안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요.. # 1차매도1,1차매도2는 가격이 상승해서 1차매도 가격을 터치한 것인지 시가가 갭으로 1차매도가격 이상에서 바로 시작해서 신호가 발생한것인지 구분하기 위해서 1차매도를 2개의 함수로 작성한 것입니다. # 시가가 지정한 가격보다 아래에서 시작하여 상승해서 지정한 가격 터치시 매도(1차매도1) # 시가가 지정한 가격보다 이상에서 바로 시작하면 시가에 바로 매도(1차매도2)로 하였습니다. # 2차매도1, 2차매도2도 마찬가지로 작성하였는데 신호가 제대로 잡히질 않네요.. # 추가질문으로 1차매도2의 경우 시가에 바로 매도하지 않고 시가의 1호가 아래에서 매도하는 수식도 부탁드립니다. 검토부탁드립니다. 전체 시스템식은 다음과 같습니다. -------------------------------------------------------------------------- ## 일봉상 일목균형표의 120일 기준선을 참조하여 3분봉에서 매매함. ## 2분할매수, 2분할매도 시스템식 ## 외부변수 설정 ## input : 전략시작일자(20160105), 전략시작시간(090000), 전략매수금액(1000); input : 매수위치1차(2), 매수위치2차(3); input : 매도위치1차(1.5), 매도위치2차(2); input : 매수비중1차(50), 매수비중2차(50); input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50); input : 전략진입횟수(1); input : 최종손절위치(10),최종익절위치(1); input : Period(26); ## 내부변수 설정 ## var : CL(0),V0.5(0),V1(0),V2(0),V3(0); var : mid(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0),V8(0),V9(0); var : diff(0),TF(0),cnt(0),value(0); var : entrycond1(false),entrycond2(false),entrycond3(false); # Period 전기간 최고가의 값이 있으면 if dayhigh(Period) > 0 Then { var1 = dayhigh(0); # 당일최고가 (Period 기간동안 최고가를 계산하기 위한 초기값) var2 = daylow(0); # 당일최저가 (Period 기간동안 최고가를 계산하기 위한 초기값) var11 = dayhigh(1); # 전일최고가 (전일기준 Period 기간동안 최고가를 계산하기 위한 초기값) var12 = daylow(1); # 전일최저가 (전일기준 Period 기간동안 최고가를 계산하기 위한 초기값) # 0일부터 Period전일까지 최고가와 최저가를 불러와 # Period 기간동안 최고가/최저가를 계산 # 전일기준은 0을 제외하고 Period 기간이므로 +1 for cnt = 0 to Period-1 { if DayHigh(cnt) > var1 Then var1 = DayHigh(cnt); if dayhigh(cnt+1) > var11 Then var11 = dayhigh(cnt+1); if daylow(cnt) < var2 Then var2 = daylow(cnt); if daylow(cnt+1) < var21 Then var21 = daylow(cnt+1); } # Period기간동안 최고가가 전일보다 상승하면 # CL에 당일 중간값 저장 if var11 < var1 Then CL = (var1+var2)/2; V0.5 = var1-((var1-CL)/5)*1; V1 = var1-((var1-CL)/5)*2; ## "빨"타점-1타점 V2 = var1-((var1-CL)/5)*3; ## "주"타점-2타점 V3 = var1-((var1-CL)/5)*4; ## "노"타점-3타점 mid = (var1+var2)/2; ## 중간선 V4 = var1-((var1-CL)/5)*5; ## "초"타점-4타점 V5 = var1-((var1-CL)/5)*6; ## "파"타점-5타점 V6 = var1-((var1-CL)/5)*7; ## "남"타점-6타점 V7 = var1-((var1-CL)/5)*8; ## "보"타점-7타점 V8 = var1-((var1-CL)/5)*9; ## "점"타점-8타점 V9 = var1-((var1-CL)/5)*9; ## "검"타점-9타점 value = abs(var1-V0.5); ####################################################### if sdate >= 전략시작일자 and # 지정일 이후 TotalTrades < 전략진입횟수 and # 최대 진입횟수 이전 MarketPosition == 0 and # 현재 무포지션 stime >= 전략시작시간 and # 지정시간 이후 EntryCond1 == false and # EntryCond1은 false일때(첫진입이 발생하면 true로 변경되어 한번만 진입하게 됨) DayHigh(0) < var1 Then { # 당일고가가 period신고가를 돌파하지 않을 경우만 매수하기 위한 조건 # (1차매수1),(1차매수2)은 가격이 하락해서 1차매수가격을 터치한 것인지 # 시가가 갭으로 1차매수가격 이하에서 바로 시작해서 신호가 발생한것인지 # 구분하기 위해서 1차매수를 2개의 함수로 작성한 것입니다. # 시가가 지정한 가격보다 위에서 시작하면 하락해서 지정한 가격 터치시 