안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

한꺼번에 여러 질문을 드려서 죄송합니다. 몇년만에 다시 시작하니, 뭐가 잘 안되네요. 1. 예전에 작성해주신 수식을 변형한건데 값이 찍히질 않습니다. 오류가 있는 부분을 검토해주실 수 있으신지요? 개요 - data2, 3, 4, 5: 각각 코스닥 일봉, 나스닥 일봉, 다우 일봉, 코스피 일봉 - 이걸 이용해서, 2와 3의 30일 동안 상관관계, 4와 5의 30일 동안 상관관계를 구한 후 두 값을 평균하는 것이 목표임 - 이때, 2와 5(즉, 우리나라 장)는 어제 종가대비 오늘 시가 상승률(즉, 오늘 갭의 크기를 의미) - 3, 4(즉, 미국장)는 어제 종가 상승률(어제밤 몇 프로 상승 혹은 하락하고 끝났는지) - 또한, 여기서 중요한 것은 미국과 우리나라 시장에서 혹시라도 장이 열리지 않는 경우에는 상관관계를 구하는 것이 의미가 없으므로 계산에서 제외를 해야한다는 것임. 그래서 미국이 어제 밤에 장이 열렸으며, 오늘 우리나라 장도 장이 열린 경우에만 30일에 포함을 시키고, 두 장 중 한쪽이라도 장이 열리지 않는 경우에는 계산에서 제외시키도록함 구문을 아래와 같이 작성했는데, 모두 N/A로 값이 찍힙니다 Input : 상관기간(30); Var: K(0,data2), R2(0, Data2), R3(0,data3),R4(0,data4), R5(0,data5), 상관도(0, Data2), 상관도2(0, Data4), 상관도평균(0); Var: j(0,data3),sumXY(0,data3), sumX(0,data3), sumY(0,data3), sumX2(0,data3), sumY2(0,data3); Var: j3(0,data3),sumXY3(0,data3), sumX3(0,data3), sumY3(0,data3), sumX23(0,data3), sumY23(0,data3); //코스닥, 나스닥 Array : o2[30](0,Data2), C2[30](0,Data2),C3[30](0,Data2); if Data2(bDate) == data3(Bdate) Then { O2[0] = Data2(O); C2[0] = Data2(c); C3[0] = Data3(c); For k = 1 to 상관기간 { o2[k] = o2[k-1][1]; C2[k] = C2[k-1][1]; C3[k] = C3[k-1][1]; } } if C2[상관기간] > 0 and C3[상관기간] > 0 Then { sumXY = 0; sumX = 0; sumY = 0; sumX2 = 0; sumY2 = 0; for j = 0 to 상관기간 - 1 { R2 = Data2((o2[k]-C2[k+1])/C2[k+1]*100); //코스닥 일봉 - 당일 갭 R3 = Data3((C3[k]-C3[k+1])/C3[k+1]*100); //나스닥 일봉 sumXY = sumXY + R2[j]*R3[j]; sumX = sumX + R2[j]; sumY = sumY + R3[j]; sumX2 = sumX2 + R2[j]^2; sumY2 = sumY2 + R3[j]^2; } 상관도 = (상관기간 * sumXY - sumX * sumY)/ Sqrt((상관기간 * sumX2- sumX^2) * (상관기간 * sumY2- sumY^2)); } //다우 코스피 Array : C4[30](0,Data2),C5[30](0,Data2), o5[30](0,Data2); if Data4(bDate) == data5(Bdate) Then { C4[0] = Data4(c); C5[0] = Data5(c); O5[0] = Data5(O); For k = 1 to 상관기간 { C4[k] = C4[k-1][1]; C5[k] = C5[k-1][1]; o5[k] = o5[k-1][1]; } } if C2[상관기간] > 0 and C3[상관기간] > 0 Then { sumXY3 = 0; sumX3 = 0; sumY3 = 0; sumX23 = 0; sumY23 = 0; for j3 = 0 to 상관기간 - 1 { R4 = Data4((C4[k]-C4[k+1])/C4[k+1]*100); //다우 일봉 R5 = Data5((o5[k]-C5[k+1])/C5[k+1]*100); //코스피 일봉 - 당일 갭 sumXY3 = sumXY3 + R4[j]*R5[j]; sumX3 = sumX3 + R4[j]; sumY3 = sumY3 + R5[j]; sumX23 = sumX23 + R4[j]^2; sumY23 = sumY23 + R5[j]^2; } 상관도2 = (상관기간 * sumXY3 - sumX3 * sumY3)/ Sqrt((상관기간 * sumX23- sumX^23) * (상관기간 * sumY23- sumY3^2)); } 상관도평균 = (상관도 + 상관도2)/2; Plot1(상관도, "상관도", Red); Plot2(상관도2, "상관도2", Blue); Plot3(상관도평균, "상관도평균", Black); 2. 신규 요청 (위와 아주 아주 비슷합니다) 개요 - data2: 코스닥 일봉 - data3: 나스닥 일봉 - 위의 자료를 이용해서, "어제 나스닥 종가 상승률 - 오늘 코스닥 시가 상승률"의 30일 평균값을 구하고자 함 30일 평균을 구할때, 전일 미국장이 열리지 않은 날은 제외함(즉, 전일 미장도 열리고 오늘 우리장도 열린 경우에만 계산에 포함) 이때, 우리장이 안 열리다고 오랜만에 열리고, 그 동안 미국장은 계속 열렸을때: 미국장의 가장 최근일 종가상승률과 우리나라의 오늘 시가상승률을 비교 이렇게 가능할까요~? 다 적고보니, 1번의 답만 알면 2번도 아주 쉬울거 같습니다. 감사합니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. 죄송합니다.수식내용에 오류가 있었습니다. 수정한 식입니다. input : N(10); var : V2(0,data2),V3(0,data3),V4(0,data4),V5(0,data5); var : CR23(0,Data2),CR45(0,data4); V2 = Data2((O-C[1])/C[1]*100); V3 = Data3((C-C[1])/C[1]*100); V4 = Data4((C-C[1])/C[1]*100); V5 = Data5((O-C[1])/C[1]*100); CR23 = Data2(Correlation(V2,V3,N)); CR45 = Data4(Correlation(V4,V5,N)); Plot1(CR23); plot2(CR45); 즐거운 하루되세요 위의 내용을 해석하는 과정에서 2가지만 더 확인하고자 합니다. 1. V2 = Data2((O-C[1])/C[1]*100); 위 식에서 data2는 일봉이므로 장중에 봉이 미완성인 상태에서 계속 움직이게 됩니다. 그래도 시초가는 이미 정해진 것이기 때문에, 당일 장중에 시초가를 정상적으로 불러올 수 있는 것이죠? 그리고 장종료 후 봉완성된 상태에서도 마찬가지로 당일 시초가가 찍히는 것이고요? (다음날이 시작되기 전까지는) 2. var : CR23(0,Data2); 여기서 CR23 같은 경우에느 data2와 data3이 모두 사용되는데, 왜 0, 뒤에 data2로 표기하는지 구체적인 기준이 있는지 궁금합니다. 2.1. 만약 data2를 data3으로 쓰면 결과가 바뀌는지? 2.2. 만약 아무것도 안쓰고 그냥 cr23(0)으로 끝내버리면 결과가 바뀌는지? 2.3. 혹은 전혀 무관한, data1이나 data4를 쓰면 결과가 어떻게 달라지는지 궁금합니다. 감사합니다.

