안녕하십니까? 항상 친절하신 답변에 깊이 감사드립니다. 예스랭귀지로 구현한 시스템 전략은 어느 정도 최소한 제게는 만족스럽게 정리가 되었는데, 이와 함께 사용할 스팟 전략을 짜고 있는 중입니다. 대략 아래와 같은 흐름을 가지고 스팟을 코딩하는 중인데, 저 스스로 제가 하고 있는 것이 제대로 하고 있는 것인지도 궁금하고, 막히기도 하고 해서, 전문적인 가르침을 받고자 질문 글 올립니다. 아래의 흐름을 기반으로 소스를 짜려고 하는데, 각종 function들 속에서, 어떻게 명령들을 구현하는 것이 좋을지, 길을 제시하여 주시면 대단히 감사하겠습니다. 흐름: <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<<< 1. 차트에서 매수신호 발생 (예를 들어, 이평선 두 개가 이제 막 정배열로 됨) (이 전체 모델에서, 단순화를 위해, 신호발생은 매수신호만 있는 걸로 가정함) 2. 매수주문함. (OnRiseSignal. 주문ID: ID_1B, 주문가격: P_1B) 3. 이 매수주문이 체결되는 경우(아래 4)과 미체결된 경우(아래 8)로 구분. 4. 매수주문이 체결되면: 익절(ProfitTarget) 매수청산주문 발주. 매수가격보다 5틱 위 가격으로 매수청산 주문. (아마도 OnNotifyFill 사용?) 5. 이 익절 매수청산주문이 체결되는 경우(아래 6)와, 안 되는 경우(아래 7)로 구분. 6. 익절 매수청산주문이 체결되는 경우 (아마도 OnNotifyFill 사용?): 전체과정 종료 (다음 새로운 매수신호에 따라 신규매수주문이 가능하도록 함. 미체결주문도 없고, 미결제잔고도 없다는 것을 변수들[Step = 0, U_1B = 0, U_1S = 0, BC_L = 0 등]을 이용해서 변수들에 저장해서, 전체과정이 위의 1번에서부터 새롭게 시작할 수 있도록 해 줌) 7. 익절 매수청산주문이 체결되지 않은 경우 (아마도 OnTimer 사용?): 반드시 체결되도록 함. (즉 매수청산주문이 체결되어야만 일단 전체과정이 종료되고, 다음 새로운 매수신호에 따라 신규매수주문이 가능하게 함). * (매수가격+5틱 지정가로 했던) 매수청산주문이 발주된 지 * 1분이 지나도 체결되지 않으면, 현재가로 매수청산주문을 정정주문함. * 2분이 지나도 체결되지 않으면, 시장가로 매수청산주문을 다시 냄. (원 주문을 취소하고, 새로 시장가 매수청산 주문 발주) 8. 매수주문이 미체결된 경우는 다시 매수주문 발주 당시 상황이 지금도 유지되는 경우와, 그렇지 않은 경우로 구분함. (아마도 OnTimer 사용?) (타이머로 3초마다 체크, 그에 따른 처리를 계속함. 아래와 같이.) 9. 매수주문 미체결시, 발주 당시 상황이 지금도 유지되는 경우 (예를 들어, 지금도 차트에서 이평선 두 개가 정배열 상태 유지): 아무 것도 안하고, 이미 발주한 매수주문이 체결되기를 기다리기만 함. 10. 매수주문 미체결시, 발주 당시 상황이 이제 변해 버린 경우 (예를 들어, 차트에서 이평선 두 개가 이제 역배열로 바뀌어 버림): 기존 미체결 매수주문을 취소해 버림. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> * 아마도 function C1_OnRiseSignal(Signal) 속에 위의 2번을 넣고, function Main_OnNotifyFill(NotifyFill) 속에 위의 4번과 6번을 넣고, function Main_OnTimer(nEventID) 속에 위의 7, 9, 10을 넣으면 되지 않겠나 생각합니다만, function Main_OnUp*dateMarket은 위의 경우에 굳이 사용하지 않아도 괜찮은 것인지 구체적으로는 어떻게 코딩을 하면 좋겠는지 위 줄거리와 위 함수들을 어떻게 조화시키는 것이 최적이겠는지 등등이 궁금합니다. 시간이 허용되시는 한도내에서 자세히 알려 주시면 대단히 감사하겠습니다. 대단히 감사합니다. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** PS. 죄송하지만 추가 질문 하나 더 드리고 싶습니다. 스팟 작업을 하면서, 시뮬레이션과 최적화 작업을 할 수 없다 보니, 항상 아래와 같은 부분에서 어려움을 느낍니다. 가령 타이머를 쓸 때에, 시간을 얼마로 할 것인지, 가령 위 내용 중에, 1분이나 2분 체결을 기다려 보고 체결이 안 되면 정정이나 취소를 한다든지, 또는 진입신호 가격으로 매수진입 주문이 체결된 후에는, 가령 매수진입가격의 5틱 위의 값으로 목표이익 청산주문을 넣든다든지 할 때에, 과연 1분 2분 또는 10분 등 어느 시간 만큼 기다려 보도록 하는 것이 가장 좋을지, 목표이익 값은 스팟에서 결정할 때에 몇 틱 위 값으로 하는 것이 최적이겠는지, 손절값은 몇 틱 아래로 하는 것이 좋겠는지를 객관적으로 알 수가 없으니 저로서는 일단 어느 정도 생각 후에 직관적으로 결정하는, 요컨대 대충 주관적으로 결정하는 수 밖에 없습니다. 이렇게 Timer에서의 시간을 정할 때에, 수익률을 극대화할 수 있는 시간을 정할 수 있는 좋은 지침(가능하다면 최대한 검증이 가능한...) 방법이 없을른지요? (마찬가지로, 스팟 상에서 익절 폭이나 손절 폭을 가장 합리적으로, 즉 수익률이 극대화될 수 있도록 정하는 좋은 방법은 없을지요?) 대단히 감사합니다!

