제가 오늘 9월물 풋 267.5 에 1계약 매도주문을 넣어봤습니다. 그리고 예스트레이더 [2101]통합주문 화면의 예수금 탭에서 위탁증거금을 확인해 보니 24,000,000원이 잡히더군요. 근데, [1214]옵션 매도시 주문증거금현황 화면에서 9월물 풋 267.5의 1계약당 옵션 매도 증거금은 10,095,006원인데, 왜 14,000,000원 가량이나 더 잡히나요? 267.5에 근접한 다른 행사가의 종목들은 대략 증거금이 1천만원 안팎인데 비해 증거금이 2배 이상으로 잡힙니다. 왜 그런지 궁금합니다.

NH트레이더로 예스스팟 자동주문 실행시 다운됩니다 확인 부탁합니다. 참고로) 아비아스트 안티바이러스 툴 설치된 상태이며, 동일 환경에서 하이투자증권 예스트레이더 예스스팟은 정상 작동합니다.

안녕하세요 선물신호를 매수 신호시 1차 콜매수 1계약, 청산신호시 청산, 2차 선물 매도, 매수 신호시 2계약 진입, 진입횟수에 따라 계약수를 늘리는 수식이 가능 한가요? 콜매수 1계약 -> 콜매수 청산, -> 풋매수 2계약 -> 풋매수 청산 -> 콜매수 3계약 -> 콜매수 청산 -> 풋매수 4계약 -> 풋매수 청산

안녕하세요, 오래전에(2013.10.16) 불꽃기사님으로 부터 정말 유익한 정보를 받은 brucehan입니다 다시 감사드립니다 꾸벅 2014.3.13 자유게시판에 불꽃기사님께서 " 잔고관리하는 법 알고 싶으시면 말씀하세요. 간단하게 올려드릴께요" 라고 하셨네요. 지금이라도 말씀해 주실 수 있는지요? 부탁드립니다 감사합니다

안녕하세요. 2가지 질문드립니다. 1. 아래는 3.0이하의 델타가 0.5근접하는 콜, 풋 종목입니다. 만기주가 아니라면 근월물, 만기주에는 차월물(가격 3.0 이하, 델타0.5)을 주문할 수 있도록 GetRemainDays 또는 GetRemainDaysByCode 함수를 이용하여 수식을 수정 부탁드립니다. //3.0 이하의 콜옵션종목 찾기 for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { if (Option.GetCurrent(0, i) > 1.0 && Option.GetCurrent(0, i) < 3.0 && Option.GetDelta(0,i) != 0) { CallPrice[i+LNum] = Math.abs(0.5 - Math.abs(Option.GetDelta(0,i))); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else { CallPrice[i+LNum] = 999999; CallCode[i+LNum] = 999999; } } //3.0 이하의 콜옵션종목중 델타가 0.5에 근접하는 종목 찾기 CC = 999999; CallOrderCode = 999999; for (var ii = -LNum; ii <= UNum; ii++) { if (CallPrice[ii+LNum] < CC) { CC = CallPrice[ii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[ii+LNum] } } //3.0 이하의 풋옵션종목 찾기 for (var iii = -UNum; iii <= LNum; iii++) { if (Option.GetCurrent(1, iii) > 1.0 && Option.GetCurrent(1, iii) < 3.0 && Option.GetDelta(1,iii) != 0 ) { PutPrice[iii+UNum] = Math.abs(0.5 - Math.abs(Option.GetDelta(1,iii))); PutCode[iii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(iii); } else { PutPrice[iii+UNum] = 999999; PutCode[iii+UNum] = 999999; } } //3.0 이하의 풋옵션종목중 델타가 0.5에 근접하는 종목 찾기 PP = 999999; PutOrderCode = 999999; for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++) { if (PutPrice[iiii+UNum] < PP) { PP = PutPrice[iiii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum]; } } 2. 체결을 보장하기위해, 보통은 매도시 매수5호가, 매수시 매도5호가로 주문하고 있는데, 양매도 전략에서는 콜풋 동시에 매도진입시 각각 매도1호가에 지정가 주문후 둘 중 하나가 전량체결되면 나머지 주문은 시장가(또는 상대5호가)로 수정주문. 환매수시에도 마찬가지로 각각 매수1호가에 지정가 주문후 둘 중 하나가 전량체결되면 시장가(또는 상대5호가)로 수정주문할 수 있도록 아래의 수식을 수정부탁드립니다. Account1.OrderSell(SellCallCode, SellCallCount, Option.GetBidByCode(SellCallCode, 5), 0); Account1.OrderSell(SellPutCode, SellPutCount, Option.GetBidByCode(SellPutCode, 5), 0); Account1.OrderBuy(SellCallCode, SellCallCount, Option.GetAskByCode(SellCallCode, 5), 0); Account1.OrderBuy(SellPutCode, SellPutCount, Option.GetAskByCode(SellPutCode, 5), 0);