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2022-04-07 09:16:35.0
1568
글번호 225643
시간 XX시 YY분이 되면
1,코스피200지수의 1%하락 지점에 가까운 풋옵션 두종목을 시장가로 N개 매도해라
N은 외부입력
(예를 들면 코스피200 지수가 400 이면 396
396에 가까운 두 종목이면 395, 397.5)
2. 같은 방식으로 델타가 0.5에 가까운 풋옵션을 두 종목 매도하라
이런 수식(두가지 버전) 만들어주시면 감사하겠습니다.
두 종목 고르기가 안되면 한종목, 코스피 200 지수가 안되면 선물지수로 해도 관계없을것 같습니다.
언제나 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2022-04-15 15:58:38.0
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래수식 내용 참고하시기 바랍니다.
1
스크립트 객체화면 설정
옵션객체 추가 --> 속성에서 객체명 Option1, 코스피200지수옵션으로 지정
종목객체 추가 --> 속성에서 객체명 MarketData1, 코스피200지수로 지정
계좌객체 추가 --> 속성에서 객체명 Account1, 주문낼 계좌번호 지정
외부변수 추가 --> 속성에서 변수명 주문시간, 초기값 지정, 데이타형 숫자
외부변수 추가 --> 속성에서 변수명 주문수량, 초기값 지정, 데이타형 숫자
function Main_OnStart()
{
var d = new Date();
HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
if (HHMMSS < 주문시간)
{
Main.SetTimer(1, 5000);
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var d = new Date();
HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
if (HHMMSS >= 주문시간)
{
Main.KillTimer(1);
var Price1 = Math.floor((MarketData1.current * 0.99)/2.5)*2.5;
var Price2 = Price1+2.5;
var Code1 = Option1.GetCodeByExercisePrice(1, Price1);
var Code2 = Option1.GetCodeByExercisePrice(1, Price2);
Main.MessageList(Code1,Code2);
Account1.OrderSell(Code1,주문수량, 0,1);
Account2.OrderSell(Code2,주문수량, 0,1);
}
}
2
스크립트 객체화면 설정
옵션객체 추가 --> 속성에서 객체명 Option1, 코스피200지수옵션으로 지정
계좌객체 추가 --> 속성에서 객체명 Account1, 주문낼 계좌번호 지정
외부변수 추가 --> 속성에서 변수명 주문시간, 초기값 지정, 데이타형 숫자
외부변수 추가 --> 속성에서 변수명 주문수량, 초기값 지정, 데이타형 숫자
function Main_OnStart()
{
var d = new Date();
HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
Main.MessageList(Option1.lowersATM,Option1.uppersATM);
//if (HHMMSS < 주문시간)
{
Main.SetTimer(1, 5000);
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var d = new Date();
HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
if (HHMMSS >= 주문시간)
{
Main.KillTimer(1);
var Min1 = "";
var Code1 = "";
var Min2 = "";
var Code2 = "";
for (var i = -Option1.lowersATM; i <= Option1.uppersATM; i++ )
{
var diff = Math.abs(Math.abs(Option1.GetDelta(1,-i))-0.5);
if (Code1 == "" || (Code1 != "" && diff < Min1))
{
Min2 = Min1;
Code2 = Code1;
Min1 = diff;
Code1 = Option1.GetATMPutRecent(-i);
}
else
{
if (Code2 == "" || (Code2 != "" && diff < Min2))
{
Min2 = diff;
Code2 = Option1.GetATMPutRecent(-i);
}
}
}
Main.MessageList(Code1,Code2);
if (Code1 != "")
{
Account1.OrderSell(Code1,주문수량, 0,1);
}
if (Code2 != "")
{
Account2.OrderSell(Code2,주문수량, 0,1);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 시고르시고르 님이 쓴 글입니다.
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> 시간 XX시 YY분이 되면
1,코스피200지수의 1%하락 지점에 가까운 풋옵션 두종목을 시장가로 N개 매도해라
N은 외부입력
(예를 들면 코스피200 지수가 400 이면 396
396에 가까운 두 종목이면 395, 397.5)
2. 같은 방식으로 델타가 0.5에 가까운 풋옵션을 두 종목 매도하라
이런 수식(두가지 버전) 만들어주시면 감사하겠습니다.
두 종목 고르기가 안되면 한종목, 코스피 200 지수가 안되면 선물지수로 해도 관계없을것 같습니다.
언제나 감사드립니다.