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예스랭귀지 Q&A
답변완료
종목 선정 후 수익률에 따른 추가 매수
ETF 전종목 또는 코스피 연간 PSR 0.5 이상인 종목 중
(거래정지, 투자주의환기, 투자주의, 투자경고, 투자위험, 단기과열지정, 단기과열지정예고,
단기과열해제연기, 관리종목, 우선주, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고,
기업인수목적회사, 뮤추얼펀드, 선박투자, ETN)을 제외하고
1. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 골든크로스하거나
2. 일 주가가 2~10봉 연속 발생하거나
3. 일 주가가 1~1000봉 연속 상한마감 발생한 상위 100개 종목이거나
4. 일 주가가 1~1봉 연속 상한마감 발생 하고 일 주가가 4봉 이내 상한마감 발생한 종목
중 5종목 설정 금액 매수
1. 보유 주식 중 수익률 -5%인 종목이 발생할 경우 해당종목 설정금액 추가 매수
2. 보유 주식 중 수익률 -10%인 종목이 발생할 경우 해당종목 설정금액의 3배 추가 매수
3. 보유 주식 중 수익률이 -20%인 종목이 발생하고 시간이 9:00~11:00, 14:00~15:20 사이 일 경우 해당종목 전액 매도
4. 보유 주식 중 수익률이 +12%인 종목이 발생할 경우 해당종목 전액 매도
( 각 추가 매수는 종목 매도 전까지 1회씩만 동작)
예를들어 10,000원에 100주 구매 후 수익률 -5%로 하락할 경우 10,000원에 해당하는 주식 추가 매수, 이후 수익률이 -5%로 하락할 경우 추가 매수 하지않음, 이후 수익률이 -10%로 하락할 경우 추가 매수
다음과 같은 수식 작성 부탁드립니다 감사합니다
2021-01-25
1105
글번호 145792
답변완료
매도 신호
A=ma(c,기간2,지수);
shift(A<A(1) and A(1)>A(2), -1)
부탁드립니다....
이 조건이 만족시 매도신호가 뜨게 하고싶어요
2021-01-25
945
글번호 145791
답변완료
trailingstop 수식함수 관련 문의
안녕하세요!
시스템 로직에 trailingstop 관련 문의드립니다.
trailingstop으로 시스템 시뮬레이션후, 실제 시스템 적용하여 운용하다 보면,
실제 거래결과와 시스템 적용결과값과 다르게 나오는 경우가 발생하는데,
이를 해결할려면 어찌해야 하는지요.
예를 들어, 5분봉 시스템에서 조건만족시 청산기준적용으로 셋팅하고 trailingstop값이
0.5pt 짧은 수익 후 trailingstop 로직과 큰 수익(2pt) 수익 후 trailingstop로직이
함께 적용되어 있으면, 실제 거래에서는 0.5pt후 청산으로 거래되는데, 장 끝나고,
재접속하여서 보면 큰 수익(2pt)후 청산된 것으로 시스템리포트가 나오는 형태의
경우가 발생하네요.
2021-01-25
1024
글번호 145790
답변완료
70832 질문자 입니다.
위 해주신 식을 NTS상 적용해 보니 스크립트에 정의되지 않은 변수/함수명이 사용되었습니다
-Fastk;40003
라고 뜹니다. 예스글로벌과 NTS(농협트레이딩시스템)하고 사용하는 함수가 틀려서 그런것인지요? 부탁좀 드립니다.^^;;
2021-01-25
1175
글번호 145780
답변완료
수식 뭘 바꾸면 될지 부탁드립니다.
아래꺼는 데이타메니저에서 dde 통해서 엑셀에서 불러오는건데
nqh21(10틱data2) 로써, -2~2 사이의 data값을 가집니다.
0보다 크면 매수, 0보다 작으면 매도로 스위칭
price ROC 에 수식변형하면 될꺼같은데
value를 바꿔야할듯한데. 어떻게하면 되는지 부탁드립니다.
period(10) 그냥 놔둬도 되려는지요?
여기서 10의 의미가 어떻게 되는지도 궁금합니다.
감사합니다 !!
2021-01-25
1389
글번호 145776
답변완료
70836질문자인데요
일봉5일선이 1분봉에 나오는 식을 부탁드려서 적용해봤는데 이렇게 가로선으로 나옵니다
어떻게 하면 이평선 처럼 나오는지 모르겠습니다 ㅜㅜ
2021-01-25
1522
글번호 145774
답변완료
수식
안녕하세요.
제공하신 옵션 월 고가, 월 저가, 기준가는 맞지 않아서 입력일으로 수식 부탁드립니다.
1. 일력일 저가 ==> 기준가
2. 일력일 포함하여 그후 ==> 월 고가, 월 저가
하기와 같이 기준가는 작성해보았습니다.
input : 입력일(20210115);
var : 기준가(0);
if sdate == 입력일 Then
기준가 = daylow;
감사합니다.
2021-01-25
1377
글번호 145763
한국사람73 님에 의해서 삭제되었습니다.
2021-01-25
0
글번호 145760
답변완료
고저가 당일봉 갯수만 고려하여 계산하는법
안녕하세요 담당자님
항상 도와주셔서 감사드립니다!
Highest와 Lowest를 통해 과거 고저가를 계산하는데
고정된 기간값을 사용하면 전일 봉까지 계산이됩니다.
ex) lowest(L,30)은 장초30분까지 전일 봉을 계산에 넣게 된다
당일 봉만을 고려하고싶은데 방법이 있을까요?
ex) 당일 9시 5분은 lowest(L,5), 당일 9시 20분은 lowest(L,20)으로 계산이 되어야하는겁니다.
시간개념을 이용해서 계산하기 위해 아래와 같이 써봤지만, 최초 60분만 계산이 맞고 그 이후 시간이 넘어가면 계산이 안맞아서 좋은 방법이 있을지 문의드립니다.
lowest(L,ceiling((sTime-090000)/100))
항상 덕분에 나날이 발전할 수 있도록 도와주셔서 감사드립니다.
2021-01-25
1290
글번호 145758
답변완료
안녕하세요~~
안녕하세요~~
문의1. 아래부분 두줄 수식 완성 부탁드립니다
input : 매수포인트(10)
var : Tcond(False),entry(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= Xtime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= Xtime and stime[1] < Xtime) Then
{
Tcond = false;
}
if Bdate != Bdate[1] Then
{
Tcond = False;
entry = 0;
if Xtime < ntime Then
SetStopEndofday(0);
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= ntime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= ntime and stime[1] < ntime) Then
{
Tcond = true;
var1 = O;
}
if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or
(MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then
entry = entry+1;
if Tcond == true and MarketPosition == 0 and entry < 1 AND macd기준선이 0선골크 and
현재가 > (시가+매수포인트) then 시장가매수
문의2. 아래 메뉴얼 내용중 설정창이 어디에 있는지요?
3.예스랭귀지문법
7)함수 및 예약어
가)주문함수
② 신호타입과 조건가격
신호타입은 주문타입이라고 불리기도 하지만 실제 주문가격을 지정하거나 하는 타입은 아닙니다.
신호가 발생하고 실제 주문에 대한 가격은 시스템 트레이딩 설정창의 매매가격에서 지정한 가격으로 주문이 발생하므로 주문함수에서 주문가격을 설정할수는 없습니다
2021-01-25
1116
글번호 145757