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해선 옵션 관련
2019-06-27 10:33:27
3344
글번호 224908
아래 국선용 합성시스템을 해선의 옵션에도 적용하고 싶습니다.
NH선물의 YesGrobal을 사용하는데,
1. 설정에 "옵션민감도" 등의 선택란이 없어 옵션에 대한 정보를 못가져오는지 우선 GetRemainDays에 문제가 발생하고
2. GetAskByCode 등의 함수에도 문제가 발생하고 있습니다.
아래의 시스템을 해선에서도 사용할 수 있도록 수정 부탁드립니다.
======================================================================
/*스크립트시작-----------------------------------------------------*/
var Start;
var BuyC1_code;
var BuyC2_code;
var BuyP1_code;
var BuyP2_code;
var SellC1_code;
var SellC2_code;
var SellP1_code;
var SellP2_code;
function Main_OnStart()
{
Main.MessageLog("시작");
Start = 0;
//옵션 Day청산이면 타이머셋팅 5초간격
if (Option.GetRemainDays(0,0) == 1)
{
Main.SetTimer(1, 5000);
}
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
Main.MessageLog("신호완성/"+Signal.signalKind);
//Buy 신호발생
if (Signal.signalKind == 1 )
{
Start = 1;
BuyC2_code = Option.GetATMCallRecent(2,0); //콜 ATM+2 종목코드
var BuyC2_price = Option.GetAskByCode(BuyC2_code,2);
var Vol = Signal.count; //신호수량
Account1.OrderBuy(BuyC2_code, Vol*2, BuyC2_price, 0);
Main.MessageLog("상방합성선물매수");
}
//매수청산신호
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2 )
{
//전체 종목수
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
//전체 종목 중 옵션만 청산
for(var i = 0 ; i < num ; i++)
{
//잔고셋팅
Account1.SetBalance(i);
//옵션함수로 해당 종목이 옵션인지 확인
if (Option.GetCurrent(Account1.Balance.code) > 0 && Account1.Balance.count > 0)
{
//종목코드
var cc = Account1.Balance.code;
//잔고수량
var vv = Account1.Balance.count;
//매도포지션이면
if (Account1.Balance.position == 1)
{
//청산
Account1.OrderBuy(cc, vv,Option.GetAsk(cc, 5),0);
}
//매수포지션이면
if (Account1.Balance.position == 2)
{
//청산
Account1.OrderSell(cc, vv,Option.GetBid(cc, 5),0);
}
}
Main.MessageLog("상방합성선물매수청산");
}
}
//Sell 신호발생
if (Signal.signalKind == 3 )
{
Start = 1;
BuyC2_code = Option.GetATMCallRecent(2,0); //콜 ATM+2 종목코드
var BuyC2_price = Option.GetAskByCode(BuyC2_code,2);
var Vol = Signal.count; //신호수량
Account1.OrderBuy(BuyC2_code, Vol*2, BuyC2_price , 0);
Main.MessageLog("하방합성선물매도");
}
//매도청산신호
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 4 )
{
//전체 종목수
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
//전체 종목 중 옵션만 청산
for(var i = 0 ; i < num ; i++)
{
//잔고셋팅
Account1.SetBalance(i);
//옵션함수로 해당 종목이 옵션인지 확인
if (Option.GetCurrent(Account1.Balance.code) > 0 && Account1.Balance.count > 0)
