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특정조건 특정시간 특정가격 옵션 매수 진입횟수 조절
2024-11-15 09:59:22.0
387
글번호 226122
아래수식은 1번만 사고 파는 수식입니다.
그런데 처음 매수 후 추가 매수는 없어야 하는데
장이 움직여서 다른 행사가에서도 감시가격 0.05의 체결이 발생하면 매수를 또 냅니다.
장이 크게 움직이면 계속 행사가를 바꾸면서 0.05 체결이 발생합니다.
결과적으로 행사가별로 피라미딩하는 수식이 되었는데 거래횟수를 지정하여 사용하고 싶습니다.
요청사항1)
매수횟수를 세팅해 주십시요.
매수횟수 1이면 1회
매수횟수 2이면 2회
매수횟수를 2로 하면 중복되는 행사가 없이 총 2번의 매수를 합니다.(누적 2개)
- 진입조건을 만족할 때 0.05 체결이 350 행사가에서 발생했다고 한다면
ex) 콜350.00 0.05 매수 (선물 상승시 콜352.50 0.05 매수)
콜350.00 0.05 매수 (선물 하락시 콜347.50 0.05 매수)
변수선언
var BuyPrice1 = 0.05, ExitPrice1 = 1.48;
var BuyPrice2 = 0.05, ExitPrice2 = 0.98;
청산할 때 잔고에 있는 다른 전략의 포지션에 영향이 없어야 합니다.
항상 고맙습니다.
******************************************************************************
var BuyPrice = 0.05, ExitPrice = 999;
var StartTime = 084500, EndTime = 144500;
var List = [],MK = [],OD = [];
var req, Exit, ReqCom;
function Main_OnStart()
{
List = [];
for (var i = -Option1.lowersATM; i <= Option1.uppersATM; i++)
{
List.push(Option1.GetATMCallRecent(i));
}
Main.MessageList("콜옵션종목수:",List.length);
req = 0;
if (List.length > 0)
{
Main.MessageList("종목객체요청:",req,List.length);
Main.ReqMarketData(List[req]);
}
Exit = false;
ReqCom = false;
}
function Main_OnRcvMarketData(MarketData)
{
if (List[req] == MarketData.code)
{
Main.MessageList("종목객체생성:",req,MarketData.code);
MK.push(MarketData);
OD.push(0);
req = req+1;
if (req < List.length)
{
Main.MessageList("종목객체요청:",req,List[req]);
var S = Main.ReqMarketData(List[req]);
if (S == -1)
{
Main.SetTimer(1, 15000);
Main.MessageList("종목객체생성 제한 --> 15초 뒤 다시 요청:");
}
}
else
{
Main.MessageList("종목객체생성완료");
ReqCom = true;
}
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1)
{
Main.KillTimer(1);
Main.MessageList("종목객체 재요청:",req,List[req]);
Main.ReqMarketData(List[req]);
}
}
function Main_OnUp*dateMarket(sItemCode, lUp*dateID)//*제거
{
var d = new Date();
var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
if (HHMMSS >= StartTime && HHMMSS < EndTime &&
MarketData1.current >= MarketData1.open + 0.01 && //시가에서 0.01 상승
ReqCom == true && Exit == false &&
lUp*dateID == 20001 )//*제거
{
Main.MessageList(HHMMSS,Exit);
for (var i = 0; i < MK.length; i++)
{
if (OD[i] == 0)
{
if (MK[i].current == BuyPrice)
{
OD[i] = 1;
Account1.OrderBuy(MK[i].code, 1,MK[i].current,0);
}
}
else
{
if (MK[i].current == ExitPrice)
{
OD[i] = 2;
Account1.SetBalance(MK[i].code,0);
if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2)
{
Account1.OrderSell(MK[i].code, 1,MK[i].current,0);
}
}
}
}
}
if (HHMMSS >= EndTime && Exit == false)
{
Main.MessageList(HHMMSS,Exit);
Exit = true;
//미체결주문수
var UF = Account1.GetTheNumberOfUnfills();
Main.MessageList(HHMMSS,"미체결수",UF);
if (UF > 0)
{
//모든 옵션 미체결 취소
for (var i = 0; i < UF; i++)
{
Account1.SetUnfill(i)
if (Account1.Unfill.code != MarketData1.code && Account1.Unfill.count > 0)
{
Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum);
Main.MessageList(HHMMSS,"OrderCancel",Account1.Unfill.orderNum);
}
}
}
//보유종목수
var BB = Account1.GetTheNumberOfBalances()
Main.MessageList(HHMMSS,"보유종목수",BB);
if (BB > 0)
{
//잔고의 모든 옵션매수청산
for (var i = 0; i < BB; i++)
{
Account1.SetBalance(i);
if (Account1.Balance.code != MarketData1.code && Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2)
{
//매수3호가로 잔고잔량 매수청산(매도주문)
Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,Option1.GetBid(Account1.Balance.code, 5) ,0);
Main.MessageList(HHMMSS,"OrderSell",Account1.Balance.code);
}
}
}
}
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2024-10-02 16:10:26.0
안녕하세요
예스스탁입니다.
