var : entry(0); input : StartTime(070000),EndTime(055000),xtime(055500); var : 전환선(0),기준선(0),선행스팬1(0),선행스팬2(0); var : Tcond(false); if sDate != sDate[1] then SetStopEndofday(xtime); if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then { Tcond = true; SetStopEndofday(0); } if bdate != bdate[1] Then entry = 0; if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then entry = entry+1; if MarketPosition <= 0 and entry < 1 Then buy("b",atlimit,dayhigh-PriceScale*120); if MarketPosition == 1 Then exitlong("bx",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*60); if MarketPosition >= 0 and entry < 1 Then sell("s",atlimit,daylow+PriceScale*3500); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("sx",atlimit,Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*120); if sdate != sdate[1] Then SetStopEndofday(55000); if bdate != bdate[1] Then SetStopEndofday(0); --------------------------- 기존의 하늘색 buy(-120) 청산( +60)에서 청산싯점인 (+60)은 최저점에서 (+60)으로 신호가 나옵니다 . 노란색 buy(=120)이후 바로 (+60) 청산이 되는 buy, sell수식어로 부탁드립니다.

안녕하세요. 어제 작성해주신 수식으로 시뮬레이션을 해봤는데 약간 제 생각과 다르게 되는것 같아서 수정 좀 부탁드립니다. 제가 원하는 것은 0.77260에 1계약 매수 들어가면 피라미딩식으로 0.77270에 매수가 되고, 또 0.77280에 매수가 되고 그 다음에 흐름이 바뀌어 0.77270이 되었을 때는 직전에 매수했던 1계약이 매수 청산 된 후에 다시 0.77280이 되면 다시 매수가 진행되는 시스템을 원하거든요. 근데 아래 식으로는 거래내역을 보니 좀 다르게 진행이 되는것 같더라구요. 요약하자면 추세를 따라가면서 1계약씩 늘려가다가 되돌림이 되면 1계약씩 줄여나가고, 최초 매수했던 수량까지 다 손절이 되면, 그 다음부터는 매도로 신규진입되면서 1계약씩 피라미딩 진행되는것을 원합니다. 장대양봉이나, 장대음봉이 나왔을 경우 수익을 극대화하고자 하는 방법을 원하거든요. 보시고, 수정 좀 부탁드립니다. =============================================================== input : 최초진입(1); var : LP(0); if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(55500); if Bdate != Bdate[1] Then { SetStopEndofday(0); LP = 0; if 최초진입 == 1 Then Buy("b1",AtMarket,DEF,1); if 최초진입 == -1 Then Sell("s1",AtMarket,DEF,1); } Else { if MarketPosition == 1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then LP = LatestEntryPrice(0); if CurrentContracts < CurrentContracts[1] Then LP = LatestExitPrice(0); Buy("bb",AtStop,LP+0.001,1); ExitLong("bx",AtStop,LP-0.001,"",1,1); } if MarketPosition == -1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then LP = LatestEntryPrice(0); if CurrentContracts < CurrentContracts[1] Then LP = LatestExitPrice(0); Sell("ss",AtStop,LP-0.001,1); ExitShort("sx",AtStop,LP+0.001,"",1,1); } if MarketPosition == 0 and LP > 0 Then { Buy("b",AtStop,ExitPrice(1)+0.001,1); Sell("s",AtStop,ExitPrice(1)-0.001,1); } } 즐거운 하루되세요 > 바다가좋아 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식 추가 수정 요청부탁드립니다. > 안녕하세요. 어제 전량 청산 조건으로 수식 작성 부탁드렸는데 하나씩 청산하는 전략으로도 시뮬레이션을 해보고 싶어서요. < 요청 사항 > 1. 피라미딩으로 수량 증가하면서 늘려가다가 그 반대방향으로 진행시에는 그 방향으로 하나씩 청산(손절) 되면서, 다 청산 되면 신규 매수 or 매도 진입이 되는 방식으로 만들었으면 합니다. 흐름을 따라가면서 계약수를 하나씩 증가시키거나, 감소시키고자 합니다. 2. 매매종목 : 해외선물(Australian Dollar) (5분봉 기준) 3. 매매 예시 1) 최초 시장가 1계약 매수 or 매도 2) 매수 or 매도와 동시에 손절(+- 0.001pt)만 설정 3) 최초 매수 or 매도한 가격 기준으로 수익 진행시 +0.001포인트마다 1계약씩 추가 매수 or 매도 ex) AUD 기준 0.76545 1계약 매수 -> 0.76645 추가 1계약 매수 -> 0.76745 추가 1계약 매수 -> 0.76845 추가 1계약 매수 -> 이후 가격이 0.76745로 되돌림 되었을 때는 먼저 0.76845에서 매수했던 1계약만 매수 청산(손절) -> 0.76745 에서 1계약 매수청산(손절) -> 0.76645 1계약 매수 청산(손절) -> 0.76545 1계약 매수청산(손절) -> 이후 가격이 0.76445까지 내려가면 0.76445 1계약 매도 진입 -> 0.76345 1계약 매도 -> 0.76245 추가 1계약 매도 -> (반복) 4) 각 추가매수 or 추가매도한 계약별로 진입할 때마다 손절(-0.001포인트) 설정 5) 청산은 장 종료시에 시장가로 일괄 청산 설정(익일 05:55분) 6) 아~ 그리고 처음에 매수로 진행하지 않고, 시장 상태에 따라 제가 매수 or 매도를 한 후에 위의 방법대로 설정되어 시스템이 움직일 수 있도록 만들었으면 합니다. 항상 감사드립니다. 그럼 수고하세요.

