안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요 아래 수식을 다시한번 확인 부탁드립니다. 글로 표현하자니 제가 잘 표현하지 못한것 같습니다. 매도(매수)신호 1봉의 3등분이 아니라 매도신호봉과 매수신호봉까지의 고가,중심,저가 입니다. 감사합니다 var : mav1(0),mav2(0),mav3(0),T1(0),T2(0),T3(0); var : bTL1(0),bTL2(0),bTL3(0); var : sTL1(0),sTL2(0),sTL3(0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(c,20); mav3 = ma(c,60); if mav1 > mav1[1] Then T1 = 1; if mav1 < mav1[1] Then T1 = -1; if T1 == 1 and T1[1] != 1 Then var1 = 0; // if T1 == 1 and C > O and (C+O)/2 >= mav1 and mav2 > mav2[1] and mav3 > mav3[1] Then{ 60이평포함 if T1 == 1 and C > O and (C+O)/2 >= mav1 and mav2 > mav2[1] and mav1 > mav2 Then { var1 = var1+1; if MarketPosition <= 0 and var1 == 1 Then { buy("5매수"); value1 = H; value2 = (H+L)/2; value3 = L; TL_Delete(bTL1); TL_Delete(bTL2); TL_Delete(bTL3); bTL1 = TL_New(sDate,sTime,value1,NextBarSdate,NextBarStime,value1); bTL2 = TL_New(sDate,sTime,value2,NextBarSdate,NextBarStime,value2); bTL3 = TL_New(sDate,sTime,value3,NextBarSdate,NextBarStime,value3); TL_SetExtRight(bTL1,true); TL_SetExtRight(bTL2,true); TL_SetExtRight(bTL3,true); TL_SetColor(bTL1,Red); TL_SetColor(bTL2,Red); TL_SetColor(bTL3,Red); } } if T1 == -1 and T1[1] != -1 Then var2 = 0; // if T1 == -1 and C < O and (C+O)/2 <= mav1 and mav2 < mav2[1] and mav3 < mav3[1] Then{ 60이평포함 if T1 == -1 and C < O and (C+O)/2 <= mav1 and mav2 < mav2[1] and mav1 < mav2 Then { var2 = var2+1; if MarketPosition >= 0 and var2 == 1 Then { sell("5매도"); value4 = H; value5 = (H+L)/2; value6 = L; TL_Delete(sTL1); TL_Delete(sTL2); TL_Delete(sTL3); sTL1 = TL_New(sDate,sTime,value4,NextBarSdate,NextBarStime,value4); sTL2 = TL_New(sDate,sTime,value5,NextBarSdate,NextBarStime,value5); sTL3 = TL_New(sDate,sTime,value6,NextBarSdate,NextBarStime,value6); TL_SetExtRight(sTL1,true); TL_SetExtRight(sTL2,true); TL_SetExtRight(sTL3,true); TL_SetColor(sTL1,Blue); TL_SetColor(sTL2,Blue); TL_SetColor(sTL3,Blue); } }

다음 수식을 종목검색식으로 부탁드립니다. 기준봉조건 = C > C(1) * 종가등락률 && H > C(1) * 고가등락률 && (V > 거래량기준 or 거래대금 > 거래대금기준) && C > O; 기준봉V = Valuewhen(1, 기준봉조건, V); Sv = sum(V); K1 = Sv - Valuewhen(1, 기준봉조건, Sv(1)) - 기준봉V; K = Valuewhen(1, 기준봉조건, V); CrossUp(k, k1)

1. 항셍 3분봉을 예로 들면 오전 10시12분으로 표기되는 봉에 동시호가 체결가가 차트에 점으로 찍히고, (240215 기준 15918) 다음 봉이 10시15분 봉으로 표기되어 시/고/저/종가가 나오는데요, (240215 기준 시/고/저/종가 15927/15927/15757/15806) 1-1. 수식에 dayOpen은 15918원일까요? 15927원일까요? 1-2. dayindex==0 의 종가는 15918원일까요? 15806원일까요? 2. 제가 2003년도 예스트레이더로 작업하면서 사용자함수를 많이 만들었었는데 하도 오래되서 기억이 잘 안나는 부분이 있어서 문의드려요. ABC=accumN(iff(L<dayLow(1) && dayindex()==2,1,0),dayindex()+1); 3분봉으로 설명을 하면, 전일 저가보다 dayindex()==2의 저가[10시18분봉_10시18분~21분 거래 결과 (또는 21분봉_10시21분~24분 거래결과)]가 작으면 1, 크면 0 -> 여기까지는 알겠는데 뒤에 dayindex()+1 -->> 이 부분은 어떻게 이해하면 될까요? 늘 감사합니다^^

