파라볼릭 기준선 양전환 매수 음전환 매도

안녕하세요 항상 많은 도움에 깊은 감사를 드립니다. 아래의 조건을 수식으로 부탁드립니다. ----- 아 래 ----- <진입조건> 1) 매수 : 1분봉에서 5이평 > 20이평 진입신호1 ON 5분봉에서 5이평 > 20이평 진입신호2 ON 5분봉 현재봉이 완성되지 않았더라도 양봉이면 진입신호3 ON 1분봉 현재봉의 거래량이 이전(과거) 6개봉 거래량중에서 최다인경우 진입신호4 ON 2) 매도 : 1분봉에서 5이평 < 20이평 진입신호1 ON 5분봉에서 5이평 < 20이평 진입신호2 ON 5분봉 현재봉이 완성되지 않았더라도 음봉이면 진입신호3 ON 1분봉 현재봉의 거래량이 이전(과거) 6개봉 거래량중에서 최다인경우 진입신호4 ON - 진입조건의 경우 위 4가지 진입신호가 전부 동시에 만족해야 진입한다.(진입 기준봉은 1분봉) <청산조건> 3) 매수청산 : 20틱 수익인 경우 30틱 손실인 경우 5분봉에서 5이평 < 20이평 1회 발생시 1분봉에서 5이평 < 20이평 2회 발생시 (1회 발생시는 Holding) 4) 매도청산 : 20틱 수익인 경우 30틱 손실인 경우 5분봉에서 5이평 > 20이평 1회 발생시 1분봉에서 5이평 > 20이평 2회 발생시 (1회 발생시는 Holding) - 청산조건의 경우 위 4가지 중 1가지만 만족해도 청산한다. <추가문의사항> 1) 1분봉 거래량 조건에서 현재봉이 완성되지 않았더라도 과거 6개봉중 최고 거래량을 체크하여 현재 1분봉 30초(절반)가 지날때, 최고거래량의 50%를 넘어서면, 봉완성(종료)전에 현재봉에서 진입가능하도록 조건을 요청드립니다. 2) 진입이 가능하다는 전제하에, 진입하고 수익 청산조건 +20틱이 달성되면, 그 봉에서 청산이 가능하겠죠 ? 3) 혹시, 위 1분봉 완성전에는 진입이 불가능하다면, 봉완성(종료)후 다음(1분)봉에 진입하도록 조건 부탁드립니다. 4) (매수)진입조건의 3번째 항목 "5분봉 현재봉이 완성되지 않았더라도 양봉이면 진입신호3 ON" 에서 봉완성이 안된경우 수식에서 처리(1분봉에서 바로 진입) 가능한지요 ? 혹시 불가능하다면, (5분봉이 완성된 다음에 1분봉에서 진입하게 되면 너무 늦어서) 삭제해야 할 것 같은데, 다른 방법이 있는지도 여쭤보고 싶습니다. 5) 위 내용과는 관계없는 질문인데요, 예스글로벌에서 스탑트레일링을 설정하면, 진입봉에서는 조건을 만족해도, 청산은 그 다음봉에서 이루어 지던데요, 그게 맞는 것 인지요 ? 예를 들자면, 익절(20)/손절(-30)/TR수익(10)/TR하락(5) 라고 설정되었을 때, 진입하고 10틱이상 수익이 나면, 스탑트레일링이 작동되어 5틱 하락을 하게되면, 익절해야 하는데, 진입봉에서는 조건이 만족되어도 안되다가, 다음봉에서야 익절되는 것 같습니다. 6) 예스글로벌 차트및 수식에서 초봉 사용은 불가능 한가요 ? 감사합니다.