if MarketPosition == 1 Then if 청산조건 then ExitLong("bx",AtLimit,AvgEntryPrice*1.01); 위 수식에 트레일링 스탑 기능 추가부탁드립니다. 1프로 수익보존 후 고정갱신하다가 고점에서 2프로 떨어지면 청산 감사합니다.

nput : N(10); var : V2(0,data2),V3(0,data3),V4(0,data4),V5(0,data5); var : CR23(0,Data2),CR45(0,data4); V2 = Data2((O-C[1])/C[1]*100); V3 = Data3(C-C[1]/C[1]-100); V4 = Data4(C-C[1]/C[1]-100); V5 = Data5((O-C[1])/C[1]*100); CR23 = Data2(Correlation(V2,V3,N)); CR45 = Data4(Correlation(V4,V5,N)); Plot1(CR23); plot2(CR45); 위 내용에서, 아래식은 어떤 의미인가요? V3 = Data3(C-C[1]/C[1]-100); V4 = Data4(C-C[1]/C[1]-100); 이거대로 계산하면, 중간에 C[1]/C[1]가 먼저 계산되므로, C - 1 - 100이 되어버립니다.. 중간에 분자를 묶는 괄호도 있어야 하고, 젤 뒤에도 -100이 아니라 곱하기 100이 되는거 아닌가요..?