안녕하세요. 지난번 항셍 거래시간 수식 관련 명쾌한 답변 주셔서 많은 진척이 있었습니다. 깊은 감사드립니다!^^ 아래의 조건으로 나스닥 수식 적용 중인데 막히는 부분이 있어 문의 올립니다! - 3분봉 - 당일청산 - 5년이상 시뮬레이션 예정 수식 문의사항 - 매년 썸머타임 적용 수식 - 거래시간 23시30분~07시 썸머타임 기간에는 (22시30분~06시) - 매수진입, 매도진입 1일 각 3회까지만 허용 위 수식만 있으면 진입,청산 대입하여 시뮬레이션 돌릴 수 있는 상황입니다! 항상 감사합니다^^ P.S : 회신 주실 때 각 수식에 대해 간단하게 설명해주시면 나중에 조금 변경하거나 응용을 제 스스로 하는데 많은 도움이 될 것 같아요^^

아래 식에서 MACD를 추가하고자 합니다. 매수 때 30분봉에서 MACD 12 26 9 선이 시그널선 위에 있을 때 아래 식을 적용하여 매수 매도 때 30분봉 에서 MACD 12 26 9 선이 시그널선 아래에 있을 때 아래 식을 적용하여 매도 부탁드립니다. input : ntime(30); var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),OO(0); if Bdate != Bdate[1] Then { S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then { if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%ntime; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TF < TF[1]) or (Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TM >= TM[1]+ntime) or (Bdate == Bdate[1] and ntime == 1 and TM > TM[1]) Then { OO = O; } if MarketPosition <= 0 and OO > 0 and C > OO and C > O and C[1] < O[1] Then Buy(); if MarketPosition == 1 and C < O Then ExitLong(); } ------------------------------------------------------------------------------- input : ntime(30); var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),OO(0); if Bdate != Bdate[1] Then { S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then { if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%ntime; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TF < TF[1]) or (Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TM >= TM[1]+ntime) or (Bdate == Bdate[1] and ntime == 1 and TM > TM[1]) Then { OO = O; } if MarketPosition >= 0 and OO > 0 and C < OO and C < O and C[1] > O[1] Then Sell(); if MarketPosition == -1 and C > O Then ExitShort(); }

성실한 답변 늘 감사드립니다. 콜 행사가 360 를 3.0을 1개 매수 콜 행사가 362.5를 2.5을 1개 매도 두 행사가 차익이 100,000원발생 했을때 자동청산 수식 부탁드립니다.

안녕하세요:) 답변해주신 시스템에 대해 추가하고 싶은 부분이 있어 문의드립니다. 역사적 신고가나 6년 신고가 가격을 돌파시 진입을 하게 되는 전략인데요:) 제주반도체가 1월25일 진입 조건에 해당하긴 했는데 신고가 갱신이 안된 것인지 전일 신고가 돌파시 진입을 하게 되어서요 해당 부분이 개선될 수 있는지 문의드립니다 ----------------------------------------------------------------- input : 금액(2000000); var : HisH(0,Data2),cnt(0),YH6(0,Data2),trade(False),dm(0,Data1),entry(0); var : Rebuy(False,Data1),NegCnt(0,Data1); Array : YH[20](0,Data2); #역사적 신고가(참조데이터의 전체봉 중 최고가) if HisH == 0 or (HisH > 0 and Data2(H) > HisH) Then HisH = data2(H); #연간 최고가 계산 if data2(Bdate > Bdate[1]+1000) Then { For cnt = 19 DownTo 1 { YH[cnt] = YH[cnt-1]; } YH[0] = Data2(H); } if YH[0] > 0 and Data2(H) > YH[0] Then YH[0] = Data2(H); if Bdate != Bdate[1] Then { trade = true; entry = 0; dm = 0; } dm = dm + m; if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then entry = entry+1; if TotalTrades > TotalTrades[1] Then { if IsExitName("bl1",1) == true or IsExitName("bl2",1) == true Then trade = False; ReBuy = False; NegCnt = 0; } if Bdate == Bdate[1] Then { if h > DayHigh(0)[1] Then { rebuy = true; NegCnt = 0; } if rebuy == true and C < O Then NegCnt = NegCnt+1; } if MarketPosition == 0 and trade == true and sTime >= 91000 and sTime < 150000 and dm >= 80000000000 Then { #역사적 신고가+1틱이상이면 매수 if entry == 0 Then Buy("b1",AtStop,HisH+PriceScale*1,Floor(금액/max(NextBarOpen,HisH+PriceScale*1))); if YH[5] > 0 and entry == 0 Then { #6년 최고가 계산 YH6 = 0; For cnt = 0 to 5 { if YH6 == 0 or (YH6 > 0 and YH[cnt] > YH6) Then YH6 = YH[cnt]; } #6년 최고가 +1틱이면 매수 if YH6 > 0 Then Buy("b2",AtStop,YH6+PriceScale*1,Floor(금액/max(NextBarOpen,YH6+PriceScale*1))); } if entry >= 1 and reBuy == true and NegCnt >= 3 Then { Buy("b3",AtStop,DayHigh+PriceScale*1,Floor(금액/max(NextBarOpen,DayHigh+PriceScale*1))); } } if MarketPosition == 1 Then { if IsEntryName("b1") == true Then var1 = HisH[BarsSinceEntry]; if IsEntryName("b2") == true Then var1 = YH6[BarsSinceEntry]; if IsEntryName("b3") == true Then var1 = dayhigh[BarsSinceEntry]; if CurrentContracts == MaxContracts Then ExitLong("bx1",AtLimit,var1*1.02,"",Floor(MaxContracts*0.5),1); Else ExitLong("bx2",AtLimit,var1*1.04); ExitLong("bl1",AtStop,var1*0.985); ExitLong("bl2",AtStop,EntryPrice*0.96); }

