답변완료
슬리피지 관련 질문 2
요즘 모의계좌로 테스트 하면서.. 슬리피지 때문에 고민이 많습니다.
물론 시스템은 전반적으로 큰 수익이 나고는 있지만..
터무니없이 큰 슬리피지가 발생하더군요..
설정창에 현재가 +-5 호가로 설정을 하여 테스트 중인데,,
진입시 0.1, 청산시 0.05가 연 이틀 동안 발생하더군요..
물론 슬리피지가 발생되지 않는 날도 있고, 오히려 덕을 보는 날도 있기는 하지만..
거래량 때문에 이런 이유가 발생하는지 상세한 이유를 알고 싶습니다.
이 문제점을 조금이나마 해소하고자,, 거래방법을 조금 수정하려고 합니다.
그러하오니, 아래 질문에 대해서도 상세한 답변을 부탁드립니다..
그럼 수고하십시오.
2009-03-10
1320
글번호 202147
예스트레이더 (iM증권)
답변완료
슬리피지 관련하여..
글을읽다 아래글에 궁금한 점이 있어 질문을드리고자 합니다.
if CrossUp(ma(C,5), ma(C,20)) Then
buy("B", atlimit, C-PriceScale*1);
와
if CrossUp(ma(C,5), ma(C,20)) Then
buy("B", onclose);
의 차이점이 있는지요?
백테스팅을 해 보면.. 분명.. 아래식보다는 위 식이 더 큰 수익이
발생하더군요..
실거래시 설정창에 시장가로 하였을 시.. 차이점이 있는지요?
제가 그냥 생각해 보니.. 종가보다 0.05 낮을 경우 매수 가능 할 듯 생각되기에,
슬리피지 발생되는 0.05틱정도의 거래비용을 차감 할 수 있을듯 해 보이는데..
이에 대해 상세한 설명 부탁드립니다.
물론 1틱 때문에 거래가 성립 되지 않는 단점도 있을꺼라 생각됩니다.
--- 아래글은 이전에 앙두님이 쓰신글에 대한 답변글입니다. ---
안녕하세요? 예스스탁입니다.
atlimit 유형의 주문으로 가능합니다.
말씀하신 식은 아래와 같이 작성할 수 있습니다.
if CrossUp(ma(C,5), ma(C,20)) Then
buy("B", atlimit, C-PriceScale*2);
주의하실 점은 5, 20 골든크로스 발생 다음봉에서 골든크로스 시점의 종가에서 두틱 하락하면 매수주문을 내보내는 '주문시점'의 문제입니다. 즉, 가격이 골드시점의 종가에서 두틱 하락했을때 주문을 전송시키지만, 어떤 가격으로 주문을 낼지에 관한 설정은 아니고 단지 그 시점에 주문을 낸다는 것을 의미합니다.
주문 가격은 시스템트레이딩 설정창에서 지정해 놓은 가격으로 주문이 나가게 됩니다.
감사합니다.
> 앙두 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 혹시 아래와 같은 기능이 지원되거나 코딩이 가능할까요?
예를들어 5일선이 20일선을 돌파할 경우 다음봉 시가에 매수진입한다(atmarket)는
매수 진입식에서 "돌파할 경우의 다음봉 시가"를 진입시점이 아닌 하나의 변수로
인식하여 매수는 이보다 1이나 2틱 낮은 가격에 매수진입이 나간다.
즉, 역슬리피지 주문이 가능할까요?
2009-03-10
1530
글번호 202146
예스트레이더 (iM증권)