안녕하세요 예스스탁입니다. 아래 수식 내용과 주석 참고하셔서 수정보완해 사용하시기 바랍니다. 스크립트 객체설정 옵션객체추가 --> 속성에서 객체명은 WeeklyOptions, weekly옵션으로 지정 옵션객체추가 --> 속성에서 객체명은 KP200Options, KP200옵션으로 지정 계좌객체추가 --> 속성에서 객체명은 Account1 주문계좌 지정 //KP200Options KP200옵션 //WeeklyOptions Weekly var YYYYMMDD,HHMMSS,HHMMSS1; var WCEID,WPEID,WCENUM,WPENUM; var WCXID,WPXID,WCXNUM,WPXNUM,WCXcount,WPXcount; var WC,WP,Strike,Fill,MC,MP,WCXFill,WPXFill; var EntryDay,ExitDay; function Main_OnStart() { var d = new Date(); YYYYMMDD = d.getFullYear()*10000+(d.getMonth()+1)*100+d.getDate(); HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); Main.MessageList(HHMMSS,"|KP200옵션 잔존일 : ",KP200Options.GetRemainDays(0,0),"|Weekly옵션 잔존일 : ",WeeklyOptions.GetRemainDays(0,0)); //초기값 false EntryDay = false; ExitDay = false; //Weekly옵션은 잔존일수가 7일이고 K200옵션 잔존일수 7일이 아닐때 //KP200옵션 전주 금요일은 제외 if (WeeklyOptions.GetRemainDays(0,0) == 7 && KP200Options.GetRemainDays(0,0) != 7) { Main.MessageList(HHMMSS,"|진입일 : ",YYYYMMDD); //시작시간이 15시 이전일때만 동작 if (HHMMSS < 150000) { //Entry는 true로 변경 EntryDay = true; //5초 타이머 셋팅(1번 타이머) Main.SetTimer(1, 5000); } else { Main.MessageList(HHMMSS,"|진입일 기준시간이후이므로 진입안함"); } } //Weekly옵션은 잔존일수가 4일(월요일)이고 K200옵션 잔존일수 7일 이상일때 //KP200옵션 마지막주는 제외 if (WeeklyOptions.GetRemainDays(0,0) == 4 && KP200Options.GetRemainDays(0,0) >= 7) { var CheckCode = Main.GetUserValue("SellWC"); if (CheckCode != "" || !(Option1.GetCurrent(CheckCode) > 0)) { Main.MessageList(HHMMSS,"|직전금요일 휴일 오늘(월요일) 진입 : ",YYYYMMDD); //시작시간이 15시 이전일때만 동작 if (HHMMSS < 150000) { //Entry는 true로 변경 EntryDay = true; //5초 타이머 셋팅(1번 타이머) Main.SetTimer(1, 5000); } else { Main.MessageList(HHMMSS,"|진입일 기준시간이후이므로 진입안함"); } } } //Weekly옵션 만기일이면 ////Weekly옵션은 잔존일수가 1일이고 K200옵션 잔존일수 1일이 아닐때 if (WeeklyOptions.GetRemainDays(0,0) == 1 && KP200Options.GetRemainDays(0,0) != 1) { Main.MessageList(HHMMSS,"|청산일 : ",YYYYMMDD); //시작시간이 14시 이전때만 동작 if (HHMMSS < 140000) { //Exit은 true로 변경 ExitDay = true; WC = Main.GetUserValue("SellWC"); WP = Main.GetUserValue("SellWP"); MC = Main.GetUserValue("BuyMC"); MP = Main.GetUserValue("BuyMP"); //5초 타이머 셋팅(1번 타이머) Main.SetTimer(1, 5000); } else { Main.MessageList(HHMMSS,"|청산일 기준시간이후이므로 진입안함"); } } } function Main_OnTimer(nEventID) { var d = new Date(); HHMMSS1 = HHMMSS; HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); //EntryDay는 true이고 if (EntryDay == true) { // 1번타이머가 동작하고 15시가 되면 if (nEventID == 1 && HHMMSS >= 131000 /*&& HHMMSS1 < 150000*/) { Main.MessageList(HHMMSS,"|진입시간"); //1번 타이머 종료 Main.KillTimer(1); //KP200옵션 콜풋양합 중 가장 작은 행사가를 찾음 Strike = 0; var Minv = 0; for (var i = -KP200Options.lowersATM; i <= KP200Options.uppersATM; i++) { var sum = KP200Options.GetCurrent(0,i) + KP200Options.GetCurrent(1,-i); Main.MessageList(i,sum,KP200Options.GetCurrent(0,i),KP200Options.GetCurrent(1,-i)); if (Minv == 0 ||(Minv > 0 && sum < Minv)) { Minv = sum; Strike = KP200Options.GetExercisePrice(0,i); } } Main.MessageList(HHMMSS,"|콜풋양합 중 가장 작은 행사가 : ",Strike); WC = WeeklyOptions.GetCodeByExercisePrice(0, Strike); WP = WeeklyOptions.GetCodeByExercisePrice(1, Strike); MC = KP200Options.GetCodeByExercisePrice(0, Strike); MP = KP200Options.GetCodeByExercisePrice(1, Strike); Main.MessageList(HHMMSS,"|해당 행사가 Weekly콜 : ",WC); Main.MessageList(HHMMSS,"|해당 행사가 Weekly풋 : ",WP); Main.MessageList(HHMMSS,"|해당 행사가 KP200콜 : ",MC); Main.MessageList(HHMMSS,"|해당 행사가 KP200풋 : ",MP); //내부파일에 매도주문한 Weekly 콜풋의 종목코드를 저장 Main.SetUserValue("SellWC",WC,1); Main.SetUserValue("SellWP",WP,1); //내부파일에 매수주문한 KP200 콜풋의 종목코드를 저장 Main.SetUserValue("BuyMC",MC,1); Main.SetUserValue("BuyMP",MP,1); //해당 행사가의 Weekly 콜풋이 있으면 if (WeeklyOptions.GetCodeByExercisePrice(0, Strike) != "" && WeeklyOptions.GetCodeByExercisePrice(1, Strike) != "") { //매도1호가-0.01로 5계약 매도주문 Main.MessageList(HHMMSS,"|WCEID : ",WC,WeeklyOptions.GetAsk(WC,1)); WCEID = Account1.OrderSell(WC,5,WeeklyOptions.GetAsk(WC,1)-0.01,0); Main.MessageList(HHMMSS,"|WPEID : ",WP,WeeklyOptions.GetAsk(WP,1)); WPEID = Account1.OrderSell(WP,5,WeeklyOptions.GetAsk(WP,1)-0.01,0); //Fill변수는 false(이후 한종목이라도 체결완료되면 true로 변경) Fill = false; } } //2번 타이머 동작 if (nEventID == 2) { //2번 타이머 종료 Main.KillTimer(2); //Weekly콜 진입주문번호로 미체결 객체 셋팅 Account1.SetUnfill(WCENUM); //미체결 수량이 있고 if (Account1.Unfill.count > 0) { var RP = WeeklyOptions.GetAsk(WC,1)-0.01; //매도1호가-0.01이 주문가격과 다르면 if (RP != Account1.Unfill.price) { //매도1호가-0.01로 정정주문 WCEID = Account1.OrderReplacePrice(WCENUM,RP); } } } //3번 타이머 동작 if (nEventID == 3) { //3번 타이머 종료 Main.KillTimer(3); //Weekly풋 진입주문번호로 미체결 객체 셋팅 Account1.SetUnfill(WPENUM); //미체결 수량이 있고 if (Account1.Unfill.count > 0) { //매도1호가-0.01이 주문가격과 다르면 var RP = WeeklyOptions.GetAsk(WP,1)-0.01; if (RP != Account1.Unfill.price) { //매도1호가-0.01로 정정주문 WPEID = Account1.OrderReplacePrice(WPENUM,RP); } } } } //ExitDay은 true이고 14시가 되면 if (ExitDay == true && nEventID == 1 && HHMMSS >= 140000 && HHMMSS1 < 140000) { //1번 타이머 종료 Main.KillTimer(1); //WC종목의 잔고셋팅 Account1.SetBalanceItem(WC,0); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { WCXcount = Account1.Balance.count; WCXFill = false; //현재가+0.2로 매도포지션 청산 WCXID = Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,WCXcount,WeeklyOptions.GetCurrent(Account1.Balance.code)+0.2,0); } //WP종목의 잔고셋팅 Account1.SetBalanceItem(WP,0); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { WPXcount = Account1.Balance.count; WPXFill = false; //현재가+0.2로 매도포지션 청산 WCXID = Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,WPXcount,WeeklyOptions.GetCurrent(Account1.Balance.code)+0.2,0); } } } function Main_OnOrderResponse(OrderResponse) { if (EntryDay == true) { //Weekly콜 진입주문응답이 수신되면 if (OrderResponse.orderID == WCEID) { //Weekly콜 진입주문번호 저장 WCENUM = OrderResponse.orderNum; //5초 타이머 셋팅(2번 타이머) Main.SetTimer(2, 5000); } //Weekly풋 진입주문응답이 수신되면 if (OrderResponse.orderID == WPEID) { //Weekly풋 진입주문번호 저장 WPENUM = OrderResponse.orderNum; //5초 타이머 셋팅(3번 타이머) Main.SetTimer(3, 5000); } } if (ExitDay == true) { //Weekly콜 청산주문응답이 수신되면 if (OrderResponse.orderID == WCXID) { //Weekly콜 청산주문번호 저장 WCXNUM = OrderResponse.orderNum; } //Weekly풋 청산주문응답이 수신되면 if (OrderResponse.orderID == WPXID) { //Weekly풋 청산주문번호 저장 WPXNUM = OrderResponse.orderNum; } } } function Main_OnNotifyFill(NotifyFill) { if (EntryDay == true) { //weekly콜 진입주문이 체결완료되면 if (NotifyFill.orderNum == WCENUM) { //Weekly콜 진입주문번호로 미체결 셋팅 Account1.SetUnfill(WCENUM); //미체결 수량이 없으면(전량체결) if (Account1.Unfill.count == 0 && Fill == false) { //Fill변수는 true로 변경 Fill = true; //매수주문 WCEID = Account1.OrderBuy(MC,5,KP200Options.GetCurrent(MC,1)+0.2,0); WPEID = Account1.OrderBuy(MP,5,KP200Options.GetCurrent(MP,1)+0.2,0); } } //weekly풋 진입주문이 체결완료되면 if (NotifyFill.orderNum == WPENUM) { //Weekly풋 진입주문번호로 미체결 셋팅 Account1.SetUnfill(WPENUM); //미체결 수량이 없으면(전량체결) if (Account1.Unfill.count == 0 && Fill == false) { //Fill변수는 true로 변경 Fill = true; //현재가+0.2로 5계약 매수주문 WCEID = Account1.OrderBuy(MC,5,KP200Options.GetCurrent(MC,1)+0.2,0); WPEID = Account1.OrderBuy(MP,5,KP200Options.GetCurrent(MP,1)+0.2,0); } } } if (ExitDay == true) { //weekly콜 청산주문이 체결완료되면 if (NotifyFill.orderNum == WCXNUM) { //Weekly콜 진입주문번호로 미체결 셋팅 Account1.SetUnfill(WCXNUM); //미체결 수량이 없으면(전량체결) if (Account1.Unfill.count == 0 && WCXFill == false) { //WCXFill변수는 true로 변경 WCXFill = true; if (WCXFill == true && WPXFill == true ) { //KP200옵션 콜풋 현재가-0.2로 5계약 청산주문(매도) MCXID = Account1.OrderSell(MC,WCXcount,KP200Options.GetCurrent(MC,1)-0.2,0); MPXID = Account1.OrderSell(MP,WPXcount,KP200Options.GetCurrent(MP,1)-0.2,0); } } } //weekly풋 청산주문이 체결완료되면 if (NotifyFill.orderNum == WPXNUM) { //Weekly풋 진입주문번호로 미체결 셋팅 Account1.SetUnfill(WPXNUM); //미체결 수량이 없으면(전량체결) if (Account1.Unfill.count == 0 && WPXFill == false) { WPXFill = true; if (WCXFill == true && WPXFill == true ) { //KP200옵션 콜풋 현재가-0.2로 5계약 청산주문(매도) MCXID = Account1.OrderSell(MC,WCXcount,KP200Options.GetCurrent(MC,1)-0.2,0); MPXID = Account1.OrderSell(MP,WPXcount,KP200Options.GetCurrent(MP,1)-0.2,0); } } } } } 즐거운 하루되세요 > 새로운세상 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 만기일 차월물, 위크리 차주물 거래 > 안녕하세요 다음 수식 부탁드립니다 K200 월물옵션 및 위크리옵션의 만기일에 차월물과 차주물 매매에 관련된 사항입니다 객체 및 변수 등 설정해야 할 부분이 있다면 같이 부탁드립니다. << K200 월물옵션의 잔존일수=1일 or 위크리 잔존일수=1일인 경우 : 차월물, 신규 위크리물 거래 >> 1) 15:00 기준으로, K200 월물옵션 당월물 중 동일 행사가의 콜과 풋 양합이 가장 작은 행사가의 콜과 풋의 행사가를 찾음 <===== 콜,풋 행사가 같음 2) 1)의 K200 당월물 콜,풋과 동일한 행사가의 새로 생성된 K200 weekly옵션 콜과 풋을 각각 5계약씩 Ask(1)-0.01 로 매도 <===== 위크리 콜,풋 행사가 같음 ** 새로 생성된 위크리 옵션이란, 월물만기 1일의 경우 새로 생성된 위크리 그리고 이외에 위크리만기 1일의 경우 2개의 위크리중 새로 생선된 것을 의미함 3) 2)의 매도주문 후 5초 단위로 가장 낮은 매도호가를 check하여, 콜과 풋 각각 현재 매도주문가와 동일하면 유지하고 그렇지 않으면 위 아래로 미체결수량 '가장 낮은 매도호가 - 0.01'로 정정 계속 (check시 매도호가의 상태에 따라 주문가가 올라가거나 내려감) 4) 이상에서 위크리 차주물 체결이 완료되면, K200 월물옵션 차월물 중 위크리와 동일 행사가의 콜과 풋 각각 5계약씩 현재가+0.2 로 매수 <===== 위크리, 월물 행사가 같음 (위크리 콜,풋 어느쪽이든 체결완료 되는대로, 차월물 콜,풋 매수주문) << 금요일 or 이전 금요일이 영업일이 아니었다면 월요일 >> 5) 14:00 기준으로 계좌간고에 weekly옵션 콜 또는 풋이 있다면, 잔고 수량을 현재가+0.2 로 매도청산 6) 5)의 체결이 완료되면, 청산된 위크리와 동일한 행사가의 당월물 콜,풋을 청산된 위크리 수량과 동일 수량으로 현재가-0.2 로 매수청산 이상입니다 감사합니다 !!