안녕하세요~ 다음 수식 부탁드립니다. YT에서 선물 분봉기준으로 1) 첫봉 dayindex==0 에서 연결선물 당일시가가 전일종가보다 크면 매수, 작으면 매도, 같으면 진입없슴 * 로직상 첫봉에서 미완성신호가 발생되었다면, 첫봉에서 가격 움직임에 상관없이 완성신호가 발생됨을 알 수 있슴 2) 두번째봉부터 1)의 청산 또는 어떤 조건에 의한 진입,청산 3) 14:30 장마감 청산 위의 내용을 YesSpot에서 차트 신호완성 기준으로 test 완료하였습니다. --------------------------------------------- 제가 문의드리고자 하는 것은 2)와 3) 부분은 신호완성 기준으로 하되, 1)의 경우 전일종가와 당일시가가 같지 않은 경우 첫봉에서 매수 또는 매도 미완성신호가 발생하게 되는데, 이시점만큼은 차트의 미완성신호에 의한 매매를 하고 싶습니다. < 원하는 수식 > 1) YT 당일 첫봉 dayindex==0 에서 미완성신호 발생시, (1) 미완성신호 발생시점으로부터 30초후 YesSpot에서 매수주문 또는 (2) 만약, 30초이내에 현재가가 '시초가 - 0.3pt'이면 30초이전이라도 매수주문 - 당연히 미완성신호에서 주문발생시 해당 분봉에서 완성신호시에 주문 발생 안함 - 예스스팟에서 dayindex 처리가 안된다면, 당일시초가 발생후 30초와 같은 개념임 2) 첫봉을 제외하고 다른 시점에서는 완성신호에 의한 매수주문 function Main_OnStart() { Start = 0; } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { if (Signal.signalKind == 1) { Start = 1; Account1.OrderBuy(MarketData1.code,Vol,Signal.price,0); } .... .. .... 차트 신호발생에 의한 수식중 매수진입부분인데, 이 수식을 위의 설명과 같이 dayindex==0 신호발생시 미완성신호 최초발생후 30초 경과후 매수주문 또는 dayindex==0 신호발생시 미완성신호 최초발생후 30초 이전 '시초가-0.3pt'라면 매수주문 (미완성신호에서 주문 발생시 해당 완성봉에서 주문발생 안함) 첫봉이외에는 완성신호에 의한 주문형태로 수정 부탁드립니다. 4월이 시작되고, 오늘은 봄비가 내리네요... 오늘도 행복한 시간되시기를 바라며, 감사합니다 !!!

선물시스템의 매수신호에 콜옵션 매수(풋옵션 매수청산) 매도신호에 풋옵션 매수(콜옵션 매수청산)를 하되 선물 예비 신호에서 신호가 확정되기 10초전에 근월물의 콜(풋)옵션중에서 10만원에 가장 가까운 종목을 자동 거래할 수 있는지 알고 싶습니다. 만일 이러한 거래가 가능하다면 binary wave를 예로 들어 시스템식을 부탁드립니다. 감사합니다.

