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예스랭귀지 Q&A
답변완료
문의드립니다.
안녕하세요
아래 신호 수식을 종목 검색식으로 부탁 드리겠습니다.
M= (highestsince(1,Crossup(trix(period),0),c)+
Lowestsince(1,Crossdown(trix(period),0),c))/2;
c>=M and
Macd(short,long) >= 0 and
macd(short,long) > eavg(macd(short,long),signal) and
diplus(14)>=diminus(14) and
c>=sar(0.015,0.15) and
crossup(c, bbandsup(period1,2))
Period 8
short 10
long 15
signal 7
period 17
2023-08-27
1150
글번호 171871
관리자에 의해 프로그램 사용법 QnA로 이동되었습니다
2023-08-27
10
글번호 171870
답변완료
시뮬레이션과 실시간의 차이 관련 문의 드립니다.
안녕하세요.
시스템식의 경우 실시간과 시뮬레이션 결과와 괴리가 있습니다.
이는 시뮬레이션의 경우 과거데이터움직임 가설때문에 그렇다는 것은 이해를 했습니다.
그래서 몇가지 고민을 했는데 올바른 것인지 설명 부탁드립니다.
1. 진입기준 (그림 참조)
매수의 경우, 매수 조건 만족시
그 다음봉 시가+1틱에 진입하기 위해 NextBarOpen+PriceScale*1 로 지정을 했다면
위 그림의 빨간점이 매수가격이 될겁니다.
이경우 진입은 무조건 되지만,
주가의 실제 움직임과 과거 움직임 가설과는 차이가 있어서
그림처럼 고가보다 저가가 시가와 가까운 캔들의 경우에는 시가-저가-고가-종가 흐름으로 가정하기 때문에 무조건 수익으로 마감하는 결과가 나옵니다.
그러나 실제 움직임에 있어서는 시가 이후에 상승-저가-상승-고가-종가 이런 형식으로 흐름이 이어지는 경우도 많습니다.
따라서,
이 그림에서의 경우 시뮬레이션에서는 수익으로 결과가 나오지만,
실전에서는 시가+1틱에 매수진입이 된 이후 저가부근에서 손절이 될 수도 있습니다.
그래서,
이런 괴리를 최대한 줄이기 위한 방법으로
시가발생이후 일정부분 상승 후 저가를 찍고 다시 상승하는 경우를 가정해서
시가+1틱 진입 ==> 시가+10틱 진입
이런 식으로 시가에서 어느정도 상승한 시점에 진입하는 것이 시뮬레이션과 실전과의 괴리를 좁히는데 도움이 되는지요??
2. 손절 관련
그림에서 진입가격과 저가의 차이는 10틱입니다.
시뮬레이션에서는 저가를 찍고 상승하면서 체결이 되는 경우를 상정하기 때문에
손절을 7틱으로 주었어도 손절이 안되고 수익마감하는 결과를 만들어 냅니다.
이 또한 시뮬레이션과 실전의 괴리를 만드는 원인이 될뗀데...
이 부분을 최소화 할 수 있는 방법은 무었인지요?
3. 참조데이터를 활용한 방법
시가+OO틱 진입 이후 하락시 손절로 시뮬레이션 데이터가 잡히지 않는 경우를 방지하기 위한 방법으로 참조데이터를 이용하는 방법도 있는지요?
예를 들면,
진입은 60분봉으로 하고,
진입 이후의 흐름은 1분봉으로 체크 할 수 있다면 시뮬레이션과의 차이를 줄일 수 있을듯 합니다.
60분봉에서 매수조건 만족시 시가+10틱에 매수진입하고,
이후 1분봉에서 진입가격대비 20틱 하락하면 손절,
진입가격대비 50틱 상승하면 수익청산되는 시스템식 예시 부탁드려봅니다.
4. 슬리피지 관련
시스템 테스트를 하면서 슬리피지를 어느정도로 하는 것이 적당한지 고민을 많이 했습니다.
나스닥 시장가 진입을 하는데 있어서
변동성이 적은 낮 시간에는 신호발생가격에서 1~2틱 내에서 진입과 청산이 되는 것은 확인을 했는데..
