수고하십니다 아래수식을 자세하게 주석부탁드립니다 CS[7](0), ==5같다 ,==0같다 , +0.5을 왜 더하는지? cnt ,[cnt],(SymbolCode,1),StrToNum...등등 var : V1(0,Data1),V2(0,Data1),ATM(0,Data1); var : cnt(0,Data1); var : Ci(0,Data1),Pi(0,Data1),count(0,Data1); Array : CS[7](0),CC[7](0),PS[7](0),PP[7](0),CT[7](0),PT[7](0); CC[2] = Data2(H); CC[3] = Data4(H); PP[2] = Data3(L); PP[3] = Data8(L); CS[2]= data2(iff(StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 5 or StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 0, StrToNum(RightStr(SymbolCode,3)), StrToNum(RightStr(SymbolCode,3))+0.5)); CS[3]= data4(iff(StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 5 or StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 0, StrToNum(RightStr(SymbolCode,3)), StrToNum(RightStr(SymbolCode,3))+0.5)); PS[2]= data3(iff(StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 5 or StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 0, StrToNum(RightStr(SymbolCode,3)), StrToNum(RightStr(SymbolCode,3))+0.5)); PS[3]= data8(iff(StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 5 or StrToNum(RightStr(SymbolCode,1)) == 0, StrToNum(RightStr(SymbolCode,3)), StrToNum(RightStr(SymbolCode,3))+0.5)); var1 = 0; Var2 = 0; Var3 = 0; For cnt = 2 to 6 { if CS[cnt] == ATM Then var1 = cnt; if CS[cnt] == ATM+2.5 Then Var2 = cnt; if CS[cnt] == ATM-2.5 Then Var3 = cnt; if PS[cnt] == ATM Then value1 = cnt; if PS[cnt] == ATM+2.5 Then Value2 = cnt; if PS[cnt] == ATM-2.5 Then

안녕하십니까. 아래 프로그램으로 장중 파동의 고점과 저점의 봉의 데이터 값, 즉 첨부된 그름 파일에서 붉은 색 값인 경우 +1로 출력하고 푸른색의 값인 경우 -1로 리턴하는 함수를 작성하고자 합니다. 도움 좀 부탁드립니다. 사용 목적은 파동의 고점과 저점 봉의 데이터 출력하고자 합니다. (죄송스럽게도 제가 로직 이해가 부족해서 인지 정확히 숫자 찍히는 고점과 저점 지점을 잡을 수가 없네요) Input:P(0),length(10); Var:j(0),lastHiVal(0),lastLoVal(0),sBar(0),eBar(0),TL1(0),TL2(0), Text1(0),처리구분(""),T(0),TL3(0),TL4(0),TL5(0); Array:고점[10,2](0),저점[10,2](0); //가격,위치 처리구분 = ""; If Highest(H,length) == H and lastHiVal <> H and Lowest(L,length) == L and lastLoVal <> L Then { If 저점[1,1] > L Then 처리구분 = "저점처리"; If 고점[1,1] < H Then 처리구분 = "고점처리"; } Else If Highest(H,length) == H and lastHiVal <> H Then 처리구분 = "고점처리"; Else If Lowest(L,length) == L and lastLoVal <> L Then 처리구분 = "저점처리"; If 처리구분 == "고점처리" Then { lastHiVal = H; If 고점[1,2] < 저점[1,2] Then { For j = 10 DownTo 2 { 고점[j,1] = 고점[j-1,1]; 고점[j,2] = 고점[j-1,2]; } } If 고점[1,2] < 저점[1,2] or 고점[1,1] < H Then { 고점[1,1] = H; 고점[1,2] = Index; sBar = Index - 저점[1,2]; eBar = 0; TL_Delete(TL2); TL_Delete(TL3); TL_Delete(TL4); TL_Delete(TL5); If TL_GetBeginDate(TL1) == sDate[sBar] and TL_GetBeginTime(TL1) == sTime[sBar] Then { TL_Delete(TL1); Text_Delete(Text1); } TL1 