Data Manager에 종목을 생성한 후에 기존 차트의 data2로 적용해서 시물레이션 중인데요, 프로그램을 종료하고 다시 로그인 하면 data2 종목이 차트에서 빠진 채로 뜹니다. 적용되었던 시스템도 해제되어 있구요. 버그인 거 같습니다. (물론, YT 시작시 Data Manager 시작 옵션은 켜져있는 상태입니다. 실행도 잘 되구요)

스팟에서 주문을 생성할 때 일반 주문이 아닌 주문창에 "예약" 주문에 주문이 들어가도록 할 수 있는지요?

오랜만이네요. 홈피도 바뀌고 단장을 하였네요^^ 다름이 아니라, 아직도 선물신호로 옵션 진입하려면 스팟을 이용해야 하네요. 일전에 부가기능 설정칸에 (선물신호 옵션바로 연결기능) 추가해 주신다고 한 것 같은데. 일년이상된 사항 같은데,늦어도 너무 늦는데요. 작업은 진행중이신지? 언제쯤 가능한지요? 스팟은 영 불편해서요.

수고많습니다. 에스스팟Q&A의 577번질문에 대한 예스스탁의 RE에 나와있는 것인데요. 저의 전략으로 신호를 발생시키니 작동은 하는데요. 첨부에 체결중 콜7.0의 매도가 발생하엿는데요. 매매하는 종목들을 공히 2.0이하로, 아울러 현재가+-5호가에 주문이 나갈 수 있게 해 주시면 감사하겠습니다. 추가) 중간에 간혹 신호가 없는데 주문이 나가는 경우가 있고요(테스트전략은 bids&asks를 사용(10분) 첫봉매도,2번째봉매수,3번째봉 매도후 15:00;00에 청산) 15:00:05에 접수오류([check_order_ok] 주문수량을 확인하세요란 메세지가 나오고요. 풋만 청산됩니다. 이건 아마 call240 7.0에 매도한 것을 청산하다 보니,시스템은 콜2개매도,풋1개매도가 잇는걸로 인지하는 루틴이 있나봅니다... bids & asks로 신호가 나올때 아래의 시스템이 2.0이하의 콜과 풋으로 잘 돌아가는지 테스트해 봐 주시면 고맙겠습니다요. 차트에 매수신호 발생하면 2.0 이하 중 가장 큰 풋옵션 매도하고 매도신호 발생하면 2.0 이하 중 가장 큰 콜옵션 매도합니다. 매수청산신호 발생시 신호상 수익이면 풋옵션 매도청산하고 손실이면 행사가의 반대 콜옵션을 매도합니다. 매도청산신호 발생시 신호상 수익이면 콜옵션 매도청산하고 손실이면 행사가의 반대 픗옵션을 매도합니다. 각 청산후 양매도상태이면 손실 100만원 발생하면 모두 청산합니다. 기본틀이므로 테스트 충분히 하신후에 수정보완해 사용하시기 바랍니다. 옵션객체 차트객체 : 객체명 chart1 --> 속송에서 차트아이디 차트와 동일하게 부여 계좌객체 : 객체명 Account1 --> 속성에서 계좌지정 var Start; var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var PutCode; var PutPrice; var CC; var PP; var CallOrderCode; var PutOrderCode; var CallOrderCodeR; var PutOrderCodeR; var BuyEntryPrice; var SellEntryPrice; var BuyStep; var SellStep; function Main_OnStart() { Start = 0; BuyStep = 0; SellStep = 0; Main.SetTimer(1, 10000); } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { UNum = Option.uppersATM; LNum = Option.lowersATM; CallCode = new Array(UNum+LNum+1); PutCode = new Array(UNum+LNum+1); CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { if (Option.GetCurrent(0, i) <= 2.0) { CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else { CallPrice[i+LNum] = -1; CallCode[i+LNum] = -1; } } for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++) { if (Option.GetCurrent(1, ii) <= 2.0) { PutPrice[ii+UNum] = Option.GetCurrent(1, ii); PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii); } else { PutPrice[ii+UNum] = -1; PutCode[ii+UNum] = -1; } } //buy신호 발생시 if (Signal.signalKind == 1) { Start = 1; PP = -1; PutOrderCode = -1; PutOrderCodeR = -1; for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++) { if (PutPrice[iiii+UNum] > PP) { PP = PutPrice[iiii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum]; //2.0이하 중 가장 큰 풋옵션의 종목코드 PutOrderCodeR = Option.GetATMCallRecent(-iiii); //반대 콜옵션의 종목코드 } } if (PP > 0) { Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, 0, 1); BuyEntryPrice = Signal.price; //매수신호시 신호가격 BuyStep = 1; Main.MessageLog("차트신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("차트신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //exitlong신호 발생시 if ( Start == 1 && Signal.signalKind == 2) { Start = 0; if (PP > 0 && Signal.price > BuyEntryPrice) //차트신호 수익 { Account1.OrderBuy(PutOrderCode, 1, 0, 1); BuyStep = 0; Main.MessageLog("차트신호종류: 수익:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } if (PP > 0 && Signal.price < BuyEntryPrice)//차트신호 손실 { Account1.OrderSell(PutOrderCodeR, 1, 0, 1); BuyStep = 2; Main.MessageLog("차트신호종류 : 손실:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCodeR+" /START:"+Start); } } //sell신호 발생시 if (Signal.signalKind == 3) { Start = -1; CC = -1; CallOrderCode = -1; CallOrderCodeR = -1; for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++) { if (CallPrice[iii+LNum] > CC) { CC = CallPrice[iii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]; //2.0이하 중 가장큰 콜종목의 종목코드 CallOrderCodeR = Option.GetATMPutRecent(-iii) //반대 풋옵션의 종목코드 } } if (CC > 0) { Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, 0, 1); SellStep = 1; Main.MessageLog("차트신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("차트신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } // Exitshort신호 발생시 if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4) { Start = 0; if (CC > 0 && Signal.price < SellEntryPrice)//차트신호수익 { Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, 0, 1); SellStep = 0; Main.MessageLog("차트신호종류: 수익 : "+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } if (CC > 0 && Signal.price > SellEntryPrice)//차트신호손실 { Account1.OrderSell(CallOrderCodeR, 1, 0, 1); SellStep = 2; Main.MessageLog("차트신호종류: 손"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCodeR+" /START:"+Start); } } } function Main_OnTimer(nEventID) { var d = new Date(); var HHMMDD = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); if (BuyStep == 2) { var TotalPL = 0; Account1.SetBalanceItem(PutOrderCode, 1); TotalPL = TotalPL + (Account1.Balance.avgUnitCost-Account1.Balance.current)*Account1.Balance.count*500000; Account1.SetBalanceItem(PutOrderCodeR, 1); TotalPL = TotalPL + (Account1.Balance.avgUnitCost-Account1.Balance.current)*Account1.Balance.count*500000; if (TotalPL <= -1000000) { Account1.SetBalanceItem(PutOrderCode, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); Account1.SetBalanceItem(PutOrderCodeR, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); BuyStep = 0; } } if (SellStep == 2) { var TotalPL = 0; Account1.SetBalanceItem(CallOrderCode, 1); TotalPL = TotalPL + (Account1.Balance.avgUnitCost-Account1.Balance.current)*Account1.Balance.count*500000; Account1.SetBalanceItem(CallOrderCodeR, 1); TotalPL = TotalPL + (Account1.Balance.avgUnitCost-Account1.Balance.current)*Account1.Balance.count*500000; if (TotalPL <= -1000000) { SellStep = 0; Account1.SetBalanceItem(CallOrderCode, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); Account1.SetBalanceItem(CallOrderCodeR, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } } //15시 분에 종목청산 if (nEventID == 1 && HHMMDD >= 150000) { Main.KillTimer(1); if (BuyStep == 2) { Account1.SetBalanceItem(PutOrderCode, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); Account1.SetBalanceItem(PutOrderCodeR, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); BuyStep = 0; } if (SellStep == 2) { Account1.SetBalanceItem(CallOrderCode, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); Account1.SetBalanceItem(CallOrderCodeR, 1); Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); SellStep = 0; } } }