input : starttime(140000),endtime(50000),n(30); var : Tcond(false),hh(0),h1(0),ll(0),l1(0); IF Endtime > starttime Then SetStopEndofday(Endtime); Else { if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(Endtime); } if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Tcond = true; hh = h; ll = l; h1 = hh[1]; l1 = ll[1]; IF Endtime <= starttime Then { SetStopEndofday(0); } } input : 익절틱수(0),손절틱수(50); if NextBarSdate != sDate Then { if NextBarOpen != C Then { Buy("b",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } } ExitLong("bx",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Buy("b1",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx1",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Buy("b3",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx3",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Buy("b4",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx4",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Buy("b5",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx5",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Buy("b6",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx6",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Buy("b7",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx7",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Buy("b8",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx8",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Buy("b9",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx9",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Buy("b10",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx10",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Buy("b11",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*5); } ExitLong("bx11",AtMarket); if NextBarSdate != sDate Then { if NextBarOpen != C Then { Sell("s",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } } ExitShort("sx",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Sell("s1",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx1",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Sell("s3",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx3",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Sell("s4",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx4",AtMarket); if NextBarOpen != C Then { Sell("s5",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx5",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Sell("s6",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx6",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Sell("s7",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx7",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Sell("s8",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx8",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Sell("s9",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx9",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Sell("s10",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx10",AtMarket); if NextBarOpen == C Then { Sell("s11",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*5); } ExitShort("sx11",AtMarket); SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop); ----------- 위 수식어의 매매시간이 14시부터 익일 5시까지이고 매매의 청산싯점도 5시이고 잔고도 없는것으로 보면 정확한지요?

선물거래식에서 2개의 챠트에 각각 동시 발생한 신호의 청산시간이 다릅니다. 한 화면에 2개의 챠트를 띄우고 각각 시스템-01 과 시스템-02를 운영하고 있습니다. 예제 내용을 보시면 아시겠지만 계좌1 운영--시스템-01 과 계좌2 운영--시스템-02 는 반대로 진입합니다. 당연히 익절, 손절은 아래와같이 동일하게 되어 있구요 buy-stocro-01 --> $익절 +0.95 $손절 -0.95 sell-stocro-01--> $익절 +0.95 $손절 -0.95 buy-stocro-02 --> $익절 +1.05 $손절 -2.25 sell-stocro-02--> $익절 +1.05 $손절 -2.25 그런데 2024-02-06일자 성능보고서를 보면 시스템-01, 시스템-02 같은 시간 09:19:35 에 시스템신호 'sell-stocro-02' 가 발생했으나 청산된 시간이 시스템-01 ---> 12:19:54 에 시스템-02 ---> 09:26:20 입니다. 챠트설정 등 뭔가 다르게 설정되어 이렇게 된 것 같은데 무엇을 설정해야 할까요?