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],저점[1,1],sDate[eBar],sTime[eBar],고점[1,1]); TL2 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],저점[1,1],sDate[eBar],sTime[eBar],저점[1,1]); TL3 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],저점[1,1]+(고점[1,1]-저점[1,1])*0.382,sDate[eBar],sTime[eBar],저점[1,1]+(고점[1,1]-저점[1,1])*0.382); TL4 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],저점[1,1]+(고점[1,1]-저점[1,1])*0.500,sDate[eBar],sTime[eBar],저점[1,1]+(고점[1,1]-저점[1,1])*0.500); TL5 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],저점[1,1]+(고점[1,1]-저점[1,1])*0.618,sDate[eBar],sTime[eBar],저점[1,1]+(고점[1,1]-저점[1,1])*0.618); Text1 = Text_New(sDate[eBar],sTime[eBar],고점[1,1],NumToStr(고점[1,1],P)); Var1 = 고점[1,1]; Text_SetStyle(Text1, 2, 1); Text_SetColor(Text1,Blue); } # End of If 고점[1,2] < 저점[1,2] or 고점[1,1] < H } # End of If 처리구분 == "고점처리"... If 처리구분 == "저점처리" Then { lastLoVal = L; If 저점[1,2] < 고점[1,2] then { For j = 10 DownTo 2 { 저점[j,1] = 저점[j-1,1]; 저점[j,2] = 저점[j-1,2]; } } If 저점[1,2] < 고점[1,2] or 저점[1,1] > L then { 저점[1,1] = L; 저점[1,2] = Index; sBar = Index - 고점[1,2]; eBar = 0; TL_Delete(TL2); TL_Delete(TL3); TL_Delete(TL4); TL_Delete(TL5); If TL_GetBeginDate(TL1) == sDate[sBar] and TL_GetBeginTime(TL1) == sTime[sBar] Then { TL_Delete(TL1); Text_Delete(Text1); } # End of If TL_GetBeginDate(TL1) == TL1 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],고점[1,1],sDate[eBar],sTime[eBar],저점[1,1]); TL2 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],고점[1,1],sDate[eBar],sTime[eBar],고점[1,1]); TL3 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],고점[1,1]-(고점[1,1]-저점[1,1])*0.382,sDate[eBar],sTime[eBar],고점[1,1]-(고점[1,1]-저점[1,1])*0.382); TL4 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],고점[1,1]-(고점[1,1]-저점[1,1])*0.500,sDate[eBar],sTime[eBar],고점[1,1]-(고점[1,1]-저점[1,1])*0.500); TL5 = TL_New(sDate[sBar],sTime[sBar],고점[1,1]-(고점[1,1]-저점[1,1])*0.618,sDate[eBar],sTime[eBar],고점[1,1]-(고점[1,1]-저점[1,1])*0.618); Text1 = Text_New(sDate[eBar],sTime[eBar],저점[1,1],NumToStr(저점[1,1],P)); Var2 = 저점[1,1]; Text_SetStyle(Text1, 2, 8); Text_SetColor(Text1,Red); } # End of If 저점[1,2] < 고점[1,2] or 저점[1,1] > L } # End of If 처리구분 == "저점처리" TL_SetSize(TL1,0); TL_SetColor(TL1,GRAY);

IF marketposition == 1 and OpenPositionProfit>loss*5 and data2(C)<entry2 Then SetStopTrailing(loss,loss*5,PointStop); SetStopLoss(loss,PointStop); loss는 ATR(10)이고 data2는 코스피 5분봉이며 entry는 data2의 당일매도역치 설정 기준입니다. 의도는 수익이 loss*5 이상인 상황에서 loss 만큼 빠지면 이익청산한다 입니다. 이때 혹시 트레일링스탑 과최적화가 발생할 수 있습니까? https://blog.naver.com/chartist/30035941729 이 글을 읽고 혹시나 싶어서 질문 드립니다. 항상 감사합니다.

