안녕하세요 예스스탁입니다. 업무상 시간을 많이 할애하지 못해 4번 내용까지만 처리해 드립니다. 아래식 참고하셔서 추가해 보시고 적용이 잘 안되시면 다시 글 올려주시기 바랍니다. 스크립트 객체화면 설정 계좌객체 추가 --> 속성에서 객체명은 Account1, 주문낼 계좌번호 지정 옵션객체 추가 --> 속성에서 객체명은 Option1, 코스피200지수옵션으로 지정 종목객체 추가 --> 속성에서 객체명은 MarketData1, 종목은 코스피지수로 지정, 일간데이타사용 10일 var HHMMSS,HHMMSS,YYYYMMDD; var Call,Put; var AMCallList = [],AMCallDate = [],AMCallVol = []; var PMCallList = [],PMCallDate = [],PMCallVol = []; var AMPutList = [],AMPutDate = [],AMPutVol = []; var PMPutList = [],PMPutDate = [],PMPutVol = []; var AMCallID,AMPutID,PMCallID,PMPutID; var AMCallNum,AMPutNum,PMCallNum,PMPutNum; var AMCallVol,AMPutVol,PMCallVol,PMPutVol; //스팟 시작 function Main_OnStart() { //날짜시간 객체 var d = new Date(); //시간을 6자리 숫자로 표현 HHMMSS = d.getHours()*10000 + d.getMinutes()*100 + d.getSeconds(); YYYYMMDD = d.getFullYear()*10000+(d.getMonth()+1)*100+d.getDate(); Main.MessageList(HHMMSS,": Start"); //타이머 셋팅(1번타이머, 1초) Main.SetTimer(1,1000); //내부 파일에서 값 호출해서 변수에 저장 AMCallDate = JSON.parse(Main.GetUserValue("AMCallDate")); AMCallList = JSON.parse(Main.GetUserValue("AMCallList")); AMCallVol = JSON.parse(Main.GetUserValue("AMCallVol")); AMPutDate = JSON.parse(Main.GetUserValue("AMPutDate")); AMPutList = JSON.parse(Main.GetUserValue("AMPutList")); AMPutVol = JSON.parse(Main.GetUserValue("AMPutVol")); PMCallDate = JSON.parse(Main.GetUserValue("PMCallDate")); PMCallList = JSON.parse(Main.GetUserValue("PMCallList")); PMCallVol = JSON.parse(Main.GetUserValue("PMCallVol")); PMPutDate = JSON.parse(Main.GetUserValue("PMPutDate")); PMPutList = JSON.parse(Main.GetUserValue("PMPutList")); PMPutVol = JSON.parse(Main.GetUserValue("PMPutVol")); } //타이머 동작 function Main_OnTimer(nEventID) { //날짜시간 객체 var d = new Date(); //직전 타이머 동작시 시간 HHMMSS1 = HHMMSS; //현재 시간 HHMMSS = d.getHours()*10000 + d.getMinutes()*100 + d.getSeconds(); //9시00분이 되면 (5일 경과된 종목 청산) if (HHMMSS >= 90000 && HHMMSS1 < 90000) { //5일전(거래일로 5일전을 알수 없어 종목객체의 일간데이타에서 5일전 날짜를 가져와 비교) var D5 = MarketData1.GetPrevDate(5); //오전 콜매도 리스트 배열사이즈(저장된 값의 갯수) var AMCL = AMCallList.length; //오전 풋매도 리스트 배열사이즈(저장된 값의 갯수) var AMPL = AMCallList.length; //오전 콜매도 청산 if (AMCL > 0) { for (var i = AMCL-1; i >= 0; i--) { if (AMCallDate[i] >= D5 && AMCallVol[i] > 0) { Account1.SetBalance(AMCallList[i],0); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { //청산을 위해 매수주문 Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Math.min(AMCallVol[i],Account1.Balance.count),Option1.GetAsk(Account1.Balance.code, 3), 0); //각 리스트에서 삭제 AMCallDate.splice(i,1); AMCallList.splice(i,1); AMCallVol.splice(i,1); } } } } //오전 풋매도 청산 if (AMPL > 0) { for (var i = AMPL-1; i >= 0; i--) { if (AMPutDate[i] >= D5 && AMPutVol[i] > 0) { Account1.SetBalance(AMPutList[i],0); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { //청산을 위해 매수주문 Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Math.min(AMPutVol[i],Account1.Balance.count),Option1.GetAsk(Account1.Balance.code, 3), 0); //각 리스트에서 삭제 AMPutDate.splice(i,1); AMPutList.splice(i,1); AMPutVol.splice(i,1); } } } } } //9시1분이 되면 if (HHMMSS >= 90100 && HHMMSS1 < 90100) { //잔존일이 7일 초과시는 근원물 if (Option1.GetRemainDays(0, 0) >= 7) { //매도할 콜종목 (ATM+2단계 콜) Call = Option1.GetATMCallRecent(2,0); //매도할 풋종목 (ATM-2단계 풋) --> 풋은 양수가 아랫쪽 행사가 Put = Option1.GetATMPutRecent(2,0) } else //잔존일이 7일 이하는 차원물 { //매도할 콜종목 (ATM+2단계 콜) Call = Option1.GetATMCallRecent(2,1); //매도할 풋종목 (ATM-2단계 풋) --> 풋은 양수가 아랫쪽 행사가 Put = Option1.GetATMPutRecent(2,1) } if (Call != "") { //Call 종목을 매수3호가로 1계약 매도주문 AMCallID = Account1.OrderSell(Call, 1,Option1.GetBid(Call, 3) ,0); //최종 체결 수량 저장할 변수 AMCallVol = 0; } if (Put != "") { //Put 종목을 매수3호가로 1계약 매도주문 AMPutID = Account1.OrderSell(Put, 1,Option1.GetBid(Put, 3) ,0); //최종 체결 수량 저장할 변수 AMPutVol = 0; } } //15시00분이 되면 (5일 경과된 종목 청산) if (HHMMSS >= 150000 && HHMMSS1 < 150000) { //5일전(거래일로 5일전을 알수 없어 종목객체의 일간데이타에서 5일전 날짜를 가져와 비교) var D5 = MarketData1.GetPrevDate(5); //오전 콜매도 리스트 배열사이즈(저장된 값의 갯수) var PLCL = PLCallList.length; //오전 풋매도 리스트 배열사이즈(저장된 값의 갯수) var PLPL = PLCallList.length; //오후 콜매도 청산 if (PLCL > 0) { for (var i = PLCL-1; i >= 0; i--) { if (PLCallDate[i] >= D5 && PLCallVol[i] > 0) { Account1.SetBalance(PLCallList[i],0); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { //청산을 위해 매수주문 Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Math.min(PLCallVol[i],Account1.Balance.count),Option1.GetAsk(Account1.Balance.code, 3), 0); //각 리스트에서 삭제 PLCallDate.splice(i,1); PLCallList.splice(i,1); PLCallVol.splice(i,1); } } } } //오후 풋매도 청산 if (PLPL > 0) { for (var i = PLPL-1; i >= 0; i--) { if (PLPutDate[i] >= D5 && PLPutVol[i] > 0) { Account1.SetBalance(PLPutList[i],0); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { //청산을 위해 매수주문 Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Math.min(PLPutVol[i],Account1.Balance.count),Option1.GetAsk(Account1.Balance.code, 3), 0); //각 리스트에서 삭제 PLPutDate.splice(i,1); PLPutList.splice(i,1); PLPutVol.splice(i,1); } } } } } //15시01분이 되면 if (HHMMSS >= 150100 && HHMMSS1 < 150100) { //Call변수에 종목코드가 저장되어 있으면 if (Call != "") { //Call 종목을 매수3호가로 1계약 매도주문 PMCallID = Account1.OrderSell(Call, 1,Option1.GetBid(Call, 3) ,0); //최종 체결 수량 저장할 변수 PMCallVol = 0; } //Put변수에 종목코드가 저장되어 있으면 if (Put != "") { //Put 종목을 매수3호가로 1계약 매도주문 PMPutID = Account1.OrderSell(Put, 1,Option1.GetBid(Put, 3) ,0); //최종 체결 수량 저장할 변수 PMPutVol = 0; } } } //주문 응답수신될떄 //각 주문별로 주문번호 저장 function Main_OnOrderResponse(OrderResponse) { //오전 콜매도 주문에 대한 응답이면 AMCallNum에 주문번호 저장 if (OrderResponse.orderID == AMCallID) { AMCallNum = OrderResponse.orderNum; } //오전 풋매도 주문에 대한 응답이면 AMPutNum에 주문번호 저장 if (OrderResponse.orderID == AMPutID) { AMPutNum = OrderResponse.orderNum; } //오후 콜매도 주문에 대한 응답이면 PMCallNum에 주문번호 저장 if (OrderResponse.orderID == PMCallID) { PMCallNum = OrderResponse.orderNum; } //오후 풋매도 주문에 대한 응답이면 PMPutNum에 주문번호 저장 if (OrderResponse.orderID == PMPutID) { PMPutNum = OrderResponse.orderNum; } } //체결응답 발생 function Main_OnNotifyFill(NotifyFill) { //오전 콜매도 체결응답이면 if (NotifyFill.orderNum == AMCallNum) { //체결수량 누적 AMCallVol = AMCallVol + NotifyFill.fillCount; } //오전 풋매도 체결응답이면 if (NotifyFill.orderNum == AMPutNum) { //체결수량 누적 AMPutVol = AMPutVol + NotifyFill.fillCount; } //오후 콜매도 체결응답이면 if (NotifyFill.orderNum == PMCallNum) { //체결수량 누적 PMCallVol = PMCallVol + NotifyFill.fillCount; } //오후 풋매도 체결응답이면 if (NotifyFill.orderNum == PMPutNum) { //체결수량 누적 PMPutVol = PMPutVol + NotifyFill.fillCount; } } //프로그램 종료시 function Main_OnClose() { //각 배열에 값 저장 if (AMCallVol > 0) { AMCallList.push(Call); AMCallDate.push(YYYYMMDD); AMCallVol.push(AMCallVol); } if (AMPutVol > 0) { AMPutList.push(Put); AMPutDate.push(YYYYMMDD); AMPutVol.push(AMPutVol); } if (PMCallVol > 0) { PMCallList.push(Call); PMCallDate.push(YYYYMMDD); PMCallVol.push(PMCallVol); } if (PMPutVol > 0) { PMPutList.push(Put); PMPutDate.push(YYYYMMDD); PMPutVol.push(PMPutVol); } //내부파일에 값 저장 Main.SetUserValue("AMCallList", JSON.stringify(AMCallList)); Main.SetUserValue("AMCallDate", JSON.stringify(AMCallDate)); Main.SetUserValue("AMCallVol", JSON.stringify(AMCallVol)); Main.SetUserValue("AMPutList", JSON.stringify(AMPutList)); Main.SetUserValue("AMPutDate", JSON.stringify(AMPutDate)); Main.SetUserValue("AMPutVol", JSON.stringify(AMPutVol)); Main.SetUserValue("PMCallList", JSON.stringify(PMCallList)); Main.SetUserValue("PMCallDate", JSON.stringify(PMCallDate)); Main.SetUserValue("PMCallVol", JSON.stringify(PMCallVol)); Main.SetUserValue("PMPutList", JSON.stringify(PMPutList)); Main.SetUserValue("PMPutDate", JSON.stringify(PMPutDate)); Main.SetUserValue("PMPutVol", JSON.stringify(PMPutVol)); } 즐거운 하루되세요 > 비오80 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 예스 스팟 수식 부탁드립니다. > 안녕하세요? 항상 애써주시는 데 대해 감사드립니다. 양매도 관련 스팟 수식 부탁드립니다. -전략- 1. 종목 선정 09:01 KOSPI200 선물 기준, 등가 +5p(2호가) 콜옵션 1계약 매도 09:01 KOSPI200 선물 기준, 등가 -5p(2호가) 풋옵션 1계약 매도 15:00 이후 위에 진입한 콜옵션 1계약 추가 매도 15:00 이후 위에 진입한 풋옵션 1계약 추가 매도 <오전장/오후장 두번에 걸친 매매로 하루 가격 변동성 헷지> 2. 매일 같은 방법으로 진입 3. 선입선출 방법으로 D+5 일째 첫날 진입한 물량 청산 8월 31일(월) 진입한 종목 -> D+5일째인 9월 7일(월) 청산 청산 역시 09:00이후 콜, 풋 1계약 청산 15:00이후 콜, 풋 1계약 청산 4. 만기 다가올수록 먹을 수 있는 프리가 별로 없어서 변동폭이 커질 시 손실이 커지는 경우가 발생 -> 만기 - 7영업일에 당월물에서 차월물로 종목 변경, 만기이후 당월물로 전환 5. 로스컷 기준 ① 당일 진입한 평균가격 + (콜옵션 매도 평균가격 + 풋옵션 매도 평균가격) ⓐ 만기전후 5영업일(만기전 5영업일, 만기후 5영업일) 은 손절만 실시 ⓑ 만기 후 5영업일 부터 다음 만기전 5영업일까지는 로스컷 후 바로 양매수 각각 2계약 실시->양매수 진입물량은 만기전날 일괄 청산(만기전일 시가 1계약 청산, 종가 1계약 청산) 일단 청산과 진입 수식을 부탁드립니다. 제가 아직 프로그램에는 서툴러서 주석도 첨부해 주시면 정말 감사드리겠습니다.