5계약 진입 1 . 이평선 5 10 20 30 40 2 . 주가가 이평선 30 40 돌파 이탈 한 마지막 자리 고점 저점 기억 매번기억하고 이전 기억값은 삭재 3 . 이평선 20 선 과 주가 (현재가격) 이격도 관계 hts 처음 접속하고 시스템 적용하면 직전 2번 조건 기억하기 (2번 조건을 기억할수 없다면 변수에 손으로 적어준다 ) 손절1 20틱 5계약 손절2 5 이평선이 20 이평선 이탈시 5계약 (매도금지) 현 조건에서 5 이평선이 20 이평선을 돌파하면 -- 추가 매수3 청산3 20 이평선과 주가 이격이 100 이상이면 1계약 청산4 20 이평선과 주가 이격이 90 이상나왔고 10 이평선이 양에서 음으로 변하면 1계약 현 포지션에서 청산 3 4 나올때 마다 차트에 표시 예)- 한번 청산 나오면 "청산1" 두번째 청산 나오면 "청산2" 세번재 청산 나오면 "청산3"매수 -- 5 이평선이 30 40 이평선을 돌파하면 -- 매수1 매수1 진입해서 손절이 나오면 마지막 (기억한 가격) 가격을 돌파하면(즉 매수1 에 고정) -- 매수2 네번째 청산 나오면 "청산4" 다섯번째 청산 나오면 "완청" 이런 형식으로요 Condition11 = true; T3 = Text_New(sdate,stime,H," 청산1"); Text_SetColor(T3, 255); Text_SetStyle(T3,2,1); 매도 -- 5 이평선이 30 40 이평선을 이탈하면 -- 매도1 매도1 진입해서 손절이 나오면 마지막 (기억한 가격) 가격을 돌파하면(즉 매도1 에 저정) -- 매도2 손절1 20틱 손절2 5 이평선이 20 이평선 돌파시 5계약 (매수금지) 현 조건에서 5 이평선이 20 이평선을 이탈하면 -- 추가 매도3 청산3 20 이평선과 주가 이격이 100 이상이면 1계약 청산4 20 이평선과 주가 이격이 90 이상나왔고 10 이평선이 음에서 양으로 변하면 1계약 현 포지션에서 청산 3 4 나올때 마다 차트에 표시 예)- 한번 청산 나오면 "청산1" 두번째 청산 나오면 "청산2" 세번재 청산 나오면 "청산3" 네번째 청산 나오면 "청산4" 다섯번째 청산 나오면 "완청" 이런 형식으로요 Condition11 = true; T3 = Text_New(sdate,stime,H," 청산1"); Text_SetColor(T3, 255); Text_SetStyle(T3,2,1);