개발자님의 노고에 항상 감사드립니다. 전략1) 3회 연속손실 발생 시 당일 매매정지, 익일 재개 하지만 3회 연속손실 이후 매매신호에 의해 이익이 1회 발생하면 다시 매매재개 이 전략을 구현하려면 매매정지 이후에도 가상의 매매(?)가 계속 되어야 합니다 가능할까요? 안된다면 3회 연속손실 시 당일 매매정지, 익일 재개로 하고 싶습니다. 전략2) 아래와 같이 수식을 작성했는데 의도대로 되지 않습니다 봉수조건은 잘 되는데 최근 5개봉 동안 상승 또는 하락이 안 맞습니다 수정 부탁드립니다 #매수조건 양봉수 < 음봉수 and 최근 5개봉 동안 상승 if AccumN(iff(C> O,1,0),5) < AccumN(iff(C< O,1,0),5) and ( C[1] > C[6] ) Then buy("long",AtMarket); #매도조건 양봉수 > 음봉수 and 최근 5개봉 동안 하락 if AccumN(iff(C> O,1,0),5) > AccumN(iff(C< O,1,0),5) and ( C[1] < C[6] ) Then sell("short",AtMarket); #매수청산조건 양봉수 < 음봉수 if MarketPosition == 1 and AccumN(iff(C>0,1,0),5) < AccumN(iff(C<0,1,0),5) Then exitlong("exitlong"); #매도청산조건 양봉수 > 음봉수 if MarketPosition == -1 and AccumN(iff(C>0,1,0),5) > AccumN(iff(C<0,1,0),5) Then exitshort("exitshort");

var : tx1(0),tx2(0); if bdate != bdate[1] Then { var1 = 0; var2 = 0; } if C > O Then var1 = var1+v; if C < O Then var2 = var2+v; plot1(var1,"당일양봉총거래량",iff(var1 >var2 ,MAGENTA,BLUE)); plot2(var2,"당일음봉총거래량",iff(var1 >var2,MAGENTA,BLUE)); Text_Delete(tx1); Text_Delete(tx2); 위수식으로 30초마다 계산되도록 하고십습니다 ~~항상감사드립니다

주문 방식중에 atstop과 atlimit에 대해 문의 드립니다. 1. atstop과 atlimit은 if조건식을 충족하는 봉의 다음 봉에서 설정된 가격조건에 도달해야 신호가 발생하는 것으로 알고 있습니다. 2. 이때 atlimt은 매수의 경우 직전봉 280이라면 - 10틱 설정하면 279.5 이하에서 주문이 나가는 것으로 이해하고 있습니다. 그러니까 atlimit은 유리하게 진입하고 싶을 때 이용하는 것으로 알고 있습니다. 여기까지 맞나요? 3. 이렇게 이해하고 슬리피지를 줄여 볼 생각으로 오늘 위의 그림처럼 설정하고 체결을 시켜봤습니다. 4. 그런데 오히려 1틱 불리하게 체결이 되었습니다. 300틱 챠트에서 오늘 아침 첫봉 종가278.65에 조건만족하여 다음캔들에서 278.60에 진입이 되어야 했는데 278.7에 진입이 되었습니다. 이때 봉의 최저점은 278.6 이었기 때문에 체결이 안 될 수는 있어도 278.7에 주문이 나가는 것은 이해가 되지 않았습니다. 그래서 내가 개념을 잘못 알고 있는 것인지 궁굼하기도 하고, 또 설정창에서 올려 드린 대로 설정하는 것이 나의 의도와 맞는 것인지도 알고 싶어 문의하게 되었습니다. 5. 아.. 추가로 저렇게 설정한 atlimt으로 설정한 상태에서 시간지연 5초를 선택했다면, 가격조건 만족 후 가격조건 이상으로 반등하는 경우에 5초 후에 가격조건 이상으로 반등한 현재가로 주문이 나가는 것인지, 아니면 가격조건대로 나가는 것인지도 궁굼합니다. 감사합니다.