야간장의 경우 충분한 테스트가 되지 않아 평균적인 슬리피지는 어느정도 발생하는지 테스트한 데이터가 있는지 궁금합니다.
저는 진입시 5틱, 청산시 5틱 을 설정하였는데, 적절한 수치인지 궁금합니다.
2023-08-26
889
글번호 171869
러블리 님에 의해서 삭제되었습니다.
2023-08-26
5
글번호 171868
답변완료
swinghigh
안녕하세요?
SwingHigh, SwingHighBar를 시간과 조합하려니 어렵습니다
1. 8월7일 10시30분 ~ 8월11일 17시00분 사이에 발생한 SwingHigh 갯수와 값을 구할 수 있나요?
Leftbar : 5
Rightbar :5
2. 상기 1번문의에서 같은 값을 어제부터 이전 5일간 구하는방법?
3.백테가 아닌 실거래에서 a는 조건가격을 아래에서 위로 통과시 동작하는데
b는 봉마감후 동작인가요 아니면 어떻게 동작하나요?
a: ExitLong("pb1",AtLimit,DayOpen+100);
b: if close>DayOpen+100 Then ExitLong("pb1");
4. barindex와 index는 같은 함수인가요?
5. sh2는 가격인데 어떻게 아래와 같이 사용가능하나요?
if sh2 >= Index-20 Then buy();
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : swing
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
2번 조건만 추가해 드립니다.
해당 식에서 스윙하이와 스윙로우의 우측 봉수가 right이고
스윙하이나 스윙로우가 발생하면 이전값과 비교해 신호가 발생합니다.
그러므로 SL1, SH1은 항상 right봉전으로 고정값입니다.
input : left(3),right(3);
var : sl1(0),sl2(0),sh1(0),sh2(0);
if SwingLow(1,L,Left,right,Left+right+1) != -1 Then
{
sl1 = l[right];
sl2 = sl1[1];
#최근저점이 전저점보다 크면 매수
if SL1 > SL2 and SL2 > 0 and sh2 >= Index-20 and sh2 <= Index+6 Then
buy();
}
6. 아래 문장(5번문의)의 역할은 무엇인가요?
if SwingLow(1,L,Left,right,Left+right+1) != -1 Then
2023-08-27
821
글번호 171867
답변완료
다섯 개 봉의 저가 중 최대값과 몸통 하단값 중 최저값 사이를 일목균형표처럼 표시하고 검색
[질문] 다음 키움 수식을 예스트레이더로 바꿔 선을 긋고(일목균형표처럼), 검색을 하고 싶습니다.
수식1.
OO=Min(O,C);
상단=Min(OO(4),OO(3),OO(2),OO(1),OO);
하단=Max(L(4), L(3), L(2), L(1), L);
Valuewhen(1, 상단>=하단, 상단)
수식2.
OO=Min(O,C);
상단=Min(OO(4),OO(3),OO(2),OO(1),OO);
하단=Max(L(4), L(3), L(2), L(1), L);
Valuewhen(1, 상단>=하단, 하단)
2023-08-26
846
글번호 171866
답변완료
양매도 일괄청산식이 이상합니다.
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
하나의 차트에서는 기본차트 한개에만 주문이 가능합니다.
양매도식을 구현하려면 차트가 2개 필요하고
각 콜풋차트에 반대종목을 참조데이타로 추가하고 식을 적용하셔야 합니다.
차트1 - 기본차트 등가콜, 참조데이타 등가풋
차트2 - 기본차트 등가풋, 참조데이타 등가콜
2 시스템
시스템 수식은 2개 차트 모두 동일합니다.
차트의 종목만 기본차트와 참조종목이 반대이면 됩니다.
var : C1(0,Data1),C2(0,Data1),PL1(0,Data1),PL2(0,Data1),sumPL(0,Data1);
if data1(sTime == 100000) Then
{
Sell("s",OnClose,Def,10);
C1 = Data1(c);
C2 = Data2(c);
}
if sTime >= 100000 Then
{
PL1 = C1-Data1(c);
PL2 = C2-Data2(c);
sumPL = Data1(PL1*BigPointValue) + Data2(PL2*BigPointValue);
if sumPL >= 600000 Then
ExitShort("sx");
}
SetStopEndofday(151000);
================================================================================
1. 요전에 작성해주신 위 수식을 적용해보니 콜풋이 동시에 청산되는 경우도 있고
각기 다른시각에 별개로 청산되는 경우도 있습니다. 그 원인이 무엇인지요.
