답변완료

SetStopLoss에서 pointstop 사용시 문제점

안녕하세요. 애니헬프 김용호라고합니다. SetStopLoss(v_손절청산값, PointStop); 스탑로스 청산에서 pointstop을 사용시 진입계약수와는 상관없이 무조건 정해진 pt에서 손절되더라구요. 즉, 1계약진입시 손절을 pointstop을 4pt로 잡는다면 10계약이 진입되면 1계약기준 0.4pt만 하락을 해도 손절이 되어버립니다. 처음에 무슨문제인가 한참 고민했는데 확인해보니 그런 이상한 계산방법이 적용됩니다. 물론 percetstop을 사용했을 경우는 1계약이나 10계약이나 1계약기준 % 하락시 손절되구요. 대부분 사람들이 PointStop을 사용하더라도 1계약 기준이지 2계약, 10계약 등 각각의 계약에 따라 포인트스탑을 설정하지는 않을꺼라 생각합니다. 확인후 수정부탁드려요. 수정이 안될경우 타당한 설명 함께해주시면 감사하겠습니다. 그리고 1계약 기준으로 시뮬레이션하고, 여러계약으로 사용했다면 완전히 엉뚱한 결과가 나올뻔했습니다. 이것도 확인후 전화부탁드려요.

anyhelp

2010-10-21

1711

글번호 204241

예스트레이더 (iM증권)

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리딩스타이용자 입니다

1. 기존의 리딩스타 월드와이드 에서 리딩스타 플러스이용으로 전환하려고 할때, 기존버전을 삭제하지 않고 설치해도 아무 지장이 없습니까? 2. 기존 월드와이드 버전HTS의 시스템관리자(수식 Editor)로 작성한 수식을 새 버전에서 이용하려할땐, *.YIN파일들만 같은 이름의 폴더로 복사하면 되겠습니까? 3. 시스템관리자(수식 Editor)의 수식 작성규칙중에서, 아직 잘모르는 부분을 질문하겠습니다. 아주 예전에 잇었던 수식작성 제한이 어떤것이 어느만큼 풀렸고, 어느것은 유지중인지 자세한 안내부탁드립니다. 왠만해선 이 정보를 어디에서도 찾아낼수 없더라고요. 수식 작성하다보면 이러한 제한들에 의해 실행이 영향받는것 같아서 그럽니다. - 조건연산(if나 else if, while, for, )의 상황별 갯수제한 및, 중첩제한 및 우선순위제한 및, 개정된 규칙 등. - 논리연산( OR, AND)의, 한 조건문내부에서의 갯수제한, 조합제한, - 내장함수(ABS() 등)의 입력데이터 형태 제한 안내 : ABS()함수의 경우 입력데이터에 array형을 넣으면 제대로 되지 않는 문제점이 발견됨, 따라서 데이터형(논리형,정수형 등등), 즉 , 변수 데이터값유형 외에, 함수별 입력데이터의 변수difine유형(사용자정의변수, 내부변수 , 배열변수)의 구분및 제한 조건이 공개되어야합니다. - 이전데이터참조 ( [n]의 기능) 의 사용 빈도제한 (메모리용량문제 외의 제한) - 종류별 변수의 갯수제한(메모리용량문제 외의 제한) 많은 질문이지만, 중요한 것이니 꼭 부탁드립니다. 그럼 이만

guest

2010-10-21

1747

글번호 204240

기타

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다른 종목의 가격을 비교하여 트레이딩 가능한지요?

보통 시스템 수식이 한종목이라고 가정하고 수식이 만들어지는 것 같은데요.. 두개의 종목을 가지고 두개의 가격을 비교해서 트레이딩 하는 수식을 만들 수도 있는지요?

