안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

M=DATE%10000-DATE%100; D1=M!=M(1); S=valuewhen(1,D1,O); S지표값이 N일전에 10%이상 상승했고 오늘까지 유지중인 종목검색식 부틱드립니다 N일전은 3로 설정해주세요

var : cnt(0) ;input : period( 200) ,period2(100), intv(5);HH=Highest(H, period);cnt=Countif(Crossup(H,HH), period2);위와같이 하면 HH를 돌파하는 횟수를 모두 표현할 수 있는데 모든 횟수를 알고 싶은 게 아니라 이전 돌파와 다음 돌파 사이에 intv봉(5) 간격이 있어야횟수가 +1이 되도록 카운트를 하고 싶습니다. 예를 들어 intv가 5 이면 4일전에 돌파가 있고 2일전에 돌파가 있어도 cnt 는 +2가 되지 않고 +1이 되도록하고 싶습니다. ※ 주석도 함께 부탁드립니다. 수식을 이해 못하면 활용을 할 수가 없더군요. 항상 친절한 답변에 감사드립니다.^^

안녕하세요 1. 캔들이 양봉일때 윗꼬리가 몸통의 1/3이하인 종목 검색이 가능할까요2. 캔들이 음봉일때 아래꼬리가 몸통의 1/3이하인 종목 검색이 가능할까요 감사합니다

안녕하세요 감사드립니다~1. 일봉을 띄운 상태에서 '주봉의 20이평 - 주봉의 10이평 - 주봉의 현재가' 를 보는 수식을 알고 싶습니다.1. 주봉을 띄운 상태에서 '월봉의 20이평 - 월봉의 10이평 - 월봉의 현재가' 를 보는 수식을 알고 싶습니다.

수고 많으십니다 아래 RSI Sig지표의 상승(red)과 하락(blue)을 색으로 표현 부탁드립니다.Input : Period(14),Sigperiod(9);Plot1(RSI(Period), "RSI");Plot2(ema(RSI(Period),SigPeriod), "RSIsignal");PlotBaseLine1(50, "기준선50");수고하세요

항상 노고에 감사드림니다.아래의 수식을 종목검색식으로 부탁드림니다.기간 = 20;M = MA(C, 기간);/* ① 최근 10봉 이상 상승 후 하락 전환 → 고정 저항선 */상승 = M > REF(M,1);연속상승 = SUM(상승,10)==10;하락전환 = (M < REF(M,1)) AND (REF(M,1) > REF(M,2));고점조건 = REF(연속상승,1) AND 하락전환;/* ② 변형 저항선 (이전 고점의 M 값 고정) */저항선 = VALUEWHEN(1, 고점조건, REF(M,1));/* ③ 저항선 돌파 조건 */Signal = CROSSUP(C, 저항선);/* ④ 신호 출력 */Signal;

검색식과 종목검색식 부탁 드립니다조건 1 : 최근 5일 (변수 처리)중 최고 거래량의 30%(변수 처리) 이하조건 2 : 최근 5일 (변수 처리) 캔들 중 몸통이 짭은 30%(변수 처리)이하 음봉

해외선물(나스닥)은 서머타임을 실시함에 따라 시작시간과 종료시간이 1시간씩 변경이 됩니다.시스템에 적용시에는 시작시간과 종료시간을 변경하면 되지만, 프리시간과 본장에 사용하는 조건식을 하나로 사용하면 큰 문제점이 없지만 프리시간과 본장을 구분하여 사용(움직이는 흐름이 다르기 때문에 달리 사용)하여 시뮬레이션을 돌리면 거래시점이 시작 시간과 종료 시간이 각 1시간이 차이가 있어 변수값이 달라져 실제 적용시에는 많은 애로점이 있습니다.고로 서머타임 기간에는 서머타임 시간에 맞춰 시뮬레이션 하고 그렇지 않은 때에는 그렇지 않은 시간때에 시뮬레이션이 되도록 하나의 코딩으로 가능토록 코딩을 부탁드려봅니다.제가 본장은 동절기에는 StartTime(211400),EndTime(055623) 서머타임시에는 StartTime(211400),EndTime(055623) 을 사용합니다. 그렇다 보니 적용되지 않은 시간대가 시뮬레이션에 포함됨으로써 변수값을 적용하기가 어렵습니다.이를 해소토록 통함된 코딩을 부탁드립니다.

Input : P(100), MartinMult(2), BaseQty(1);Vars : T(0), Bcond(False), Scond(False), var1(0), var2(0), value3(0), MartinCount(0), LossTrigger(0), PriceStep(PriceScale*5);value3 = MA(C, P);var1 = MA(C, 36);var2 = (Highest(High, 52)[25] + Lowest(Low, 52)[25]) / 2;//------------------------------// 추세 전환시 초기화//------------------------------if CrossUp(C, var1) then begin T = 1; Bcond = False; MartinCount = 0;end;if CrossDown(C, var1) then begin T = -1; Scond = False; MartinCount = 0;end;//------------------------------// 매수 조건//------------------------------if stime >= 093000 and stime < 150000 and T = 1 then begin if L >= var2 + PriceScale*2 then begin if TotalTrades = 0 or (MarketPosition = -1 and BarsSinceEntry >= 130 and BarsSinceExit(1) >= 43) or (TotalTrades >= 1 and MarketPosition = 0 and BarsSinceExit(1) >= 130) then Bcond = True; end; if Bcond and C > value3 then begin Buy("B1") BaseQty contracts at var1 + 0.2 limit; MartinCount = 1; LossTrigger = EntryPrice - PriceStep; // 마틴 기준선 설정 end; // 마틴 진입 if MarketPosition = 1 and MartinCount < 3 then begin if C <= LossTrigger then begin Buy("B-Martin") BaseQty * MartinMult contracts at Market; MartinCount = MartinCount + 1; LossTrigger = EntryPrice - PriceStep; // 다음 회차 기준선 업데이트 end; end;end;//------------------------------// 매도 조건//------------------------------if stime >= 093000 and stime < 150000 and T = -1 then begin if H <= var2 - PriceScale*2 then begin if TotalTrades = 0 or (MarketPosition = 1 and BarsSinceEntry >= 130 and BarsSinceExit(1) >= 43) or (TotalTrades >= 1 and MarketPosition = 0 and BarsSinceExit(1) >= 130) then Scond = True; end; if Scond and C < value3 then begin SellShort("S1") BaseQty contracts at var1 - 0.2 limit; MartinCount = 1; LossTrigger = EntryPrice + PriceStep; end; // 마틴 진입 if MarketPosition = -1 and MartinCount < 3 then begin if C >= LossTrigger then begin SellShort("S-Martin") BaseQty * MartinMult contracts at Market; MartinCount = MartinCount + 1; LossTrigger = EntryPrice + PriceStep; end; end;end;//------------------------------// 청산 시 초기화//------------------------------if MarketPosition = 0 then MartinCount = 0;