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시뮬레이션과 실전의 차아
if MarketPosition == 1 and CrossDown(mav2,mav4)
or
highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*20 Then
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice+PriceScale*10);
if MarketPosition ==-1 and Crossup(mav2,mav4)
or
Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*20 then
ExitShort("sx",AtStop,EntryPrice-PriceScale*10);
SetStopProfittarget(PriceScale*120,PointStop);
SetStoploss(PriceScale*90,PointStop);
위와 같은 프로그램으로(일부임) 시뮬레이션 결과치는 틱 설정대로 진입, 청산의 결과치는 나왔습니다.
궁금한것은
실전으로 자동매매 구동해 보면 가차없이 설정 틱에서 진입청산이 이루어 집니다.
어떨땐(장 마감직전) 진입 청산이 안 이루어 질때도 있었지만 살펴보니 너무 잔량이 적다보니 걍 지나가는 경우도 보긴 했습니다만.....
제가 프로그램 짠 시뮬레이션 결과치가 (30분봉 시스템에 기간은 18개월 을 보여줌) 실전 자동매매 에서도 동일한 결과치를 주는가 입니다.
빽 테스트에서는 과거 완성된 봉의 데이타 에 적용 하고 ,실전으로 자동매매 걸어놓고 볼때는 말 그대로 실시간 매매 이니 혹 다르게 동작 하지 않을가 걱정 됩니다.
물론 슬리피지는 인정 하구요.
프로그램을 전체적으로 어떻게 작성 하였나도 보아야 겠지만
먼저 위 에 제시한 익절,손절 만 놓고 볼때 .....
결과치의 다른점은 없는지 궁금 합니다....
수고 하십시요.
2017-12-11
510
글번호 213140
eFriend Global YesTrader (한국투자증권)
답변완료
기본챠트속성에서
1. 기본챠트속성에서 선택 탭을 보면
일, 주,월,분,초, 틱은 알겠는데
변화횟수와 체결은 어떤 개념인지 부탁드리겠습니다.
2. 선물만 하다가 최근에 주식도 하게 되었습니다.
하루 매매시간이 총390분이므로, 분봉을 나누어서 딱 떨어지게
5개로 하려고 78분봉을 지정했는데요. 봉수가 5개가 아니라
6개로 나옵니다. 장 마감시간이 3:30분인데 마감시간부터
또 1개의 봉이 생성이 되는 겁니다. 실제 매매가 이뤄지지
않은 허수의 캔들이 존재해서 이걸 어떻게 바로 잡을 수 있는
방법은 없을까요?
참고로 390분을 3으로 나눠서 딱 떨어지는 130분도 4개가 나옵니다.
바쁘신데 감사드립니다.
2017-12-11
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글번호 213139
예스트레이더 (iM증권)