스팟에서 참조하는 챠트객체의 현재 매수포지션,매도포지션을 알 수 있는 함수는 무엇인가요? 가령 챠트 A에서 진입시그널이 발생해였으나 그 시점에서, 참조하는 다른 챠트 B의 조건을 만족하지 못해 진입을 못한경우 추후에 챠트 B의 진입 조건이 충족되면 과거에 발생한 챠트 A의 진입시그널의 포지션이 살아 있다면, B의 진입 조건이 충족되는 순간 진입하고 싶습니다.

안녕하세요. 주식 보유 종목중 5% 손실나면 손절을 시킬 수 있나요? 가능하다면 트레일링스탑 예제로 알려주시면 감사하겠습니다. ^^

예스스팟에서 Excel에 저장한 값을 읽어와서 배열에 저장하는 로직을 부탁드리고자 합니다. Excel에는 하나의 시트에 두 컬럼에 데이터를 넣을텐데, 첫번째 칼럼은 숫자이고 두번째 칼럼은 문자열입니다. 열의 개수는 유동적이며 스팟에서 Excel 데이터를 불러올 때 현재 열 개수를 확인해야 합니다.

아래와 같이 특정 이벤트 발생할 때 wav 파일 실행하도록 하였는데요. 소리가 나질 않습니다. 파일 경로는 이상이 없고요... 다른 곳에서 소리를 나도록 activate해야 하는 것이 있는지요? Main.PlaySound("C:￦예스트레이더40￦Spot￦Alerted5.wav");