안녕하세요 자꾸 수정해서 죄송합니다 아래 숫자가 표현되는 위치만 수정해주신다면 정말 감사드리겠습니다 1.LL과 HH지점에 숫자가 표현되어야 하는데 조건식 완성봉에서 숫자나옵니다 (예를 들어 'L[4]>L[3] and L[3] >L[2] and H>H[1] and H[1]>H[2]' 조건이 완성되는 봉에 '+1'이 나옵니다. 제 의도는 L[2]에 숫자가 표현되는 것입니다) 노고에 감사합니다 ------ #변경된수식 var : LL(0),HH(0),tx1(0),tx2(0); if var2 == 0 and (LL == 0 or (LL > 0 and L > LL)) and L[4]>L[3] and L[3] >L[2] and H>H[1] and H[1]>H[2] Then { var1 = var1+1; LL = L[2]; tx1 = Text_New(sDate,sTime,H,"+"+NumToStr(var1,0)); Text_SetStyle(tx1,2,1); PlotPaintBar(H,L,"강조",black); } else { if L < LL Then { var1 = 0; ll = 0; } } if var1 == 0 and (HH == 0 or (HH > 0 and H < HH)) and H[4]<H[3] and H[3]<H[2] and L<L[1] and L[1]<L[2] Then { var2 = var2+1; HH = H[2]; tx2 = Text_New(sDate,sTime,L,"-"+NumToStr(var2,0)); Text_SetStyle(tx2,2,0); PlotPaintBar(H,L,"강조",gray); } Else { if H > HH Then { var2 = 0; hh=0; } }

수고 하십니다 ! 현재가 에서 7틱 이상 하락 하고 1 이평선 이 5 이평선 을 크로즈업 할때 2틱 아래로 매수 하고 , 현재가 에서 7틱 이상 상승 하고 1 이평선 이 5 이평선 을 크로즈다운 할때 2틱 위로 매도 하는 시스템 을 부탁 드립니다. ***** 수고 하세요 *****

아래의 수식을 적용해 보았습니다. 말씀하신대로 시간제한 수식은 정상작동을 합니다. 그러나 당일누적손실 제한 수식은 정해진 틱수보다 항상 많이 나오는 것으로 보아서 적용이 안되고 있는거 같습니다. 한번만 더 봐주실수 있을런지요?? 부탁드립니다. - 아 래 - Inputs: Length(9), StdDev(2), Bars(2); Variables: BBTop(0),BBBot(0); Input : 당일누적수익틱수(500),당일누적손실틱수(50); input : starttime(100000),endtime(200000); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("매도청산"); } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] then { if daypl >= 당일누적수익 or daypl <= -당일누적손실 Then Xcond = true; if (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("매수수익",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("매수손실",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("매도수익",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("매도손실",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } BBTop = BollBandup(Length, StdDev); BBBot = BollBanddown(Length, StdDev); If Tcond == true and Xcond == False and CountIF(Close < BBBot, Bars) == Bars Then Buy("매수", AtStop, BBBot); If Tcond == true and Xcond == False and CountIF(Close > BBTop, Bars) == Bars Then Sell("매도", AtStop, BBTop);

수고하십니다. KDJ 지표수식 부탁드립니다. 감사합니다.

늘 감사합니다. 문의 드립니다. 매수 : 매일 15시가 일때 5이평선이 20이평선위에 있으면 매수(1차) 매일 09시10분일때 종가가 20이평 아래 있을때 매수(2차) 감사합니다~~^.^