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성능보고서 오류
현대선물로 해외선물로 매매를 하고 있습니다.
로직검증을 하다가 현대선물 성능보고서에서 계산오류를 발견했습니다.
첨부파일 1,2는 현대선물 성능보고서이고 3,4는 같은 로직을 적용한 한투 성능보고서입니다.
먼저 미청산손익에서 큰 차이를 보이는데, 세부적으로 들어가보니 한투는 정상적으로 미청산된 계약건에 대해서 손실 반영이 제대로 되고 있으나, 현대선물 보고서에선 두건의 미청산 건에 대한 각각 평가손실도 차이가 나고 또한 전체 평가손익에서도 오류가 보입니다.
성능보고서 뿐 아니라 시스템포트폴리오분석에서도 동일한 오류가 나타납니다.
청산손익은 정확하게 반영되나 미청산게약 건에 대한 손익이 너무 차이가 나서 여기서 검증된 값이 다 안맞게 되었습니다.
원인이 무엇이고 수정조치 바랍니다.
2017-11-16
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글번호 213092
Next증권 YesTrader (Next증권)