해외선물 오일 10분봉 매매를 하고 있는데요 아래식을 적용하니 신고가발생시 진입하는 수식은 맞는데... 보니까 최고가가 신고가일때 다음봉에 진입하더라고요... 실제로 보면 신고가 돌파하지 않는 상태에서도 진입하네요... 신고가를 종가로 돌파시 다음봉에 진입하는 수식으로 변경이 가능할가요? input :신고가평균봉수(100); input : 신고가거래제한봉수(50); input : 거래량(1000); #청산 조건 input : 청산이평(50); input : 손절이평(100); input : 터치익절(1.5),즉시손절(0.7); var : hi1(0),hi2(0),mav1(0),mav2(0); mav1 = ma(C,청산이평); mav2 = ma(C,손절이평); Condition1 = H > highest(H,신고가평균봉수)[1]; if Condition1 == true Then { hi1 = index; hi2 = hi1[1]; if (hi2 == 0 or (hi2 > 0 and hi1 > hi2+신고가거래제한봉수)) and V >= 거래량 Then buy("매수진입",AtMarket); } if MarketPosition == 1 then { if c < EntryPrice and CrossDown(c,mav2) Then exitlong("손절"); if c > EntryPrice and CrossDown(c,mav1) Then exitlong("이익실현"); } SetStopLoss(즉시손절 , PercentStop); SetStopProfittarget(터치익절 , PercentStop);

항상 도움 주셔서 감사합니다. 종목 해외선물 타임 60분봉 요청 지표식 : 과거 100개 캔들의 고가나 저가가 가장 밀집해 있는 가격을 라인으로 표현하고 싶습니다. 즉 캔들 10의 고가와 저가가 아래와 같다고 가정할 경우 캔들1 : 고가 10, 저가 5 캔들2 : 고가 12, 저가 7 캔들3 : 고가 13, 저가 8 캔들4 : 고가 9, 저가 6 캔들5 : 고가 8, 저가 5 캔들6 : 고가 11, 저가 9 캔들7 : 고가 12, 저가 10 캔들8 : 고가 15, 저가 13 캔들9 : 고가 12, 저가 9 캔들10 : 고가 11, 저가 7 최빈값을 구해서 최빈값을 라인으로 구하고 싶습니다. 첨부한 이미지를 보면 예의 경우 최빈값은 9이므로 가격 9를 라인으로 표현하고 싶습니다. 도움 부탁드립니다.

선물 양방향으로 진입하려고 하는데요, 어제종가보다 오늘 종가가 높으면 매수방향 낮으면 매도방향으로 바꾸는 시스템식을 부탁드립니다.

안녕하세요. 검색수식 하나 부탁드립니다. 조건 1. 현재봉 포함 12봉동안 양봉(양도지 포함)이 8개이상이고 12봉의 각각 봉들이 모두 5이평위(현재봉 기준 5이평위를 말하는 것이 아님)이고 12봉동안의 총 거래대금이 50억 이상인 종목을 검색하는 수식 부탁드립니다. 미리 감사드립니다.

