이번에는 아예 새로운 답변을 받은 것 같습니다... 최초 주문에서부터 잔량체크하고 주문한다는 내용은 http://www.yesstock.com/YesTrader/Manual/YesTrader3.1Help/yes_automatic_function.htm 에도 없고 과거 게시글에서도 본 적이 없는 것 같은데요.. 왜 답변할때마다 내용이 다른가요. Flow로 다시 문의드립니다. case 1. 신호발생 -> 우선호가 주문 -> 미체결 체크 -> 호가잔량 체크 -> 주문 정정 case 2. 신호발생 -> 호가잔량 체크 -> 유리한 호가 주문 -> 미체결 체크 -> 호가잔량 체크 -> 주문정정 case 3. 신호발생 -> 호가잔량 체크 -> 유리한 호가 주문 -> 호가잔량 체크 -> 미체결 체크 -> 주문정정 case 4. 신호발생 -> 우선호가 주문 -> 호가잔량 체크 -> 미체결 체크 -> 주문 정정 case 5. 신호발생 -> 현재가 주문 -> 미체결 체크 -> 호가잔량 체크 -> 주문정정 case 6. 신호발생 -> 현재가 주문 -> 호가잔량 체크 -> 미체결 체크 -> 주문정정 어떤 case가 예스자동정정 flow 인가요? 그리고 미체결 체크에 대한 interval이 어떻게 되는지 확인부탁드립니다. 제가 미체결 체크 interval을 계속 질문하는 이유는 YT의 시간정정을 셋팅을 해도 지정된 시간만큼 정정주문이 않되고 있는 것 같고 해결될 수 없는 기술이라면 그에 따라서 time frame을 결정해야 할 것 같아서 문의드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 예스자동정정 문의 > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 예스자동정정의 최초 주문에 대한 정확한 답변을 드리겠습니다. 최초 주문의 경우는 잔량을 체크하여 우선1호가 또는 상대1호가로 나갑니다. 설정해 놓은 정정시점이 30%라고 가정하고 매수를 할 경우 매도1호가 잔량이 100, 매수1호가 잔량이 100인 상태에서는 매수1호가로 주문이 나갑니다. 만일 매도1호가 잔량이 20, 매수1호가 잔량이 100인 상태라면 매도1호가로 주문이 나가게 됩니다. 그 다음 자동정정은 설정한 내용대로 나가게 됩니다. (이와 같이 처리하는 이유는 두번째 예에서 첫주문을 우선호가에 내더라도 정정시점 대상이 되므로 즉시 정정주문을 상대호가 쪽으로 수행할 것이므로 우선호가에 주문을 내는 의미가 없으며 오히려 주문 시간만 더 걸리는 불합리를 피하기 위한 것입니다.) 감사합니다. > 마수거리 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 예스자동정정 문의 > 과거 게시물을 검색해보면 예스자동정정에 대한 답변이 다 틀립니다. 예스자동정정을 하면 최초 주문이 어떻게 나가는가요? 현재가 인가요? 우선호가(buy면 매수최우선호가, sell이면 매도최우선호가) 인가요? 아니면, 신호가격(종가) 인가요? http://www.yesstock.com/YesTrader/Manual/YesTrader3.1Help/yes_automatic_function.htm 에 설명은 우선호가로 되어있는데.... 게시물 답변에는 현재가로 답변되어 있는 게시물이 있습니다. 그리고 자동정정은 미체결 주문에 대해서 일정한 시간간격으로 계속 체크를 할 것 같은데요. check interval이 어떻게 되는가요? 간혹 예스정정을 사용하다보면 체결이 완료되었는데도 수십초가 지나서 미체결을 체크하고 정정 할 주문이 없다는 에러 메시지를 리턴하는 경우를 볼 수 있었습니다. 이런 상황을 유추하면 check interval이 ms단위는 아닌 것 같은데... interval이 어떻게 되는지 궁금합니다.

