안녕하세요? 답변 감사히 받았습니다. 좋은 공부가 되었습니다. 다름이 아니오라, 두가지 문의가있사온데 한가지는 아래 수식에서 진입봉에서 외부변수(지정한틱) 이상일시에는 다 진입하는걸로 수정하고싶습니다. 부탁드립니다. 감사합니다. input : 양봉(5),진입음봉(5),음봉(5),진입양봉(5),p1(5),p2(20); input : entrycnt(3),profit(50),loss(50); var : entry(0); var1 = ma(c,p1); var2 = ma(c,p2); if bdate != bdate[1] Then entry = 0; if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) then entry = entry+1; if entry < entrycnt and var1 > Var2 and MarketPosition == 0 and C == O+진입양봉*PriceScale and C[1] == O[1]-음봉*PriceScale then buy(); if entry < entrycnt and var1 < Var2 and MarketPosition == 0 and C == O-진입양봉*PriceScale and C[1] == O[1]+양봉*PriceScale then sell(); SetStopProfittarget(PriceScale*profit,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*loss,PointStop) ------------------------------------------------------------------------------------ [문제점 검토요청] 아래의 수식으로 성능보고서 상에는 아무문제가 없었는데, 실전거래를 해보니 손절이 똑바로 되지가 않는 문제가 발생했습니다. 매매횟수는 2회로 설정해놓았고 2회모두 손실입니다. 그 중에서 1회는 손절이 잘되었고 두번째 들어간것이 손절폭을 넘어가도 계속 가지고있더군요. 어떤문제가 있는지 검토해주시면 감사하겠습니다. 부탁드리겠습니다. input : b기준선(0.05),s기준선(0.95),n(3); var : entry(0); if Bdate != Bdate[1] Then entry = 0; var1 = C%1; var2 = C%1; if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then entry = entry+1; if entry < n Then { if MarketPosition == 0 and C > O and b기준선 == var1 then Buy(); if MarketPosition == 0 and C < O and s기준선 == Var2 then Sell(); } input : 익절틱수(50),손절틱수(50); SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop);

도움에 감사 드립니다. 질문1) 타주기 지표가 아닌 정주기 지표의 수식 부탁 드립니다. 질문2) 질문 수식에서와 같이 일봉에서 MinLRL과 MinLRS 값을 각각 가져오지 않고 예를 들어 10분봉 차트에서 60분봉의 MinLRL과 MinLRS 값을 각각 가져와 수식 작성이 가능 한지요? 미리 감사 드립니다. 질문수식) Var: n(19),j(0),X(0),sumXY(0),sumX(0),sumY(0),sumX²(0), MinLRS(0),MinB(0),MinLRL(0); Array:MinClose[100](0); if Bdate != bdate[1] then { for j = 98 downto 0 { MinClose[j+1] = MinClose[j]; } X = X + 1; } MinClose[0] = (DayLow+DayHigh)/2; if MinClose[n-1] > 0 Then { sumXY = 0; sumX = 0; sumY = 0; sumX² = 0; For j = 0 To n-1 { sumXY = sumXY + (X-j)*MinClose[j]; sumX = sumX + (X-j); sumY = sumY + MinClose[j]; sumX²= sumX²+ (X-j)^2; } MinLRS = (n*sumXY - sumX*sumY)/(n*sumX²- sumX^2); MinB = (sumY*sumX²-sumX*sumXY)/(n*sumX²- sumX^2); MinLRL = MinLRS * X + MinB; Plot1(MinLRL); } 참고수식) var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0),cnt(0),idx(0); if Bdate != Bdate[1] Then { S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then { if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%ntime; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TF < TF[1]) or (Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TM >= TM[1]+ntime) or (Bdate == Bdate[1] and ntime == 1 and TM > TM[1]) Then {

안녕하세요...글번호 69535 에 30분봉의 전봉의 시가.고점.저점.라인부탁드립니다. plorno 61 30분봉 전봉의 시가라인 plotno 62 30분봉 전봉의 고점라인 plotno 63 30분봉 전봉의 저점라인 (예)9시~9.30분봉의라인은 9.31분부터10시까지 9.31~10시분봉의라인은 10.1분부터 10시30분 까지 이런식으로 장종료까지 그려지게요. 수고하세요...꾸벅

