전체
총손익(pt) 11,728.36
미청산포함 총손익(pt) 11,717.71
총수익(pt) 21,744.83
총손실(pt) -10,016.46
기간 가격 변화(pt)
가격 변화대비 수익률(%)
연평균 가격변화(pt)
연평균 손익(pt) 7,029.32
총거래 횟수 425
수익거래 횟수 200
손실거래 횟수 225
승률(%) 47.06
평균손익(pt) 27.6
평균손익비 2.44
최대수익(pt) 784.32
평균수익(pt) 108.72
최대연속 수익거래 횟수 8
수익거래 평균 봉 개수 128
최대손실(pt) -132.09
평균손실(pt) -44.52
최대연속 손실거래 횟수 7
손실거래 평균 봉 개수 54
최대손실폭(pt) -859.03
보상비율(%) 13.65
총수익/총손실(pt) 2.17
투자요구금액(pt) 7,128.03
수익률(%) 164.54
총손익(pt) 11,728.36
총수익(pt) 21,744.83
총손실(pt) -10,016.46
총수익/총손실 2.17
평균 손익(pt) 27.6
평균 손익비(pt) 2.44
승률(%) 47.06
조정총손익(pt) 9,523.01
조정총수익(pt) 20,207.24
조정총손실(pt) -10,684.23
조정총수익/조정총손실 1.89
손익표준편차 120.99
수익표준편차 129.87
손실표준편차 40.06
특이치제거 총손익(pt) 2,093.07
특이치제거 총수익(pt) 13,103.77
특이치제거 총손실(pt) -5,354.06
변동계수(%) 438.42
Sharpe Ratio 1.46
RINA Index 75.68
평균진입효율(%) 61.14
평균청산효율(%) 35.85
평균총효율(%) -3.01
수수료(pt) 708.34
슬리피지(pt) 0
2020-09-01
2116
글번호 216148
예스트레이더 (iM증권)