아래의 수식에서 추가 수식 좀 부탁드리겠습니다. 추가 1. 진입 이후 손절 (n)틱수 설정 추가 2. 손절과 동시에 스위칭 == 아 래 == Input : 당일누적수익틱수(1000),당일누적손실틱수(300); input : starttime(101500),endtime(150000); input : sto1(5),sto2(3),sto3(3); VARS: Tcond(false),N1(0),dayPl(0),당일누적수익(0),당일누적손실(0),Xcond(false),stok(0),stod(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then ExitLong("매수청산"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("매도청산"); } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Xcond = false; N1 = NetProfit; Tcond = true; } 당일누적수익 = PriceScale*당일누적수익틱수; 당일누적손실 = PriceScale*당일누적손실틱수; daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (daypl >= 당일누적수익 or daypl <= -당일누적손실) then Xcond = true; if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("매수수익",atlimit,EntryPrice+((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitLong("매수손실",AtStop,EntryPrice-((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("매도수익",atlimit,EntryPrice-((당일누적수익-daypl)/CurrentContracts)); ExitShort("매도손실",AtStop,EntryPrice+((당일누적손실+daypl)/CurrentContracts)); } stok = StochasticsK(sto1,sto2); stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); if Tcond == true and Xcond == false then { if Crossup(stok,stod) and stok < 50 Then Buy("매수"); if CrossDown(stok,stod) and stok > 50 Then Sell("매도"); }

안녕하세요. 늘 감사 드립니다. 두 가지 질문 올리고 싶습니다. 1. 지금 나스닥 차트를 시뮬레이션 차트로 열어서 보면, 오늘 아침 폐장 시간인 07시까지만 나오고, 그 휴 08시에 개장한 이후의 봉들은 보이지 않는데, 시뮬레이션 차트는 원래 이렇게 보이도록 되어 있는지요? (즉, 전일 봉들만 보이도록요?) 2. 오일 재고 지표가 ST 시간대에는 목요일 00:30, DST일 때에는 매주 수요일 23:30에 발표되고 있습니다. ST 시간대에는, 목요일 00:25분의 가격을 중심으로 해서, DST 시간대에는 수요일 23:30분의 가격을 중심으로 해서, 40틱 아래에서 매수, 40틱 위에서 매도하도록 하는 시스템 식 부탁 드립니다. 대단히 감사합니다.

안녕하세요. 키움수식을 옮기는 중인데요. 스토캐스틱 값이 다르게 나오네요. 첨부한 그림파일을 확인해보시면 값이 다르게 나와요. 아래 키움수식 을 예스로 변환 하려 하는데 값이 일치하게 할 수 있나요? A=eavg(Stochasticsslow(sto1,sto2),sto3); ValueWhen(1,CrossUp(A,70),H)

안녕하세요? 시스템식 정정 부탁드립니다. 대단히 감사합니다. ps) 한가지 건의 사항입니다. VPS에서 시스템 돌리고 싶은데, 일종의 Auto_Starter 같은 프로그램을 만들어 주시면 참 좋겠습니다. 그러니까, 시간을 세팅해 놓으면 제시간에 스스로 예스트레이더 켰다가 껐다가 하는 녀석입니다. 정말, 저처럼 마눌님 몰래해야 하는 사람들에게는 너무너무 꼭 필요한 거라서요... 건의 드리오니, 천천히 긍정적으로 검토해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

input : uppyra검증(0.00); input : 상승pyra(0.00),상승N(0); if MarketPosition == 1 and C >= EntryPrice+uppyra검증 and MaxContracts < 상승N Then buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+상승Pyra); 모든진입신호 허용 주문수량 10만개 진입횟수 10만개 동일수량진입 1개 위와 같은 세팅으로 상승N을 20개로 하면 1개짜리가 20번 피라미딩이 됩니다 그런데 동일수량진입을 1개에서 100개로 늘리고 상승N을 20개로 하면 피라미딩이 안되고 100개짜리 1번만 주문이 나갑니다. 피라미딩설정창 세팅의 문제인지 수식의 문제인지 모르겠습니다. 100개짜리 20번이 나가도록 수식을 살펴주세요.

60이평을 기점으로 매수 매도 힘의 균형과 매물대의 지지와 저항(위,아래) 추세를 볼린저 모양으로 만들수 주시면 감사하겠습니다

기존 검색식에 3일 평균 거래10억 이상 의 조건을 추가 하고 싶읍니다

사진 첨부와 같은 차트를 만들고 싶습니다... 피봇선은 필요 없습니다. 수식 부탁 드립니다..

안녕하세요? 오늘 코스닥 7분봉 사용중인데 주문이 11:34:35 에 나가서 체결되었습니다 35초 늦게 나가서 체결되었습니다. 프로그램이 여러개 돌려서 그런가요? 참고로 컴퓨터는 9세대 i5 16G 입니다