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예스스팟 Q&A

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[자답] 선물매매 코드 문의

검색해 보니 이미 질문과 답변이 있군요. 감사합니다. ---------------------------------------------------------------------------- 안녕하세요? 다른 분에게 답변 주신 아래 내용에 추가로 문의 드립니다. 예스랭귀지 코드에서 조건이 만족하면 buy / sell 신호를 만들어 줄 때 1. 기존에 포지션이 없으면 1계약을 매수 또는 매도한다. 2. 기존에 매수 포지션일 때 매수 신호가 나오면 그냥 매수 포지션 1계약 유지한다. 3. 기존에 매수 포지션일 때 매도 신호가 나오면 1계약을 매도 청산하고, 1계약을 매도한다. 4. 기존에 매도 표지션일 때 매도 신호가 나오면 그냥 매도 포지션 1계약 유지한다. 5. 기존에 매도 포지션일 때 매수 신호가 나오면 1계약을 매수 청산하고, 1계약을 매수한다. 위의 조건에 만족하도록 아래 코드를 수정해 주시면 감사하겠습니다. =============================================== 1. 스크립트 객체설정 차트객체(Char1) 계좌객체(Account1) 종목객체(MarketData1) --> 미니선물로 지정 function Main_OnStart() { Main.MessageList("시작"); T = 0; } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { if (Signal.signalKind == 1) { T = 1; Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(MarketData1.code),1,MarketData1.Ask(5), 0); } if (T == 1 && Signal.signalKind == 2) { Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(MarketData1.code),1,MarketData1.Bid(5), 0); } if (Signal.signalKind == 3) { T = -1; Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(MarketData1.code),1,MarketData1.Bid(5), 0); } if (T == -1 && Signal.signalKind == 4) { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(MarketData1.code),1,MarketData1.Ask(5), 0); } }
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차트신호시 풋편매수 트레일링 스탑 추가

1) 체결오류 메세지 건(별첨파일 참조) 모의투자로 한달 동안 체결에 이상이 없었는데 금일 2024년 1월 19일 090200 주문가격이 하한가 미만이란 메세지를 받았습니다. 주문 건들은 모두 등가격이고 주문형식은 지정가 5를 사용하고 있습니다. 다시 한 번 주문을 내보았는데 102800 주문 건은 정상 체결되었습니다. 모의투자라서 발생할 수 있는 오류인가요? 2) 아래수식에 트레일링스탑 내용을 추가하고 싶습니다. 진입가격이 등가격까지 상승했을 때 고점에서 0.5 하락시 청산 위 조건에서 청산되지 않고 내가격 1까지 상승했을 때 고점에서 1.25 하락시 청산 항상 고맙습니다. ************************************************************************************ var UNum; var LNum; var PutCode; var PutPrice; var PP; var PutOrderCode; var PutExit; function Main_OnStart() { PutExit = false; Main.SetTimer(1, 5000); } //차트에서 신호가 발생하면 function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { //해당 신호가 매도신호이면 if (Signal.signalKind == 3) { Main.MessageList("--------------------------------------------"); Main.MessageList("매수신호 발생"); //0.5 이하 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음 //ATM위 행사가 갯수 UNum = Option1.uppersATM; //ATM아래 행사가 갯수 LNum = Option1.lowersATM; //각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언 PutCode = new Array(UNum+LNum+1); //각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언 PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); //풋종목 찾기 //풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로 //for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함 for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++) { //ii단계 풋종목이 0.5 이하이면 if (Option1.GetCurrent(1, ii) <= 0.5 ) { //해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장 PutPrice[ii+UNum] = Option1.GetCurrent(1, ii); //해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장 PutCode[ii+UNum] = Option1.GetATMPutRecent(ii); } else //0.5 보다 크면 { //배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장 PutPrice[ii+UNum] = -1; //배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장 PutCode[ii+UNum] = -1; } } //배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고 //PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장 PP = -1; PutOrderCode = -1; for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++) { if (PutPrice[iiii+UNum] > PP) { PP = PutPrice[iiii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum]; } } Main.MessageList("--------------------------------------------"); Main.MessageList("풋종목코드:",PutOrderCode,"/풋현재가 :",PP); //풋옵션종목 매수 if (PutExit == false) { //지정가 Account1.OrderBuy(PutOrderCode, 1, Option1.GetAskByCode(PutOrderCode, 5), 0); //시장가 //Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, 0, 1); } } if (Signal.signalKind == 4) { Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, Option1.GetBidByCode(PutOrderCode, 5), 0); } }
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만경
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guangtie
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프로그램 순매수 참조데이터 관련 문의

안녕하세요 담당자님. 항상 도움주셔서 감사드리며, 새해 복 많이 받으십시요. 다름이아니라 예스트레이더 전략실행 차트에서 종목추가 참조데이터 추가를 통해서 해당 종목의 수급정보를 차트에 표시할 수 있습니다. 1. 예스스팟으로 개별 종목에 대한 수급정보를 확장차트에 표시할수 있는방법이 있을지 문의드립니다. 제가 필요한 정보는 개별 종목의 일일 (실시간) 프로그램 순매수 데이터이며, 이를 Data2로 활용하여 전략에 활용하고자 합니다. 2. 만약 현재 예스스팟에 종목별 수급데이터 활용이 어렵다면 혹시 기능을 추가해주실 수 있으실지 문의드립니다. 3. 당장 계획이 없으시다면, Data Manager를 통해서 별도의 종목별 수급데이터를 불러들여서 예스스팟 확장차트 data2에 표시되도록하여 사용하고자 합니다. 매뉴얼이나 기존 Q&A에서 관련정보를 찾을수 없는것같은데, Data Manager의 데이터를 확장차트에 표시하기 위한 객체와 예시 코드를 간략히 작성해주실수 있으시다면 대단히 감사할것같습니다. 항상 도움주셔서 감사드립니다.
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문의

데이트레이딩 양매수 수식입니다. 진입 1. 개장 후 콜등가격과 풋등가격의 양합이 1.5 이하로 내려오고 2. 두 가격의 차이가 절대값(콜등가격 - 풋등가격) 3틱 이내가 되면 양매수 ex1) 콜 0.76 풋 0.79, 양합은 1.5이고 차이는 3틱 청산 1. 진입 시 콜미결제와 풋미결제의 합(1.5)에서 +1 포인트(2.5)면 모두 청산(익절) 2. 진입 시 콜미결제와 풋미결제의 합(1.5)에서 -1 포인트(0.5)면 모두 청산(손절) - 1계좌에 여러 미결제가 혼재되어 있으므로 정확히 양매수 미결제 건만 청산하고 싶습니다. 수식 부탁드립니다.
