커뮤니티
프로그램 사용법 Q&A
답변완료
연결선물지수 와 만기청산
지수선물을 지속적으로 매매하려면 어쩔 수 없이 3개월마다 종목을 바꿔야 하는 문제가 있다.
이 문제를 해결한 종목이 연결선물지수인데 이는 거레소에는 없는 종목으로 거래 편의를
위해 증권사가 만든 종목이다.
때문에 연결선물지수종목을 연결하는 방법도 증권사마다 같지는 않다.
Yes에서는 교과서적인 연결방법으로 최종월물의 거래분을 연결시키고 있으나
대투나 대신에서는 만기일에는 차월물로 연결한다.
최종월물 마지막 거래일에는 각별히 신경써야할 부분이 마감시간.
마감시간전에 청산하지 않으면 KOSPI200 종가로 강제청산되면서 창구수수료율까지 적용되기
때문에 포지션거래자에게는 마감시간전에 차월물로 갈아 타야하는 부담이 있다.
Yes에서도 연결선물지수종목의 연결방법을 바꿔주실 수는 없는지요?
그리고 연결선물지수중 2007년도에 더러 있는 현상인데 분봉의 첫봉시간 '090000' 이 '000000'
으로 된 것을 (다른연도까지 모두 검색하여) 바로 잡아 주시면 고맙겠습니다.
2010-06-11
2058
글번호 203832
답변완료
메일로 문의드립니다.
webmaster@yesstock.com으로 문의드렸습니다.
2010-06-11
2265
글번호 203830
Print문과 시세제공 오류에 대해서
데이타 보호차원에서 Print문을 막아놓은 취지는 알겠습니다.
그러나 전략분석을 위해서는 Print문이 필요한데
데이타 보호문제라면 OHLC만 print를 막아놓고 다른 데이타는 Print 지원하는건
않되는지요.
예스스탁 실력이라면 충분히 가능할거라 생각하는데요.
그리고 예스차트에서 제공하는 데이타는 증권사에서 제공하는 데이타인가요?
아니면, 예스스탁에서 직접 피딩한 데이타를 제공하는 데이타인가요?
예스차트를 보니깐 하이닉스 주식선물 2010/05/31 09:00 ~ 09:10 사이에 오류된 데이타가 그대로 챠팅되어 있네요.
우리금융도 오류된 데이타이고..... 다른종목들도 마찬가지네요.
2010-06-11
2164
글번호 203829
답변완료
차트가 장중에 자동 update가 안되는 방법은 없나요?
차트에서 시간 관점에 대한 data를 계산하는 지표식이 있는데요.
data를 매봉마다 찍을순 없고 최종결과를 한번만 찍어야 하는데요.
장중에는 마지막봉에 data를 계속찍어대는 문제때문에 짜증나 죽겠네요.
장중에도 차트의 실제 data가 차트를 열때나 혹은 지표식 걸때만 update되고 나머지
시간은 update 안되는 방법은 없나요 ? (실제로 data값은 전혀 참조하지 않습니다)
아니면 장중에도 변화가 없는 종목이나 지수가 있나요 ?
시뮬레이션에서 했던 지표식인데 print를 막아 버리셔서 차트에서 해야합니다 ㅡㅡ
2010-06-09
2265
글번호 203820
답변완료
자료 요청합니다.
수식이라던지 시스템 관련 문의는 아니구요~
예스트레이더에 포함되어 있는 조건검색에서
예를 들면 강제비석형 이면 그에 해당하는 봉차트 등 그에 해당하는 설명자료를
주실수 있으신가요?
보조지표 적용하는 곳에서도 예를 들면
파라볼릭에 대해서는 간단히 설명이 되어 있는데
Aroon지표에 관해서는 설명이 없어서요~
시스템적용 예제에서도
DMI의 경우에는 +DI가 -DI를 상향돌파하면 매수/매도청산
+DI가 -DI를 하향이탈하면 매도/매수청산 이라는 설명이 있는데
DMI Bearish 같은 경우는 특별한 설명없이 시스템만 적용하게 되어 있어서요~
제가 더 열심히 공부해서 하나하나 찾아봐야 하겠지만
예스트레이더를 만드실때 특히 많이 쓰는 지표나 시스템에 대한 설명에 대해서는
자료가 있으실꺼 같아 염치 없지만 부탁드리겠습니다~^^
자료가 있으시다면 astralbody@hanmail.net으로 보내주셨으면 합니다~
2010-06-08
2235
글번호 203819
답변완료
처음가입했습니다. 문의드립니다.
자동매매 프로그램을 만들려고 찾다가 가입하게되었는데요..