아래 swing함수로 신호를 발생시키면 막 당일 첫봉에도 신호가 발생됩니다. 전날 봉을 인식해서 인것 같은데요 당일 데이타만 사용하는 식 부탁드립니다. sdate? 사용법을 몰라서, 미리 감사. //바닥발생 간단식 input : Left(3),right(3),DN(4),TS(20),loss(20); var : b1(0),LL(0),entry(0),h2(0); if SwingLow(1,L,left,right,Left+right+1) != -1 Then { b1 = L[right]; //swin1glow가 발생하면 그 Low값(왼쪽3봉전값?)을 b1에 저장히고 } if MarketPosition == 0 Then { Buy("b1",AtStop,B1);// b1가격에 걸리면 주문발생 AtLimit? } SetStopTrailing(DN,TS,PercentStop,1);

안녕하세요. 시스템식에서 내부변수선언부분을 수식중간에 넣는거랑, 수식제일 앞에 두는거랑 어떤차이가 있는지요? VARS: count1(0),count2(0),count3(0); 가령, 분봉차트에 일봉을 계산하는데 필요한 내부변수들이라면, 매분마다 읽을필요는 없이 일자가 변경될때만 한번 읽어주면 될거같은데, 중간에서 선언시 계속 반복될것 같기도 하구요. 실제 운용시 매매에 영향을 주는 요인인지 궁금합니다.

안녕하십니까 !! 갑자기 추위가 왔네요 감기 조심하세요^^ 항상 도움 주심에 감사합니다. 아래 항목에 의문이 있어 질의 드립니다. 기준: 일봉 주식 질의 1번. 신호타입 OnClose로 예비진입신호가 발생한 수식을 AtStop으로 바꾸었는데, 수식변환이 잘 못 된 것인지 익일 신호로 나오고 있습니다. 또한, 두 개의 신호타입 별로 전체 거래 횟수도 조금 틀리게 나옵니다. 무엇이 잘 못 된 것인지요? 질의 2번. 신호타입 OnClose로 진입시 익일시초가 수신시 시스템 성능보고서에 예비신호가 발생한 날의 종가로 진입하게 되어 있는데, 이것을 익일시초가로 바꿀 수 있는지요? 3번 . 시간이 되면 원격접속을 부탁 드립니다. 바쁘시면 QnA 게시글로 알려주십시요. ### 질의 시스템 수식 # 시스템명 : HA_Trade #------------<백테스팅 시뮬레이션 최적화변수>---------------------# input : 시스템실행구분(0) ; # 시스템실행구분(0:백테스팅&&최적화, 1:시험적용, 2:자동주문, 3:필터링, 4:전진분석) input : 분할화면번호(0) ; # 전략실행차트(가로5, 세로6)의 분할화면번호 #input : 최적화_진입청산구분(4) ; # 최적화_진입/청산구분 , <0:최적화없음>, <진입:4 청산:8>, <진입(필터채택시):5 청산(필터채택시):9> var : 백테스팅기간조건(False), 전진분석기간조건(False), Print기간조건(False), 기간평가일(20081230), 숫자증가(0) ; #기간평가일(20081230)20220929 var : 최적화_진입청산구분(4) ; # 최적화_진입/청산구분 , <0:최적화없음>, <진입:4 청산:8>, <진입(필터채택시):5 청산(필터채택시):9> #======================================================# # 초기화 처리 #---------------전체기간 조건처리----------------------------# 백테스팅기간조건 = 시스템실행구분 == 0 and ( 20030101 <= bDate and bDate <= 20081231 ) ; // 최적화, 시스템실행구분(0:백테스팅&&최적화, 1:시험적용, 2:매매일지, 3:필터링, 4:전진분석) #백테스팅기간조건 = 시스템실행구분 == 0 and ( 20000101 <= bDate and bDate <= 20220926 ) ; // 최적화, 시스템실행구분(0:백테스팅&&최적화, 1:시험적용, 2:매매일지, 3:필터링, 4:전진분석) 전진분석기간조건 = 시스템실행구분 == 4 and ( 20000101 <= bDate and bDate <= 20220429 ) ; // 전진분석, 시스템실행구분(0:백테스팅&&최적화, 1:시험적용, 2:매매일지, 3:필터링, 4:전진분석) If 전진분석기간조건 == True Then 백테스팅기간조건 = False ; If 백테스팅기간조건 == True Then 전진분석기간조건 = False ; Print기간조건 = 백테스팅기간조건 == True or 전진분석기간조건 == True or 시스템실행구분 == 1 or 시스템실행구분 == 2 or 시스템실행구분 == 3; #======================================================# Vars: ha_몸통비율(0), ha_몸통비율_진입(0), ha_몸통비율_청산(0) ; # 20221008 추가 #======================================================# # 