수동이던 시스템이던 주문발생후 미체결주문이 있으면 5초후 자동정정으로 상대2호가에 주문내는 식 좀 부탁드립니다.

안녕하십니까? 매번 성의있는 답변 감사드립니다. 결국 롤오버 문제 때문에 예스스팟으로 넘어오기로 했습니다. 그리고 예스스팟은 예스랭귀지 처럼 차트에 시뮬레이션 해볼 수 없나요? 또는 어떻게 시뮬레이션 해볼 수 있나요? 부탁드릴 수식은, 해외선물이라 16시~16시를 하루로 잡아 매일 16시 시가를 기준으로 1% 상승 또는 하락하면 매수 또는 매도 진입. (손절이나 청산이 되기 전에는 새로운 진입 신호는 무시.) (모든 진입, 청산 및 손절은 실시간으로 신호가 발생하는 즉시 시장가로 진입 또는 청산.) 손절은 1% 트레일링스톱으로 최소 1% 수익 이후에 수익의 50%가 감소하면 청산. 매월 25일 20시에 강제청산 후 다음월 종목으로 롤오버. 단, 롤오버시 25일 16시 시가를 기준으로 롤오버 하는 가격이 손절가나 또는 트레일링 스탑에 의한 청산에 걸리면, 진입하지 않고 걸리지 않으면 25일 20시에 현재월 종목 강제청산 후, 다음월 종목을 20시에 시장가 진입.

안녕하세요. 다음 수식 부탁드립니다. ------------------------------ <1> 예스스팟에서 MarketData1 는 K200 지수이고, 옵션 행사가격을 결정하기 위하여 다음과 같이 수식이 작성되어 있습니다. PP = (Math.floor(MarketData1.current/2.5)*2.5); 이때 행사가격(PP)이 260, 265, 270 과 같이 5로 나누었을 때 나머지가 0 인 행사가격과 262.50, 267.50, 272.50 과 같이 5로 나누었을 때 나머지가 2.50 인 행사가격을 구분하고자 합니다. <2> 예스스팟에서 데이트레이딩이 아닌 포지션매매일 경우 진입횟수를 제한하고자 합니다. 제 생각으로는 Main.GetUserValue 함수를 사용하여 거래횟수를 기억시켜서 사용해야 될 것 같은데, 위의 방법 또는 다른 간단한 방법이 있으면 수식 부탁드립니다. (포지션매매, 진입횟수 3회로 제한) --------------------------- 그럼 오늘도 즐거운 시간되세요~ 감사합니다 !!!

