답변완료
실제 주문가격과 시스템 포트폴리오 숫자가 안 맞네요?
실제 거래된 가격에 따른 손익과
시스템 포트폴리오에 나오는 손익이 안 맞는 거 같습니다.
실제 거래된 가격은 신호가격, 주문가격, 체결가격 중에서
체결가격이 실제로 거래된 거겠지요?
이것으로 계산한 손익과,
시스템 포트폴리오> 기간분석> 일간분석(단위분석)의 손익이 서로 안 맞습니다.
실례로 오늘자 거래의
시스템 모니터 상에 잡힌 체결가격이
주문 체결가격 거래별 손익
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매수청산 172.65 -0.15
매수 172.8
매수청산 171.4 0.1
매수 171.3
매도청산 169.8 -1.55
매도 168.25
매수청산 169.8 0.05
매수 169.75
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합계 -1.55
이렇게 해서 -1.55Pt가 오늘 손익인데,
시스템 포트폴리오 상에 나온 기간분석> 일간분석(단위분석)은
-0.53이 나오네요.
만약 시스템 모니터 상의 체결가격 계산한 것보다 시스템 포트폴리오의 손익이
더 안 좋게 나오면 그건 수수료와 슬리피지 때문이라고 이해하는 노력이라도 하겠는데
어떻게 체결가격보다 손익 계산한 게 2배 가까이 좋아지는지요?
혹시 시스템 포트폴리오 상에 나오는 것이 실제 매매한 것으로 계산하는 것이 아니라
조회하는 순간 시뮬레이션을 돌려서 봉가정 등이 생겨서 그런 것인가요?
만약 그렇다면 일/주/월별 실제 손익은 어디서 봐야 하나요?
시스템 모니터 상의 체결가격 데이터는 프로그램을 끄면 다 날아가던데...
무엇이 실제로 맞는 건가요? (참고로 모의 프로그램에서입니다.)
만약 이게 모의 프로그램이라서 안 맞다면....
어떻게 시뮬레이션한 결과를 믿고 실제 매매에 임할 수 있겠습니까?
제가 뭘 잘못 알고 있는 것이면 좋겠습니다.
어떤 게 맞는 것이고, 원인이 뭔지 알려주시기 바랍니다.
2009-04-21
1166
글번호 202377
예스트레이더 (iM증권)