답변완료
시스템수식 부탁드립니다
수고많어십니다.
지난달에 수식문의를 부탁드렸는데 응답이 없어서 다시 한번 부탁드립니다.
포지션 시스템을 운영하다보니, 포지션에 콜풋 행사가 다른 종목들이 여러개 들어갑니다. 포지션을 끌고가면서 부분 수익청산을 할때, ExitLong, ExitShort에서 청산시 포지션상의 정확한 매수/매도 물량을 모르는 경우 추가매도/매수로 인한 손실이 발생합니다. YesSpot 메뉴얼에서 당일진입물량에 대한 확인후 Exit 수행에 대한 예제가 있지만, 진입일자와 물량이 다른 포지션매매에서는 적용하기가 힘이 듭니다.
YesSpot 사용시 사전에 충분한 시험을 많이 강조하셨지만, OnOrderResponse event 발생 등을 이용할 경우 시험적용으로 정확한 시뮬레이션이 불가능하고, 어느선에서는 실제적용하여 오류를 확인하여야 하는것으로 판단됩니다.
물론, 실제점검에서 물량을 줄여서 점검해야하지만, 포지션에 매도가 들어가는 경우 증거금이 일정금액이상 유지되는 상황에서 Exitshort에서 옵션매수가 들어가는 경우 오류발생시 주문수량이 커져서 상당한 손실이 발생합니다. 점검에따른 기회비용이 너무 큽니다.
부탁드립니다. 당일진입이 아니라 포지션진입 물량에 대해서, ExitLong/ExitShort 진입을 하기전에 계좌에 청산하고자하는 종목과 물량숫자를 계좌조회를 통해서 확인하는 수식을 가능한 빠른시일에 부탁드립니다. 지금 실제 시스템거래를 하고 있는 상황에서 오류발생의 걱정으로 모니터를 못떠납니다..
2013-03-18
2102
글번호 222264
답변완료
수급 관련 method 문의
안녕하십니까. 제가 예스스팟으로 매매 아이디어를 구현을 하려는데 문제가 있네요.
먼저 코드를 보시면 qw[2]는 제가 관종에서 reqmarketdata 메소드를 이용하여서
qw 배열에 집어 넣었습니다. qw[2]는 제 관종에 있는 두번째 주식의 marketdata 입니다.
하지만 문제는 reqmarketdata 로 종목을 생성 할 때 수급을 켜도 아래에 있는 값들이
qw[2].GetInvestorInfoByCategory(1, 0, 1, 1)
qw[3].GetInvestorInfoByCategory(1, 0, 1, 1)
qw[4].GetInvestorInfoByCategory(1, 0, 1, 1)
인덱싱을 바꾸어서 messagelog에 확인을 해도 무조건
qw[1].GetInvestorInfoByCategory(1, 0, 1, 1) 값으로 나오네요.
게다가 GetInvestorInfoByCategory가 설명표에서는 실수로 반환한다고 하는데
순매수량을 구하기 위해서 GetInvestorInfoByCategory로 사칙연산을 하면 NaN(실수가 아님)
으로 표시가 됩니다. 종목 수급 method에 대한 점검을 해주셨으면 좋겠습니다.
2013-03-10
2346
글번호 222246