매수횟수를 지정하게 변경했습니다.
매수횟수에 따라 진입가와 청산가격이 유동적이면
BuyPrice1,BuyPrice2와 같은 형태로 유동적으로 가져갈 수 없습니다.
BuyPrice,ExitPrice를 배열변수로 처리해 드립니다.
매수횟수별로 진입값과 청산값을 나열하시면 됩니다.
매수횟수와 진입값과 청산값으로 지정한 갯수가 동일해야 하며
왼쪽부터 첫번째,두번째,세번째 순입니다.
var 매수횟수 = 2;
var BuyPrice = [0.05,0.05];
var ExitPrice = [1.48,0.98];
var StartTime = 084500, EndTime = 144500;
var List = [],MK = [],OD = [], XP = [];
var req, Exit, ReqCom,Entry;
function Main_OnStart()
{
List = [];
for (var i = -Option1.lowersATM; i <= Option1.uppersATM; i++)
{
List.push(Option1.GetATMCallRecent(i));
}
Main.MessageList("콜옵션종목수:",List.length);
req = 0;
if (List.length > 0)
{
Main.MessageList("종목객체요청:",req,List.length);
Main.ReqMarketData(List[req]);
}
Exit = false;
ReqCom = false;
Entry = 0;
}
function Main_OnRcvMarketData(MarketData)
{
if (List[req] == MarketData.code)
{
Main.MessageList("종목객체생성:",req,MarketData.code);
MK.push(MarketData);
OD.push(0);
XP.push(0);
req = req+1;
if (req < List.length)
{
Main.MessageList("종목객체요청:",req,List[req]);
var S = Main.ReqMarketData(List[req]);
if (S == -1)
{
Main.SetTimer(1, 15000);
Main.MessageList("종목객체생성 제한 --> 15초 뒤 다시 요청:");
}
}
else
{
Main.MessageList("종목객체생성완료");
ReqCom = true;
}
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1)
{
Main.KillTimer(1);
Main.MessageList("종목객체 재요청:",req,List[req]);
Main.ReqMarketData(List[req]);
}
}
function Main_OnUp*dateMarket(sItemCode, lUp*dateID)//*제거
{
var d = new Date();
var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
if (HHMMSS >= StartTime && HHMMSS < EndTime &&
MarketData1.current >= MarketData1.open + 0.01 && //시가에서 0.01 상승
ReqCom == true && Exit == false &&
lUp*dateID == 20001 )//*제거
{
Main.MessageList(HHMMSS,Exit);
for (var i = 0; i < MK.length; i++)
{
if (OD[i] == 0)
{
if (Entry < 진입횟수 && MK[i].current == BuyPrice[Entry])
{
OD[i] = 1;
XP[i] = ExitPrice[Entry];
Entry = Entry+1;
Account1.OrderBuy(MK[i].code, 1,MK[i].current,0);
}
}
else
{
if (OD[i] == 1 && MK[i].current == XP[i])
{
OD[i] = 2;
Account1.SetBalance(MK[i].code,0);
if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2)
{
Account1.OrderSell(MK[i].code, 1,MK[i].current,0);
}
}
}
}
}
if (HHMMSS >= EndTime && Exit == false)
{
Main.MessageList(HHMMSS,Exit);
Exit = true;
//미체결주문수
var UF = Account1.GetTheNumberOfUnfills();
Main.MessageList(HHMMSS,"미체결수",UF);
if (UF > 0)
{
//모든 옵션 미체결 취소
for (var i = 0; i < UF; i++)
{
Account1.SetUnfill(i)
if (Account1.Unfill.code != MarketData1.code && Account1.Unfill.count > 0)
{
Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum);
Main.MessageList(HHMMSS,"OrderCancel",Account1.Unfill.orderNum);
}
}
}
//보유종목수
var BB = Account1.GetTheNumberOfBalances()
Main.MessageList(HHMMSS,"보유종목수",BB);
if (BB > 0)
{
//잔고의 모든 옵션매수청산
for (var i = 0; i < BB; i++)
{
Account1.SetBalance(i);
if (Account1.Balance.code != MarketData1.code && Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2)
{
//매수3호가로 잔고잔량 매수청산(매도주문)
Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,Option1.GetBid(Account1.Balance.code, 5) ,0);
Main.MessageList(HHMMSS,"OrderSell",Account1.Balance.code);
}
}
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 좌오비우오비 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의
> 아래수식은 1번만 사고 파는 수식입니다.
