답변완료
Data3에 대한 식으로 가 맞는지 검토 부탁드립니다.
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# 지 표 명 : Volatility Based Envelopes 확장
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input:N(9),multi(2),Period(63);
Var:chng_rt(0,Data3),j(0,Data3),ma_val(0,Data3),std_val(0,Data3),
dn_rng(0,Data3),up_rng(0,Data3),rawVBE_up(0,Data3),rawVBE_dn(0,Data3);
Array:len[11](0,Data3),VBE_up[11](0,Data3),VBE_dn[11](0,Data3),
up_chg[11](0,Data3),dn_chg[11](0,Data3),up_cor[11](0,Data3),dn_cor[11](0,Data3),
fcstVBE_up[11](0,Data3),fcstVBE_dn[11](0,Data3);
len[0] = 2;
len[1] = 5;
len[2] = 9;
len[3] = 13;
len[4] = 17;
len[5] = 21;
len[6] = 25;
len[7] = 29;
len[8] = 33;
len[9] = 37;
len[10] = 41;
chng_rt = Data3((C/C[1]-1)); // 가격 변동률
ma_val = Data3(ma(chng_rt,len[N])); // 가격변동률의 평균
std_val = Data3(Std(chng_rt,len[N])); // 가격변동률의 표준편차
dn_rng = ma_val - (std_val * multi);
up_rng = ma_val + (std_val * multi);
rawVBE_up = Data3(C * (1 + up_rng)); // 원시VBE
rawVBE_dn = Data3(C * (1 + dn_rng));
for j = 0 to N
{
VBE_up[j] = Data3(wma(rawVBE_up,len[j])); // 원시VBE를 가중이평으로 평활화
VBE_dn[j] = Data3(wma(rawVBE_dn,len[j]));
if VBE_up[j][1] > 0 then up_chg[j] = (VBE_up[j]-VBE_up[j][1])/VBE_up[j][1]; // VBE의 변동률
if VBE_dn[j][1] > 0 then dn_chg[j] = (VBE_dn[j]-VBE_dn[j][1])/VBE_dn[j][1];
}
fcstVBE_up[N] = VBE_up[N];
fcstVBE_dn[N] = VBE_dn[N];
for j = N - 1 downto 0 {
up_cor[j] = Data3(Correlation(up_chg[N], up_chg[j],Period)); // 21일 VBE변동률과 17,13,9,5,2 변동률간의 상관도
dn_cor[j] = Data3(Correlation(dn_chg[N], dn_chg[j],Period));
fcstVBE_up[j] = fcstVBE_up[j+1] * (1+(up_chg[j]*up_cor[j])); // 이전값에 상관도와 변동률을 곱해서 계산
fcstVBE_dn[j] = fcstVBE_dn[j+1] * (1+(dn_chg[j]*dn_cor[j]));
}
Var:Size(5,Data3);
plot1(fcstVBE_up[N],"상-N",RED,DEF,Size-1); // N봉 뒤로 이동
plot2(fcstVBE_dn[N],"하-N",BLUE,DEF,Size-1); // N봉 뒤로 이동
FixPlotShift(1,-N);
FixPlotShift(2,-N);
if Data3(LastBarOnChart) then { // 마지막봉에서 아래 N봉만 추가로 출력
plot3(fcstVBE_up[0],"상0",RED,DEF,Size);
if N > 1 then plot4(fcstVBE_up[1],"상-1",RED,DEF,Size); // 1봉 뒤로 이동
if N > 2 then plot5(fcstVBE_up[2],"상-2",RED,DEF,Size); // 2봉 뒤로 이동
if N > 3 then plot6(fcstVBE_up[3],"상-3",RED,DEF,Size); // 3봉 뒤로 이동
if N > 4 then plot7(fcstVBE_up[4],"상-4",RED,DEF,Size); // 4봉 뒤로 이동
if N > 5 then plot8(fcstVBE_up[5],"상-5",RED,DEF,Size); // 5봉 뒤로 이동
if N > 6 then plot9(fcstVBE_up[6],"상-6",RED,DEF,Size); // 6봉 뒤로 이동
if N > 7 then plot10(fcstVBE_up[7],"상-7",RED,DEF,Size); // 7봉 뒤로 이동
