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예스스팟 Q&A
답변완료
신용매도 주문시 load date 처리방법
loan date를 처리해야 매도주문이 나갈듯한데
loan date를 자동으로 가져올 방법이있나요?
2020-09-09
2384
글번호 225315
답변완료
Referrenceerror에 대해서..
스크립트 객체명을 사용하면 되는거 아닌가요?
ODBC로 DB등록을 하고, Database객체를 사용하려고 작업중인데..
Referenceerror가 뜹니다.
스크립트정보에서 객체명은 'Database1'인데,
아래부분에서 Referenceerror: Database1 is not defiened 라고 오류가 뜹니다.
var cond = Database1.$elect("* from newtable", "tb");
전체 코드는 아래와 같습니다.
==============================
Main.MessageLog("HELLO")
function Main_OnStart(){
Main.MessageLog(Acc.number)
var cond = Database1.$elect("* from newtable", "tb");
if (cond == true){
Database1.MoveFirst();
while( Database1.IsEOF() == false){
Main.MessageLog(Database1.GetFieldValue(0));
}
}
}
================================
답변부탁합니다.
감사합니다.
2020-09-04
2303
글번호 225314
답변완료
예스 스팟 수식 부탁드립니다.
안녕하세요? 항상 애써주시는 데 대해 감사드립니다.
양매도 관련 스팟 수식 부탁드립니다.
5. 로스컷 기준
① 당일 진입한 평균가격 + (콜옵션 매도 평균가격 + 풋옵션 매도 평균가격)
ⓐ 만기전후 5영업일(만기전 5영업일, 만기후 5영업일) 은 손절만 실시
ⓑ 만기 후 5영업일 부터 다음 만기전 5영업일까지는 로스컷 후 바로 양매수 각각 2계약 실시->양매수 진입물량은 만기전날 일괄 청산(만기전일 시가 1계약 청산, 종가 1계약 청산)
일단 청산과 진입 수식을 부탁드립니다. 제가 아직 프로그램에는 서툴러서 주석도 첨부해 주시면 정말 감사드리겠습니다.
2020-10-08
2267
글번호 225313
tktmsl 님에 의해서 삭제되었습니다.
2020-09-01
82
글번호 225312
답변완료
옵션 내재변동성 엑셀로 구현하기
안녕하세요.
다음과 같이 에러메시지가 뜨며 엑셀에 구동이 되질 않습니다.
Excel-TypeError:Property 'HHMMSS' of object [object Obiect] is not a function
첨부파일 엑셀에 표현될 수 있도록 수정 부탁드립니다.
감사합니다.
var cnt;
var HHMMSS;
function Main_OnStart()
{
var d = new Date();
HHMMSS = d.getHours()*10000 + d.getMinutes()*100 + d.getSeconds();
var temp_code = Option.GetATMCallRecent(0,0);
Excel.SetRowData(1, "O2", Option.GetRemainDays(temp_code));
Excel.SetRowData(1, "P2", Option.RiskFreeRate);
if(HHMMSS >= 090100 && HHMMSS < 154500)
{
Main.MessageList("======",HHMMSS(), "IV_calc 시작","======");
Main.SetTimer(1, 5000); //5초 마다 실행
cnt = 2;
}
}
function Main_OnTimer(nEventID){ if(nEventID ==1)
{
var d = new Date();
HHMMSS = d.getHours()*10000 + d.getMinutes()*100 + d.getSeconds();
var call_Code, put_Code,ksp_price ;
cnt = cnt+1;
var An = "A"+cnt; //시간
var Bn = "B"+cnt; //기초자산
var Cn = "C"+cnt; //Call
var Dn = "D"+cnt; //Call
var En = "E"+cnt; //Call bid
var Fn = "F"+cnt; //Call ask
var In = "I"+cnt; //put iv
var jn = "j"+cnt; //put 행사가
var Kn = "K"+cnt; //put bid
var Ln = "L"+cnt; //put ask
Main.MessageList("======",HHMMSS, "To_Excel","======");
ksp_price = ksp.current;
call_Code = Option.GetATMCallRecent(0,0);
put_Code = Option.GetATMPutRecent(0,0);
Excel.SetRowData(l,An,get_date_time()); //시간
Excel.SetRowData(l,Bn,ksp_price); //기초자산
Excel.SetRowData(l,Cn,Option.GetImpliedVolatility(call_Code)); //Call iv
Excel.SetRowData(l,Dn,Option.GetExercisePrice(call_Code)); //Call 행사가
Excel.SetRowData(l,En,Option.GetBid(call_Code,1)); //Call bid
Excel.SetRowData(l,Fn,Option.GetAsk(call_Code,1)); //Call ask
Excel.SetRowData(l,In,Option.GetImpliedVolatility(put_Code)); //put iv
Excel.SetRowData(l,Jn,Option.GetExercisePrice(put_Code)); //put 행사가
Excel.SetRowData(l,Kn,Option.GetBid(put_Code,1)); //put bid
Excel.SetRowData(l,Ln,Option.GetAsk(put_Code,1)); //put ask
if(HHMMSS >= 154500)
{
Main.KillTimer(1);
Excel.Save();
Main.MessageList("======",HHMMSS, "종료","======");
}
}
}
2020-09-01
1558
글번호 225311
tktmsl 님에 의해서 삭제되었습니다.
2020-09-03
90
글번호 225310
데니얼 님에 의해서 삭제되었습니다.
2020-08-28
20
글번호 225309
바둑이 님에 의해서 삭제되었습니다.
2020-08-27
8
글번호 225302
답변완료
ReqChartEx 로 사용하는 차트의 이름 지정이 가능한가요?
안녕하세요.
예스스팟 코드 상에서 ReqChartEx 로 차트 요청해서 사용하고 있습니다.
[6131] 예스스팟 - 전략 화면에 보면
전략에서 사용중인 차트와 그리드, 이력변수 등을 볼 수 있는데
차트 보기에서 차트들의 이름이 #D651B80 처럼 알수 없는 값으로 되어 있어서 불편하네요.
이름을 지정할 수 있는 방법이 있을까요?
아니면 기능 업데이트를 부탁드리겠습니다.
2020-08-26
2075
글번호 225300
답변완료
포트폴리오 매매
안녕하세요.
아래의 포트폴리오 매매 전략이 예스랭귀지나 예스스팟으로 구현 가능한지 검토바랍니다.
제 생각에는 예스랭귀지로는 불가능하고 스팟으로만 가능할 것 같은데요...
1. 계좌 총 평가자산 조회
2. 두종목(A종목과 B종목) 70% : 30% 비율로 매수
3. 특정기간(예: 한달)이후 계좌 총 평가자산 조회 : (A종목x수량)+(B종목x수량)+현금
4. 계좌 총 평가자산을 기초로 다시 두종목에 대한 70% : 30% 비율계산
5. 비율 초가분은 매도 청산하고 비율 부족분은 매수 : 리밸런싱
예를들어,
100을 투자자산으로 A종목 70 / B종목 30 매수 진입이후
한달뒤에 총 평가자산이 110으로 A종목 74 / B종목 36 이 되었을때
B종목 3을 매도 청산하고 A종목 3을 매수하여 A종목 77 / B종목 33 으로 매달 리밸런싱하는 전략입니다.
2020-08-18
2327
글번호 225299