지표 표시가 이상하다고 전화드렸었는데요. 키움것과 비교해봤습니다. 지수이평선 26일과 일목의 선행스팬2를 42일로 고쳐서 사용하고 있는데 키움것과 비교해보면 선행2의 값이 많이 달라보입니다. 국내선물용 예스트레이더등에서는 동일한 수식으로 구현해도 키움등의 타 회사것과 차이가 없는데 글로벌에서만 차이가 발생하네요.

지표 표시도 좀 이상하고 보고서에 수치도 이상하게 나옵니다. 참조파일 보시면 해외선물(유로선물)에 전략 구현해서 진입, 청산 모두 해서 나온 보고서입니다. 그런데 제대로 수익 및 손실청산한 수치가 반영이 안되고 있습니다. 좀 더 자세히 말하자면 수익구간을 15틱으로 설정해서 수익구간 도달한 경우 수익청산한것으로 나와야 하는데 옆에 최대수익/손실폭 보면 아시겠지만 15틱을 넘어간 경우에도 수익청산한 것으로 안 나오고 수치 또한 이상하게 나옵니다. 손실청산된것도 마찬가지로 이상하게 나오구요. 수익구간 못 다다른 것 예를 들자면 보고서의 첫번째것 17일 17시41분것 수익 최대폭이 0.00010(10틱)이고 수익구간 도달 못해서 -13틱에 손절된것으로 나와야 하는데 제대로 표시가 안되네요. 전략이 틱차트 기반이라 틱차트에서는 시뮬레이션이 안되는지라 실시간으로 테스트하면 봉 5000개 이내에서 진입 청산구간 모두 나오기는 하는지라 그렇게 테스트하고 있네요. 확인하시고 얼른 수정 바랍니다. 수고하세요.

참조 데이터의 수치를 읽어 들이기 위해선 반드시 차트창에 참조종목을 보조로 추가 해야하나요? 참조 데이터 추가없이 읽어 들일 수 있는 방법은 없을까요? 예를 들면) 외국인 풋옵션 순 매수량(금액 or 수량)을 차트창에 띄우지 않고 읽어들이는 방법이 없을까요?

안녕하세요. 수고가 많으십니다. 예스트레이더 사용자입니다. 아래의 사항에 대해서 의견 부탁드립니다. 1. 일반차트는 틱차트가 나오는데요? 시뮬레이션차트는 틱차트가 비활성화 되어 안되는듯 합니다. 틱차트 시뮬레이션도 꼭 필요한 기능인거 같은데요. 아직 적용이 안된것인지 아니면 제가 모르는부분이 있는지 정보 부탁드립니다. 2. 시스템 운용시 KOSPI200 선물지수 발생신호에 대해서 옵션종목을 연계시킬수 있는방안이 있는지요? Buy/Sell시 종목코드가 들어가면 될것 같은데요? 되는지 확인 부탁드립니다.

과거 게시물을 검색해보면 예스자동정정에 대한 답변이 다 틀립니다. 예스자동정정을 하면 최초 주문이 어떻게 나가는가요? 현재가 인가요? 우선호가(buy면 매수최우선호가, sell이면 매도최우선호가) 인가요? 아니면, 신호가격(종가) 인가요? http://www.yesstock.com/YesTrader/Manual/YesTrader3.1Help/yes_automatic_function.htm 에 설명은 우선호가로 되어있는데.... 게시물 답변에는 현재가로 답변되어 있는 게시물이 있습니다. 그리고 자동정정은 미체결 주문에 대해서 일정한 시간간격으로 계속 체크를 할 것 같은데요. check interval이 어떻게 되는가요? 간혹 예스정정을 사용하다보면 체결이 완료되었는데도 수십초가 지나서 미체결을 체크하고 정정 할 주문이 없다는 에러 메시지를 리턴하는 경우를 볼 수 있었습니다. 이런 상황을 유추하면 check interval이 ms단위는 아닌 것 같은데... interval이 어떻게 되는지 궁금합니다.

