답변완료
시뮬레이터 결과와 실제 매매의 차이 정도
안녕하세요!
시스템을 만들고 있는데 몇 가지 궁금한 점이 있어 질문드립니다.
첫 질문은
한 컴퓨터에서 운영하는 예스트레이더에서 한계좌로 선물을 2계약 거래할 수 있는 금액이 있다고 가정하고 시스템을 약세장과 강세장을 나눠서 개발하고 창을 두개로 만들어
각각 적용한다면 정상적으로 돌아갈까요?
약세장은 매도/매도청산만, 강세장은 매수/매수청산만 돌아가게 하고요..
10분봉 차트를 이용할 예정이구요.
두번째 질문은
시뮬레이터 결과 실제 적용함에 있어 금전적 차이가 어느 정도의 비율로 벌어질까요?
시뮬레이터로 했을 경우 2~3년 정도 주기를 바꿔가며 해도 승률의 변화는 미미한데
실제 매매를 해도 똑같은 결과가 나왔을지 궁금합니다. 어느 정도 차이가 있을 것이라 생각되는데 대략의 비율이라도 알고 싶습니다.
세번째 질문은
시스템으로 슬리피지나 강제청산 등 세세한 부분을 작성하였을 경우 시스템적용시
나나타는 설정창에서의 선택이 알송달송한데
설정창에 있는 내용을 시스템작성시 빼고 해야 하나요? 만약 시스템 작성시 강제청산과
설정창의 강제청산 %이 다를 경우 어느 것이 우선순위인지 궁금합니다.
마지막으로 지표에서 기준선을 설정하고 과열 침체시 채우기에서 막대뿐인데 완전채우기
도 있으면 좋겠습니다.
모양이 좀 그렇습니다.
물어볼게 너무너무 많은데 오늘은 여기까지^^
잘 부탁드립니다!!!
2005-08-29
727
글번호 198577
예스트레이더 (iM증권)