아래 스팟식은 잘 사용중에 있습니다. 약간 응용하여 추가로 문의를 드립니다. 예제) 1. 선물신호에 옵션 매도 주문(2.0에 가장 근접한 종목) 2. 수익신호에는 진입한 옵션 매도 청산 3.손절 신호에만 손절 청산을 하는 게 아니라 반대옵션 매도(반드시 손절 신호에만) 4. 양 매도(포지션)구축이 되면 (손실금-백만 원) 도달시 자동 손절 청산 5. 양매도 구축시 당일 3시 청산 요약해 보면 수익일땐 네이키드 청산. 손절(손실일 땐)엔 양 매도 포지션 =============================================================== //2. 옵션매도 var Start; var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var PutCode; var PutPrice; var CC; var PP; var CallOrderCode; var PutOrderCode; function Main_OnStart() { Start = 0; } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { UNum = Option.uppersATM; LNum = Option.lowersATM; CallCode = new Array(UNum+LNum+1); PutCode = new Array(UNum+LNum+1); CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { if (Option.GetCurrent(0, i) <= 2.0 && Option.GetCurrent(0, i) >= 1.0) { CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else { CallPrice[i+LNum] = -1; CallCode[i+LNum] = -1; } } for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++) { if (Option.GetCurrent(1, ii) <= 2.0 && Option.GetCurrent(1, ii) >= 1.0) { PutPrice[ii+UNum] = Option.GetCurrent(1, ii); PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii); } else { PutPrice[ii+UNum] = -1; PutCode[ii+UNum] = -1; } } //buy신호 발생시 if (Signal.signalKind == 1) { Start = 1; PP = -1; PutOrderCode = -1; for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++) { if (PutPrice[iiii+UNum] > PP) { PP = PutPrice[iiii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum]; } } if (PP > 0) { Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //exitlong신호 발생시 if ( Start == 1 && Signal.signalKind == 2) { Start = 0; if (PP > 0) { Account1.OrderBuy(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //sell신호 발생시 if (Signal.signalKind == 3) { Start = -1; CC = -1; CallOrderCode = -1; for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++) { if (CallPrice[iii+LNum] > CC) { CC = CallPrice[iii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[iii+LNum] } } if (CC > 0) { Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } // Exitshort신호 발생시 if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4) { Start = 0; if (CC > 0) { Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } }

진입은 수동으로하고 포지션이 발생되면 자동으로 아래조건으로 청산할 수 있도록 구현하고 싶습니다. 예스스팟과 자바스크립트 전혀모르니 상세히 설명부탁합니다. (예스랭귀지 경우 로직입니다.) #0.5손절 2익절 SetStopLoss(0.5,PointStop); SetStopProfittarget(2,PointStop); #진입가대비 0.5단위 트레일링스탑 if MarketPosition == 1 Then{ var1 = int((highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice)/0.5); ExitLong("bx",AtStop,(EntryPrice-0.5)+(0.5*var1)); } if MarketPosition == -1 Then{ var2 = int((EntryPrice-lowest(L,BarsSinceEntry))/0.5); ExitShort("sx",AtStop,(EntryPrice+0.5)-(0.5*var2)); #2시50분 청산 SetStopEndofday(145000);

왜 시뮬레이션으로 검증을 하면 수익이 작게 나오는 걸까요. 실제 수익은 2포 안되는데 시뮬레이션 상으로는 1포도 안되는데 이유가 먼가요 ?

매뉴얼의 예시를 보고 나름 만들어 봤는데 잘 안됩니다. 수식 부탁드립니다. 예제처럼 차트객체 C1 계좌객체 A1 진입수량변수 vol 조건은 선물에서 나온 시스템의 신호를 선물매수신호시 콜옵션 atm-1 가격에 1호가 높게 vol 계약수로 매수진입.(한틱 높여서진입) 매수청산 신호시 콜옵션 한틱 낮게 전량 매도. 선물매도시 풋옵션 atm+1 가격에 1호가 높게 vol 계약수로 매수진입 매도청산 신호시 풋옵션 한틱 낮게 전량매도. 표현이 잘 되었나 모르겠네요.. 선물매수매도 신호시 옵션은 가격이 한틱 불리하게 주문내서 무조건 체결되게끔 할려는 의도입니다. 부탁드립니다.~~ 그리고 궁금한점이 있는데요. 선물신호에서 스탑로스와 셋스탑엔드오브데이일 경우는 예스스팟에서는 exitlon exitshort으로 시그널을 받나요? 안된다면 수식으로 exitlong, exitshort으로 짜줘야 되나요? 또하나는 선물리버스 신호의 경우... 매수중에 매도로 전환할 때 exitlong신호로 청산하고 sell로 신호를 받아서 콜은 청산하고 풋매수로 들어가게 되나요? 아니면 sell 신호만 받아서 콜은 유지가 되고 풋은 다시 진입이 되나요?

통계분석을 위한 자료저장도 가능할까요? 어떤 종목의 매수총잔량 매도총잔량과 그 당시의 가격을 분 혹은 틱단위로 저장(엑셀이나 텍스트)하고싶은데요.. 시스템식을 어떻게 구성해야하나여

가끔 데이터 검색창이 사라져서 뜨지를 않습니다 껐다 켜야 해요..... 헬 프 요....