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프로그램 사용법 Q&A
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수익곡선 오류
시뮬레이션 차트의 수익곡선 오류
"S"는 3계약 매도 진입이며
"S"매도 진입에 대한 청산은 sp1,sp2,sp3 로 각각 한계약씩 10틱,20틱,40틱 분할 청산되며
"sl"은 매도진입에 대한 손절로 7틱입니다.
그리고 "S*"도 3계약 매도 진입이며 "S*"에 대한 청산은 s*p1에 10틱 2계약청산, s*p3에 40틱 1계약 청산하고
그리고 모든진입에 대해 장 종료때 모두 청산합니다.
수수료는 편도 0.01pt로 설정해놨습니다. 슬리피지는 없는것으로 설정해놨습니다.
수익곡선이 좀 이상한거 같아서(포지션이 없는 곳에서도 기울기가 생기는 문제.... )
수익곡선 설정에서 모든수익으로 바꿔서 분석 해본결과 첨부파일에서 봤을때
왼쪽에서 두번째의 "sl"까지는 잘 맞아요. 그런데 그 이후 "S*"포지션부터 문제가 생겨요.
사진의 오른쪽에 띄어놓은 시스템성능보고서와 맞춰봐도 뭔가 문제가 있어보입니다.
시스템 성능보고서는 잘 맞게 계산되더군요...
장 종료전 모두 청산하는 시점 전까지는 이상하게 계산되다가 모두 청산하는 시점에는 결론적으론 맞게 그려지네요.
수정 부탁드립니다.
추신.. "S"포지션은 onclose주문으로 진입하고, "S*"는 atlimit 으로 특정가격으로 주문을 집어넣어놓는 형태입니다.
아~ 그리고 이와 관련된거 같은건데...
2018-09-06
584
글번호 213835
달콤도온 님에 의해서 삭제되었습니다.
2018-09-06
0
글번호 213834
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지표수식 해석 질문입니다.
TEMA식의 원리를 알고 싶네요.
다른 언어를 사용하는 HTS는 대부분 TEMA라면 EMA식을 3중으로 사용하는 식으로 이루어져있는데,
예스트레이더는 확인해보니 좀 다르다는 걸 알았습니다.
같은 이유로 DEMA식도 형태는 다르지만 원리는 비슷한거 같은데요.
봐도 이해를 잘 못하겠습니다. 이 EMA를 3곱하고 빼고 하는 방식의 의미를 가르쳐주세요.
var1= EMA(C,LENGTH1);
var2= EMA(EMA(C,LENGTH1),LENGTH1);
var3= EMA(EMA(EMA(C,LENGTH1),LENGTH1),LENGTH1);
TEMA = (3 * var1) - (3 * var2) + var3;
DEMA = (2* var1) - var2;
2018-09-06
837
글번호 213833
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수익계산 오류에 대해
전에도 비슷한 질문 드렸었는데요. 봉이 클수록 수익 리포트와 실계좌의 차이가 커지는 것 같아요. 오후 3시 33분 청산인데요. 12분봉으로 했을 때의 리포트의 수익과 실계좌 수익이 전혀 맞지 않아요. 반면 1분봉 시스템으로 봤을 때는 그리 오류가 없는 것 같아요. 분이 커질수록 오류가 커질 수 밖에 없는 이유가 있나요? 전에 말씀드렸지만 봉가정 날만한 로직은 아예 쓰지도 않아요.
2018-09-06
887
글번호 213832
답변완료
틱차트에서 내일 날짜선이 출력됨
분봉은 괜찮은데, 틱차트에서
마지막 캔들에 내일 날짜선이 항상 출력됨.
추가로 메뉴에서
"메뉴바"
"메인툴바"
"화면목록바"
"티커바"
4개 모두 선택 해제할 경우, 다시 메뉴를 불러올 방법이 없음.
2018-09-05
726
글번호 213831
답변완료
복수 포지션 전략의 오버나잇 포지션 청산에 관하여
안녕하세요 늘 많은 도움 받고 있습니다.
당일 진입 청산이 아니라 하루 이상 포지션을 보유하는 경우에
시스템 설정의 "주문시작신호"가 '모든 신호'일 경우에 다음 날 Exitshort 혹은 Sell 신호에
기존 진입주문에서 발생한 거래수량 만큼 청산(청산 및 포지션전환)이 되는 지 궁금합니다.