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좌오비우오비
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수식질문 드립니다 도와주세요~~~

var ItemList; var Count; var ReqCount; var X1 = false var OrderList = []; var MKList = []; var req; var OrderCode; function Main_OnStart() { Main.SetTimer(1, 3000); } function Main_OnTimer(nEventID) { var d = new Date(); HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); //9시01분~15시20분 사이 if (nEventID == 1 && HHMMSS >= 90100 && HHMMSS < 152000) { Main.MessageLog("스팟시작"); Main.MessageLog("종목검색시작"); Main.ReqPowerSearch("하이업 지표5선") } if (nEventID == 2) { Main.ReqMarketData(OrderList[req]); } } function Main_OnRcvItemList(aItemList, nCount) { Main.KillTimer(1); OrderList = []; if (nCount >= 1) { if (MKList.length == 0) { OrderList = aItemList; } else { for (var a = 0; a < nCount; a++) { var Add = true; for (var b = 0; b < MKList.length; b++) { if (aItemList[a] == MKList[b].code) { Add = false; } } if (Add == true) { OrderList.push(aItemList[a]); } } } } if (OrderList.length == 0) { Main.SetTimer(1, 3000); } else { req = 0; Main.ReqMarketData(OrderList[req]); } } function Main_OnRcvMarketData(MarketData) { if (MarketData.code == OrderList[req]) { var MM = Account1.GetBalanceETCinfo(0); MKList.push(MarketData); Account1.OrderBuy(MarketData.code,Math.floor((MM*0.99)/ MarketData.Ask(1)),MarketData.Ask(1),0); req = req+1; if (req < OrderList.length) { var aa = Main.ReqMarketData(OrderList[req]); if (aa == -1) { Main.SetTimer(2, 3000); } } else { Main.SetTimer(1, 3000); } if (Account1.Balance.count >= 1) Main.KillTimer(1); if (X1 == false && Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.current >= Account1.Balance.avgUnitCost*1.033) { X1 = true; Account1.OrderSell(Account1.Balance.code,Math.floor(Account1.Balance.current),MarketData.Bid(1),0); } } } 위 스팟수식을 만들어서 사용중인데 매수후 3.3% 이상이면 매도를 해야하는데 안합니다. 어디가 잘못된걸까요??? 그리고 1종목 이상 검색이되면 스팟을 멈추고 싶어요
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철판때기
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미완성 신호 거래 등에 대한 수식 수정 부탁드립니다.

안녕하세요. 전에 작성해 주신 수식을 일부 수정하여 현재 반자동화된 거래를 진행하는데 너무 잘 활용하고 있습니다. 최근에 거래 로직을 수정하면서 조금 더 자동화된 형태로 거래하고 싶어서 재차 도움을 구합니다. 기존 사용하던 yesspot 수식을 재차 수정해서 올렸으니 가이드를 주시면 참고해서 다시 열심히 매매에 임하겠습니다. 거래에 큰 도움을 주셔서 항상 감사드립니다. 연말 마무리 잘 하시고 새해 복 많이 받으세요. --------------------------------------------------------------------------------------------- [거래순서] * yespot 실행 시 관심종목리스트에 있는 종목을 대상으로 차트객체 생성 * 장 중(시초거래 및 장 중 거래)에 매수/매도 진행(미체결된 경우 10초 단위로 현재가 +(-)한호가씩 변경하며 계약 체결) - 매수 신호가 b2일 경우에는 무조건 매수 - 매수 신호가 b2가 아닌 경우에는 계좌에 같은 종목이 없는 경우에만 매수 * 152000 파워종목검색 실행 * 검색된 종목 중 관심종목리스트에 없는 종목에 대해 차트객체 추가하고 관심종목리스트에 추가 * 관심종목리스트를 대상으로 동시호가에 완성신호 또는 미완성신호로 매수/매도 거래 (분할 매수(매도) 로직이 포함되어 있어서, 종가에 완성신호 및 미완성 신호가 발생합니다. 현재는 미완성신호 거래가 생각대로 잘안돼서 익일 시초가 매매로 돌려서 거래 중인데 동시호가 거래나 미체결 시 장후시간외 거래로 거래 방식을 수정하고 싶습니다) - 매수 신호가 b2일 경우에는 무조건 매수 - 매수 신호가 b2가 아닌 경우에는 계좌에 같은 종목이 없는 경우에만 매수 ---------------------------------------------------------------------------- var ItemList; var Count; var daycount; var daycount1=0; var daycount2=0; var YYYYMMDD; var ReqCount; var d; var H; var S_price; var ps; var value1 = 0; var HHMMSS; function Main_OnStart() { Main.MessageLog("스팟시작"); d = new Date(); h=d.getDate(); YYYYMMDD = d.getFullYear()*10000 +(d.getMonth()+1)*100+d.getDate(); if (Main.GetUserValue(YYYYMMDD) == "") { daycount = 0; } else { daycount = Main.GetUserValue(YYYYMMDD); } //지정한 관심그룹의 종목수(관심그룹지정 필요) Count = Main.GetItemCountOfInterest("관심종목1"); Main.MessageList("지정관심그룹 종목수 : ", Count); ItemList = []; //관심그룹 종목코드를 ItemList로 옮김 for(var i = 0 ; i < Count ; i++) { //관심그룹지정 필요 ItemList.push(Main.GetItemCodeInInterest("관심종목1", i)); } ReqCount = 0; if (Count > 0) { Main.SetTimer(1, 500); } } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { var TradeSet = new SystemTradeInfo(TRADE_FIXCAPITAL, 1, // 거래수량 500000, // 자산 1, // 단위수량 0, 0, CALCMETHOD_PERCENT, // 진입/청산 수수료 0, 0, CALCMETHOD_POINT, // 진입/청산 슬리피지 PYRAMIDING_ENTRY, // 피라미딩 설정여부(다른진입신호만 허용) 100000, // 최대진입수량 20); // 최대진입횟수 var ChartSet = new ReqChartItem(ItemList[ReqCount],1,CHART_PERIOD_DAILY,600,CHART_REQCOUNT_BAR,true,false); /////SystemInfo(name,kind,inputVar,tradeInfo,stopInfo) var SystemSet = new SystemInfo("거래(관심종목1)", YL_TYPE_NORMAL, null, TradeSet); Main.ReqChartEx(ChartSet,SystemSet); Main.MessageList("확장차트생성요청:",ItemList[ReqCount]); ReqCount = ReqCount+1; if (ReqCount == Count) { Main.KillTimer(1); Main.MessageList("종목객체생성완료"); } } HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); ///// if (HHMMSS > 152000) ///// { Main.MessageList("start(종목검색))"); Main.KillTimer(1);// Main.ReqPowerSearch("종목검색_일봉거래"); } } function Main_OnRcvItemList(aItemList, nCount) { Main.MessageList("종목검색 완료 nCount : ",nCount,MK.length); Main.MessageList("종목검색 완료 aItemList : ",aItemList); ////////////////////////////////////////// // 종목 검색 후 관심종목리스트에 없는 종목은 확장차트 생성 후, 관심종목에 등록. ////////////////////////////////////////// if (nCount > 0) { Main.SendInterests("관심종목1", aItemList,false); Main.MessageList("관심종목 등록"); } } //신호발생 function Main_OnRiseSignal(ChartEx, Signal) { //계좌 보유 종목 수 var num1 = Account1.GetTheNumberOfBalances(); //신호발생 종목에 대해 잔고셋팅 Account1.SetBalance(Main.GetOrderCode(Signal.code),0); if (Signal.price < 1000) { ps = 1; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } if (Signal.price >= 1000 && Signal.price < 5000) { ps = 5; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } if (Signal.price >= 5000 && Signal.price < 10000) { ps = 10; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } if (Signal.price >= 10000 && Signal.price < 50000) { ps = 50; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } if (Signal.price >= 50000 && Signal.price < 100000) { ps = 100; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } if (Signal.price >= 100000) { ps = 1000; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } //매수신호이고 잔고가 없을때만 매수 &#61672;수정 if (Signal.signalKind == 1) ////// && Account1.Balance.count == 0) { if (Signal.name != "b2" && num1<=50 && Account1.Balance.count == 0 && daycount1 < 5) // 매수신호가 b2가 아닌 경우 기존 잔고가 없는 경우에만 매수하고, 일 5종목까지만 매수 { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), 1, S_price + ps*2, 0); Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), Signal.count-1, S_price + ps*2, 0); daycount1 = daycount1+1; Main.MessageList("매수주문8"); Main.MessageLog("1차매수 후 매도 "+S_price); } if (Signal.name == "b2" && num1<=50 && daycount2 < 5)//매수신호가 b2인 경우에는 기매수되지 않았더라도 일 5종목까지 매수 { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), 2, S_price + ps*2, 0); Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), Signal.count-2, S_price + ps*2, 0); daycount2 = daycount2+1; Main.MessageList("매수주문9"); Main.MessageLog("2차매수 후 매도 "+S_price); } } if (Signal.signalKind == 2) { //전체미체결주문 갯수 var num = Account1.GetTheNumberOfUnfills(); //전체 미체결수 만큼 루프를 돌면서 for (var i = 0; i < num; i++) { //미체결을 하나씩 셋팅하고 Account1.GetTotalAmount(nCategory, nTradeKind) Account1.SetUnfill(i); //미체결종목이 신호종목과 같고 미체결수량이 있으면 if (Account1.Unfill.code == Main.GetOrderCode(Signal.code) && Account1.Unfill.count > 0) { Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum); } ////////------------->미체결 또는 부분체결 시 10초 단위로 현재가 +(-)1호가씩 변경하며 거래체결하는 로식 삽입 } if (Account1.Balance.count > 0) { Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(Signal.code), 1, S_price - ps*2, 0); Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(Signal.code), Signal.count-1, S_price - ps*2, 0); Main.MessageList("매도주문"); ///////------------>미체결 또는 부분체결된 경우 잔여 물량에 대해 장후 시간외 거래하는 로직 추가 } } } //신호발생 function Main_OnRiseIncompleteSignal(ChartEx, IncompleteSignal) { if (HHMMSS > 152000) ///// { //계좌 보유 종목 수 var num1 = Account1.GetTheNumberOfBalances(); //신호발생 종목에 대해 잔고셋팅 Account1.SetBalance(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code),0); if (IncompleteSignal.price < 1000) { ps = 1; S_price = Math.floor(IncompleteSignal.price/ps)*ps; } if (IncompleteSignal.price >= 1000 && IncompleteSignal.price < 5000) { ps = 5; S_price = Math.floor(IncompleteSignal.price/ps)*ps; } if (IncompleteSignal.price >= 5000 && IncompleteSignal.price < 10000) { ps = 10; S_price = Math.floor(IncompleteSignal.price/ps)*ps; } if (IncompleteSignal.price >= 10000 && IncompleteSignal.price < 50000) { ps = 50; S_price = Math.floor(Signal.price/ps)*ps; } if (IncompleteSignal.price >= 50000 && IncompleteSignal.price < 100000) { ps = 100; S_price = Math.floor(IncompleteSignal.price/ps)*ps; } if (IncompleteSignal.price >= 100000) { ps = 1000; S_price = Math.floor(IncompleteSignal.price/ps)*ps; } if (IncompleteSignal.signalKind == 1) { if (IncompleteSignal.name != "b2" && num1<=50 && Account1.Balance.count == 0 && daycount1 < 5) // 매수신호가 b2가 아닌 경우 기존 잔고가 없는 경우에만 매수하고, 일 5종목까지만 매수 { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code), 2, S_price + ps*2, 0); Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code),Signal.count-2, S_price + ps*2, 0); daycount1 = daycount1+1; Main.MessageList("매수주문10"); Main.MessageLog("1차매수 후 매도 "+S_price); ///////------------>미체결 또는 부분체결된 경우 잔여 물량에 대해 장후 시간외 거래하는 로직 추가 } if (IncompleteSignal.name == "b2" && num1<=50 && daycount2 < 5)// 매수신호가 b2인 경우에는 기매수되지 않았더라도 일 5종목까지 매수 { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code), 2, S_price + ps*2, 0); // 2호가 위 매수 Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code), IncompleteSignal.count-2, S_price + ps*2, 0); daycount2 = daycount2+1; Main.MessageList("매수주문10"); Main.MessageLog("2차매수 후 매도 "+S_price); ///////------------>미체결 또는 부분체결된 경우 잔여 물량에 대해 장후 시간외 거래하는 로직 추가 } if (Account1.Balance.count > 0) { Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code), 1, S_price - ps*2, 0); Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(IncompleteSignal.code), IncompleteSignal.count-1, S_price - ps*2, 0); ///////------------>미체결 또는 부분체결된 경우 잔여 물량에 대해 장후 시간외 거래하는 로직 추가 } } } }
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