시스템트레이딩, 리딩스타, 예스트레이더, 우리트레이더, 시뮬레이터..등 메뉴가
다양하네요. 예스트레이더가 자동매매 프로그램을 수식연구해서 짤수있다고 듣고
찾아오게된건데.. 어떤걸 사용해야하는건지 모르겠습니다.
수식을 조합해 프로그래밍한후 과거데이터 시뮬레이션도 가능한 서비스를
이용하고싶은데.. 어떤서비스를 이용해야하는겁니까? 그리고 비용은 얼마인지요..?
처음이라 그러니 자세한 설명 부탁드립니다.
2010-06-08
1715
글번호 203818
답변완료
시스템리포트에서...
시스템리포트에서 수익곡선에 이평 추가할 수있게 부탁드립니다.
감사합니다.^^
2010-06-08
1801
글번호 203817
답변완료
시스템 자동 주문시 주문별 차이점 문의 입니다.
시스템 실제 매매에서 돌릴때 매매가격(진입, 청산)에 따른 주문 설정이 있습니다
현재가.
우선 1,2,3, 호가
상대 1,2,3, 호가
종가.
최유리 지정가.
사용자 가격설정
에 따른 세부적인 차이점을 알고 싶습니다.
2010-06-08
2098
글번호 203816
답변완료
동시호가 구현이 가능하다면(장시초, 장종료)
ㅇ 친절한 답변 감사드립니다. ^^
ㅇ 필요성1 : 앞에 한분이 지원요청을 해주셨는데 일봉을 매매를 하는 경우
슬리피지를 제거할수 있는 획기적인 방법이라 하겠습니다.
물론 일봉거래라서 매매횟수가 적어 슬리피지가 큰 관계 없다고 하실수도
있는데 매매횟수는 시스템 작성 방법에 따라 개개인 차이가 있을 것이라
생각됩니다. 주식을 시스템으로 돌리려면 일봉거래가 필수적인데
동시호가 진입이 꼭 필요합니다.
ㅇ 필요성2 : 동시호가 청산은 많은 분들이 요청하셨으니 그 필요성은
익히 아실꺼라 생각됩니다. 이부분도 슬리피지 제거하는데 큰 도움이
될꺼라 생각됩니다. 또 저 같은경우 거래의 상당수가 전날매매 및
미국장 거래 결과로 다음날 장을 예측해서 아침 시초가에 진입을 합니다.
물론 상당수는 종가에 마감하고요. 이때도 슬리피지 제거에 크게 도움이
되더라구요. 제가 시스템을 돌려본 경험으로 아침 시작장에서 매매 경우
거래량과 가격이 몰려서 슬리피지도 다른때보다 2배 정도 높게 나타나더라구요.
그래서 아침장 동시호가의 슬리피지 제거에 큰 도움이 됩니다.
ㅇ 기능구현에 대해서는 말씀하신데로 군더더기 하나 붙으므로 시스템성능에
영향을 주는 것이 걱정되실꺼라 생각되었습니다.
하지만 예스자동매매가 슬리피지를 줄이기 위해서 적지않은 로직을
넣어 기능을 추가한 것으로 알고 있는데, 강제로 데이터가 들어온 것으로
종목별(주식 또는 선물 등) 조건과 종료시간(또는 시작) 시간을
구분해서 구현한다면 시스템에 큰 부하 없이 구현이 가능할 것으로 생각됩니다.
ㅇ 주식을 시스템으로 매매하시는 분이나 일봉매매하시는 분들에게
시초 동시호가 매매가 꼭필요하고, 또 장종료 동시호가 매매도 시스템개발해
보신 대부분의 분들이 필요성을 느끼실테니, 개발 다시한번 검토 부탁드리고,
이 기능이 된다면, 타사 시스템트레이딩 보다 또다른 비교 우위를 가지게
될 것으로 생각됩니다.
그럼 수고하십시요. ^^
2010-06-08
1822
글번호 203814
답변완료
Price ROC 시스템트레이딩 수식 복원은?
PROC : Period(10);
Var : value(0) ;
value = PROC(Period) ;
# 매수/매도청산
If CrossUP(value, 0) Then
{
Buy();
Exitshort();
}
# 매도/매수청산
If CrossDown(value, 0) Then
{
Sell(); PROC : Period(10);
Var : value(0) ;
value = PROC(Period) ;
# 매수/매도청산
If CrossUP(value, 0) Then
{
Buy();
Exitshort();
}
# 매도/매수청산
If CrossDown(value, 0) Then
{
Sell();
Exitlong();
}
Exitlong();
위 시스템 식에서 오류가계속 뜨네요
2010-06-08
1960
글번호 203812