안녕하세요 예스스탁입니다. 1 역사적 변동성은 옵션객체의 프라퍼티 중 volatility 사용하시면 됩니다. 2 for문에서 i가 0부터 시작하므로 ATM부터 찾는 수식이 맞습니다. 옵션관련 함수들이 ATM기준으로 종목을 호출할때 콜은 ATM기준 위가 양수, 아래는 음수로 인덱스를 지정하고 풋은 ATM기준 위가 음수, 아래는 양수로 인덱스를 지정합니다. 콜기준으로 한단계 위로 올라가면서 체크하시면 되므로 아래와 같이 작성하시면 됩니다. ATM에 가장 가꺼운 종목이므로 위로 올라가면서 해당 조건이 만족하는 종목은 루프에서 바로 빠져나오게 하시면 됩니다. var CC = ""; for(var i = 0; i <= Option1.uppersATM; i++) { if( Option1.GetImpliedVolatility(0, i) > Option1.Volatility) { CC = Option1.GetATMCallRecent(i,0); Main.MessageList(CC); break; } } 즐거운 하루되세요 > 퀀트드래곤 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션의 역사적변동성과 내제변동성의 차이를 통한 매매를 하고싶습니다 > 옵션의 역사적변동성과 내제변동성의 차이를 통한 매매를 하고싶은데 내제변동성은 알려주는 함수가있는데 역사적변동성은 알려주는 함수가 없는거같아요. option객체중 volatility를 사용하면 되는건가요? 콜 옵션 중에서 atm부터 가장 deep otm까지 돌면서 내제변동성이 역사적변동성보다 큰 종목중 가장 atm에 가까운 종목을 찾고싶은데 어떻게 코딩하면 되나요 for(var i =0; i Option1.Volatility) } 이와 비슷하게 나올거같긴한데 i가 0부터 시작하니까 atm 부터 끝의 호가까지 돌면서 서로 차례대로 비교하는게 맞나요? "> Option1.Volatility" 이 부분이 아마 틀릴거같고 Option1.GetImpliedVolatility(0, i) 이 부분에서 i를 써주면 atm부터 찾는건지 모르겠네요 답변부탁드릴게요. 감사합니다