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실주문이 안나가는 문제
만기일에 옵션 매매 프로그램을 이용하여 거래를 하는데
가격의 변화가 매우 빨라 분봉을 사용하지 않고, 틱 차트를 이용했습니다.
만기주 화수목 3일간 실제 거래로 테스트를 해봤는데,
매수진입시에는 주문이 정상적으로 나가는데요.
매수청산에 대한 실 주문이 나가지 않는 경우가 있더군요.
횟수가 많지 않아서 어떤 경우에 나갔고 어떤 경우에 나가지 않았는지는 모르겠습니다만,
주문이 나갔는데 체결이 안되거나, 청산 신호가 발생하지 않은 오류는 아닙니다.
기록상으로 아예 매도주문이 나가지 않았더군요.
똑같은 프로그램을 이용해서 두 종류의 옵션을 동시에 매매해봤는데,
당일청산 명령(SetStopEndOfDay)에 의한 청산이 이루어질 때에도 한 종목은 주문이 나갔지만, 다른 한 종목은 나가지 않았습니다.
이전에 분봉을 사용할 때에는 이런 일이 전혀 발생하지 않았었습니다. 분봉을 이용할 때에는 프로그램의 로직에서 잘못되어 계약수의 오류 등으로 실제 주문이 나가지만 거부된 경우는 있었지만, 아예 주문이 나가지 않은 경우는 없었습니다.
틱차트를 이용한 매매에서는 총 4번의 거래에서 2번 이런 일이 발생했는데, 이유를 모르겠군요. 만기일 이전에는 20틱을, 만기일에는 30틱을 사용했었습니다.
분명한건 프로그램 상에서 로직의 문제로 신호가 발생하지 않은 것은 아니라는 겁니다. 화면상에는 ExitLong에 의한 화살표가 표시되어있고, 시스템 모니터에서도 포지션이 없음을 보여주고, 시스템 성능보고서에도 이미 거래가 완료된 것으로 표시되어 있는데, 실제 주문이 발생하지 않은 것입니다.
마치 1분봉을 이용했을 때, 9시 56분 봉에서 신호가 발생했는데, 시스템을 9시 57분에 적용시켜서 이미 과거에 신호가 발생했던 것 처럼 인식하는 문제일까요?
예를 들어 만기일 부근에 20틱을 한 봉으로 설정하면, 거래가 활발 할 때에 20틱은 순식간에 지나가는데, 루틴상 주문이 나가기 전에 이미 봉이 몇개 지나가버려 생기는 문제인지 알고 싶네요.
그러니까 약간의 인터넷 속도 문제 등으로, 두개 이상의 봉이 한꺼번에 들어오면 이런 문제가 생길 수 있는지요? 아니면 이런 가능성이 나타날 수 있는 원인을 알려주시면 감사하겠습니다.
처음 한번은 설정을 잘못해서 그런가보다 하면서 넘겼는데, 두번이나 이런 현상이 발생하니까 이거 문제가 심각게 느껴지네요. 확인을 부탁드립니다.
2010-01-17
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글번호 203308
예스트레이더 (iM증권)