답변완료
갭보정 시뮬레이션 결과
1. 갭보정 차트의 수익률 변화
갭을 보정할 경우 과거의 데이타에 대해서 갭만큼의 비율을 가감해 주게 되므로 과거에 실제로 형성되었던 데이타가 아니라 갭보정이 되면서 비율로 조정된 데이타로 바뀌게 됩니다. 과거의 모든 데이타가 소급하여 수정되게 되므로 과거에 발생되었던 신호가 변경되게 됩니다. 따라서 갭보정을 하여 시스템을 적용하는 것은 과거 데이타에 대한 정확한 검증이 어려우므로 바람직하지 않다고 판단합니다. 일간갭을 보정하여 사용하고자 할 경우에는 차트상에서 일간갭을 보정하는 방법보다는 시스템로직에 의해서 일간갭을 보정하는 방법이 있습니다. 시스템로직으로 일간갭을 보정할 경우 위와 같은 문제는 발생하지 않으며 정상적으로 테스트할 수 있습니다. 로직에 의한 갭보정 방법에 관해서는 저희 홈페이지 > 예스트레이더프로 > 수식작성예제 > 패턴을이용한수식 > 갭 의 내용에 나와 있습니다
1. 위 내용은 예전의 예스스탁 답변을 복사한 것입니다.
선물 분봉 챠트에서 당일청산 매매만 한다고 가정한 경우,
갭보정 챠트에서 시뮬레이션 한 것이 미래에도 그와 같은 매매결과를 나타낸다고 신뢰 할 수 없는 것인지 의문입니다.
갭보정을 하면 갭보정 하지 않은 것과 매매시점이 다르므로 결과가 다른 것은 당연한 것입니다.
그러나 이론적으로는 갭보정 했을 경우 선물 가격은 갭보정 한 것 만큼 변하겠으나 각 분봉 하나 하나 (시가,고가,저가,종가)는 그 크기가 갭보정 만큼씩 전부 똑같이 변한 것이므로 당일만 한정해서 본다면 시뮬레이션 손익결과와 실제매매 손익은 같아야 정상이 아닐까요.
이것은 데이트레이딩만 한다는 전제조건일 때를 말합니다.
즉, 시뮬레이션 결과를 믿을 수 있는건지 아닌지, 아니라면 그 이유가 무엇인지 궁금합니다.
2. 분봉에서 갭으로 인한 왜곡이 없는 이동평균선을 만들고자 합니다.
과거부터 현재로 소급하는 갭보정 수식이 작성 가능하다면, 이것을 시스템에서 사용할 수 있나요. 수식 작성도 부탁 드립니다.
더 좋은 아이디어나 조언도 부탁 드립니다.
2008-01-29
1775
글번호 200894
예스트레이더 (iM증권)