SJ

2010-10-21

1783

글번호 204239

예스트레이더 (iM증권)

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프로그램 최대라인수및 주문모듈수 문의

안녕하세요... 수고하십니다. 현재 우리트레이드에서 예스랭귀지로 전략을 만들고 있습니다. 현재 약 3000라인 정도에 주문모듈만 550개정도입니다. 포지션보다는 데이트레이딩을 선호하여 장흐름및 추세,비추세등등 매매기법을 전략에 맞게 세분화하다보니 앞으로 프로그램의 라인수및 주문모듈이 계속 늘어날예정인데 예스랭귀지가 지원할수 있는 최대 라인수및 주문모듈수를 알고싶습니다. 언어가 지원할수있는 최대라인수 언어가 지원할수 있는 Sell, Buy 의 수(각 주문모듈은 각각의 EntryName이 틀립니다.) 참고로 컴퓨터는 i7-860 쿼드코어 8mb 윈도우7 64bit 입니다.

기술적매매

2010-10-21

1744

글번호 204237

예스트레이더 (iM증권)

답변완료

4606 재요청입니다.

답변 감사합니다. Y축의 충돌 문제 때문이라면.... DATA1을 기준하여 기본차트, 기본차트+지표등의 옵션을 그대로 DATA2에도 적용되게 해주시면 됩니다... 문제는 DATA1에 기본차트 기준으로 설정하고 DATA2,DATA3의 차트에 지표를 설정하였을 때, DATA1은 기본차트 기준으로 지표가 움직이고 DATA2와 DATA3의 값들은 기본차트+지표 기준으로 차트가 움직인다는 것임니다. DATA2,DATA3를 추가할경우 차트설정란에도 DATA1의 Y축 공유같은 형태로 설정을 하게 되어있는데... DATA1에 기본차트로 설정하여도 DATA2와 DATA3는 별도로 움직인다는게 문제가 됩니다... 이는 수정 가능할거라 생각됩니다... 그럼 수고하세요... 안녕하세요? 예스스탁입니다. 저희 예스스탁에서는 본 요청 사항을 처음 접하게 되었음을 먼저 말씀드리겠습니다. 아마도 고객님의 요청 사항이 중간 전달 과정에서 누락되지 않았을까 추측해 봅니다. 향후 프로그램에 관한 요청사항은 본 게시판을 이용하시면 프로그램 개발회사인 저희 예스스탁에서 책임있는 답변을 드리도록 하겠습니다. 고객님께서 요청하신 내용과 필요성이 있음에 대해서는 저희도 인지하고 있으나, 이를 지원해 드리기 위해서는 기본차트와 참조차트의 충돌 문제가 발생됩니다. 예를들어 기본차트는 화면(기본차트)로 보고 있는 상태에서 참조차트는 화면(기본차트+지표)로 보고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 상태에서 기본차트와 참조차트를 겹쳐서 적용하게 된다면 두 개의 Y축 설정이 서로 달라서 충돌 문제가 발생하게 됩니다. 두 차트 간의 Y축 공유시 충돌문제 때문에 본 기능은 참조차트가 제공되면서 제외된 기능입니다. 이와 같은 문제로 요청하신 사항을 처리해 드리지 못하는 양해를 부탁드리겠습ㄴ디ㅏ. 감사합니다. > WT_BUSUNG 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 요청사항입니다.. > 봉차트 클릭시 나타나는 기본차트 속성에서 DATA1은 기본차트 보기가 되어 일목균형표등과 같은 지표들을 넣어도 봉위주의 값들을 우선하여 보이기 때문에 지표값이 위에 있던 아래에 있던 보는데 불편함이 없습니다. 그런데... DATA2,DATA3에 지표값을 적용시 봉위주로 볼수가 없고 단지 봉과 지표값들중 최대 최소 값을 기준하여 나타나므로 옵션 종목과 같은 변동성이 큰 종목을 DATA2,DATA3에 넣으면 지표값때문에 봉이 너무 작게 보이는 현상이 생깁니다... 안그래도 사람이 볼수 있는 세로 화면이 크지 않은게 현실인데... 이건 뭐 몇인치를 갖다가 피봇을 하여 쓰라는 건지.... 모르겠습니다... 전에도 제안하여 그리 실행하겠다 했는데... 3개월이 지나도 아직 그대로면.... 부탁드려요....DATA2,DATA3...를 기본차트 기준 보기 옵션을 넣어주세요