{
//종목코드
var cc = Account1.Balance.code;
//잔고수량
var vv = Account1.Balance.count;
//매도포지션이면
if (Account1.Balance.position == 1)
{
//청산
Account1.OrderBuy(cc, vv,Option.GetAsk(cc, 5),0);
}
//매수포지션이면
if (Account1.Balance.position == 2)
{
//청산
Account1.OrderSell(cc, vv,Option.GetBid(cc, 5),0);
}
}
Main.MessageLog("하방합성선물매도청산");
}
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var d = new Date();
var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
//만기일 15시 이후이면
if (nEventID == 1 && HHMMSS >= 150000)
{
//타이머종료
Main.KillTimer(2);
//전체 종목수
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
//전체 종목 중 옵션만 청산하고 차월물로 진입
for(var i = 0 ; i < num ; i++)
{
//잔고셋팅
Account1.SetBalance(i);
//옵션함수로 해당 종목이 옵션인지 확인
if (Option.GetCurrent(Account1.Balance.code) > 0 && Account1.Balance.count > 0)
{
//종목코드
var cc = Account1.Balance.code;
//잔고수량
var vv = Account1.Balance.count;
//매도포지션이면
if (Account1.Balance.position == 1)
{
//청산
Account1.OrderBuy(cc, vv,Option.GetAsk(cc, 5),0);
//차근월물 코드 찾기
var strike = Option.GetExercisePrice(cc);
//잔고종목이 콜이면
if (cc == Option.GetCodeByExercisePrice(0,strike))
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(2, strike);
else //잔고종목이 풋이면
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(3, strike);
//동일행사가의 차근월물 매도주문
Account1.OrderSell(NextMonth,vv,Option.GetBid(NextMonth,5),0);
}
//매수포지션이면
if (Account1.Balance.position == 2)
{
//청산
Account1.OrderSell(cc, vv,Option.GetBid(cc, 5),0);
//차근월물 코드 찾기
var strike = Option.GetExercisePrice(cc);
//잔고종목이 콜이면
if (cc == Option.GetCodeByExercisePrice(0,strike))
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(2, strike);
else //잔고종목이 풋이면
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(3, strike);
//동일행사가의 차근월물 매수주문
Account1.OrderBuy(NextMonth,vv,Option.GetAsk(NextMonth,5),0);
}
}
}
}
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-07-18 15:06:06
안녕하세요
예스스탁입니다.
해외거래소의 옵션상품은 국내와 같이
많은 데이타가 제공되고 있지 않습니다.
첨부된 그림과 같은 정도의 데이타만 옵션객체에 제공됩니다.
올려주신 국내옵션용 스팟전략을 변경해 드리기에는
스팟에 사용하는 기존 함수를 대체할 내용이 없어 수정해 드릴수 없습니다.
도움을 드리지 못해 죄송합니다.
즐거운 하루되세요
> 몬스터 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 해선 옵션 관련
> 아래 국선용 합성시스템을 해선의 옵션에도 적용하고 싶습니다.
NH선물의 YesGrobal을 사용하는데,
1. 설정에 "옵션민감도" 등의 선택란이 없어 옵션에 대한 정보를 못가져오는지 우선 GetRemainDays에 문제가 발생하고
2. GetAskByCode 등의 함수에도 문제가 발생하고 있습니다.
아래의 시스템을 해선에서도 사용할 수 있도록 수정 부탁드립니다.