if N > 8 then plot11(fcstVBE_up[8],"상-8",RED,DEF,Size); // 8봉 뒤로 이동
plot12(fcstVBE_dn[0],"하0",BLUE,DEF,Size);
if N > 1 then plot13(fcstVBE_dn[1],"하-1",BLUE,DEF,Size); // 1봉 뒤로 이동
if N > 2 then plot14(fcstVBE_dn[2],"하-2",BLUE,DEF,Size); // 2봉 뒤로 이동
if N > 3 then plot15(fcstVBE_dn[3],"하-3",BLUE,DEF,Size); // 3봉 뒤로 이동
if N > 4 then plot16(fcstVBE_dn[4],"하-4",BLUE,DEF,Size); // 4봉 뒤로 이동
if N > 5 then plot17(fcstVBE_dn[5],"하-5",BLUE,DEF,Size); // 5봉 뒤로 이동
if N > 6 then plot18(fcstVBE_dn[6],"하-6",BLUE,DEF,Size); // 6봉 뒤로 이동
if N > 7 then plot19(fcstVBE_dn[7],"하-7",BLUE,DEF,Size); // 7봉 뒤로 이동
if N > 8 then plot20(fcstVBE_dn[8],"하-8",BLUE,DEF,Size); // 8봉 뒤로 이동
FixPlotShift(4,-1);
FixPlotShift(5,-2);
FixPlotShift(6,-3);
FixPlotShift(7,-4);
FixPlotShift(8,-5);
FixPlotShift(9,-6);
FixPlotShift(10,-7);
FixPlotShift(11,-8);
FixPlotShift(13,-1);
FixPlotShift(14,-2);
FixPlotShift(15,-3);
FixPlotShift(16,-4);
FixPlotShift(17,-5);
FixPlotShift(18,-6);
FixPlotShift(19,-7);
FixPlotShift(20,-8);
}
2021-02-02
656
글번호 146034
지표
답변완료
추세선생성과 참조데이터
(그림1은 글 아래에 있는 코드를 실행했을 때 나온 결과입니다.)
참조데이터가 있는 상황에서 당일 가장 먼저 생긴 봉에서만 추세선 계산이 발생합니다.
2020-12-18 16:00:00 추세선 계산 X
2020-12-18 17:00:00 추세선 계산 X
2020-12-21 10:00:00 추세선 계산 O
2020-12-21 11:00:00 추세선 계산 X
문제는 HighD 같은 함수 적용시에 발생합니다. 당일고점발생 시각을 참조하여 추세선을 그릴 때, 당일고점발생 시각을 찾았다하더라도, 오전10시보다 늦다면, 이 값은 활용할 수 없는 값입니다. 왜냐하면 추세선계산함수는 언제나 오전10시( 당일 데이터 중 첫 봉)에만 계산되기 때문입니다.
하루 중 가장 마지막 봉에서 계산을 실행할 수 있도록 코드를 바꿀 수 있나요?
하루가 끝날 때 계산을 진행해야 데이터를 취합해서 원하는 결과를 낼 수 있는 상황입니다. 어떻게 해야되나요?
------------아래는 문제가 되는 실제코드---------------------------------------
var : line_ver(0,Data1);
var : HT2(0,Data2),LT2(0,Data2);
If Data2(H == HighD(0)) Then
HT2 = Data2(sTime);
If Data2(L == LowD(0)) Then
LT2 = Data2(sTime);
If HT2 <= LT2 Then
line_ver = TL_New(sDate,sTime,H[0],sDate,sTime,H[0]+10000);
Else if HT2>LT2 Then
line_ver = TL_New(sDate,sTime,L[0],sDate,sTime,L[0]-10000);
-----------------------------------------------------------------------------
이 함수는 조건문으로 작성되었지만, 언제나
line_ver = TL_New(sDate,sTime,H[0],sDate,sTime,H[0]+10000);
이 부분만 실행될 것입니다.
line_ver = TL_New(sDate,sTime,L[0],sDate,sTime,L[0]-10000);
이 부분은 실행될 수 없죠. 왜냐하면
HT2>LT2일 때는 어찌됐건 오전10시 이후이기 때문입니다..
당일 첫봉은 HT2 = LT2 일 수 밖에 없고, 따라서
line_ver = TL_New(sDate,sTime,H[0],sDate,sTime,H[0]+10000);
만 실행될 것입니다.
추세선계산은 당일 첫봉에서만 발생하니 이후 데이터에서의 HT2 나 LT2나 활용을 할 수 없는 상태입니다...