출처 : HA_지표_Total.yin #======================================================# # Heikin Ashi Candle 계산식 # input : P0(7) ; var : P0(7) ; Vars: ha_O(0), ha_C(0), ha_H(0), ha_L(0) ; Vars: ha_MAv(0), ha_MAv기울기(0) ; #------------------------------------------------------# ha_O = (ha_O[1] + ha_C[1]) / 2 ; # 시가 = (이전 막대의 시가+이전막대의 종가)/2, 직전HA의 몸통 중간값(절반) If Index == 0 then ha_O = O ; ha_C = (O+H+L+C)/4 ; # 종가 = 캔들의 4median ha_H = MaxList(H, ha_O, ha_C) ; ha_L = MinList(L, ha_O, ha_C) ; ha_MAv = EMA(ha_C, P0) ; ha_MAv기울기 = (ha_MAv[0] - ha_MAv[1]) / ha_MAv[1] ; #======================================================# #======================================================# # HA Candle 머리길이, 꼬리길이, 몸통길이, 전체길이, 매수/도세힘 계산 Vars: ha_전체길이(0), ha_몸통길이(0), ha_머리길이(0), ha_꼬리길이(0) ; # 머리길이, 꼬리길이, 몸통길이, 전체길이 계산 Vars: ha_매수세힘(0), ha_매도세힘(0) ; #미사용변수 Vars: MA_ha전체(0), MA_ha몸통(0), MA_ha머리(0), MA_ha꼬리(0) ; #------------------------------------------------------# ha_전체길이 = ha_H - ha_L ; ha_몸통길이 = MaxList(ha_O, ha_C) - MinList(ha_O, ha_C) ; ha_머리길이 = ha_H - MaxList(ha_O, ha_C) ; ha_꼬리길이 = MinList(ha_O, ha_C) - ha_L ; If ha_O < ha_C Then ha_매수세힘 = ha_H - ha_O ; #미사용변수 If ha_O >= ha_C Then ha_매도세힘 = ha_O - ha_L ; #미사용변수 MA_ha전체 = Ma(ha_전체길이, P0) ; MA_ha몸통 = Ma(ha_몸통길이, P0) ; MA_ha머리 = Ma(ha_머리길이, P0) ; MA_ha꼬리 = Ma(ha_꼬리길이, P0) ; #======================================================# #======================================================# # Four 파라볼릭(주가:Sar,CSar , HA:ha_Sar,ha_CSar)의 구간을 비교하여 같으면 동일 색표시, 틀리면 Yellow #Input : af(0.02), maxAF(0.2); var : af(0.02), maxAF(0.2); Var : SarV(0), CSarV(0), ha_SarV(0), ha_CSarV(0) ; Var : PSar_상승cc(False), PSar_하락cc(False), PSar_횡보cc(False); #------------------------------------------------------# SarV = Sar(af,maxAF); # 주가 High Low Parabolic (S)top (A)nd (R)eversal CSarV = CSar(af,maxAF); # 주가 Close Parabolic (S)top (A)nd (R)eversal ha_SarV = ha_Sar(af,maxAF,ha_O,ha_C,ha_H,ha_L); # HA High Low Parabolic (S)top (A)nd (R)eversal ha_CSarV = ha_CSar(af,maxAF,ha_O,ha_C,ha_H,ha_L); # HA Close Parabolic (S)top (A)nd (R)eversal #나중에 4개 개별조합을 생각해야한다. PSar_상승cc = SarV < C and CSarV < C and ha_SarV < ha_C and ha_CSarV < ha_C ; # 상승추세, Red PSar_하락cc = SarV > C and CSarV > C and ha_SarV > ha_C and ha_CSarV > ha_C ; # 하락추세, Blue PSar_횡보cc = PSar_상승cc == False and PSar_하락cc == False ; # 횡보추세, Yellow #======================================================# #======================================================# # 