======================================================================
/*스크립트시작-----------------------------------------------------*/
var Start;
var BuyC1_code;
var BuyC2_code;
var BuyP1_code;
var BuyP2_code;
var SellC1_code;
var SellC2_code;
var SellP1_code;
var SellP2_code;
function Main_OnStart()
{
Main.MessageLog("시작");
Start = 0;
//옵션 Day청산이면 타이머셋팅 5초간격
if (Option.GetRemainDays(0,0) == 1)
{
Main.SetTimer(1, 5000);
}
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
Main.MessageLog("신호완성/"+Signal.signalKind);
//Buy 신호발생
if (Signal.signalKind == 1 )
{
Start = 1;
BuyC2_code = Option.GetATMCallRecent(2,0); //콜 ATM+2 종목코드
var BuyC2_price = Option.GetAskByCode(BuyC2_code,2);
var Vol = Signal.count; //신호수량
Account1.OrderBuy(BuyC2_code, Vol*2, BuyC2_price, 0);
Main.MessageLog("상방합성선물매수");
}
//매수청산신호
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2 )
{
//전체 종목수
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
//전체 종목 중 옵션만 청산
for(var i = 0 ; i < num ; i++)
{
//잔고셋팅
Account1.SetBalance(i);
//옵션함수로 해당 종목이 옵션인지 확인
if (Option.GetCurrent(Account1.Balance.code) > 0 && Account1.Balance.count > 0)
{
//종목코드
var cc = Account1.Balance.code;
//잔고수량
var vv = Account1.Balance.count;
//매도포지션이면
if (Account1.Balance.position == 1)
{
//청산
Account1.OrderBuy(cc, vv,Option.GetAsk(cc, 5),0);
}
//매수포지션이면
if (Account1.Balance.position == 2)
{
//청산
Account1.OrderSell(cc, vv,Option.GetBid(cc, 5),0);
}
}
Main.MessageLog("상방합성선물매수청산");
}
}
//Sell 신호발생
if (Signal.signalKind == 3 )
{
Start = 1;
BuyC2_code = Option.GetATMCallRecent(2,0); //콜 ATM+2 종목코드
var BuyC2_price = Option.GetAskByCode(BuyC2_code,2);
var Vol = Signal.count; //신호수량
Account1.OrderBuy(BuyC2_code, Vol*2, BuyC2_price , 0);
Main.MessageLog("하방합성선물매도");
}
//매도청산신호
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 4 )
{
//전체 종목수
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
//전체 종목 중 옵션만 청산
for(var i = 0 ; i < num ; i++)
{
//잔고셋팅
Account1.SetBalance(i);
//옵션함수로 해당 종목이 옵션인지 확인
if (Option.GetCurrent(Account1.Balance.code) > 0 && Account1.Balance.count > 0)
{
//종목코드
var cc = Account1.Balance.code;
//잔고수량
var vv = Account1.Balance.count;
//매도포지션이면
if (Account1.Balance.position == 1)
{
//청산
Account1.OrderBuy(cc, vv,Option.GetAsk(cc, 5),0);
}
//매수포지션이면
if (Account1.Balance.position == 2)
{
//청산
Account1.OrderSell(cc, vv,Option.GetBid(cc, 5),0);
}
}
Main.MessageLog("하방합성선물매도청산");
}
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var d = new Date();
var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
//만기일 15시 이후이면
if (nEventID == 1 && HHMMSS >= 150000)
{
//타이머종료
Main.KillTimer(2);
//전체 종목수
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
//전체 종목 중 옵션만 청산하고 차월물로 진입
for(var i = 0 ; i < num ; i++)
{
//잔고셋팅
Account1.SetBalance(i);
//옵션함수로 해당 종목이 옵션인지 확인
if (Option.GetCurrent(Account1.Balance.code) > 0 && Account1.Balance.count > 0)
{
//종목코드
var cc = Account1.Balance.code;
//잔고수량
var vv = Account1.Balance.count;
//매도포지션이면
if (Account1.Balance.position == 1)
{
//청산
Account1.OrderBuy(cc, vv,Option.GetAsk(cc, 5),0);
//차근월물 코드 찾기
var strike = Option.GetExercisePrice(cc);
//잔고종목이 콜이면
if (cc == Option.GetCodeByExercisePrice(0,strike))
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(2, strike);
else //잔고종목이 풋이면
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(3, strike);
//동일행사가의 차근월물 매도주문
Account1.OrderSell(NextMonth,vv,Option.GetBid(NextMonth,5),0);
}
//매수포지션이면
if (Account1.Balance.position == 2)
{
//청산
Account1.OrderSell(cc, vv,Option.GetBid(cc, 5),0);
//차근월물 코드 찾기
var strike = Option.GetExercisePrice(cc);
//잔고종목이 콜이면
if (cc == Option.GetCodeByExercisePrice(0,strike))
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(2, strike);
else //잔고종목이 풋이면
var NextMonth = Option.GetCodeByExercisePrice(3, strike);
//동일행사가의 차근월물 매수주문
Account1.OrderBuy(NextMonth,vv,Option.GetAsk(NextMonth,5),0);
}
}
}
}
}