7007

2010-10-19

1444

글번호 204234

NH트레이더 (NH투자증권)

답변완료

정말감사합니다.질문하나만 추가요;;

그럼 체결된 금액과 그 금액의 수량을 데이터로 쓰려고 할땐 틱차트를 이용해야 하나요 아니면 다른 지표나 방법이 있나요? 쉽게 옵션 현재가 별로 실시간 체결된 거래대금액을 지표로 표현할려고 합니다.

향초

2010-10-19

1766

글번호 204233

예스트레이더 (iM증권)

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행사가 질무니요~

옵션 행사가는 데이터로 제공되지 않기 때문에 수식 상에서 입력변수로 처리하여 직접 입력해 라는 답변을 받았는데요. 그럼 행사가1의 거래량이나 현재가 데이터와 행사가2의 거래량이나 현재가 대이터의 값만들어서 지표등으로 만들수있나요? 쉽게 행사가1의 거래량 = [1] 행사가2의 거래량 = [2] [1] * [2] = x x를 지표로 만들수 있나요?

향초

2010-10-18

1754

글번호 204226

예스트레이더 (iM증권)

답변완료

YT3.1 모의에서 오류...

예스트레이더 3.1 모의투자프로그램에서 1015tr 다시 조회하라면서 차트가 뜨지않네요 어떻게해야하나요?

요한

2010-10-17

1913

글번호 204224

예스트레이더 (iM증권)

답변완료

차트오류

1015 tr을 다시 조회해주십시오 라고 오류가 뜨면서 차트 가 안나와요? (그전에는 잘나왔는데요)

********

2010-10-17

2048

글번호 204223

예스트레이더 (iM증권)

답변완료

시스템포트폴리오 레포트값 오류

안녕하세요. 시스템을 포트폴리오로 구성해 돌리려고하는데 값에 오류가 있어서 수정 건의 드립니다. 현재 승률이나 최대, 최소 손실 등이 포트폴리오 구성된 것의 단순 평균 등으로 계산되어 실제 포트폴리오 결과에 의한 값과 차이가 발생합니다. 즉, 캡쳐한 화면에서 실제 포트폴리오 결과 날짜기준 승률은 수익일 188일 손실일 65일로 74.3% 정도인데 레포트 값은 76.36으로 나오고 있으며, 최대 손실 경우도 두개 포트폴리오 구성시 최대 손실은 -7.7pt 정도되는데.. 결과값은 3.86pt로 단순 평균을 사용하고 있습니다. 포트폴리오 레포트 기준을 정해서(일일기준이 적당할듯) 여러시스템 사용시 단순 평균 등으로 오는 오류에서 벗어나야 할듯합니다. 처음에 이것을 가지고 포트폴리오 구성하고 위험관리 진행했다가 뭔가 이상해서 확인해보니 오류가 있더라구요. 포트폴리오 갯수가 늘어나거나, 특정시스템의 진입 계약수가 다를 경우는 그 오류가 더 심하게 나옵니다. 즉, 해결을 위해서는 각 시스템이 운영된 결과 얻어진 실적값을 종합한후 이것을 일일 단위로 해서 종합 레포트를 올려주시면 될듯합니다. 종합 MDD 값은 어떻게 구해지는 지 알수 없어서 답답합니다. 끝으로 포트폴리오 종합 MDD 값은 어떻게 만들어지는 것인 답변 부탁드립니다. 이것에 따라서 포트폴리오시 제 위험관리 로직이 재 설정되어야 하기 때문입니다. 그럼 수고하십시요. ^^

anyhelp

2010-10-17

1694

글번호 204222

예스트레이더 (iM증권)