예스스팟에서, 차트에서의 진입명 및 청산명을 하나 하나 명확히 구분해서 그 것의 미체결주문, 미결제잔고 등을 처리하려고 합니다. (Signal.name을 이용해서...) 그런데, 보통 Buy, ExitLong, Sell, ExitShort 등에서는, 제가 그 진입 내지 청산명을 정해 주면 되니까 아무 어려움이 없는데, SetStopㅇㅇㅇㅇㅇ과 같이, 강제청산함수들에 의해 청산된 경우는, 청산명을 제가 부여할 수가 없으니, 그런 경우에는 어떻게 해야 스팟에서 강제청산 하나 하나를 구분하여 처리할 수 있을지요? 1. 시스템 성능 보고서에서 볼 수 있는 바와 같이, ExitLong_#?, ExitShort_#? 형태로 청산명이 나타나게 될 때, 그 숫자 ?의 결정 규칙이 있는지요? (즉, a. 단순한 리버스의 경우에 새로운 진입과 동시에 이루어지는 Exit에서, 매수청산되는 경우, b. 단순한 리버스의 경우에 새로운 진입과 동시에 이루어지는 Exit에서, 매도청산되는 경우, c. SetStopLoss에 의해 매수청산되는 경우, d. SetStopLoss에 의해 매도청산되는 경우, e. SetStopTrailing에 의해 매수청산되는 경우, f. SetStopTrailing에 의해 매도청산되는 경우, 이런 여섯가지의 각기 다른 청산들에 대해 ExitLong_#?, ExitShort_#?의 숫자 ?가 정해지는 어떤 명확한 규칙이 있는지요?) (지금 시스템 성능 보고서를 보면, 여러 번 청산이 이루어졌으나, 제가 부여한 청산명 이외의 청산명은 오직 ExitShort_#0 ExitLong_#2 ExitShort_#4 ExitLong_#6 이 네가지만 있습니다. 1, 3, 5, 7, 9 등의 숫자도 없고요... 강제청산은 한 번도 없었던 것으로 보입니다. [강제청산함수들을 다 주석처리해도 결과가 같습니다] 이 네가지 이름이 생기는, 어떤 규칙 같은 것이 있는 것인지요?) 2. 일목요연하게, 또 정확히 규칙적으로 이런 강제청산함수의 청산명을 이용할 수 있는 방법이 없다면, 제가 스스로 이 강제청산함수를 쓰지 말고, AtStop, AtLimit 등을 이용하여 강제청산함수의 내용을 ExitLong, ExitShort로 실행시켜 주는 것 외에는 다른 방법이 없는 것인지가 궁금합니다. 3. 궁극적으로, 강제청산함수들(SetStopㅇㅇㅇㅇㅇ...) 속에서, 파라메터를 추가해서, 청산명을 지정할 수 있도록, 함수들을 수정해 주시면 가장 좋겠다고 생각이 됩니다. 이렇게 함수를 수정(청산명 파라메터 추가)해 주실 수 있으실지요? (이 것은 아마도 스팥 사용자가 늘어날수록 이 강제청산함수 청산명 파라메터 수요가 늘어 날 걸로 예상이 되기 때문에, 필요한 조치가 아닐까 생각됩니다. 스팟이 주문 관리에 가장 강점이 있다고 볼 때, 강제청산함수에 의한 청산신호도 결국 주문신호로서 Signal.kind 2 아니면 4가 될텐데, 이 것에 따른 스팟 주문(OrderBuy와 OrderSell)이, Signal.kind 1 내지 3에 의한 스팟 주문과 실질적으로 구분하기 어려운 상황이라면, 전체적인 스팟 소스를 짜는데 있어서 어려움이 있을 수 있겠고, 그 것은 결국 기존의 Buy, ExitLong, Sell, ExitShort 함수에 따른 진입신호 구분에 더해서, 여러 가지 강제청산함수들에 따른 각각 상이한 청산신호들도 다 이름을 통해 구분할 수 있게 함으로써 주문, 잔고 관리를 좀 더 개선할 수 있게 되지 않을까 생각이 됩니다) 4. 만일 위 3번과 같이 YesLanguage 쪽을 변경하시는 것이 불가능하다면, YesSpot쪽에서, 가령 SetStopLoss로 매수청산되는 경우를 Signal.kind == 5로 하고 SetStopLoss로 매도청산되는 경우를 Signal.kind == 6으로 하고, SetStopTrailing로 매수청산되는 경우를 Signal.kind == 7로 하고 SetStopTrailing로 매도청산되는 경우를 Signal.kind == 8로 하고 ... 하는 식으로 SetStopㅇㅇㅇㅇㅇ... 함수들의 신호 구분을 Signal.kind에서 나타내 줄 수 있게 YesSpot을 변경하실 수는 없을지요? (예스랭귀지 속에서, 각각의 강제청산함수들의 이름을 달리 할 수 있게만 되면 그 게 가장 좋겠다고 생각됩니다. 그 게 아니라면, 적어도 이렇게 신호타입만이라도 예스스팟에서 구분해서 사용할 수 있게 되어도 어느 정도는 지금보다는 좀 더 세분해서 주문을 관리할 수 있게 될 것 같습니다) 감사합니다.