그런데 처음 매수 후 추가 매수는 없어야 하는데
장이 움직여서 다른 행사가에서도 감시가격 0.05의 체결이 발생하면 매수를 또 냅니다.
장이 크게 움직이면 계속 행사가를 바꾸면서 0.05 체결이 발생합니다.
결과적으로 행사가별로 피라미딩하는 수식이 되었는데 거래횟수를 지정하여 사용하고 싶습니다.
요청사항1)
매수횟수를 세팅해 주십시요.
매수횟수 1이면 1회
매수횟수 2이면 2회
매수횟수를 2로 하면 중복되는 행사가 없이 총 2번의 매수를 합니다.(누적 2개)
- 진입조건을 만족할 때 0.05 체결이 350 행사가에서 발생했다고 한다면
ex) 콜350.00 0.05 매수 (선물 상승시 콜352.50 0.05 매수)
콜350.00 0.05 매수 (선물 하락시 콜347.50 0.05 매수)
변수선언
var BuyPrice1 = 0.05, ExitPrice1 = 1.48;
var BuyPrice2 = 0.05, ExitPrice2 = 0.98;
청산할 때 잔고에 있는 다른 전략의 포지션에 영향이 없어야 합니다.
항상 고맙습니다.
******************************************************************************
var BuyPrice = 0.05, ExitPrice = 999;
var StartTime = 084500, EndTime = 144500;
var List = [],MK = [],OD = [];
var req, Exit, ReqCom;
function Main_OnStart()
{
List = [];
for (var i = -Option1.lowersATM; i <= Option1.uppersATM; i++)
{
List.push(Option1.GetATMCallRecent(i));
}
Main.MessageList("콜옵션종목수:",List.length);
req = 0;
if (List.length > 0)
{
Main.MessageList("종목객체요청:",req,List.length);
Main.ReqMarketData(List[req]);
}
Exit = false;
ReqCom = false;
}
function Main_OnRcvMarketData(MarketData)
{
if (List[req] == MarketData.code)
{
Main.MessageList("종목객체생성:",req,MarketData.code);
MK.push(MarketData);
OD.push(0);
req = req+1;
if (req < List.length)
{
Main.MessageList("종목객체요청:",req,List[req]);
var S = Main.ReqMarketData(List[req]);
if (S == -1)
{
Main.SetTimer(1, 15000);
Main.MessageList("종목객체생성 제한 --> 15초 뒤 다시 요청:");
}
}
else
{
Main.MessageList("종목객체생성완료");
ReqCom = true;
}
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1)
{
Main.KillTimer(1);
Main.MessageList("종목객체 재요청:",req,List[req]);
Main.ReqMarketData(List[req]);
}
}
function Main_OnUp*dateMarket(sItemCode, lUp*dateID)//*제거
{
var d = new Date();
var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds();
if (HHMMSS >= StartTime && HHMMSS < EndTime &&
MarketData1.current >= MarketData1.open + 0.01 && //시가에서 0.01 상승
ReqCom == true && Exit == false &&
lUp*dateID == 20001 )//*제거
{
Main.MessageList(HHMMSS,Exit);
for (var i = 0; i < MK.length; i++)
{
if (OD[i] == 0)
{
if (MK[i].current == BuyPrice)
{
OD[i] = 1;
Account1.OrderBuy(MK[i].code, 1,MK[i].current,0);
}
}
else
{
if (MK[i].current == ExitPrice)
{
OD[i] = 2;
Account1.SetBalance(MK[i].code,0);
if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2)
{
Account1.OrderSell(MK[i].code, 1,MK[i].current,0);
}
}
}
}
}
if (HHMMSS >= EndTime && Exit == false)
{
Main.MessageList(HHMMSS,Exit);
Exit = true;
//미체결주문수
var UF = Account1.GetTheNumberOfUnfills();
Main.MessageList(HHMMSS,"미체결수",UF);
if (UF > 0)
{
//모든 옵션 미체결 취소
for (var i = 0; i < UF; i++)
{
Account1.SetUnfill(i)
if (Account1.Unfill.code != MarketData1.code && Account1.Unfill.count > 0)
{
Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum);
Main.MessageList(HHMMSS,"OrderCancel",Account1.Unfill.orderNum);
}
}
}
//보유종목수
var BB = Account1.GetTheNumberOfBalances()
Main.MessageList(HHMMSS,"보유종목수",BB);
if (BB > 0)
{
//잔고의 모든 옵션매수청산
for (var i = 0; i < BB; i++)
{
Account1.SetBalance(i);
if (Account1.Balance.code != MarketData1.code && Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2)
{
//매수3호가로 잔고잔량 매수청산(매도주문)
Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,Option1.GetBid(Account1.Balance.code, 5) ,0);
Main.MessageList(HHMMSS,"OrderSell",Account1.Balance.code);
}
}
}
}
}
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