안녕하세요 오늘도 수고해 주셔서 감사드립니다. 70162번 요청한 수식 잘 받았습니다. 그런데 챠트에 적용을 해보니 제가 의도한 매매는 않되는 것 같아서 수정을 해 보았습니다. 다시 한 번 수고스럽겠지만 부탁을 드리겠습니다. [외부변수] StartTime 180000 EndTime 020000 진입횟수 12회 익절 30틱 (하루 총 익절이 아닌 1회 진입에 따른 익절입니다) 손절 15틱 (하루 총 손절이 아닌 1회 진입에 따른 손절입니다) 매수식과 매도식을 분리 운영함 [매수식] 1)시작시간 기준 첫 번 켄들이 양봉일 경우 양봉 종가 매수(익절:30틱 손절:15틱) 진입 후 +-30틱 기준으로 횟수제한까지 연속으로 매수(익절 30틱 손절 15틱)함 예)) 양봉 종가 100.00(크루드 오일 경우) 세번째 진입가 100.60 ...... 두번째 진입가 100.30 일 경우 세번째 진입가 100.30 ..... 세번째 진입가 100.00 ..... 세번째 진입가 100.30 ..... 첫번째 진입가 100.00 두번째 진입가 100.00 일 경우 세번째 진입가 100.00 ..... 세번째 진입가 99.70 ..... 세번째 진입가 100.00 ...... 두번째 진입가 99.70 일 경우 세번째 진입가 99.70 ..... 세번째 진입가 99.40 ..... 2)시작시간 기준 첫 번 켄들이 음봉일 경우 첫번 음봉 켄들에서 종가 기준 +-15틱에서 매수(익절:30틱 손절:15틱)진입 후 +-30틱 기준으로 횟수제한까지 연속으로 매수(익절 30틱 손절 15틱)함 [매도식] 1)시작시간 기준 첫 번 켄들이 양봉일 경우 첫번 양봉 켄들에서 종가 기준 +-15틱에서 매도(익절:30틱 손절:15틱)진입 후 +-30틱 기준으로 횟수제한까지 연속으로 매도(익절 30틱 손절 15틱)함 예)) 양봉 종가 100.00(크루드 오일 경우) 두번째 진입가 100.45 ...... 첫번째 진입가 100.15 일 경우 두번째 진입가 100.15 ..... 두번째 진입가 99.85 ..... 두번째 진입가 100.15 ...... 첫번째 진입가 99.85 일 경우 두번째 진입가 99.85 ..... 두번째 진입가 99.55 ..... 2)시작시간 기준 첫 번 켄들이 음봉일 경우 음봉 종가 매도(익절:30틱 손절:15틱) 진입 후 +-30틱 기준으로 기준으로 횟수제한까지 연속으로 매도(익절 30틱 손절 15틱)함

안녕하세요. 수능일 경우에는 장 시작이 1시간 늦게 시작합니다. 따라서 아래와 같은 수식 요청 드립니다. 1. 청산은 장 시작후 3시간 30분 이후 2. 진입은 첫봉후 10분 지나서.... 감사합니다.

항상감사합니다. 수식작성후 수식이 아닌 메모나 참고사항 남기고 싶은데 불가능 한가요?