저의 의도는 당일매매로 진입후 최초로 콜풋의 합계손익이 60만원이 되면 동시에 모두
청산하고 매매를 종료하려고 하는 것입니다. countif를 써도 잘 안되고, 합계손익이
진입후 처음으로 60만원이 되는 봉을 저장하여 그 다음봉에 청산하려고도 해 보았으나 마찬가지였습니다.
(추신: 위 글은 8/26일 쓴 것인데, 다음날 HTS를 다시 켜고 실행해 보니 이상이 없었습니다. 혹시 자료 수신에 오류가 있었던 것일까요?
2. 그리고 위와같은 수식를 오픈API로도 구현할 수 있나요?
(API관련 수식을 부탁드리는것은 아닙니다^^)
알려주시면 큰 도움이 될것입니다. 미리 감사드립니다!
도움 부탁드리며 미리 감사드립니다.
2023-08-27
814
글번호 171865
답변완료
수식요청드려요
rsi(14) 값이 기준선 50 위에 있을때 종목검색
그리고 rsi(14) 기준선 50이 표시되는 수식도 요청드립니다
2023-08-26
847
글번호 171864
답변완료
수식문의
수고하십니다.
(문의1) 아래수식을 예스수식으로 변환하여 종목검색을 하고 싶습니다.
(문의2) Tm1(60)<Tm1 && Tm2(10)<Tm2 && Tm3(30)<Tm3 && #Tm1, Tm2, Tm3가
우상향 조건으로 수정요청
(문의3) 검색된 종목이 재검색시에도 계속유지될 수 있도록 부탁드립니다
Stos1 = StochasticsSlow(P1,P2); #P1=5, P2=3
Stos2 = Eavg(StochasticsSlow(P1,P2),P3); #P1=5, P2=3, P3=3
Tm1 = Eavg(Eavg(Eavg(C,P5),P5),P5);
Tm2 = Eavg(Eavg(Eavg(C,P10),P10),P10);
Tm3 = Eavg(Eavg(Eavg(C,P30),P30),P30);
Disp = Ma(C,P5)/Ma(C,P10)*100;
CrossUp(Stos1,Stos2) &&
(C(1)<Tm1(1) or C(1)<Tm2(1)) &&
O>Tm1 && O>Tm2 && C>O &&
Tm1(60)<Tm1 && Tm2(10)<Tm2 && Tm3(30)<Tm3 && #Tm1, Tm2, Tm3가 우상향 조건으로 수정요청
(Tm1>=Tm2 or Tm1<=Tm2) &&
Tm1>Tm3 && Tm2>Tm3 &&
DpUp>=Disp && Disp>=DpDown #Disp가 110 ~ 95사이에 위치함
2023-08-26
1209
글번호 171863
답변완료
문의드립니다.
수고 많으십니다.
청산식에 대한 문의입니다.
매수진입후 50틱 이상 ★수익이 난 상태에서★ 파라볼릭이 음전환했을 때만 청산하고 싶습니다.
이때 매수진입후 50틱이상 수익을 1번이라도 나게되면 그뒤로 수익이 줄어 20틱 수익밖에 나지않았다해도 50틱 이상을 한번이상 찍었다면 계속 50틱 이상을 유지하거나 50틱 이하로 빠진 것은 상환없이 이후 파라볼릭이 음전환되면 즉시 청산되길 원합니다.
아래처럼 나름 만들어봤으나 잘 안됩니다.
수정 부탁드리며 공부할 수 있도록 간단한 주석도 부탁드립니다~
(var7은 파라볼릭입니다)
var : T1(0);
if C > EntryPrice+PriceScale*50 Then
T1 == 1;
if C < EntryPrice-PriceScale*50 Then
T1 == -1;
if T1 == -1 or (T1 == 1 and C < Var7) Then
ExitLong("매수청산");
if T1 == 1 or (T1 == -1 and C > Var7) Then
ExitShort("매도청산");
미리 감사드립니다~
2023-08-28
1333
글번호 171862