매수(1차매수1) # 시가가 지정한 가격보다 이하에서 바로 시작하면 시가에 바로 매수(1차매수2) if stime <= 145500 Then { if NextBarOpen > var1-value*(매수위치1차+1) Then buy("1차매수1",atlimit,var1-value*(매수위치1차+1),Floor((전략매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); Else buy("1차매수2",AtMarket,def,Floor((전략매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); } if stime == 150000 Then { if L <= var1[1]-value[1]*(매수위치1차+1) Then buy("1차매수3",AtMarket,def,Floor((전략매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); } } # 매수진입이후 if MarketPosition == 1 then { # 추가진입이 발생하면 1차매도가 다시 발생할수 있도록 false로 초기화 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then Condition1 = false; # 매수시점의 var1와 V0.5의 차이값을 diff에 저장 diff = abs(var1[BarsSinceEntry]-V0.5[BarsSinceEntry]); if MaxEntries == 1 and # 최대진입횟수가1이고(첫진입 한번만 발생한 상황) L >= var1-value*(매수위치2차+1) and # 저가가 2차매수가격 이상이고 EntryCond2 == false Then { # EntryCond2은 false일때(2차매수가 발생하면 true로 변경되어 한번만 진입하게 됨) # 다음봉에서 2차매수가격을 터치하면 신호발생(즉 가격이 하락해서 첫 터치가 발생하면 매수) # 시가가 지정한 가격보다 위에서 시작하면 하락해서 지정한 가격 터치시 매수(2차매수1) # 시가가 지정한 가격보다 이하에서 바로 시작하면 시가에 바로 매수(2차매수2) if stime <= 145500 or stime == 150000 Then { if NextBarOpen > var1-value*(매수위치2차+1) Then buy("2차매수1",atlimit,var1-value*(매수위치2차+1),Floor((전략매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); Else buy("2차매수2",AtMarket,def,Floor((전략매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); } if stime == 150000 and L <= var1[1]-value[1]*(매수위치2차+1) Then buy("2차매수3",AtMarket,def,Floor((전략매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); } # Condition1과 Condition2는 각 매도의 횟수를 1번으로 제한하게 위한 변수 # 포지션 진행 중 1차매도란 이름의 청산이 발생하면 Condition1은 true if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and (LatestExitName(0) == "1차매도1" or LatestExitName(0) == "1차매도2" or LatestExitName(0) == "1차매도3") Then Condition1 = true; # 포지션 진행 중 2차매도란 이름의 청산이 발생하면 Condition2는 true if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and (LatestExitName(0) == "2차매도1" or LatestExitName(0) == "2차매도2" or LatestExitName(0) == "2차매도3") Then Condition2 = true; # Condition1이 false일때(첫진입후 아직 1차매도는 발생하지 않은 상태) # 당일 최저가에서 diff*매도위치1차만큼 상승하면 매도1차비중만큼 청산 if Condition1 == false then { if stime <= 145500 Then { if NextBarOpen > lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치1차 Then exitlong("1차매도1",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치1차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); Else exitlong("1차매도2",AtMarket,def,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); } if stime == 150000 and H >= lowest(L,BarsSinceEntry)[1]+diff[1]*매도위치1차 Then exitlong("1차매도3",AtMarket,def,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); } if Condition1 == true and CurrentContracts < MaxContracts then { if stime <= 