추가적인 질문이 있어 글을 또 씁니다. 질문1 - 아래와 같이 진입수식이 여러개인 경우 청산로직을 특정 진입수식만 청산하는 로직이 가능한지 알고 싶습니다. 만약 그게 안된다면 선입선출방식으로 부탁드립니다. if 조건1 then buy("매수1"); if 조건2 then buy("매수2"); if 조건3 then buy("매수3"); if 조건4 then buy("매수4"); if 조건5 then buy("매수5"); 질문2 - 강제청산로직(트레일링스탑, 스탑로스) 위의 5개 진입로직을 전체총손익기준으로 트레일링스탑을 걸고, 스탑로스는 각각의 진입기준으로 걸고 싶습니다. 예) 트레일링스탑 - 전체수익합 60포인트 감시시작, 10포인트 하락시 익절 스탑로스 - 개별 로직별 -15포인트 도달시 손절

수고 많으십니다. 수식 부탁드릴께요 매수조건 1) MACD-sig와 골든크로스 발생후 5일선 우상방 20일선 우상방 동시 만족시 5일선에서 매수 매수청산 : 50틱 자동익절 . 50틱 자동 손절 매도조건 1) MACD-sig와 데드크로스 발생후 5일선 우하방 20일선 우하방 동시 만족시 5일선에서 매도 매도청산 : 50틱 자동익절 . 50틱 자동 손절 매수 매도 신호 화살표로도 보이고(수동 진입) 또는 시스템 트레이딩도 필요시 가능할까요?

1)input : 소숫점표시자리수(2),글자크기(12); var : tl1(0),tl2(0),tl3(0),tl4(0); var : tl5(0),tl6(0),tl7(0),tl8(0); var : tx1(0),tx2(0),tx3(0),tx4(0); var : tx5(0),tx6(0),tx7(0),tx8(0); if Bdate != Bdate[1] Then { var1 = sDate; Var2 = sTime; tl1 = TL_New(sDate,sTime,DayOpen,NextBarSdate,NextBarStime,DayOpen); tl2 = TL_New(sDate,sTime,DayHigh,NextBarSdate,NextBarStime,DayHigh); tl3 = TL_New(sDate,sTime,DayLow,NextBarSdate,NextBarStime,DayLow); tl4 = TL_New(sDate,sTime,(DayHigh+DayLow)/2,NextBarSdate,NextBarStime,(DayHigh+DayLow)/2); tl5 = TL_New(sDate,sTime,DayClose(1),NextBarSdate,NextBarStime,DayClose(1)); tl6 = TL_New(sDate,sTime,DayHigh(1),NextBarSdate,NextBarStime,DayHigh(1)); tl7 = TL_New(sDate,sTime,DayLow(1),NextBarSdate,NextBarStime,DayLow(1)); tl8 = TL_New(sDate,sTime,(DayHigh(1)+DayLow(1))/2,NextBarSdate,NextBarStime,(DayHigh(1)+DayLow(1))/2); } Else { TL_setend(tl1,sDate,sTime,DayOpen); if DayHigh(0) != DayHigh(0)[1] Then { TL_SetBegin(tl2,var1,Var2,DayHigh); TL_SetBegin(tl4,var1,Var2,(DayHigh+DayLow)/2); } if DayLow(0) != DayLow(0)[1] Then { TL_SetBegin(tl3,var1,Var2,DayLow); TL_SetBegin(tl4,var1,Var2,(DayHigh+DayLow)/2); } TL_setend(tl2,sDate,sTime,DayHigh); TL_setend(tl3,sDate,sTime,DayLow); TL_setend(tl4,sDate,sTime,(DayHigh+DayLow)/2); TL_setend(tl5,sDate,sTime,DayClose(1)); TL_setend(tl6,sDate,sTime,DayHigh(1)); TL_setend(tl7,sDate,sTime,DayLow(1)); TL_setend(tl8,sDate,sTime,(DayHigh(1)+DayLow(1))/2); } Text_Delete(tx1); Text_Delete(tx2); Text_Delete(tx3); Text_Delete(tx4); Text_Delete(tx5); Text_Delete(tx6); Text_Delete(tx7); Text_Delete(tx8); tx1 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,DayOpen,"당일시가"+NumToStr(DayOpen,소숫점표시자리수)); tx2 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,DayHigh,"당일고가"+NumToStr(DayHigh,소숫점표시자리수)); tx3 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,DayLow,"당일저가"+NumToStr(DayLow,소숫점표시자리수)); tx4 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,(DayHigh+DayLow)/2,"당일중심"+NumToStr((DayHigh+DayLow)/2,소숫점표시자리수)); tx5 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,DayClose(1),"전일종가"+NumToStr(DayClose(1),소숫점표시자리수)); tx6 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,DayHigh(1),"전일고가"+NumToStr(DayHigh(1),소숫점표시자리수)); tx7 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,DayLow(1),"전일저가"+NumToStr(DayLow(1),소숫점표시자리수)); tx8 = Text_New(NextBarSdate,NextBarStime,(DayHigh(1)+DayLow(1))/2,"전일중심"+NumToStr((DayHigh(1)+DayLow(1))/2,소숫점표시자리수)); Text_SetSize(tx1,글자크기); Text_SetSize(tx2,글자크기); Text_SetSize(tx3,글자크기); Text_SetSize(tx4,글자크기); Text_SetSize(tx5,글자크기); Text_SetSize(tx6,글자크기); Text_SetSize(tx7,글자크기); Text_SetSize(tx8,글자크기); 글씨와선을 하얀색으로 나오게 수청하고십습니다,부탁드립니다 ~~ 2)전일중심선을 기준으로 피보나치 부탁드립니다~~항상감사드립니다