2021-02-02
842
글번호 146031
지표
답변완료
문의
Var:j(0),행번호(0),단위가격(0),추가행(0),알파벳(0),최대개수(0),총개수(0),봉개수(0),
추정거래량(0),cnt(0),중앙가격(0),최대행(0),중심행(0),상위개수(0),
하위개수(0),시초범위상(0),시초범위하(0),가치영역상한(0),가치영역하한(0),누적개수(0),
위꼬리상한(0),위꼬리하한(0),아래꼬리상한(0),아래꼬리하한(0),idx(0);
Array:가격대[500](0),거래량[500](0),개수[500](0),프로파일[500](0),
중심가격[50](0),가치영역상[50](0),가치영역하[50](0);
단위가격 = PriceScale;
if bdate != bdate[1] then //날짜 변경시점에
{
idx = 0;
for j = 48 downto 0
{
중심가격[j+1] = 중심가격[j]; //전일 중심가격과
가치영역상[j+1] = 가치영역상[j]; //전일 가치영역 관리
가치영역하[j+1] = 가치영역하[j];
}
for 행번호 = 0 to 499 //0값으로 초기화
{
거래량[행번호] = 0;
개수[행번호] = 0;
프로파일[행번호] = 0;
}
최대개수 = 0;
총개수 = 0;
시초범위상 = 0; //장 개시 후 1시간내의 가격범위
시초범위하 = 0;
가격대[0] = H + 단위가격 * 100; //100호가의 여유를 둠
for 행번호 = 0 to 498
{
가격대[행번호+1] = 가격대[행번호] - 단위가격; //가격대 배열에 가격 대입
}
}
idx = idx+1;
if 가격대[0] <= H then //고가가 가격대 배열 이상이 되면
{
추가행 = ceiling((H-가격대[0])/단위가격) + 20; //고가에 20호가 여유를 더 두어 재설정
for 행번호 = (499 - 추가행) downto 0
{
가격대[행번호+추가행] = 가격대[행번호]; //추가행만큼 뒤로 옮긴다
거래량[행번호+추가행] = 거래량[행번호];
개수[행번호+추가행] = 개수[행번호];
프로파일[행번호+추가행] = 프로파일[행번호];
}
가격대[0] = 가격대[0] + 단위가격 * 추가행; //추가된 행에 가격 재설정
for 행번호 = 0 to (추가행-1)
{
가격대[행번호+1] = 가격대[행번호] - 단위가격;
}
for 행번호 = 0 to 추가행 //추가된 행의 나머지 항목은
{
거래량[행번호] = 0; //0값으로 초기화
개수[행번호] = 0;
프로파일[행번호] = 0;
}
중심행 = 중심행 + 추가행; //중심가격의 행번호도 뒤로 밀린다
}
알파벳 = idx; //알파벳 대신 숫자 사용
중앙가격 = (DayHigh()+Daylow())/2; //전체가격폭의 중앙
if idx == 60/BarInterval then //장 개시 후 1시간내의 가격범위
{
시초범위상 = DayHigh();
시초범위하 = DayLow();
}
cnt = 0;
for 행번호 = 0 to 499
{
if L <= 가격대[행번호] and 가격대[행번호] <= H then //현재 봉 가격대가 몇가격대
cnt = cnt + 1; //걸쳐져 있는지 계산
}
추정거래량 = V/cnt; //가격대별 배분할 거래량
for 행번호 = 0 to 499
{
if L <= 가격대[행번호] and 가격대[행번호] <= H then
{
거래량[행번호] = 거래량[행번호] + 추정거래량;
개수[행번호] = 개수[행번호] + 1;
프로파일[행번호] = 알파벳;
총개수 = 총개수 + 1;
if 최대개수 < 개수[행번호] then //신규 최빈값 나왔을 때
{
최대개수 = 개수[행번호];
중심행 = 행번호;
}
else if 최대개수 == 개수[행번호] then //최빈값과 동일하다면
{
if 거래량[중심행] < 거래량[행번호] then //거래량 많은 가격대를
중심행 = 행번호;
else if 거래량[중심행] == 거래량[행번호] and //거래량도 동일하면
abs(중앙가격-가격대[중심행]) > //전체가격폭 중앙에
abs(중앙가격-가격대[행번호]) then //가까운 가격으로
중심행 = 행번호;
}
}
}
중심가격[0] = 가격대[중심행]; //알파벳 개수가 가장 많은 가격
가치영역상한 = 중심행; //중심가격을 중심으로 위, 아래 70% 해당하는
가치영역하한 = 중심행; //행을 찾기 위해 시작 행을 중심행으로 함
누적개수 = 개수[중심행]; //가치영역을 찾기 위해 알파벳 개수 누적
for j = 0 to 499
{
var2 = 개수[가치영역상한-1]; //가치영역상한선은 1행씩 위로(-1)
var3 = 개수[가치영역하한+1]; //가치영역하한선은 1행씩 아래로(+1)