145500 Then exitlong("최종익절1",AtStop,LatestExitPrice(0)-diff*최종익절위치); if stime == 150000 and L <= LatestExitPrice(0)-diff*최종익절위치 Then exitlong("최종익절2",AtMarket); } # Condition2는 false일때(첫진입후 아직 2차매도는 발생하지 않은 상태) # 당일 최저가에서 diff*매도위치2차만큼 상승하면 매도2차비중만큼 청산 if Condition2 == false then { if stime <= 145500 Then { if NextBarOpen > lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치2차 Then exitlong("2차매도1",AtLimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치2차); Else exitlong("2차매도2",AtMarket); } if stime == 150000 and H >= lowest(L,BarsSinceEntry)[1]+diff[1]*매도위치2차 Then exitlong("2차매도3",AtMarket); } # 당일최고가에서 value*(최종손절위치+1)만큰 하락하면 전량청산 # 3분봉에서 정규장마지막봉 전봉까지만 만족했을때 신호발생 if stime < 145700 Then exitlong("최종손절1",AtStop,var1-value*(최종손절위치+1)); # 정규장 마지막봉에서 조건만족하면 다음봉(다음날)시가에 청산 if stime == 150000 and L <= var1[1]-value[1]*(최종손절위치+1) Then exitlong("최종손절2",AtMarket); } Else { # 매수포지션이 아니면 모두 false로 초기화 Condition1 = false; Condition2 = false; } } # 매수진입 후 1차매수1이나 1차매수2, 1차매수3 진입신호가 발생하면 true if MarketPosition == 1 and (LatestEntryName(0) == "1차매수1" or LatestEntryName(0) == "1차매수2" or LatestEntryName(0) == "1차매수3") Then entrycond1 = true; # 매수진입 후 2차매수1이나 2차매수2, 2차매수3 진입신호가 발생하면 true if MarketPosition == 1 and (LatestEntryName(0) == "2차매수1" or LatestEntryName(0) == "2차매수2" or LatestEntryName(0) == "2차매수3") Then entrycond2 = true; # 무포지션이면 flase로 초기화 if MarketPosition == 0 Then { entrycond1 = false; entrycond2 = false; }

그 문제가 아닌듯 싶읍니다. 아래 로직에서 if (CallPL+PutPL >= 0) --> if (CallPL+PutPL >= 0.1) 이렇게 수정해서 이미 쓰고 잇읍니다. 그런데, 맨아래로직(매수가 기준 10%)은 잘 작동되는데, 시초가 기준(10%) 로직만 에러가 납니다. --> 두 로직 모두 0.1로 수정하고 작동해서 나온 결과입니다. if (CallPL+PutPL >= 0) 로직이 백분율이 아니므로, 10 이 아니라 0.1 이 맞는것 같읍니다. 다시 검토 부탁합니다. ======================================================== 안녕하세요 예스스탁입니다. 0% 이상이면 청산되게 되어 있었습니다. 10% 이상으로 수정했습니다. function Main_OnStart() { Main.SetTimer(1,5000);//5초마다 타이머 동작 } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { var num =Account1.GetTheNumberOfBalances(); var CallPL = 0; var PutPL = 0; //계좌잔고에서 매수포지션인 콜과 풋의 손익률 합산 for (var i = 0; i < num; i++) { //잔고리스트 순번으로 잔고를 셋팅 Account1.SetBalance(i); //콜이고 매수포지션이면 손익률 합산(시초가기준) if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "12" && Account1.Balance.position == 2) { CallPL = CallPL+(Account1.Balance.current - Option1.GetOpen(Account1.Balance.code))/Option1.GetOpen(Account1.Balance.code); } //풋이고 매수포지션이면 손익률 합산(시초가기준) if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "13" && Account1.Balance.position == 2) { PutPL = PutPL+(Account1.Balance.current - Option1.GetOpen(Account1.Balance.code))/Option1.GetOpen(Account1.Balance.code); } } //콜풋 매수포지션 손익률이 10% 이상이면 if (CallPL+PutPL >= 10) { //계좌 잔고의 콜/풋 매수포지션 모두 청산 for (var i = 0; i < num; i++) { //잔고리스트 순번으로 잔고를 셋팅 Account1.SetBalance(i); //콜이고 매수포지션이면 청산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "12" && Account1.Balance.position == 2) { Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } //풋이고 매수포지션이면 청산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "13" && Account1.Balance.position == 2) { Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } } } } } 즐거운 하루되세요 > 초록이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 이전글 문의 > 아래글을 예스스팟에 적용해보니 조건충족과 상관없이 자동설정하면 바로 청산됩니다. 맨 아래 처음 수식(매수가 기준 청산)은 제대로 작동되는데, 재문의 글의 답변로직(바로 아래 로직, 시초가 기준 청산)은 옵션객체(option1)를 추가했는데도 자동 걸자마자 바로 청산됩니다. -> 스트립트 객체에서 option1 추가하고, 속성에서 주가지수옵션 지정했읍니다. 원래, 조건(10% 총익시 청산)이 되서 청산되야 하는데, 조건과 상관없이 자동주문 걸면 바로 청산돼 버립니다. 무엇이 에러가 있읍니까? ----------------------------------------------------- 안녕하세요 예스스탁입니다. 옵션종목의 시초가가 필요하므로 스크립트 객체화면에 옵션객체를 추가하셔야 합니다. function Main_OnStart() { Main.SetTimer(1,5000);//5초마다 타이머 동작 } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { var num =Account1.GetTheNumberOfBalances(); var CallPL = 0; var PutPL = 0; //계좌잔고에서 매수포지션인 콜과 풋의 손익률 합산 for (var i = 0; i < num; i++) { //잔고리스트 순번으로 잔고를 셋팅 Account1.SetBalance(i); //콜이고 매수포지션이면 손익률 합산(시초가기준) if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "12" && Account1.Balance.position == 2) { CallPL = CallPL+(Account1.Balance.current - Option1.GetOpen(Account1.Balance.code))/Option1.GetOpen(Account1.Balance.code); } //풋이고 매수포지션이면 손익률 합산(시초가기준) if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "13" && Account1.Balance.position == 2) { PutPL = PutPL+(Account1.Balance.current - Option1.GetOpen(Account1.Balance.code))/Option1.GetOpen(Account1.Balance.code); } } //콜풋 매수포지션 손익률이 10% 이상이면 if (CallPL+PutPL >= 0) { //계좌 잔고의 콜/풋 매수포지션 모두 청산 for (var i = 0; i < num; i++) { //잔고리스트 순번으로 잔고를 셋팅 Account1.SetBalance(i); //콜이고 매수포지션이면 청산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "12" && Account1.Balance.position == 2) { Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } //풋이고 매수포지션이면 청산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "13" && Account1.Balance.position == 2) { Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } } } } } 즐거운 하루되세요 > 초록이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 추가 문의... > 아래글 답변에서 한가지 추가 문의합니다. 만약, 매수 보유중인 콜/풋의 손익을 합산할때, 각각의 매수가가 아닌, 당일 시초가(각각의 시초가)를 기준으로 +10% 청산 하려면 어떻게 해야 합니까? ================================================================= 안녕하세요 예스스탁입니다. 문의하신 내용은 예스랭귀지로 구현하시기는 어렵습니다. 예스랭귀지는 차트에 적용되어 신호가 발생하는데 차트의 주종목에만 신호가 발생하고 주문이 가능하며 다른 차트의 신호상태나 손익은 알수가 없습니다. 해당 내용은 스팟에서 구현해 보셔야 합니다. 아래는 수식 가이드입니다. 