프로그램 자체에 기존 전략거래수량의 로그가 남아 해당 수량만큼 청산을 하게 되는 건지,
시스템설정의 '고정자산진입'의 금액 & 현재 가격만큼 청산을 하게 되는 건지,
시스템의 원리가 잘 이해 가지 않습니다.
다른 질문을 보면, 당일 진입하고 청산하지 않을 경우 다음 날 수동으로 직접 해야된다는 답변이 많던데, 포지션은 반드시 그렇게 해야되는 걸까요.
(전제 : 스윙전략이라 동시호가에 진입&청산하게 될 경우 진입 청산에 실패하는 경우가 발생하므로, sTime 으로 동시호가시간에는 아예 진입&청산을 하지 않게 설정해두었습니다.)
예를 들어, 고정자산 천만원설정 기준으로 / 현재가 천원에 만개의 수량을 Long 포지션으로 보유하고 며칠이 지나서
현재가 2천원이 되어 정산 할 때 고정자산이 천만원 기준이니 5천개만 청산되는 건 아닌 것 같은데.. 그러면 프로그램상 해당 전략의 '진입청산명','진입주문시간&주문수량' 등을 로그로 기록해두었다가 청산하는 방식인지
어떻게 프로그램이 돌아가는 지 궁금합니다.
또한 바로 아래 9256번의 질문처럼, 복수 전략을 한 계좌로 운용할 경우에도
전략마다 각각의 진입 신호를 프로그램이 로컬예트로그,증권사주문로그 등으로 기억하여, 아침에 재로그인을 해도 각 전략별 기존 진입수량 만큼 청산을 하는지, 원리가 간단하게 어떻게 되는 지 알고 싶습니다.
미리 감사드립니다^^
2018-09-05
785
글번호 213830
답변완료
진입신호
시스템 A
매수 1계약 들어가 있는 상황에서
시스템 B
매도 1계약 진입 신호 들어가면 그냥 청산 시켜버리고
나중에 시스템 B 매수 청산 신호 들어가면 매수 1계약 들어가는 거 맞지요?
그러면 저거가 청산 뒤에 시스템 b에서 매도 1계약 들어가게 하려면 2개 진입 외에는 방법이 없는 건가요?
또 시스템 A가 청산시키려고 매도 1계약 들어갈 때 또 다르게 진입될텐데 이건 또 어떻게 막아야 하나요? 보다가 끄는 것 외에 방법 없나요?
2018-09-04
869
글번호 213827
답변완료
틱챠트상 시스템 로직 결과 변화
100 틱 챠트를 이용하여 매매하고 있습니다.
문제는,
1. 틱챠트에 시스템 적용을 해 놓고 매수되었다 매도된 상태에서,
2. 챠트를 틱챠트에서 분챠트로 변환시킨 후,
3. 다시 틱 챠트로 왔더니, 시스템 상태가 매도가 아닌 시스템 매수 유지 상태로 되어 있습니다.
이것은 다시 보면, 틱챠트가 무언가 변화되었다는 얘긴데요...
제 생각에는 틱챠틔 바 갯수(현재 9999)로 맞춰 놓았는데, 이것이 업데이트된 것 같습니다.
그래서 질문입니다.
어떻게 하면 실시간 매매 및 Back Test시에도 동일한 로직의 검증이 가능한지 궁금합니다.
2018-09-03
638
글번호 213825
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진입주문지연 설정 문의
시스템 설정창에 진입주문 지연기능에 대해 궁금합니다.
설정창에 진입주문지연을 5초로 해놓고
설정창에 당일청산시간을 오후3시 정각으로 해놓으면
청산이 3시 0분 5초에 되는지 아니면 청산은
관계없이 3시 정각에 이루어 지는지 궁금합니다.
2018-08-31
786
글번호 213819
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전략실행 최대 갯수
전략실행에 있어서 예스트레이더에서 최대 지원하는 동시 전략실행 창(?)의 갯수가 몇 개 정도 될까요?
많은 수의 전략실행차트를 동시에 띄울 수록 신호나 주문이 늦어지는 건 아닌지,
만약 늦어지게 된다면 클라이언트의 컴퓨터 성능의 문제일텐데, cpu(코어수/속도)-램-네트워크(속도or대역폭) 어떤 부분으로 개선할 수 있는 지 궁금합니다.
매번 감사드립니다.
2018-08-31
745
글번호 213818