전에 알려주신 수식에 다음 기능을 추가로 반영하고 싶습니다. 현재 매수 청산수식은 MFI 또는 RSI 값이 조건에 의해 일괄 청산하는 수식인데요... 활용하다가 보니 다음 기능을 부여하고 싶습니다. 1. 누적 매수금액이 0원 ~ 500만원 사이일때 1번 조건 : ( MFI(14)> 70 or RSI(14)> 76 ) 2번 조건 : 매수 평균가 보다 1.15% 이상시 1.2 번의 교집합일때 청산하는 수식을 추가 2. 누적 매수금액이 500만원 ~ 1000만원 사이일때 1번 조건 : ( MFI(14)> 70 or RSI(14)> 76 ) 2번 조건 : 매수 평균가 보다 1.1% 이상시 1.2 번의 교집합일때 청산하는 수식을 추가 3. 누적 매수금액이 1000만원 ~ 1500만원 사이일때 1번 조건 : ( MFI(14)> 70 or RSI(14)> 76 ) 2번 조건 : 매수 평균가 보다 1.05% 이상시 1.2 번의 교집합일때 청산하는 수식을 추가 지금 쓰고 있는 수식입니다. --------------------------------------------------------------- 국내 주식 10분봉 셋팅 input : 최대투자금액(1500); input : MFIPeriod(14); input : MFI값1(20); input : MFI값2(30); input : MFI값3(40); input : MFI진입금액1(10); input : MFI진입금액2(20); input : MFI진입금액3(30); Input : RSIPeriod(14); Input : RSI값1(20); Input : RSI값2(30); Input : RSI값3(40); input : RSI진입금액1(10); input : RSI진입금액2(20); input : RSI진입금액3(30); Input : MFI값4(70); Input : RSI값4(76); var : cnt(0),sum1(0),sum2(0),MFIv(0); var : SigSum(0),count2(0),RSIsig(0); Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0); var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIV(0),Xcnt(0); Array : C1[100](0); sum1 = 0; sum2 = 0; for cnt = 0 to MFIPeriod-1{ if (dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt)) > (dayhigh(cnt+1)+daylow(cnt+1)+DayClose(cnt+1)) Then sum1 = sum1 + DayVolume(cnt)*(dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt))/3; Else sum1 = sum1+0; if (dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt)) < (dayhigh(cnt+1)+daylow(cnt+1)+DayClose(cnt+1)) Then sum2 = sum2 + DayVolume(cnt)*(dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt))/3; Else sum2 = sum2+0; } MFIv = 100 - 100 / (1 + (sum1 / sum2)); if Bdate != Bdate[1] Then { for cnt = 1 to 99 { C1[cnt] = C1[cnt-1][1]; } PreUpAvg = UpAvg[1]; preDownAvg = DownAvg[1]; idx = idx + 1; } C1[0] = C; If idx == RSIPeriod+2 Then { UpSum = 0; DownSum = 0; For Counter = 0 To RSIPeriod - 1 { UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1]; If UpAmt >= 0 Then DownAmt = 0; Else { DownAmt = -UpAmt; UpAmt = 0; } UpSum = UpSum + UpAmt; DownSum = DownSum + DownAmt; } UpAvg = UpSum / RSIPeriod; DownAvg = DownSum / RSIPeriod; } If idx > RSIPeriod+2 Then { UpAmt = C1[0] - C1[1]; If UpAmt >= 0 Then DownAmt = 0; Else { DownAmt = -UpAmt; UpAmt = 0; } UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod - 1) + UpAmt) / RSIPeriod; DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod - 1) + DownAmt) / RSIPeriod; } If UpAvg + DownAvg <> 0 Then RSIv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg); Else RSIv = 0; if MarketPosition == 0 or (MarketPosition == 1 and AvgEntryPrice*CurrentContracts < 최대투자금액*10000 ) Then { if (NextBarSdate != sdate[1] and NextBarStime >= 151000) or (NextBarSdate == sdate[1] and NextBarStime >= 151000 and stime < 151000) Then { value1 = 0; if MFIv < MFI값1 Then value1 = value1+MFI진입금액1*10000; if MFIv < MFI값2 Then value1 = value1+MFI진입금액2*10000; if MFIv < MFI값3 Then value1 = value1+MFI진입금액3*10000; if RSIv < RSI값1 Then value1 = value1+RSI진입금액1*10000; if RSIv < RSI값2 Then value1 = value1+RSI진입금액2*10000; if RSIv < RSI값3 Then value1 = value1+RSI진입금액3*10000; if value1 > 0 and (MarketPosition == 0 or (MarketPosition == 1 and Xcnt == 0)) Then Buy("b",AtMarket,DEF,Floor(value1/NextBarOpen)); } } if MarketPosition == 1 Then { if MFIv > MFI값4 or RSIv > RSI값4 Then ExitLong("bx2",AtMarket); } Else Xcnt = 0;

macd지표 사용중인데 마이크로나스닥100 거래중입니다. 시스템거래중에 일정수익금이 예를들어 50pt수익이나면 거래를 중지시키고싶습니다. 50pt수익나서 아직 거래중에는 트레일링으로 계속 거래 유지하고 수익금이 50pt에 다시 도달하면 거래중지하려는데 수식좀 부탁드립니다. 반대로 손실금이 50pt되면 거래중지 수식도 부탁드립니다.

안녕하세요 항상 수고많으세요 감사합니다 요청드리는 내용은 파일에 첨부된 월봉상 현재가가 직전고점 돌파를 하는 종목검색을 하고싶습니다.

아래 건 수식 부탁드립니다. 1. if 100봉 이하 and day high low 5.00 이상 then 2. if 첫봉에서 100봉까지 양봉 70% 이상 then 3. if day high low 5.00 이상 and dayopen 위치가 day high low 45~55% 사이 then 4. if day 거래량이 300000개 이상 then 5. if 틱봉에서 090000~100000 체결량이 10000개 이상 then

채널을 만들고 싶습니다. 각 종목별로 알아서 채널이 지난 100일동안의 가격 중 대략 95%를 감싸 안을 수 있는 채널선을 만들어 주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요 고민고민하다 제 능력으론 아직 부족해 이렇게 염치없이 도움요청드립니다. 미국 나스닥 15분봉 기준 08시에 장 시작후 일정비율 이상올라가면 매수조건 A충족 매수조건 A가 된 상태에서 지수가 일정비율로 떨어지면 매수. 청산은 샹들리에 청산법 혹시 가능할까요 ㅠㅠ 예를들어 나스닥 08시 장 시작후 다음날 07시가 될때까지 그 동안 1% 상승 하면 매수할 준비를 하고 1%에서 0.5% 하락하면 매수 하는식으로 부탁드립니다. Condition1 = highest(H,기간) > dayopen * (1+(X/100)); if Condition1 == true and Close < Highest(h,기간)*((100-Y)/100) Then Buy(); if MarketPosition == 1 Then ExitLong("EL",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-ATRV*n); 만약 영업일이 바뀌어도 (한국시간기준 썸머타임 미적용 07 -> 08시) 청산이 되지않을경우 그대로 포지션 유지. X는 상승비율 Y는 하락비율 제가 만들어본건 여기까지 인데 제 한계인가봅니다 이 수식에서 미국장 영업기간을 어떻게 할 지도 모르겠고 허접한 수식이지만 도움 부탁드립니다. 감사하고 행복한 하루 되십시요!