안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

input : StartTime(140000),EndTime(50000); input : 익절틱수(0),손절틱수(50); var : Tcond(False),entry(0); Variables: Mom(0); Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(400),당일손실(100),Xcond(false); IF Endtime > starttime Then SetStopEndofday(Endtime); Else { if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(Endtime); } if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then { Tcond = true; IF Endtime <= starttime Then { SetStopEndofday(0); } } if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then { Tcond = False; } if Tcond == true Then { if L ==lowest(L,2) and highest(H,2) >= lowest(L,2)+PriceScale*1 Then { Buy("b",AtStop,(highest(H,2)+lowest(L,2))/2); } if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 8 Then ExitShort(); } if H == highest(H,2) and lowest(L,2) <= highest(H,2)+PriceScale*1 Then { Sell("s",AtStop,(lowest(L,2)+highest(H,2))/2); } if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 8 Then ExitLong(); SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop); 5,20 이동평균선 역배열에 매수 진입금지 5,20 이동평균선 정배열에 매도 진입금지를 추가하고자 합니다.

아래 시스템으로 실행시 결과가 나오지 않습니다. 번거로우시더라도 확인 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.. [시스템] Input : SampleLength(20 ) , FastLength(10), SlowLength(20) ; Var : Z_ValuePrice(0), PriceOsc(0); Z_ValuePrice =standardize(Close,SampleLength,1); PriceOsc = PriceOscillatorTS(Z_ValuePrice , FastLength, SlowLength); If PriceOsc < 0 and PriceOsc[1] > 0 And FastLength < SlowLength Then Sell ( "tPOsc(z)SE" ,OnClose,DEf ) ; If PriceOsc > 0 and PriceOsc[1] < 0 And FastLength < SlowLength Then Buy ( "tPOsc(z)LE" ,OnClose, DEf ) ; [함수 : PriceOscillatorTS] inputs: Price( numericseries ), FastLength( numericsimple ), SlowLength( numericsimple ) ; PriceOscillatorTS = AverageFC( Price, FastLength ) - AverageFC( Price, SlowLength ) ;

수고하십니다 아래수식이 어디가 잘못이있나요 var : 피봇포인트(0), 1지지(0), 1저항(0), 2지지(0), 2저항(0),연장선두께(1),연장선두께1(2); var : TL1(0),TL2(0),TL3(0),TL4(0),TL5(0); var: tx3(0),tx4(0),tx5(0),tx6(0),tx7(0); 피봇포인트 = (DayHigh(1)+DayLow(1)+DayClose(1))/3; 1지지 = 2*피봇포인트-DayHigh(1); 1저항 = 2*피봇포인트-DayLow(1); 2지지 = 피봇포인트-DayHigh(1)+DayLow(1); 2저항 = 피봇포인트+DayHigh(1)-DayLow(1); if DataCompress <= 2 and bdate != bdate[1] then { TL_Delete(TL1); TL_Delete(TL2); TL_Delete(TL3); TL_Delete(TL4); TL_Delete(TL5); TL1 = TL_New(sdate[1],stime[1],1지지,sdate,stime,1지지); TL2 = TL_New(sdate[1],stime[1],1저항,sdate,stime,1저항); TL3 = TL_New(sdate[1],stime[1],2지지,sdate,stime,2지지); TL4 = TL_New(sdate[1],stime[1],2저항,sdate,stime,2저항); TL5 = TL_New(sdate[1],stime[1],피봇포인트,sdate,stime,피봇포인트); TL_SetExtRight(TL1,true); TL_SetExtRight(TL2,true); TL_SetExtRight(TL3,true); TL_SetExtRight(TL4,true); TL_SetExtRight(TL5,true); Text_Delete(tx3); Text_Delete(tx4); Text_Delete(tx5); Text_Delete(tx6); Text_Delete(tx7); tx3 = Text_New(sDate,sTime,피봇포인트," (피봇포인트):"+NumToStr(피봇포인트,2)); tx4 = Text_New(sDate,sTime,1지지," 1지지:"+NumToStr(1지지,2)); tx5 = Text_New(sDate,sTime,1저항," 1저항:"+NumToStr(1저항,2)); tx6 = Text_New(sDate,sTime,2지지," 2지지:"+NumToStr(2지지,2)); tx7 = Text_New(sDate,sTime,2저항, 2저항:"+NumToStr(2저항,2)); Text_SetStyle(tx3,0,1); Text_SetStyle(tx4,0,1); Text_SetStyle(tx5,0,1); Text_SetStyle(tx6,0,1); Text_SetStyle(tx7,0,1); #연장선 색상 TL_SetColor(TL1,RED); TL_SetColor(TL2,BLUE); TL_SetColor(TL3,RED); TL_SetColor(TL4,BLUE); TL_SetColor(TL5,YelloW); #연장선 두께 TL_SetSize(TL1,연장선두께); TL_SetSize(TL2,연장선두께); TL_SetSize(TL3,연장선두께); TL_SetSize(TL4,연장선두께); TL_SetSize(TL5,연장선두께1); }

