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시스템 최적화
안녕하세요?
전략 A를 포트폴리오하여 나스닥선물 30분봉, 다우선물 30분봉, 에스앤피선물 30분봉으로 동시에 적용하여 매매를 하고자 합니다.
전략 A의 스크립트 상 변수가 N이 있다고 할 경우
변수 최적화를 하여 포트폴리오의 수익을 극대화하고자 합니다.
즉 동일 변수 N값을 적용하여 나스닥, 다우, 에스앤피의 수익의 합산을 극대화하는 최적화하는 방법이 있을까요?
2020-05-26
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글번호 215736
eFriend Global YesTrader (한국투자증권)