수고 하십니다. 아래 식 변환 부탁드립니다. 수고하세요... ################### https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/swingarm-atr-trailing-stop/ //PRC_Swingarm ATR Trailing Stop | indicator //03.08.2020 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted from TOS //https://www.prorealcode.com/topic/conversion-of-swingarm-atr-trailing-stop/ // --- settings trailType = 1 //1=modified, 0=unmodified ATRPeriod = 28 ATRFactor = 5 firstTrade = 0 //0= long, 1= short averageType = 3 //0 = SMA 1 = EMA 2 = WMA 3 = Wilder 4 = Triangular 5 = End point 6 = Time series 7 = Hull (PRT v11 only) 8 = ZeroLag (PRT v11 only) showArrows = 0 //0=false ; 1=true //--- end of settings fib1Level = 61.8 fib2Level = 78.6 fib3Level = 88.6 HiLo = Min(high - low, 1.5 * Average[ATRPeriod](range)) if low <= high[1] then Href = high - close[1] else Href = (high - close[1]) - 0.5 * (low - high[1]) endif if high >= low[1] then Lref = close[1] - low else Lref = (close[1] - low) - 0.5 * (low[1] - high) endif //case modified: if trailType = 1 then trueRange = Max(HiLo, Max(HRef, LRef)) else //case unmodified trueRange = tr(close) // TrueRange(high, close, low) endif iloss = ATRFactor * Average[ATRPeriod,averageType](trueRange) once init=0 if init=0 then if firsttrade=0 then state = 0 trail = close - iloss else state = 1 trail = close + iloss endif init=1 endif //case long: if state[1] = 0 then if (close > trail[1]) then state = 0 trail = Max(trail[1], close - iloss) else state = 1 trail = close + iloss endif endif //case short: if state[1] = 1 then if (close < trail[1]) then state = 1 trail = Min(trail[1], close + iloss) else state = 0 trail = close - iloss endif endif BuySignal = state<>state[1] and state = 0 SellSignal = state<>state[1] and state = 1 if BuySignal then ex = high elsif SellSignal then ex = low else if state = 0 then ex = Max(ex[1], high) elsif state = 1 then ex = Min(ex[1], low) else ex = ex[1] endif endif TrailingStop = trail if state = 0 then r=0 g=255 else r=255 g=0 endif f1 = ex + (trail - ex) * fib1Level / 100 f2 = ex + (trail - ex) * fib2Level / 100 f3 = ex + (trail - ex) * fib3Level / 100 if showArrows then l1 = state[1] = 0 and close crosses under f1[1] l2 = state[1] = 0 and close crosses under f2[1] l3 = state[1] = 0 and close crosses under f3[1] s1 = state[1] = 1 and close crosses over f1[1] s2 = state[1] = 1 and close crosses over f2[1] s3 = state[1] = 1 and close crosses over f3[1] atr = AverageTrueRange[14](close) y=0 if l1 or l2 or l3 then y =low - atr endif if s1 or s2 or s3 then y=high + atr endif if y>0 then if y>close then drawarrowdown(barindex,y) coloured(r,g,0) else drawarrowup(barindex,y) coloured(r,g,0) endif endif endif return TrailingStop coloured(r,g,0) style(line,3) as "ATR Trailing Stop" , ex coloured(r,g,0) style(point,4) as "Extremum", f1 coloured(168,168,168), f2 coloured(168,168,168), f3 coloured(168,168,168)

안녕하세요? 아래 전략에 대해 스크립트 작성 요청드립니다. 국내선물 1분봉으로 일중 거래를 하고자 합니다.(오버나티트하지 않습니다.) 9시 개장후 전일종가대비 하락 출발하고 15분봉상 양봉이 누적으로 2개 혹은 30분봉으로 양봉이 1개 발생되면 익봉시가에 매도 진입 9시 개장후 전일종가대비 상승 출발하고 15분봉상 음봉이 누적으로 2개 혹은 30분봉으로 음봉이 1개 발생되면 익봉시가에 매수 진입 매수든 매도든 하루 최대 1번 진입하며 청산됩니다. 15시 강제청산합니다. 1.참조함수(data1: 1분봉, data2: 15분봉, data3: 30분봉)를 사용하여 스크립트 2. 참조함수를 사용하지 않고 1분봉으로 함수를 작성하여 스크립트를 각각 요청드립니다. 감사합니다.

안녕 하십니까 종목 검색식 부탁 드립니다. A=Disparity(기간); K99=valuewhen(1, crossup(A, 기준1) or crossdown(A, 기준1), 가격); K101=valuewhen(1, crossup(A, 기준2) or crossdown(A, 기준2), 가격); M20=ma(c,20); crossup(M20,K99) or crossup(M20,K101) 지표변수 가격 (고가+저가)/2 기간 20 기준1 99 기준2 101 키움애서 신호로 쓰던건데 종목검색 하고 싶습니다. 부탁드립니다. 감사합니다.

수고하십니다. N(40)봉중 8% 급등한 종목을 기준봉으로 하여 N일간 등락을 반복하다가 5일선을 하향 이탈한 시점에서 종목을 검색할 수 있는 종목검색식 부탁드립니다.