같은 로직, 동일한 주문방식(현재가 +-1호가)로 모의투자와 실매매를 실험해 보았습니다. 그런데 주문가격이 차이가 납니다. 모의투자에서는 buy 242.85 실매매에서는 buy 243.10 왜 이런 차이가 발생되는지 설명 좀 부탁드립니다. 체결가격 차이는 이해가 되지만 주문가격 차이는 이해가 않됩니다.

모투에 대한 질문을 하였는데 부족한 부분이 있어 여쭤봅니다. 각증권사에 모투 신청하면 가상계좌가 생성해주는데, 리셋기간없이 계속 모투해볼수 있는겁니까? 리셋기간이 있다면 증권사별 리셋기간도 여쭤봅니다.

코덱스 200 일봉 이평 골든데드크로스와 손절 이용해서 시스템하려합니다. 오늘 신호가나왔는데 주문을 안하네요. 왜 그런건지 ; 골든데드 크로스나왔을때 나온바로 당시 그시간에 매매 청산 하려면 어떻게 해야 하나요? 또 손절신호 나오면 바로바로 손절하나요? 매매 설정에서 매매가격에서 사용자 지정부분에 엣스톱 엣리밋 온클로즈 부분이 있는데 이것을 잘 모릅니다 ; 여기서 설정해주는건가요? 수식 붙여 봅니다. == Input : shortPeriod(5), longPeriod(20),stopper(2.5) ; value1 = ma(C, shortPeriod); value2 = ma(C, longPeriod); # 매수/매도청산 If CrossUP(value1, value2) Then { Buy(); } # 매도/매수청산 If CrossDown(value1, value2) Then { Sell(); } #손절청산 SetStoploss(StopPer);

시스템 트레이딩에 입문하고자 예스랭귀지 배워본지가 2주정도 지났고 프로그래밍에 대해서는 전혀 문외한이긴 하지만 아직 수익내는 모델도 못되고 제한적이나마 제 전략의 일부를 구현해보는데 성공은 했습니다. 이런것을 볼때 예스랭귀지 자체가 기타 언어들에 비해서 배우기에 매우 수월하면서도 꽤나 강력한 툴인듯 합니다. 하지만 웬만한 전략들은 구현 가능하다고 하셨는데 기능상의 제약때문인지 제가 가진 전략을 구현하는데 애를 먹고 있습니다. 조건이 만족할때 다음봉에서 주문이 안들어가면 취소되어버리는것도 그렇고 어찌해서 예약주문 안되는것을 예약주문 비슷하게 만들기는 했는데 만일 예약주문이 가능하고 어떤 조건이 만족될때까지 예약상태를 유지하고 조건을 벗어나면 아니면 다른 조건을 만족한다던지 하면 예약이 취소되는 등의 기능이 있었다면 비교적 수월하게 전략 구현이 가능했을텐데 좀 아쉬운점이 있습니다. 전략에 따라서 주문의 형태가 여러가지가 있겠지만 예약주문 및 취소할 수 있는 기능은 꼭 필요하지 않나 생각합니다. 지금처럼 고가에다 +몇틱/포인트 이런식으로 해서 목표가에 도달하면 주문이 나가는것이 아닌 직접 예약 주문 자체를 보내는것으로 말입니다. 그렇게 하는편이 직접 시스템에서 가격에 도달했을때 주문을 보내는것보다 슬리피지 가능성이 조금 더 줄어들지 않을까 합니다. 그리고 예약주문 기능이 구현된다면 슬리피지가 얼마나 났는지도 알 수 있어야 하구요. 예약주문을 하는 전략에서 슬리피지에 대한 대책은 꼭 필요하다고 봅니다. 참고하셔서 다음 버전에는 반영되었으면 하는 바램입니다. 항상 친절한 답변에 감사드립니다. 좋은 하루 되시길...