아래 내용 참고하셔서 수정보완해 사용하시기 바랍니다. 5초마다 잔고의 매수로 보유하고 있는 콜과 풋의 손익률을 합산해 10%이상이면 계좌의 매수포지션으로 보유중인 전체 콜과 풋을 모두 청산합니다. function Main_OnStart() { Main.SetTimer(1,5000);//5초마다 타이머 동작 } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { var num =Account1.GetTheNumberOfBalances(); var CallPL = 0; var PutPL = 0; //계좌잔고에서 매수포지션인 콜과 풋의 손익률 합산 for (var i = 0; i < num; i++) { //잔고리스트 순번으로 잔고를 셋팅 Account1.SetBalance(i); //콜이고 매수포지션이면 손익률 합산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "12" && Account1.Balance.position == 2) { CallPL = CallPL+(Account1.Balance.current - Account1.Balance.avgUnitCost)/Account1.Balance.avgUnitCost; } //풋이고 매수포지션이면 손익률 합산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "13" && Account1.Balance.position == 2) { PutPL = PutPL+(Account1.Balance.current - Account1.Balance.avgUnitCost)/Account1.Balance.avgUnitCost; } } //콜풋 매수포지션 손익률이 10% 이상이면 if (CallPL+PutPL >= 0) { //계좌 잔고의 콜/풋 매수포지션 모두 청산 for (var i = 0; i < num; i++) { //잔고리스트 순번으로 잔고를 셋팅 Account1.SetBalance(i); //콜이고 매수포지션이면 청산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "12" && Account1.Balance.position == 2) { Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } //풋이고 매수포지션이면 청산 if (Account1.Balance.code.substring(0,2) == "13" && Account1.Balance.position == 2) { Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,0,1); } } } } } 즐거운 하루되세요 > 초록이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 문의.. > 풋옵션과 콜옵션을 조합하여 하고 있읍니다. 합성법인 스트랭글, 스트래들 전략을 쓰고 있는데, 아래와 같이 문의합니다. 스트래들로 프리미엄이 비슷한 콜,풋옵션을 둘다 매수했을때, 양측의 손익을 합한 총 손익이 +10% 가 날때, 두 포지션 모두 청산하여 수익을 지키고 싶은데, 로직 가능합니까? 우리트레이더의 stoploss 기능은 한 포지션만 걸수 있어 콜, 풋 포지션을 따로 따로 걸어야 하기 때문에, 총 수익과 연동할수가 없읍니다. (예컨대 콜이 +10% 수익나서 청산되도, 그때, 풋이 -10% 나면 수익 제로입니다) 콜과 풋의 손익을 합산해서 총손익이 +10% 날때 콜,풋을 모두 청산하여 수익을 지키고 싶읍니다) 가능합니까? 예스스팟까지 하여 검토 부탁합니다.

각 당일의 고저폭을 시스템포트폴리오 처럼 기간별 표로 볼 수 있는 방법이 없을까요? 종전 질문에서 plot(dayhigh-daylow); 지표식을 가르쳐주셨는데, 이것을 그러니까 일일별로 표처럼 쭉 볼 수 있는 방법이 없을까하여 질문드립니다. 시스템 적용 후 포트폴리오로 일간 손익을 볼 수 있는 것 처럼 말이죠. 부탁드립니다. 감사합니다!

파워종목검색에서 ETF를 제외하고 싶은데 어떻게 가능한가요? 바쁘시겠지만 스팟 가이드라인 좀 부탁드리겠습니다. 감사합니다.

매번 성실한 답변에 감사드립니다. 아래지표식은 일봉 볼밴을 분봉에 나타내는 지표식입니다. 이지표식을 전일 일봉볼밴의 종가값을 익일 분봉에 수평선으로 나타내게 수정 부탁드립니다. 감사합니다.

안녕하세요. 초보 질문입니다 특정 봉의 평균값을 구하는 수식을 알고 싶습니다. 예를 들어 장이 시작되고 첫번, 두번, 세번째 봉의 값의 평균(봉의 종가기준)을 알고 싶다면 어떤 수식을 사용해야하나요? 참고로 이 봉은 지수가 아니라 참조데이터(개인, 외인 선물 수급 등)입니다. 친절한 답변에 미리 감사드립니다.

스토를 이용하여 시스템 전략을 작성코자 합니다. ------------------------------------------------------------------------------ 스토1(30.10), 스토2(12.5) 일경우 매수 조건 1. 스토1이 과열 70선을 상향돌파 시 매수 (기본매수) ==> 20틱 익절 or 30틱 손절 or 최고가 20틱 대비 10틱 하락 시 스탑트레일링 2. 1 조건 이후 포지션이 없을 경우 스토2가 과열 70선을 상향돌파 시 재매수 (재매수는 2번가찌) ==> 20틱 익절 or 30틱 손절 or 최고가 20틱 대비 10틱 하락 시 스탑트레일링 또는 과열 70선을 하향돌파 시 강제청산함 매도 조건 반대의 경우 (침체 30) 강제청산 1. 해외영업일 기준 당일 수익 70틱 or 손실 50틱 이면 거래종료 후 익일 시작 ------------------------------------------------------------------------------- 좋은 하루 보내세요...감사합니다.