안녕하세요? 아래 글번호 84183번 재질문입니다. 웹에서 서치한 BOX 차트의 공식입니다. 스크립트에 반영 부탁드립니다. ma = n 일 이동평균 upper = (종가 - ma) 가 양인 값들로 이루어진 배열(오른 날을 nPlus) lower = (종가 - ma) 가 음인 값들의 배열(내린 날을 nMinus) upperMean = upper의 nPlus 평균 lowerMean = lower의 nMinus 평균 upperstd = upper의 nPlus 표준편차 lowerstd = lower의 nMinus 표준편차 box 챠트의 상위선 = ma + upperMean + (2 * upperstd) box 챠트의 하위선 = ma + upperbox 챠트의 하위선 = ma + lowerMean - (2 * lowerstd)

도움 감사드립니다. 예스스탁하고 키움에서 제공하는 OBV 형식이 달라서 키움것을 구현하려면 어떻게 변경해야 하나요? OBV의 기간값을 조정해서 사용하고 싶어서요. 아래가 키움의 OBV 수식 입니다. 수식1: OBV() 수식2: MA(OBV(), Signal, 이평종류) 키움 OBV 함수 sum(if(C>C(1),v,if(C<C(1),-v,0)))

수고많으십니다. Main.MessageList("na2=",Account7); Main.MessageList("na1=",woo,"계좌=",num); var num = Account7.Balance.number; 질문입니다. na2에서 Account7은 계좌번호가 표시가 되는데 na1에서 계좌번호를 변수로 저장한 num으로 넣으면 undefined 에러가 발생합니다. 수식검토 부탁드립니다. // 전역변수선언 var exit7; var Position7; var Snum7; var Bnum7; var BuyFill7; var SellFill7; var ID7,ID8,Num7,Num8; var Xcode7,Xpst7,Xvo7,XID7; var Xcode8,Xpst8,Xvo8,XID8; //스팟 시작 function Main_OnStart() { Main.SetTimer(1, 10000); exit7 = false; } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { if (exit7 == false) { Account7.SetBalanceItem(MD7, 0); var vo7 = Account7.Balance.count; //수량 var po7 = Account7.Balance.position; //포지션방향(매도1, 매수2) var cu7 = Account7.Balance.current; //현재가 var num = Account7.Balance.number; var woo = C7.GetIndicatorData("진입1", 1, 0); Main.MessageList("na2=",Account7); Main.MessageList("na1=",woo,"계좌=",num); } } if ( po7 == 1 && Cu7 >=woo) //매도포지션이고 현재가격이 지표 "진입" 값과 같으면 { exit7 = true; //첫번째 SetTimer 시작 //전량 시장가로 매수주문(청산) 및 ID7에 주문아이디 저장 ID7 = Account7.OrderBuy(MD7,vo7, 0, 1); } if (po7 == 2 && Cu7 <= woo) //매수포지션이고 현재가격이 지표"진입" 값과 같거나 작으면 { //전량 시장가로 매도주문(청산) 및 ID7에 주문아이디 저장 ID7 = Account7.OrderSell(MD7,vo7, 0, 1); } //2번 타이머 if (nEventID == 2) //두번째 SetTimer 시작 { Main.KillTimer(2); //Num7주문번호의 미체결 객체 셋팅 Account7.SetUnfillOrderNumber(Num7); //미체결 수량이 있으면 if (Account7.Unfill.count > 0) { Xcode7 = Account7.Unfill.code; //종목코드 저장 Xpst7 = Account7.Unfill.orderKind; //주문구분 저장 Xvo7 = Account7.Unfill.count; //주문수량 저장 XID7 = Account7.OrderCancel(Num7); //취소주문, 주문아이디 XID7 저장 } } //3번 타이머 if (nEventID == 3) { Main.KillTimer(3); //Num8주문번호 미체결 객체 셋팅 Account7.SetUnfillOrderNumber(Num8); if (Account7.Unfill.count > 0) { Xcode8 = Account7.Unfill.code; Xpst8 = Account7.Unfill.orderKind; Xvo8 = Account7.Unfill.count; XID8 = Account7.OrderCancel(Num8); } } //주문응답 function Main_OnOrderResponse(OrderResponse) { //주문응답 아이디(orderID)가 ID7(최초주문아이디)과 같으면 if (OrderResponse.orderID == ID7) { //주문번호 저장 Num7 = OrderResponse.orderNum; Main.SetTimer(2, 5000); } //주문응답 아이디가 ID8과 같으면 if (OrderResponse.orderID == ID8) { Num8 = OrderResponse.orderNum; Main.SetTimer(3, 5000); } //재주문 //주문응답 아이디가 XID7과 같으면 //시장가로 재주문 if (OrderResponse.orderID == XID7) { if (Xpst7== 1) { Account7.OrderSell(Xcod7, Xvo7, 0, 1); } if (Xpst7== 2) { Account7.OrderBuy(Xcod7, Xvo7, 0, 1); } } //주문응답 아이디가 XID8과 같으면 //시장가로 재주문 if (OrderResponse.orderID == XID8) { if (Xpst8 == 1) { Account7.OrderSell(Xcod8, Xvo8, 0, 1); } if (Xpst8 == 2) { Account7.OrderBuy(Xcod8, Xvo8, 0, 1); } } } } 감사합니다.

수고많으십니다. 국선,해선 매매에서 금액이나 틱(포인트)등으로 손실을 제한하고 싶습니다. 예를들어 50만원이나 100틱만큼 평가손실이 되면 자동으로 청산되고 해당일은 더이상 거래가 안되게하는 수식을 원합니다. 미리 노고에 감사드립니다~

안녕하세요..항상 많은 도움 감사드립니다. 시스템 거래에 대해서 2가지 궁금한 사항이 있어서 문의 드립니다. 1번 : 나스닥 선물 거래 시간을 오전 10시부터 다음날 오전7시까지 즉 오전7시부터 오전10시까지 3시간을 제외한 시간을 거래하고 싶은데요. stime 설정을 어떻게 해야 하나요? 2번 : A,B,C,D 네 가지 이평선이 수렴한 것을 구현하고 싶은데요. 수렴정도를 제가 %(퍼센트)를 조정할 수 있게 구현하려면 어떻게 해야 하나요?

안녕하세요~ 변환 부탁드립니다. 매집간격 - 2.0 / D1 - 1 / Period1 - 60 / Percent1 - 100 기간=매집간격*20; A1=지수평균((highest(종가,(기간-기간/2))+highest(종가,기간))/2,기간); A2=D1*stdev((저가+고가+종가)/3,기간); K=if(종가>시가,1-(abs(종가-시가)/abs(highest((종가-시가),기간))),1); a=A1+K*A2; (CrossUp(c(5),a) or CrossUp(c(4),a) or CrossUp(c(3),a) or CrossUp(c(2),a)) and Disparity(Period1) <= Percent1 감기조심하세요~