답변완료
최적화를 간편하게 하기 위한 로직 추가 부탁 드립니다.
안녕하세요?
소스를 자주 수정한 후에 시뮬레이션을 돌리게 되면,
Input 에 걸어놓은 최적화 값들(기본값, 최소값, 최대값, 증가단위 등등..) 이 모두 초기화 됩니다.
해당 소스에서 매번 손으로 입력값을 치는 것도 귀찮고, 기억하기도 어렵습니다.
C 의 Commment 를 이용한 문법을 이용하여 다음과 같이
(똑같이는 아니고, 그냥 예시입니다.)
소스에서 명시된 대로 자돋으로 입력되도록 하는 기능을
추가해 주셨으면 합니다.
//{{optimization=on}}
//{{quickoptimization=on}}
//{{var=var1,default=10,min=1,max=20,step=2}}
//{{var=var2,default=0.5,min=0.1,max=2,step=0.1}}
감사합니다.
2012-02-19
519
글번호 206055
예스트레이더 (iM증권)
답변완료
저조한 전진분석 결과에 대한 질문
안녕하세요. 저조한 전진분석 결과에 대하여 여쭙니다.
# 상황
2004.6.30~2009.12.31까지 시뮬레이션해서 최적화한 시스템의
(연평균손익, 최대손실폭(MDD))이 (+35.26, -28.23)였습니다.
이를 2010.1.1~2012.2.17까지 전진분석한 결과
(연평균손익, 최대손실폭(MDD))가 (+15.51, -36.09)가 나왔습니다.
연평균손익은 반이상 줄고, MDD는 오히려 더 늘어났습니다.
또한 2004, 2005, 2006, 2007까지는 40%초반 승률이다가
2008년 38.63%, 2009년 39.24%, 2010년 38.49%, 2011년 39.53% 이런식으로
승률이 줄어들고 있네요. 또 승률면에서 2012년에는 51.43%에 수익도 +8.68로
쓸만해보이기도 하고 말입니다.
# 질문
1. 이런 시스템을 전문가로서 어떻게 하시겠습니까? (예. 사용, 폐기, 수정후 사용 등)
2. 실적이 위와같이 저조해지는 원인은 무엇일까요?
시뮬레이션에 사용했던 데이타의 특성이 시장에 알려지면서 효율적시장
가설이 작용해버리기 때문은 아닌지 모르겠습니다.
감사합니다. 자유로운 지도 부탁올립니다
2012-02-17
515
글번호 206053
예스트레이더 (iM증권)
답변완료
업다운지표에 대해 건의드립니다.
안녕하세요.
업다운 지표를 제공해 주시는데 그 방식에 대해서 건의드립니다.
제가 나름대로 업다운 지표를 연구해 왔습니다.
업다운 지표를 사용하는 이유는
세력들이 매수하고 있는지 매도하고 있는지 달리 말하자면
매수세력이 얼마나 매수를 했는지 얼마나 매도세력이 얼마나 매도를 했는지를 보고자 하는 것입니다.
업다운 지표로만 그들의 움직임을 전부 다 알수는 없겠지만
연구하고 경험하면 어느 정도 유추를 할 수 있습니다.
업다운 지표는 호가비교 방식과 체결비교 방식이 있는데
불행하게도 예스에서는 체결비교 방식을 채택하였네요.
호가비교 방식은
매도호가에 나와 있는 물량을 잡아 먹으면 매수체결로 잡히고
매수호가에 나와 있는 물량을 잡아 먹으면 매도체결로 잡히는데
이렇게 해야 제대로 매수체결인지 매도체결인지 알 수가 있습니다.
예스에서 채택한 체결비교 방식은
이전 현재가 대비 상승한 가격에 체결되었으면 매수체결로 잡히게 되어 있습니다.
이렇게 계산을 하면 매수체결과 매도체결을 구분할 때 오류가 발생합니다.
예를 들면,
이전 가격이 5000원이었고
매도에 5010원에 1000주 물량이 있었습니다.
누군가가 5010에 3,000주를 매수 주문하면
매수체결이 1,000주 잡힌 상태에서 매수잔량이 2,000주가 남아 있습니다.
이 때 누군가가
5010원에 3,000주 매도하였다고 칩니다. 이때 체결량은 2,000주입니다.
위의 상황에서
호가비교 방식으로 계산하면
매수 1,000주 - 매도 2,000주 = 매도체결 1,000주
체결비교 방식으로 계산하면
매수 1,000주 + 매수 2,000 = 매수체결 3,000주 로 잡힙니다.
두번째 매도체결된 물량 2,000주가 매수체결로 잡히는 오류가 발생하였습니다.
여기서 간곡히 말씀드리고 싶은 것은
저희 매매자가 업다운 지표를 보는 이유는
매수자(세력)가 얼마나 매수하였는지,
이 매수한 세력이 다 팔고 나갔는지 등등을
이 업다운 지표를 보고 유추하면서 매매합니다.
정말로 유용한 지표인데
매도한 물량이 매수로 잡히는 체결비교 방식을 예스스탁에서 채택하였으니
정말로 안타깝습니다.
일전에 시스템을 하는 사람이 있어서
업다운 지표에 대해 이야기 한 적이 있습니다.
그분이 말하기를 업다운 지표가 쓸모가 없다고 하였습니다.
저는 그때 알아 듣지를 못하고 실력이 시원찮은 줄 알았습니다.
예스스탁에서 체결비교 방식으로 업다운이 제공되는 걸 그 분은 알고 있었던 것이죠.
제가 예전에 오세범씨가 전국순회하며 시스템트레이딩 홍보하기 이전부터
샴페인을 사용했었고 지금도 예스차트, 예스트레이더를 사용하고 있고,
이걸 제공해 주는 예스스탁에 대해 항상 고맙게 생각하고 있습니다.
업무에 바쁘시겠지만
이 업다운지표를 호가비교 방식으로 바꿔 주시면 정말 감사하겠습니다.
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추신
보내주신 메일 잘 읽어 보았습니다.
트레이드스테이션에서도 체결비교 방식을 채택하고 있다고 하셨습니다.
이 시장에는 수많은 지표와 수많이 기법이 있습니다.
그 수 많은 지표를 제대로 깊이 있게 다 아는 사람은 잘 없습니다.
저는 이 업다운 지표를 많은 시간 연구했고 나름 알고 있습니다.
차를 만든 사람이 차 운전을 잘 하는 것은 아닙니다.
실제로는 운전을 오래한 사람, 운전을 어떻게 하면 잘하는지 연구하고 트레이닝한 사람이 차를 만든 분 보다 운전에 대해서는 더 잘 압니다.
트레이드스테이션을 만드신 분도 여러가지 지표를 제공하였을 뿐이지
업다운에 대해 저보다 많이 알지는 못할 것입니다.
잘못하면 건방지게 들릴 수 있는데 오해는 하지 마시고
조금이라도 제 건의에 도움이 되었으면 해서 덧글을 올립니다.
2012-02-14
824
글번호 206040
예스트레이더 (iM증권)