진입/청산 var : 청산조건(False) , 진입조건(False); var : 추세점수(0) ; Array : FL[1024](False) ; # 필터조건변수, [0]번은 버리고, [1]번부터 [10]번까지 사용 2^10 = 1024 #------------------------------------------------------# # 필터 등록 #필터사용 전략식명: HA_지표_Total.yin #------------------------------------------------------# # 필터 케이스 FL[001] = ha_몸통비율 > 0 ; FL[008] = PSar_상승cc == True ; if MA_ha몸통 < ha_몸통길이 and MA_ha전체 < ha_전체길이 then { if ha_O[0] < ha_C[0] Then ha_몸통비율 = ha_몸통길이 / ha_전체길이 ; # HA양봉 if ha_O[0] > ha_C[0] Then ha_몸통비율 = (ha_몸통길이 / ha_전체길이) * -1 ; # HA음봉 } #------------------------------------------------------# # 진입 신호타입 : (0)OnClose / (1)AtStop input :신호타입(0); #------------------------------------------------------# # OnClose if 신호타입 == 0 Then { 진입조건 = FL[001] == true and FL[008] == true and 0.33 < ha_몸통비율 ; if 진입조건 == True and Print기간조건 == True and MarketPosition == 0 Then { buy("on49") ; # 속성창 비용/수량탭의 고정자산으로 사전입력 관리 } } #------------------------------------------------------# # AtStop var : imsi(0); if 신호타입 == 1 Then { 진입조건 = FL[001] == true and FL[008] == true ; if 0.33 < ha_몸통비율 Then imsi = C; Else imsi = 0; if 진입조건 == True and Print기간조건 == True and MarketPosition == 0 Then { buy("at49", AtStop, imsi) ; } } #------------------------------------------------------# # 청산 #------------------------------------------------------# If marketposition == 1 Then { ExitLong("XL",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry+1)-ATR(14)*2.5); SetStopLoss(5,PercentStop); } If MarketPosition == 0 Then { #무포 손절 Clear SetStopLoss(0, PercentStop); } #======================================================#

다음 수식을 예스수식으로 전환부탁드립니다. <1>강조 a=shift(close,p); b=ma(c,period); crossup(c,p1) or c>b(p2) 추가설정 p 음수 9 p1 양수 5 p2 양수 10 <2>지표 수식1 a=ma(가격,기간,이평종류); highest(a,폭,0) 수식2 a=ma(가격,기간,이평종류); lowest(a,폭,0) 이평종류 단순 가격 종가 기간 20 폭 2 <3>지표 수식1 MA(O,period,이평종류) 수식2 MA(C,period,이평종류) 수식3 MA(O,period1,이평종류) 수식4 MA(C,period1,이평종류) 설정 period 10 period1 20 이평종류 단순

안녕하세요 고생이 많으십니다 종목검색 수식은 너무 험난하네요 수식 좀 부탁 드리겠습니다 1.1분봉 A = MA(가격,이평기간,이평방법); // 종가,240,단순 b=A + AvgIf( c - A, -1, 0.0 ) -2*StdevIf( c - A, -1, 0.0 ); crossup (c,b) 2.1분봉 거대량순위 100 기간1 1, 기간2 20,방법 단순, midPeriod 17, A=RSI(7); A1=RSI(21); d=ma(c,기간1,방법); e=ma(c,기간2,방법); f=(highest(high,midPeriod)+lowest(low,midPeriod))/2; (O<=C && L<=f && C>f ) or O<=C && L<=f && C>f && crossup(d,e) && CROSSUP(A,A1) 수고하세요.