매도 관련되어 궁금한점이 있습니다. 1. 분할매도 주문을 수익률 1% : 전체비중에 20% 매도 수익률 2% : 전체비중에 20% 매도 수익률 3% : 전체비중에 20% 매도 수익률 4% : 전체비중에 20% 매도 수익률 5% : 전체비중에 20% 매도 이런 분할매도 시스템식 요청드립니다. 2. 여기서 궁금한점이 있는데 만약에 1프로 수익이 나서 20프로 매도 하고, 2% 수익나서 또 다시 20프로 매도 하고 3프로를 못올라가고 매수단가까지 왔다가 다시 1프로가 되면 매수 주문이 나가는지, 안나가는지 궁금합니다. 만약에 안나간다면 주문이 다시 나가게 할려면 어떻게 구성해야 할지도 궁금합니다. 많은걸 요청드리는데 매번 감사하다는 말씀을 드리고 싶네요 감사합니다.^^

안녕하세요. 항상 도움에 감사드립니다. 질문1 여러개의 진입수식이 있을때 각 진입수식당 하루에 한번이하로 진입하는 수식을 만들고 싶습니다. 예를 들어 아래와 같이 5개의 진입수식이 있을 때 이 로직은 0 ~ 5회의 진입횟수를 가지게 되겠죠. if 조건1 then buy("매수1"); if 조건2 then buy("매수2"); if 조건3 then buy("매수3"); if 조건4 then buy("매수4"); if 조건5 then buy("매수5"); 질문2 - 질문1의 좀 더 심화된 질문 질문1의 경우 같은봉에 여러가지 중복 진입하는 경우가 생길 겁니다. 이를 방지하기 위해서 1개의 봉에 여러개 신호가 발생할 경우 하나의 로직만 진입하게 하고 싶습니다. 질문1처럼 모든 진입수식이 하루에 한번만 진입하는 건 똑같으나 5개의 진입수식이 동시진입없이 순차적으로 진입하게 되는거죠. 잘 부탁드립니다.

안녕하세요 같은 전략에 주문타입을 sell("SX1") 일때는 같은 봉에서 청산과 동시에 다시 SE4와 SX1이 나왔습니다. 이것을 보완하고자 주문타입을 sell("SX1",Atmarket)로 바꿨더니 SX1 청산만 되었습니다. 제가 궁금한것은 Atmarket일때 청산했던 봉에도 매도 조건이 만족이 되는 데, 왜 같은봉에서 또 진입은 나오지 않는것인지 궁금합니다.

Data1에 코스피선물 분봉으로 거래하고 Data2에 코스피일봉 data3에 다우산업지수일봉을 참조할때 Data2와 data3의 상승률 상관관계를 구하는 지표 부탁드립니다 검색해서 나온 수식을 참고해서 써봐도 잘 안됩니다..