한국의 금융산업 발전을 위해 불철주야 애쓰시는 귀하의 노고를 높이 평가합니다 시스템식 작성 바랍니다 가. 주기와 매매대상 종목 1. 주기; 1초 2. 매매대상 종목; 3개 - 종목1; 지수선물(예; 2015년 5월 6일 15시 5분 가격- 264.30) - 종목2; 위아래 구분없이, 지수선물로부터 네 번째로 가까운 콜옵션 (예; 첫 번째로 가까운 콜옵션- 265.00, 두 번째로 가까운 콜옵션- 262.50, 세 번째로 가까운 콜옵션- 267.50, 네 번째로 가까운 콜옵션- 260.00) - 종목3; 지수선물로부터 위로 5번째 가까운 콜옵션 (예; 첫 번째로 가까운 콜옵션- 265.00, 두 번째로 가까운 콜옵션- 267.50, 세 번째로 가까운 콜옵션- 270.00, 네 번째로 가까운 콜옵션- 272.50, 다섯 번째로 가까운 콜옵션- 275.00) 과 아래로 5번째 가까운 풋옵션 (예; 첫 번째로 가까운 풋옵션- 262.50, 두 번째로 가까운 풋옵션- 260.00, 세 번째로 가까운 풋옵션- 257.50, 네 번째로 가까운 풋옵션- 255.00, 다섯 번째로 가까운 풋옵션- 252.25) 의 현재가 중 작은 종목. 즉, 콜옵션 275.00의 현재가는 0.04 이고 풋옵션 252.25의 현재가는 0.06 이라고 할 때 콜옵션 275.00 의 현재가가 작으므로 종목3에 해당되는 것은 콜옵션 275.00 입니다 나. 매매 전략 1. 진입을 위한 참조종목 조건 - 진입조건 도달을 평가하는 시간; 15시 10분 - 종목1; 참조종목1( 삼성전자 )이 10일 이내에 5일 이평, 20일 이평이 crossup 한 적이 없는 상태에서 당일 crossup 하면서 당일 거래대금이 전일대비 1.5 배 이면 종목1을 매수하고 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목2; 참조종목2( 현대차 )이 20일 이내에 10일 이평, 40일 이평이 crossup 한 적이 없는 상태에서 당일 crossup 하면서 당일 거래량이 어제 기준 거래량 20일 이평 대비 2.0 배 이면 종목2 를 매수하고 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목3; 참조종목3( KODEX200 )이 어제 포함 5일 중에 4일 이상 외국인순매수가 20억 이상인 상태에서 당일 외국인순매수가 30억원 이상이면 종목3을 매수합니다 2. 진입금액 - 총투자금액; 5억원 - 종목1 진입금액 = (총투자금액)/5 * { (5일간 삼성전자 상승률)/(5일간 KODEX200 상승률) } - 종목2 진입금액 = (총투자금액)/5 * { 절대값(10일간 현대차 상승률)/절대값(10일간 KODEX200 상승률) } - 종목3 진입금액 = (총투자금액)/5 3. 매수 주문가격 - 15시 10분 기준 (매도호가 + 2호가) 와 (매도호가 + 2%) 중에 작은 금액에 매수 주문 4. 매수 주문시간 - 15시 11분 5. 청산조건 - 종목1 ; 매수 후 참조종목1( 삼성전자 )의 5일 이평, 20일 이평이 crossdown 하면 종목1의 보유수량 중 50%는 당일 15시 10분에 청산하고 나머지 50%는 다음날 11시에 청산하며 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목2; 매수 후 참조종목2( 현대차 )의 10일 이평, 40일 이평이 crossdown 하면 종목2의 보유수량 중 30%는 당일 15시 10분에 청산하고 35%는 2일 후 10시에 청산하고 나머지 35%는 4일 후 12시에 청산하고 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목3; 매수하고나서 4일 후 보유수량 중 40%는 15시 10분에 청산하고 나머지 60%는 6일 후 09시 00분 01초에 청산합니다 - 이것과는 별개로 공통적으로 손익한도청산을 합니다 6. 손익한도청산 조건 - 10% 하락시 즉시 손절매 - 40% 상승시 즉시 이익실현 - 10% 이상 상승 후 매수가격으로 내려오면 즉시 청산 - 20% 이상 상승 후 5% 상승까지 내려오면 즉시 이익실현 - 25% 이상 상승 후 고점 대비 10% 하락하면 즉시 이익실현 - 30% 아성 상승 후 고점 대비 ATR(20)*3 하락하면 즉시 이익실현 7. 청산 주문가격 - 주문하는 시점 기준 (매수호가 - 3호가) 와 (매수호가 - 3%) 중에 큰 금액에 청산 주문 수고하십시요^^

안녕하세요. 장중 스팟을 실행하던 중에 스팟편집기로 주석을 일부 추가했는데 그 후 들어갔어야 할 주문이 안 들어갔어요. 수정이 원인인지 아니면 수식이 잘못된건지 확실하지가 않아서 문의드립니다. 요약) 스팟 실행중 전략을 변경저장하면 예스트레이더에서 다시 실행해주어야 정상적으로 동작하나요?