안녕하세요 바쁜 업무에 수고 많습니다. 파동선 지표2개 또는 3개를 하나의 지표로 만드는 것이 시간이 많이 걸리고 힘드시다고 하여 개인적으로 아래 지표와 같이 지그재그 파동선을 단기, 중기, 장기로 3개를 한 지표에 만들어 보았습니다. 혹시 잘못된 부분은 없는지 아님 더 간단하게 수정은 가능한지 틀린 부분과 수정이 가능한 부분이 있으면 수정 부탁 드리며 첨부한 차트 그림과 같이 단기,중기,장기 파동선 꼭지점이 서로 같이 만날때 시스템 신호가 나오게 할 수 있으면 부탁드립니다. 감사합니다. ++++++++++++++++++ input: period1(60),period2(20),period3(5), 선두께1(5),상승색1(green),하락색1(cyan), 선두께2(3),상승색2(red),하락색2(blue), 선두께3(1),상승색3(black),하락색3(black); Var:j1(0),J2(0),J3(0),T1(0),T2(0),T3(0); Var: date11(0),time11(0),date12(0),time12(0),TL1(0); Var: date21(0),time21(0),date22(0),time22(0),TL2(0); Var: date31(0),time31(0),date32(0),time32(0),TL3(0),Tx(0),Tx1(0); Array:HiVal1[20](0),LoVal1[20](0),HiBar1[20](0),LoBar1[20](0); Array:HiVal2[20](0),LoVal2[20](0),HiBar2[20](0),LoBar2[20](0); Array:HiVal3[20](0),LoVal3[20](0),HiBar3[20](0),LoBar3[20](0); Array:r[7](0),fr[7](0); For j1 = 0 To 19 { HiBar1[j1] = HiBar1[j1] + 1; LoBar1[j1] = LoBar1[j1] + 1; } if crossup(c,highest(c,Period1)[1]) Then T1 = 1; if CrossDown(c,Lowest(c,Period1)[1]) Then T1 = -1; If T1 == -1 Then { If T1[1] != -1 Then { For j1 = 18 DownTo 0 { LoVal1[j1+1] = LoVal1[j1]; LoBar1[j1+1] = LoBar1[j1]; } LoVal1[0] = close; LoBar1[0] = 0; date11 = date[HiBar1[0]]; time11 = stime[HiBar1[0]]; Value11 = HiVal1[0]; date12 = date[LoBar1[0]]; time12 = stime[LoBar1[0]]; Value12 = LoVal1[0]; TL1 = TL_New(date11,time11,Value11,date12,time12,Value12); TL_SetColor(TL1,하락색1); } If LoVal1[0] > close Then { LoVal1[0] = close; LoBar1[0] = 0; date12 = date[LoBar1[0]]; time12 = stime[LoBar1[0]]; Value12 = LoVal1[0]; TL_SetEnd(TL1, date12,time12,Value12); } } If T1 == 1 Then { If T1[1] != 1 Then { For j1 = 18 DownTo 0 { HiVal1[j1+1] = HiVal1[j1]; HiBar1[j1+1] = HiBar1[j1]; } HiVal1[0] = close; HiBar1[0] = 0; date11 = date[LoBar1[0]]; time11 = stime[LoBar1[0]]; Value11 = LoVal1[0]; date12 = date[HiBar1[0]]; time12 = stime[HiBar1[0]]; Value12 = HiVal1[0]; TL1 = TL_New(date11,time11,Value11,date12,time12,Value12); TL_SetColor(TL1,상승색1); } If HiVal1[0] < close Then { HiVal1[0] = close; HiBar1[0] = 0; date12 = date[HiBar1[0]]; time12 = stime[HiBar1[0]]; Value12 = HiVal1[0]; TL_SetEnd(TL1, date12,time12,Value12); } } TL_SetSize(tL1,선두께1); For j2 = 0 To 19 { HiBar2[j2] = HiBar2[j2] + 1; LoBar2[j2] = LoBar2[j2] + 1; } if crossup(close,highest(close,Period2)[1]) Then T2 = 1; if CrossDown(close,Lowest(close,Period2)[1]) Then T2 = -1; If T2 == -1 Then { If T2[1] != -1 Then { For j2 = 18 DownTo 0 { LoVal2[j2+1] = LoVal2[j2]; LoBar2[j2+1] = LoBar2[j2]; } LoVal2[0] = close; LoBar2[0] = 0; date21 = date[HiBar2[0]]; time21 = stime[HiBar2[0]]; Value21 = HiVal2[0]; date22 = date[LoBar2[0]]; time22 = stime[LoBar2[0]]; Value22 = LoVal2[0]; TL2 = TL_New(date21,time21,Value21,date22,time22,Value22); TL_SetColor(TL2,하락색2); } If LoVal2[0] > close Then { LoVal2[0] = close; LoBar2[0] = 0; date22 = date[LoBar2[0]]; time22 = stime[LoBar2[0]]; Value22 = LoVal2[0]; TL_SetEnd(TL2, date22,time22,Value22); } } If T2 == 1 Then { If T2[1] != 1 Then { For j2 = 18 DownTo 0 { HiVal2[j2+1] = HiVal2[j2]; HiBar2[j2+1] = HiBar2[j2]; } HiVal2[0] = close; HiBar2[0] = 0; date21 = date[LoBar2[0]]; time21 = stime[LoBar2[0]]; Value21 = LoVal2[0]; date22 = date[HiBar2[0]]; time22 = stime[HiBar2[0]]; Value22 = HiVal2[0]; TL2 = TL_New(date21,time21,Value21,date22,time22,Value22); TL_SetColor(TL2,상승색2); } If HiVal2[0] < close Then { HiVal2[0] = close; HiBar2[0] = 0; date22 = date[HiBar2[0]]; time22 = stime[HiBar2[0]]; Value22 = HiVal2[0]; TL_SetEnd(TL2, date22,time22,Value22); } } TL_SetSize(tL2,선두께2); r[0] = 0; r[1] = 0.25; r[2] = 0.375; r[3] = 0.5; r[4] = 0.625; r[5] = 0.75; r[6] = 1; For j3 = 0 To 19 { HiBar3[j3] = HiBar3[j3] + 1; LoBar3[j3] = LoBar3[j3] + 1; } if crossup(close,highest(close,Period3)[1]) Then T3 = 1; if CrossDown(close,Lowest(close,Period3)[1]) Then T3 = -1; If T3 == -1 Then { If T3[1] != -1 Then { For j3 = 18 DownTo 0 { LoVal3[j3+1] = LoVal3[j3]; LoBar3[j3+1] = LoBar3[j3]; } LoVal3[0] = close; LoBar3[0] = 0; date31 = date[HiBar3[0]]; time31 = stime[HiBar3[0]]; Value31 = HiVal3[0]; date32 = date[LoBar3[0]]; time32 = stime[LoBar3[0]]; Value32 = LoVal3[0]; TL3 = TL_New(date31,time31,Value31,date32,time32,Value32); TL_SetColor(TL3,하락색3); Tx = Text_New(date31,time31,Value31,"▼"); Text_SetColor(Tx,blue); Text_SetStyle(Tx,2,1); Text_SetSize(tx,11); tx = Text_New(date31,time31,Value31,NumToStr(value31,2)+NewLine); Text_SetStyle(tx,2,1); Text_SetSize(tx,11); date31 = date[HiBar3[0]]; time31 = stime[HiBar3[0]]; date32 = date[0]; time32 = stime[0]; for j3 = 0 to 6 { fr[j3] = LoVal3[1] + ((HiVal3[0] - LoVal3[1]) * r[j3]); } } If LoVal3[0] > close Then { LoVal3[0] = close; LoBar3[0] = 0; date32 = date[LoBar3[0]]; time32 = stime[LoBar3[0]]; Value32 = LoVal3[0]; TL_SetEnd(TL3, date32,time32,Value32); } } If T3 == 1 Then { If T3[1] != 1 Then { For j3 = 18 DownTo 0 { HiVal3[j3+1] = HiVal3[j3]; HiBar3[j3+1] = HiBar3[j3]; } HiVal3[0] = close; HiBar3[0] = 0; date31 = date[LoBar3[0]]; time31 = stime[LoBar3[0]]; Value31 = LoVal3[0]; date32 = date[HiBar3[0]]; time32 = stime[HiBar3[0]]; Value32 = HiVal3[0]; TL3 = TL_New(date31,time31,Value31,date32,time32,Value32); TL_SetColor(TL3,상승색3); Tx1 = Text_New(date31,time31,Value31,"▲"); Text_SetColor(Tx1,red); Text_SetStyle(Tx1,2,5); Text_SetSize(tx1,11); tx = Text_New(date31,time31,Value31,NewLine+NumToStr(value31,2)); Text_SetStyle(tx,2,0); Text_SetSize(tx,11); date31 = date[LoBar3[0]]; time31 = stime[LoBar3[0]]; date32 = date[0]; time32 = stime[0]; for j3 = 0 to 6 { fr[j3] = LoVal3[0] + ((HiVal3[1] - LoVal3[0]) * r[j3]); } } If HiVal3[0] < close Then { HiVal3[0] = close; HiBar3[0] = 0; date32 = date[HiBar3[0]]; time32 = stime[HiBar3[0]]; Value32 = HiVal3[0]; TL_SetEnd(TL3, date32,time32,Value32); } } TL_SetSize(tL3,선두께3);