답변완료
최대손실폭 계산에 관해서 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.
연결선물지수 30분봉의 2003/4/7 - 2003/4/11 기간을
사용했으며, 질문에 사용한 매매식은 다음과 같습니다.
###### 매수식 #####
((sDate==20030407) && (dayIndex==06)) ||
((sDate==20030410) && (dayIndex==02)) ||
((sDate==20030411) && (dayIndex==00))
###### 매수청산식 #####
((sDate==20030407) && (dayIndex==11)) ||
((sDate==20030410) && (dayIndex==11)) ||
((sDate==20030411) && (dayIndex==10))
###### 매도식 #####
((sDate==20030409) && (dayIndex==05)) ||
((sDate==20030411) && (dayIndex==10))
###### 매도청산식 #####
((sDate==20030409) && (dayIndex==12)) ||
((sDate==20030411) && (dayIndex==11))
1. 4/10일 종가 까지의 최대손실폭 (1) 0.66을 계산할 때,
10:00봉 종가 73.6과 12:00봉 종가 73.0의 차이가
최대손실폭 계산의 일부로 참여한 것이 맞습니까 ?
또 (혹은 유사하게) 10:00 - 12:00 까지의 고가/저가는
상관없이 봉의 종가만을 이용하는 것이 맞습니까 ?
2. 4/11 14:00 봉에 매도를 추가하기 전 까지는 그림에 표시된 것과
같이 최대손실폭이 4/10과 마찬가지로 0.66이 나오는데, 이 봉에
매도가 추가 되면 최대손실폭이 0.96으로 나옵니다.
제 생각으로는 0.75 (중간 생략하고 간단하게 말해서 0.78-1.53)
가 나와야할 것 같은데 어떻게 계산해서 0.96으로 나온겁니까 ?
그리고, 제가 알고 있는 최대손실폭 계산방법은
청산누적손익 - 직전최대누적손익 + 진입후청산까지거래당손실폭의 최소값
이라고 알고 있는데, 예스차트에서는 어떻게 계산하는지 방법이나
식을 좀 알려주십시오.
3. 건의사항
만약 현재 체계에서, 최대손실폭을 계산할 때 거래당손실폭을 포함시키고
있고 또 거래당손실폭을 계산할 때 봉의 종가만을 사용한다는 제 추측이
맞다면 (만약 제 추측이 틀렸다면 이 질문은 무시하시면 됩니다.),
이를 T/S 처럼 고가/저가를 이용한 것으로 변경하실 계획은 없으십니까 ?
종가라는 것은 해당봉의 많은 틱데이타 중 단지 단위시간 단위로 샘플링된
한 데이타에 불과한데 이 것 보다는 T/S나 CT처럼 고가/저가를 사용하는
것이 오히려 더 낫지 않을까 생각됩니다.
2003-07-30
7116
글번호 194795
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