첫번째, 질문 1143번의 추가질문입니다. 선물 매수 신호시 콜만 포지션, 매도 신호시 풋만 포지션 되야 하나 매도신호는 정상 작동하나 매수신호시 풋이 청산이 되지않습니다. 1. 아래 수식중 오타인지? Main.MessageList("매수신호발생"); Start = 1; CallCode1 = Option.GetATMCallRecent(0); CallCode2 = Option.GetATMCallRecent(-1); var CallPrice1 = Option.GetBidByCode(CallCode1,2); var CallPrice2 = Option.GetAskByCode(CallCode2,2); A1.OrderSell(CallCode1, Vol, CallPrice1, 0); A1.OrderBuy(CallCode2, Vol, CallPrice2, 0); //Start와 종목코드 저장 Main.SetUserValue("Start", Start); Main.SetUserValue("CallCode1", CallCode1); Main.SetUserValue("CallCode2", CallCode1); <-----이 부분 2. 변수 Vol을 code1은 Vol1, code2는 Vol2 로 두개로 변경 가능한지요? 3. 시스템을 두개 사용시 내부파일에 저장한 var V = Main.GetUserValue("Start"); 와 같이 같은 변수를 쓰게되면 덮어쓰게 되는지? 아니면 각각 시스템과 관련되어 저장되는지요? var Start; var CallCode1,CallCode2; var PutCode1,PutCode2; function Main_OnStart() { Main.MessageList("시작"); //내부파일에 Start로 저장된 값 호출해 V에 저장 var V = Main.GetUserValue("Start"); //0이면 Start는 0 if (V == 0) Start = 0; //1이면 if (V == 1) { //Start는 1 Start = 1; //CallCode1에 내부파일 Code1에 저장된 값 호출해 저장 CallCode1 = Main.GetUserValue("Code1"); //CallCode2에 내부파일 Code2에 저장된 값 호출해 저장 CallCode2 = Main.GetUserValue("Code2"); } if (V == -1) { Start = 0; //Start는 -1 Start = 1; //PutCode1에 내부파일 Code1에 저장된 값 호출해 저장 PutCode1 = Main.GetUserValue("Code1"); //PutCode2에 내부파일 Code2에 저장된 값 호출해 저장 PutCode2 = Main.GetUserValue("Code2"); } Main.SetTimer(1, 5000);//5초간격 타이머 셋팅 } function C1_OnRiseSignal(Signal) { if (Signal.signalKind == 1 ) { Main.MessageList("매수신호발생"); Start = 1; CallCode1 = Option.GetATMCallRecent(0); CallCode2 = Option.GetATMCallRecent(-1); var CallPrice1 = Option.GetBidByCode(CallCode1,2); var CallPrice2 = Option.GetAskByCode(CallCode2,2); A1.OrderSell(CallCode1, Vol, CallPrice1, 0); A1.OrderBuy(CallCode2, Vol, CallPrice2, 0); //Start와 종목코드 저장 Main.SetUserValue("Start", Start); Main.SetUserValue("CallCode1", CallCode1); Main.SetUserValue("CallCode2", CallCode1); } if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2 ) { Start = 0; Main.MessageList("매수청산발생"); var BxPrice1 = Option.GetAskByCode(CallCode1, 2); var BxPrice2 = Option.GetBidByCode(CallCode2, 2); A1.OrderBuy(CallCode1, Vol, BxPrice1, 0); A1.OrderSell(CallCode2, Vol, BxPrice2, 0); //저장값 초기화 Main.SetUserValue("Start", 0); Main.SetUserValue("Code1", " "); Main.SetUserValue("Code2", " "); } if (Signal.signalKind == 3 ) { Main.MessageList("매도신호발생"); Start = -1; PutCode1 = Option.GetATMPutRecent(0); PutCode2 = Option.GetATMPutRecent(1); var PutPrice1 = Option.GetBidByCode(PutCode1,2); var PutPrice2 = Option.GetAskByCode(PutCode2,2); A1.OrderSell(PutCode1, Vol, PutPrice1 , 0); A1.OrderBuy(PutCode2, Vol, PutPrice2, 0); //Start와 종목코드 저장 Main.SetUserValue("Start", Start); Main.SetUserValue("Code1", PutCode1); Main.SetUserValue("Code2", PutCode2); } if (Start == 1 && Signal.signalKind == 4 ) { Start = 0; Main.MessageList("매도청산발생"); var SxPrice1 = Option.GetAskByCode(PutCode1, 2); var SxPrice2 = Option.GetBidByCode(PutCode2, 2); A1.OrderBuy(PutCode1, Vol, SxPrice1, 0); A1.OrderSell(PutCode2, Vol, SxPrice2, 0); //저장값 초기화 Main.SetUserValue("Start", 0); Main.SetUserValue("Code1", " "); Main.SetUserValue("Code2", " "); } } ---------------------------------------------------------------------------------------- 두번째, 질문 1157번의 추가질문입니다. 콜매도, 풋매도 금액의 합으로 +500000원 익절, -500000원 손절 식을 부탁합니다.