if var2 > var3 then //개수가 많은 쪽의 개수를 먼저 누적한다
{
누적개수 = 누적개수 + var2;
가치영역상한 = 가치영역상한 - 1;
}
else if var2 < var3 then
{
누적개수 = 누적개수 + var3;
가치영역하한 = 가치영역하한 + 1;
}
else if var2 == var3 and var2 > 0 and var3 > 0 then
{
누적개수 = 누적개수 + var2;
가치영역상한 = 가치영역상한 - 1;
}
if 누적개수 >= 총개수 * 0.7 or var2 + var3 == 0 then
j = 499;
}
가치영역상[0] = 가격대[가치영역상한];
가치영역하[0] = 가격대[가치영역하한];
상위개수 = 0; 하위개수 = 0; 위꼬리상한 = 499; 위꼬리하한 = 0; 아래꼬리상한 = 499;
if 개수[499] == 1 then 아래꼬리하한 = 499;
else 아래꼬리하한 = 0;
for 행번호 = 0 to 중심행-1
{
if 개수[행번호] > 1 then
상위개수 = 상위개수 + 개수[행번호];
if 개수[행번호] == 0 and 개수[행번호+1] == 1 then
위꼬리상한 = 행번호 + 1;
if 개수[행번호] == 1 and 개수[행번호+1] > 1 and 위꼬리하한 == 0 then
위꼬리하한 = 행번호;
}
for 행번호 = 499 downto 중심행+1
{
if 개수[행번호] > 1 then
하위개수 = 하위개수 + 개수[행번호];
if 개수[행번호] == 1 and 개수[행번호-1] > 1 and 아래꼬리상한 == 499 then
아래꼬리상한 = 행번호;
if 개수[행번호] == 0 and 개수[행번호-1] == 1 then
아래꼬리하한 = 행번호 - 1;
}
봉개수 = 0; //단봉, 쌍봉, 삼봉 등 패턴파악용
for 행번호 = 1 to 499
{
if 개수[행번호-1] < 개수[행번호] then //개수가 올라가면
{
if 봉개수 == 0 then 봉개수 = 0.3; //x.3
else if 봉개수 == 1 then 봉개수 = 1.3;
else if 봉개수 == 2 then 봉개수 = 2.3;
else if 봉개수 == 3 then 봉개수 = 3.3;
else if 봉개수 == 4 then 봉개수 = 4.3;
}
if 최대개수 * 0.8 < 개수[행번호] then //꼭지에 도달하면
{
if 봉개수 == 0.3 then 봉개수 = 0.7; //x.7
else if 봉개수 == 1.3 then 봉개수 = 1.7; //낮은 봉은 배제하려고
else if 봉개수 == 2.3 then 봉개수 = 2.7; //최대개수의 80% 수준으로 설정
else if 봉개수 == 3.3 then 봉개수 = 3.7;
else if 봉개수 == 4.3 then 봉개수 = 4.7;
}
if 개수[행번호-1] > 개수[행번호] then //개수가 떨어지는데
{
if 봉개수 == 0.7 then 봉개수 = 1; //꼭지 찍고 내려오는 것은
else if 봉개수 == 1.7 then 봉개수 = 2; //1.0
else if 봉개수 == 2.7 then 봉개수 = 3;
else if 봉개수 == 3.7 then 봉개수 = 4;
else if 봉개수 == 4.7 then 봉개수 = 5;
else if 봉개수 == 0.3 then 봉개수 = 0; //꼭지 못찍고 내려오면
else if 봉개수 == 1.3 then 봉개수 = 1; //원위치
else if 봉개수 == 2.3 then 봉개수 = 2;
else if 봉개수 == 3.3 then 봉개수 = 3;
else if 봉개수 == 4.3 then 봉개수 = 4;
}
}
plot1(중심가격[0],"중심가격");
plot2(가치영역상[0],"가치영역(상)",RED); //선그래프,채우기
plot3(가치영역하[0],"가치영역(하)",RED);
if 위꼬리상한 <= 위꼬리하한 then
{
plot4(가격대[위꼬리상한],"위꼬리상단",BLACK); //점그래프,채우기
plot5(가격대[위꼬리하한],"위꼬리하단",BLACK);
}
if 아래꼬리상한 <= 아래꼬리하한 then
{
plot6(가격대[아래꼬리상한],"아래꼬리상단",BLACK); //점그래프,채우기
plot7(가격대[아래꼬리하한],"아래꼬리하단",BLACK);
}
if 시초범위상 > 0 then plot8(시초범위상,"시초범위(상)",GREEN); //점그래프,채우기
if 시초범위하 > 0 then plot9(시초범위하,"시초범위(하)",GREEN);
이식을 항생10시15분기준으로 할려고 하는데 부탁드립니다
2021-02-02
695
글번호 146028
지표